avatar
всем привет, если говорить о какой то шкале, то хочу предложить свою формулу по которой можно оценить уровень успешности считаю уровень финансовой свободы
((доходы-расходы текущие- расходы потенциальные(при достижении желаемого комфорта))*12)/(расходы текущие+ расходы потенциальные(при достижении желаемого комфорта))=X ?
X желаемый  определяет каждый сам, расчитав по формуле получите точку в которой вы находитесь.

суть проста — сколько месяцев вы сможете прожить на желаемомо уровне комфорта, без источников доходов при годовом накоплении.


avatar
А стоп где был начальный? зафиксируй часть позиции так, чтоб если оставшаяся часть дойдет до первого стопа (который был изначально), то вся позиция будет в безубытке
Это один из моих принципов, считаю что изначальный стоп продуманный, не зря его ставишь именно там, а безубыток не всегда в нужном месте находится )
А если начальный топ сдвигается, то в такое место, как будто только что вошел в позицию- т.е. сам себе задаю вопрос — если бы я щас вошел, то куда бы я поставил стоп, чтоб потом рассчитать объем позиции
Последний раз редактировалось
avatar
Георгий, очень понравилась твоя фраза, хотел плюсануть, а ткнул минус случайно, сорри
avatar
Учавствую под ником GR, торгую интрадей, открываю позиции в направлении тренда на дневном графике, стопы относительно большие — это спасает меня от тильта, чаще всего закрываю позицию до стопа, но т.к. смотрю графики в моментах когда позволяет время на основной работе, то стоп все равно ставлю от апокалипсиса для счета), рабочий таймфрейм 15 минут, доход на текущий момент 113,80 % 

Вообще у меня какой-то странный путь в трейдинге, начал в 2010 году (120 т.р.) потерял 20%, в 2011 заработал порядка 80% (почти все роботами связка wealth-lab + quik, самописное) и вывел почти всю сумму на ипотеку (добавил на первоначальный взнос), на счете осталось порядка 10тр, торговля началась с огромными плечами соответственно сливы + комиссия брокера 450 р (плата за квик, если меньше 30000р на счете + 100р ведение счета фортс), никогда не считал ничего в деньгах в торговле — всегда в процентах, в итоге 2012- 2013 годы торговля на копеечных счетах, большие потери в процентах, большие потери на плате за ПО (для счета 4500 если я зарабатываю 10% в месяц, то весь заработок уходил только на квик и на ведение счета), на 1-2х контрактах сбера и газпрома(все 2 года) пробовал торговать разные стратегии, от скальпинга до среднестрока скажем так искал свой стиль(да я смотрел кучу видео и читал кучу книг), не бросал(ю) только потому что люблю это дело (я мог завести и большую сумму, но как многим известно на рынке надо набить много шишек прежде чем начать стабильно зарабатывать, поэтому я специально торговал на маленьких, даже мизерных счетах, чтоб считать это платой за обучение, которое преподносит мне рынок и чтоб эта плата не была слишком большой), в августе этого года подумал, что мне становится жалко 4 года времени проведенного  на рынке и решил завести на счет сумму 45000(решил заканчивать с экспериментами и начинать работать) (к конкурсу получилось ровно 50000))), сообственно с нее сейчас и идет торговля на конкурсе, в нем начал учавствовать для того чтоб посмотреть для себя на каком этапе развития я нахожусь. Многие могут спросить- мол зачем для этого конкурс, если можно вести статистику и equity для себя — отвечу — у меня есть проблема, что если я у себя вижу  слишком красивую кривую доходности, то начинаю нарушать собственные правила(это у меня какая то психологическая ловушка, наверное какой то азарт :(( ), поэтому дневник я свой веду до определенного момента, потом провожу анализ сделок, делаю выводы, ставлю в нем новую сумму счета и начинаю все по-новой со счетом просадки с нового счета(новой суммы).

Последний раз редактировалось
avatar
По-моему, это больше похоже на фиксацию прибыли после сильного рывка вверх и спекулятивный набор коротких позиций, как бы не вынесло вверх еще сильней на стопах шортистов. Да и если тупо построить линейный дневной график по ценам закрытия, то шортом пока даже не пахнет, если не брать в расчет мелкие коррекционные движения на контртренде. опять же это мое мнение у тредстартартера другое мнение)

avatar
Автор поста, а с чего решили что пора в шорт? Я вот как не посмотю, нигде не вижу смены тренда
Это так — чисто риторический вопрос, как кто то написал в какой то книге — как не посмотри, но в конечном итоге мы все торгуем свои убеждения )
Последний раз редактировалось
avatar
Ну можно например со спортом сравнить, спортсмены когда идут на соревнования часто уверены на 100% что им не победить, но идут же. И очень часто они (соревнования) оказывают влияние всего за 1 день, в плане тренировочного процесса, куда более мощное чем долгое время  тренировок.
Последний раз редактировалось
avatar
у меня с 8%, но это не ошибка, в эквити он показывает процент на конец дня, причем день в конкурсе считается с вечерней сесии, т.е. напримере моего графика, 15го в 21-00(Екб)  стартанул конкурс (как 16е число), еквити на 16е он показал по состоянию на 21-00 (16го)

