avatar
Теперь более понятно) При таком раскладе сюда так и просится нефть. Третьим контрактом))
Если ловить моменты расхождений, то нужен робот. По сути это арбитражный подход на мой вкус. Роботом торгуешь?
avatar
Про диверсификацию тут не совсем понял. У Ри и Си очень большая корреляция, про какую диверсификацию речь?
Интуитивно понятно, что существенное снижение риска, при торговле парой инструментов с высокой корреляцией, невозможно.
Честно говоря не понял расчётов автора. Что с чем складывается, откуда берётся? Выглядит как подгонка решения. Н-р: вход. ост. сен.13 — 418099, вариационка +3112 и + 135722, итогом получаем вход. ост. на окт. 13 =556933. а у автора 546744. Где потерялось остальное? Комиссии?
А после умножения дохода на 2,  я вообще запутался)))
avatar
Да всё это отмазки. Если так напрягает, значит нужно менять стиль торговли. Альтернатив завались.
avatar
Нет не выходных не отгулов…


А что мешает? ))
Нет ни начальников, ни партнёров, ни дедлайнов.  Можно делать всё в комфортном для себя режиме…
avatar
История конечно печальная, если не приукрашена. В истории типа «все умерли» как-то не очень верится.
С другой стороны, красной нитью через всё повествование проходит желание ХАЛЯВЫ. С большой буквы Х. На мой взгляд вина лежит не только на компании ТТ. Финансовую грамотность никто не отменял…
avatar
Идея использовать фьючи на ОФЗ интересная. Но всё-таки есть некоторые минусы этой стратегии.
1. Для поддержания позиции по фьючам требуется дополнительная нагрузка на счёт в виде ГО под фьючи.
2.  Возможны существенные колебания цены фьюча сопряженные со списанием отрицательной ВМ со счёта, что ещё больше усугубит дефицит средств для поддержания основной позиции в критические моменты. И по факту получиться, что мы не заработали, а потеряли, продав фьючи по невыгодной цене из-за роста требований по ГО.

avatar
Причём тут тролль или не троль?
Человек просто не вник до конца в вопрос.

Евгений Федянин, реализовать скользящий стоп в КВИКе (для индикатора Parabolic SAR) можно постредством специализированного бота. Его можно написать самому или найти на просторах рунета бесплатно. Или, как вариант, заказать платно.
Можно воспользоваться встроенным функционалом КВИКа по выставлению ордеров типа «Тейк-профит». Получиться что-то типа скользящего стопа, но работать будет грубее и без привязки к индикаторам. Да в общем много чего можно придумать, главное сесть и  разобраться в теме. И это (изучть КВИК) нужно сделать обязательно, т.к. «подводных камней» в нём хватает, особенно по части условных заявок))
avatar
Выложил файлик ексельв облаке маил.ру, вроде нормально читается и качается. Кстати, в базе нет корреляции с СиПи(((
avatar
Очень пространные рассуждения о «корреляции». В общем и целом, на мой взгляд, мысли верные. Хотя считаю, что применение термина «корреляция» в этом случае некоррректно.
Тема ведь стара и называется она — использовать или нет «костыли» для торгвли нашими индексами? В трейдерском сообществе эта тема «трётся» очень давно и сводится всё к тому, что людям нужны некие «сигналы»(как вариант «поводыри») для принятия решений. Потому как  других вариантов угадать люди не видят. А угадать очень хочется! И если копнуть ещё глубже, то использование этих «корреляций» и есть пресловутый «ПОИСК ГРААЛЯ»)))
Я прекрасно понимаю возмущение и негодование автора этим фактом)) Однако это явление не вопрос логики, а скорее вопрос ВЕРЫ! Великие «Идолы рынка» требут поклонения! Разве можно лишать людей веры?))) Не по христиански как-то))) Оставьте им их богов!

А что касательно непостредственно самой корреляции индексов и т.д., то конечно есть масса расчётов показывающих эти цифры.  Жаль что тут нельзя «прилепить» файлики ворда и екселя, т.к. есть немного информации по этой теме, правда не совсем свежей, но для размышления вполне… В общем как нибудь в другой раз.
avatar
Хочу уточнить. Использовать значение эластичности лучше для приблизительного понимания ситуации, дабы понять чего ожидать «в грубом приближении». Делать прогнозы и расчёты лучше по БШ.
avatar
Изменение волатильности не окажет существенного влияния на значение эластичности, т.к при этом будет меняться не только дельта, но и теоретическая стоимость опциона.
Большое влияние на эластичность оказывает временной распад. Если опцион держать слишком долго, то со временем значение эластичности, при прочих неизменных параметрах, будет существенно уменьшаться. Другими словами, со временем, способность опциона расти в цене (приносить прибыль) будет значительно уменьшаться, что собственно и так очевидно.
Возможно изменение волатильности окажет влияние на размер диапазона цены БА. Т.е. для достижения расчётного результата будет необходимо большее/меньшее (в%)  движение БА. Специально не считал, хотя думаю оно будет не существенно и этим тоже можно пренебречь, т.к. расчёт мы ведём «грубый».
avatar
Из твоего описания не совсем понятно, чего ты хочешь и зачем. Вариантов может быть масса, но......
… В грубом приближении решение такое. Есть у опционов такой параметр — эластичность. Зная величину эластичности можно подобрать нужный страйк опциона. Думаю, озвученые тобой  параметры вполне могут быть выдержаны. Далее теория:

Эластичность опциона – это относительное процентное изменение стоимости опциона на процентное изменение цены базового актива.


Для расчёта эластичности  нужно: разделить цену базового контракта на теоретическую стоимость опциона и умножить полученный результат на дельту опциона:


   Например, для опциона РТС:   Ω = (184000 / 2000) * 0,27 = 24,84 – при изменении стоимости БА на 1% стоимость опциона изменится на 24.84%. Т.е. БА будет — 185840, опцион будет стоить – 2496,8.

Вот примерно так. Дерзай!