Возможно ли управление профилем в Бычьем колл спрэде?

Возможно ли управление профилем в Бычьем колл спрэде?

Можно ли поднять планку прибыльности в спрэде при достижении ценой точки В внесением каких-то изменений в торгуемых опционах? Для увеличения горизонта прибыльности при сохраняющейся тенденции в базовом активе.

Путем введения каких-то дополнительных опционов или сменой страйка у одного из инструментов. Или просто фиксить текущий, так как плановая цель достигнута и открывать новый?
Желательно чтобы профиль стратегии сохранялся.

Вопрос на экспирацию?

Сейчас ближний пут RI в деньгах можно купить по 1700пкт х 13,43008 = 2283,36руб/контракт.
А шорт фьючерса при споте 80000 дает 3357,7руб/контракт.
При споте перед закрытием основной сессии 80800 игра теряет свои «свечи»)

Или после экспиры ничего не улыбнется — поставка БА или его денежного эквивалента и я заблуждаюсь с этой хитростью))

Вопрос на экспирацию?

Si и Ri встретились))

Аж зарябило в глазах глянул на мартовские стаканы этих фьючей и котиры практически один в один ходят))) Прям встреча на Альбе или Альпах)))) Никогда не думал что ТАКОЕ увижу)))
  • хорошо
    +3
    плохо

Таблица Всех сделок

Не могу разобраться. Как отображается сделка в таблице Всех сделок?
Если у меня прошла покупка 10 контрактов Ri, то в таблице она так и будет отражена как покупка 10 по такой-то цене и в такое-то время. Или будет отображена как Продажа 10 контрактов?

Купил опционы

 Решил попробовать торговлю опционами. До этого всегда торговал направленные позиции на фьючерсах. Купил 13ноября в 18.44 опционы колл и пут со страйком 100000, при цене базового актива 100300. За колл RI100000BL4 заплатил премию 4480руб и за пут RI100000BX4 — 3950руб. Момент для покупки выбрал на отскок цены от уровня и движении вверх.
Купил опционы
Брал только по одному опциону для пробы, чтобы понять как это работает. На закрытие пятницы получен убыток порядка 600руб. И думаю этот убыток образовался в основном за счет временного распада(тэтты).

Кто торгует опционами подскажите, что сделал неправильно или как можно было выгоднее открыть позицию?
Самому пришли такие мысли: выбран неподходящий по календарю момент для ставки на движение. Буквально за пару дней до экспирации ближайших опционов. Может в это время цену базиса стараются удержать возле нужного страйка, под экспирацию. Или я подобрал не лучшие опционы для ставки на импульс и для этого дела подходят другие страйки? И еще такой
Читать дальше →

Фундаметал у текущего понижения?

Кто поделится, есть ли какое-то фундаментальное обоснование у текущего снижения рынка? Ну, помимо технической коррекции. Закрытия лонговых позиций и т.д.
  • хорошо
    +3
    плохо