Последний раз редактировалось
avatar
Участвую под ником GR,  investor.rts.ru/ru/statistics/2014/portfolio.aspx?traderId=19836
На этой неделе впал в жесткий тильт, за исключением вчерашнего для, с понедельника не было ниодной сделки по системе (
Последний раз редактировалось
avatar
БКС пишет ориентировочно в 14-20 мск
bcs-express.ru/digest/?article_id=113633
avatar
www.h2t.ru/search/topics/?q=%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0

поиск по фразе журнал Резвякова, в одном из постов есть видео по настройке на 2013 год

Вообще странно куча народу пользуется и никто не помогает (((
avatar
У меня своя поделка, на коленке написана, экпортируется по DDE таблица текущих параметров, и таблица ограничений по клиенским счетам, от текущих сумм и максимального стопа (есть портфель в квике который по умолчанию ставит стоп-лимит и тейк профит, я их потом корректирую, но не больше заданного) считается напротив каждого торгуемого инструмента максимальный размер позиции, потом копирую сделки в таблицу расчетов и актуальные стопы(сдвинутые), он мне показывает где можно докупиться и где будет новый стоп, при этом докупка стоит такая, что от нового стопа предыдущая позиция переводится в безубыток или профит…
avatar
Честно говоря я им не пользуюсь, там вроде видео есть, ну или спросите например у Георгия
Последний раз редактировалось
avatar
Не знаю в чем нужна помощь, но на всякий случай из маркета ссылка

www.h2t.ru/market/item/zhurnal-sdelok-aleksandra-rezvjakova.html
avatar
я об этом начал задумываться изначально по 2м причинам.
1) у нас в Екатеринбурге сдвиг на 2 часа т.е. закрытие вечерки идет в 1-50 и дожидаться окончания сессии, чтоб принимать решение о позиции не всегда есть возможность
2) очень часто цена в начале сессии отыгрывает вечерку назад, иногда сперва назад к цене закрытия осн. сессии а потом обратно к моменту закрытия вечерки, лично мне анализ поведения разрыва от отсутствия вечерки дает информацию о движении, да и объемы на вечерней сессии не акти какие…
Последний раз редактировалось
avatar
Пипец, какой срач тут развели, как дети малые, одни не приемлят методы Аллирога, другой считает эти методы единственно верными, отсюда весь срач. Может быть одному человеку который считает себя Экспертом, принять, что есть другие методы торговли и не оскорблять как он выражается «тролей», тогда и конфликта не будет. Методов торговли очень много кому-то приемлем скальпинг, кому-то интрадей, просто психологически комфортно, кто-то не берет бумажный убыток, проще сидеть в позиции и ждать прибыль, есть арбитражеры, есть опционщики....
Давайте уже не поливать друг друга говном, а делиться своими методами, без утверждения, что они единственно правильные, в конце концов у всех свой путь и должны выработаться свои правила...

С уважением, Михаил.
Последний раз редактировалось
avatar
Нажимаете кнопку — режим ввода/изменения заявки из окна диаграммы(рука с вытянутыми пальцами средний и указательный на том же меню где таймфрейм графика), чтоб заявку можно было двигать на графике (+ в свойствах графика должно быть включено показывать заявки и стоп заявки ), нажимаете левый ctrl не отпуская двигаете линию стоп-заявки мышью, отпускаете мышь, отпускаете ctrl, как подробней не знаю ))
Последний раз редактировалось
avatar
Пожалуйста, только в данном случае если стоп будет со связанной заявкой, то связанная заявка тоже сдвинется
avatar
Добрый день, передвигайте с зажатой клавишей ctrl (не знаю на счет правого с левым должно работать)
Последний раз редактировалось
avatar

Я честно говоря журнал видел единственный раз вроде в 2011 году, но вот понять не могу, а почему нельзя стоимость шага цены тянуть из ТТП по dde? Зачем сложности со ссылками.


 При этом позицию надо вести с учетом маржи на промежуточном клиренге, а потом проставлять новый шаг из ттп и фиксировать цену RI на момент изменения курса. 

Последний раз редактировалось