avatar
И в самом деле… Ты прав, я не туда смотрел))
Вопрос снят))
avatar
И сейчас ход действий тоже красивый)) Вопрос в другом. Чем руководствовался при принятии решения на удержание и реконфигурацию позиции? Какова была цель?
Я к чему. Если при цене 82900 просто закрыть всю позу, то получилось бы примерно 42000 рублей, т.е в два раза больше, чем по текущему итогу.
Ещё раз. Какова была цель удержания позиции?
avatar
Не понял, что такое SOT?
Тут всё и в самом деле получилось красиво и грамотно. А что бы сделал, если бы цена рванула вверх ( на 90-93) и там осталась? Варианты?
avatar
Вопрос даже глубже. Почему модератор ресурса не удаляет такие посты? Или тоже в НКО гранты получает?))
avatar
В общем и целом согласен. Трейдинг, действительно, имеет много аналогий с реальным бизнесом. И анализ требуется и системный подход. Но, на мой вкус, это всё-таки не бизнес. Это скорее творческий процесс с огромным произволом в принятии решений и применяемых подходах. Хотя и тут они похожи))
Отличие наверное в природе рисков. У бизнеса много специфических рисков, а у трейдинга один основной риск — ценовой, к тому же имеющий выраженную вероятностную природу.
avatar
Это один из примеров того, что опционы не имеют никакого преимущества перед тем же фьючерсом. Они имеют особенности. Дело как раз в том, что бы этими особенностями уметь пользоваться. Например указанный стредл.  Конструкция несложная, но его фишка в том, что не всегда уместная. Как собственно и любая другая опционная конструкция.
Открывать стредл рекомендовано при ожидании сильного  движения. Вроде как и по БА можно открыться, но тут как раз вступают в действие особенности опционов и нашем случае это возможность открыться сразу вверх и вниз!

Касательно рисков. Если внимательно взглянуть на греки, то сразу становится понятно, кто играет «за нас», а  кто «против»)) Что мы видим — гамма положительна, вега положительна,  тэта отрицательна. Что это значит? Рост волатильности играет за нас. Сильный импульс движения БА играет за нас. А вот время против. Картину рисков разглядели, теперь можно и подумать, чем и как ими управлять.

Указанный синтетический стредл используется, кстати, для классической торговли волатильностью, по Конолли так сказать. Динамическое дельта-хэджирование, при плохом исходе, существенно сократит потенциальный убыток, заложенный в конструкцию. А при хорошем исходе, позволит заработать.

И ещё масса нюансов. В общем, опционы — это бескрайнее поле для творчества!!! Нужно продолжать их внимательно изучать. Это позволит узнать их особенности и грамотно их применять))
avatar
О чём это вообще?))
Такой редкостной хрени давненько не читал. Что курили?
avatar
Отсутствие целей это не есть гуд))   На мой вкус компания какая-то мутная.
Рекомендация такая: Если нет долгосрочной цели, то держать низколиквидную бумагу слишком долго — опасно. Есть возможность — скидывай и забудь. Вложения в неликвид — это специфический подход к инвестированию, для специалистов, как правило в рамках портфельного подхода.
avatar
Григорий, шикарный вопрос)) Мне думается это больше искусство, чем наука.
Касательно соотношения профит/лосс — не имеет значения на сколько профит больше лосса, ведь важен не только размер соотношения этих параметров, но и частота их возникновения.  Ведь именно так и определяется матожидание системы.
avatar
Почитал посты Вадима.  Куча избитых клише типа «принципы успешной торговли»,
«правильный инструментарий», «шорт — намного лучше лонга» и т.д. Чистый маркетинг. Резвяков конечно всё правильно говорит, но это всего лишь частный случай.
Я не уверен, что эти самые «принципы успешной торговли» вообще существуют. Чем шорт лучше лонга?? И я не понял, как на рынке акций нет трендов, а на производных, на эти самые акции, тренды есть?))
avatar
Не совсем понятен вопрос.
если на экспирацию Si будет 68500  — будет прибыль
если на экспирацию Si будет69500 — до точки безубытка будет прибыль, далее убыток
avatar
На самом деле можно обойтись вообще без брокера. Можно вложить сбережения в самостоятельно составленный инвестиционный портфель. Купить например ПИФы. Ну или на край вложиться в банковские депозиты. Эти инструменты хорошо защищены государством. Как вариант…
avatar
Был клиентом Атона, Финама, сейчас БКС. На мой вкус все вполне достойны. Проблем не было ни с одним из них. Были мелкие нюансы, которые решил.
Выбрал БКС, т.к. их офис ближе всего к дому))
Рекомендую сделать так же, выбрать брокера из топ-10, того, что ближе к дому))
Конечно, при открытии счёта, нужно уточнить моменты по торговле опионами. А в общем и целом условия и тарифы отличаются несущественно.
avatar
Вертикальные спреды хороши тем, что под них ребуется очень маленькое ГО и можно открыть больше позиций. Для них важнен временной распад и изменения волатильности.  Соотношение прибыль-убыток, на мой взгляд, не имеет значения. Этот параметр ситуативный.
Спреды, как правило, открываются при ожидании небольшого направленного движения рынка  и сопутствующего изменения волы. Соотвественно подбираются страйки, чтобы получить нужную вегу и тету.
Н-р: ждём небольшого движения вверх и соответствующего падения волы — покупаем колл-спред в деньгах — получаем положительную тету и отрицательную вегу. Т.е. время и падение волатильности играют за нас.
В общем нюансов очень много. В зависимости от наших ожиданий и выстраивается позиция))
avatar
Распад будет на твоей стороне, если бычий спред будет из путов. Если из коллов, то распад против тебя.
От себя могу посоветовать, при близкой экспирации,  покупать опционы близкие к деньгам ± один страйк. Иначе, даже получив движение в «свою» сторону, можно не получить прибыли.
avatar
Предлагаю снести ветку. Слишком много собралось «бинарных троллей»(((
Спорить с ними, себя не уважать…
avatar
Непростые времена))) Всем сложно.
На мой взгляд, EXANTE всегда была мутноватой конторой. Что бы кто не говорил…
avatar
Ого, сколько тут собралось «ботов» восхваляющих бинарники)))))
avatar
Я запутался. Стоять вверх по веге лучше чистым стредлом, без коротких коллов. Или фишка в чём-то другом?
На хаях от 28.07.15 конструкция давала около 80 т.р. Сейчас в моменте даёт около 70 т.р.     В чём смысл ожидания?  Тем более, что верхний предел уже установлен и почти соответствует доходу от чистого стредла. Зачем тащить риск дальше? Может чего-то я не вижу?
avatar
Ну и как всё разрешилось? Поход вверх был шикарный, торговая идея своевременной. Что в итоге получилось? Интересен ход мыслей и решений…