avatar
Мне бы твою веру в Волны))))
avatar
Что значит «технический анализ не обманешь»? Это что, последняя инстанция? ТА очень хорошо показывет, что делает рынок сейчас, в моменте. Этим он и ценен. О том, что будет, он не скажет ничего.

Я например, в ближайшей перспективе, не вижу роста курса))
avatar
Вот смотри, что получается. Тебе не хватает общения, некой социализации среди единомышленников. Это нормально. Если это желание столь остро, то стоит задуматься о смене стиля торговли и высвобождения времени для общения. Всё остальное отговорки. Совсем не обязательно, даже вредно, неотрывно пялиться в моник)) Иногда ну его нафиг))
avatar
"Трейдинг — работа для одиночек".

Почему для одиночек? Трейдрумы никто не отменял. Наверняка в твоём городе есть такие. И общайся сколько хочешь с коллегами вживую))
avatar
Есть стратегии с опционами? Если есть, то какие?
avatar
Стратегии направленные или рыночно-нейтральные?
avatar
Честно сказать, не понял в чём вопрос. Или он риторический? Если всё же нет, то отличий трейдинга от бизнеса масса. Например природа рисков. Они абсолютно разные.
У трейдинга нет преимуществ, есть свои плюсы и минусы, как и у бизнеса.

Заглянул к тебе в «секвойю», почитал.  Это такая реклама твоих услуг?
Некоторые вещи не понял. Например, что такое  рыночные стратегии управления???
Или с каких пор, способность совмещать трейдинг с другим бизнесом или наёмной работой, отдыхом (!), стала называться  эффективным инвестированием?
avatar
Евгений прав, эти парамеры не играют важной роли.
Что касательно начального вопроса, то всё просто. Количество заявок может быть небольшое, а вот их размер (в деньгах или количестве акций) может быть очень велик))
avatar
Скорее регистрация нужна для получения доступа к электронной почте, для дальнейшей рассылки спама…
Последний раз редактировалось
avatar
Что-то фигня какая-то. А что, без регистрации никак нельзя получить доступ к «секретам» выбора брокера? ))
avatar
Тогда и БКС тоже убрал пониженное ГО. А Открытие именно запретило короткие продажи опционов((
avatar
Было в 2014 году. Народ жаловался, что в моменты «грандиозного шухера» они (открывашка)стопили короткие продажи и очень трудно было передвигать позы, хеджить риски и ровнять дельту. Только через фьючи.
Последний раз редактировалось
avatar
Скорее «большая двойка»))) БКС, Финам. В открывашке тоже иногда бывают запреты на короткие продажи.
avatar
Хочу заметить. «Избегать риска» это вовсе не значит «хеджировать». Избегать и есть избегать, т.е. не брать риска вообще. Вложить деньги в депозит например.
Хеджирование — один из способов воздействовать на риск, не более того.
И да, хеджирование не предназначено для получения дохода. Его назначение исключительно ограничение рисков, их перенос. С помощью хеджирования можно менять величину и время воздействия риска. Только так и никакого дохода)) Хеджирование не самый дешевый инструмент риск-менеджмента.
avatar
Ясно. На мой вкус всё-таки рискованно на этих инструментах из-за высокой корреляции. Матожидание прибыли меньше и вероятность её получения тоже не сильно увеличивается. Вот если б корреляция была околонулевой....
С другой стороны, если у тебя получается, значит это твоё))
avatar
Теперь более понятно) При таком раскладе сюда так и просится нефть. Третьим контрактом))
Если ловить моменты расхождений, то нужен робот. По сути это арбитражный подход на мой вкус. Роботом торгуешь?
avatar
Про диверсификацию тут не совсем понял. У Ри и Си очень большая корреляция, про какую диверсификацию речь?
Интуитивно понятно, что существенное снижение риска, при торговле парой инструментов с высокой корреляцией, невозможно.
Честно говоря не понял расчётов автора. Что с чем складывается, откуда берётся? Выглядит как подгонка решения. Н-р: вход. ост. сен.13 — 418099, вариационка +3112 и + 135722, итогом получаем вход. ост. на окт. 13 =556933. а у автора 546744. Где потерялось остальное? Комиссии?
А после умножения дохода на 2,  я вообще запутался)))
avatar
Да всё это отмазки. Если так напрягает, значит нужно менять стиль торговли. Альтернатив завались.
avatar
Нет не выходных не отгулов…


А что мешает? ))
Нет ни начальников, ни партнёров, ни дедлайнов.  Можно делать всё в комфортном для себя режиме…
avatar
Идея использовать фьючи на ОФЗ интересная. Но всё-таки есть некоторые минусы этой стратегии.
1. Для поддержания позиции по фьючам требуется дополнительная нагрузка на счёт в виде ГО под фьючи.
2.  Возможны существенные колебания цены фьюча сопряженные со списанием отрицательной ВМ со счёта, что ещё больше усугубит дефицит средств для поддержания основной позиции в критические моменты. И по факту получиться, что мы не заработали, а потеряли, продав фьючи по невыгодной цене из-за роста требований по ГО.