avatar
Ясно. А то частишь, как «за каждой юбкой» во все прыгаешь) Уж прости со стороны так смотрится. Аж в глазах зарябило. У тебя стопы не копеечные в % на капитал. Ничего что на ты. Немного раньше рынок для такого прокатывал, короткий стоп и хороший куш. Сейчас уже месяца три-четыре кто так делает — рвет на нет. Не мое конечно дело, но если интересно попробуй стоп удлинить и фрейм увеличить. Удачной торговли!
avatar
Извиняюсь конечно. Но как-то безпонтово они «разворачивают» Si) Техники же давно прописаны историей. Хоть у того же Лефевра, как он делал первичные размещения. Все спекулянты работают по одной схеме. Вот и устроили бы её. А они вдарят и в кусты. Лучше бы нарисовали «123» и поддержали движение. Коректоз бы и разразился) Или фона ждут?
avatar
Алексей ты что, сайт на место журнала трейдера юзаешь)
avatar
Может и так) У каждого свое видение и свои взгляды. Это жизнь)
avatar
Даже и не знаю что ответить) Просится дурацкое «мечтать не вредно. вредно не мечтать», но оно не отображает истинное положение вещей. Задумался. А чем тогда плоха рулетка. Там ведь гораздо лучше 1 к 36! Просто как сам понимаю в спекуляциях надо четко принимать все риски связанные с ними. Потеря средств, потеря нервов, потеря времени и так далее. А не только питать иллюзии относительно легкого заработка и т.д. Когда все это принимаешь и продолжаешь тогда потом не будет сожалений и депрессии если ничего не получится.
avatar
Коллеги давайте закругляться с грязью.
Илья интересно освещает свой трейд. Хорошо что получилось увидеть данные. Спасибо за видео. +
avatar
Просто в каждом из нас живет мечта, оказаться на месте этих людей. Которые тихо и стабильно зарабатывают миллионы. Мы искренне думаем что именно у нас должно получится. Но я думаю это нами движет жадность и гордыня. Кому-то повезет. Но вероятность как в спортлото) И осознаем мы это только в конце. Когда умрет надежда. Ведь она это делает последней;)
avatar
Не понимаю. Как можно говорить о привлекательности «инвестирования». Если пресловутая статистика говорит что 95% теряют деньги на бирже? 4% живут околобиржей. Брокеры, маркетмейкеры, обучающие и вся остальная рать. И возможно только 1% процент все это обстряпывает. Туда входят 4ка манипуляторов и идентичные им. Морган стенли, Голдман сакс, Ситибанк, Дойчебанк. У нас свои помельче, но тоже есть) И не исключаю есть действительно талантливые от бога, которые тихо и скромно забирают с биржи. Но их единицы. Остальное все частные истории взлетов-и-падений. Увы и к сожалению.
avatar
Торговля с плечами только для тех кто умеет торговать прибыльно без них. На споте. А простому человеку потерять деньги и без плечей хорошо получится. Считаю на биржу люди должны приходить с осознанной жадностью. И относится к деньгам которые сюда несут — как к покупке лотерейного билета. Если потеряют то не сожалели об этом. А зазывать их рекламой равносильно как пускать детей под перекрестный огонь пулеметов. Однозначно будут «постреляны».
avatar
Вообще-то народ прав) Как ни крути, ни верти) У нас не казино, у нас круче! У кого бабла больше всех, тот и «имеет» всех или больше всех. Мы лишь пытаемся увидеть их действия и откусить свой кусочек. Ни какие это ни инвестиции, акции летают вверх и вниз. И простой народ разоряют… Правильно мясо делает, что боится! А все эти сказки про финансовую грамотность — это от лукавого или точнее от лукавых, ну вы понимаете о ком это я))
Последний раз редактировалось
avatar
Как сам вижу, на ЛЧИ цель засветиться) Но многие это понимают утрированно. Типа сорвать банк и пальмовую ветвь на голову))) Чтобы быть у всех на устах и на глазах тоже. Но такая победа иллюзорная и по сути ничего не дает. Правильная стратегия на ЛЧИ должна быть — плавная эквити. Показать что умеешь насколько это позволяет рынок, зарабатывать и нести минимальные риски при этом. Это нужно для потенциальных инвесторов. Ведь главная задача любого трейдера вести низкорисковую торговлю с большими средствами и получать доход за управление. Ведь на маленьком своём — далеко не уедешь. Повышенный риск тебя все равно рано или поздно «прикончит». Сам когда столкнулся с поиском стратегии для передачи средств, то выбирал не по значению максимальной прибыли, а по значению максимальной просадки. И счета с гиперсладкими процентами и офигительными дродаунами отмел сразу. Понимал, что когда на счету будут свои и не 5копеек то от таких просадок спать перестану. Как уже подмечал Андрей, выбирал с плавной эквити.
avatar
В текущем движении видится цель 111. Если рубль за лимит пойдет. Коррекция может пройти до 106уровня. Имхо)
avatar
Пришло разъяснение от брокера. Если сделка от клиента размещена лимитным ордером, то операция у сделки будет та, которая инциирует сделку. От контрагента. Таким образом, я выставил сделку лимитной покупкой, а в нее ударили продажей по рынку. И сделка заносится в таблицу Всех сделок как Продажа.
avatar
Да, есть такая опция «Операции». Просто никогда в эту таблицу не заглядывал, а сегоднярешил проверить и увидел у сделки с моим номером обратную сделку. То есть если у меня в терминале прошла операция с Покупкой, то в таблице она отобразилась как Продажа? Сделку размещал лимитной заявкой. По логике биржа должна фиксировать обе сделки, документировать так сказать:)
avatar
Сейчас навскидку глянул и чем купленный стредл и проданный стренгл интереснее смотрятся как выше прелагается прямое создание. Либо на коллах или чисто на одних путах. Высчитал теоретический убыток. Купленные премии минус проданные премии. И у коллов даже положительно выходит. При плохом раскладе, без движения на рынке. У путов около нуля. То есть на момент покупки нужно быстро все варианты прикидывать и по наилучшему входить.
avatar
Есть оказывается эта стратегия на option. Не получилось велосипед забабахать)
Продажа бабочки. Short Butterfly.

Прямое создание
шорт пут А, лонг 2 пут В, шорт пут С;
шорт колл А, лонг 2 колл В, шорт копл С

Описание
Состоит из опционов с тремя разными ценами исполнения, но одинаковым сроком истечения контрактов. Чаще применяется на опционах колл, но возможно использование путов, а также комбинации коллов и путов. Заключается в продаже опционов с более низкой ценой исполнения(А) и более высокой©,  и покупке двух опционов со средней ценой исполнения(В).
Если стратегия строится с применением комбинации коллов и путов, то строится она следующим образом: продается стрэнгл с ценами исполнения в точках А и С, и покупается страхующий стрэддл со средней ценой исполнения(В).

Используется, если
Ожидается, что цена базового актива изменится, волатильность повысится. Данная стратегия позволяет получить ограниченный доход при изменениях цен базового актива, и ограничивает потери при незначительном отклонении цены.

Прибыль
Максимальна, если к моменту истечения опционов цена базового актива меньше А или больше С.

Убыток
Ограничен премиями двух опционов В минус премии за опционы А и С.

avatar
Вся затея для того чтобы уйти от стопов и без разницы куда двинет заработать. Все равно на фьючах пока возьмешь, отдаешь не один стоп и по результату выходит тоже самое или хуже. Пока не проверял) Чтобы на фьючах хорошо поднять нужно удерживать позу как споте. Но такое пока не получается.
avatar
Ничего страшного)
Тоже думал о бычьем спреде, но он четко направленный практически как покупка фьюча. Есть еще такая мысль. Купить пут и колл на страйке возле рынка, а продать на внешних одноименные опционы навстречу. Незнаю как эта конструкция называется. Допустим продать 95й пут, купить 100й пут. Потом купить 100й колл и продать ему навстречу 105йколл. Там плюс минус тэтты нейтрализуются и веги. И остается небольшой прибыток от разницы по дельте. И при достижении 95000 или 105000 крыть все это дело. Примерную картинку с optioner привожу.
avatar
Опционные стратегии решил попробовать из-за стопов. Часто разводки на рынке. Вот и купил стрэдл. Не ожидал что тэтта так пожирает премии. Есть мысль, что покупать волатильность за пару дней до экспиры гиблое дело) Подметил что на рынке часто движения происходят после середины месяца или ближе к концу. Дельту немного понимаю. Прихожу к мысли что нужно попробовать комбинировать купленные и проданные опционы. Чтбы хоть как-то минимизировать минус от тэтты. Сейчас присматриваюсь к двум вариантам. Продажа стрэнгла и продажа бабочки. Тэтты, веги, дельты кажется не так страшны и более менее понятны как действуют. Вот характер изменения волатильности думаю имеет более сильное воздействие на премии. Но как и от чего это изменение зависит? Не думаю что только из-за импульса или его отсутствия.
avatar
Георгий тоже покупал стрэдл?)
Делал ставку на отбой от поддержки и движение, т.е. на рост колла и убывание пута по дельте. Там в принципе так и выходит, если на опционере посмотреть дельты у разных страйков. И в принципе такая штука происходит в обе стороны, единственный риск топтание базисного активе на точке покупки волатильности. Вот меня и подъела тэтта, временной распад купленных опционов. Подметил такой момент, что в день покупки влияние тэтты не было таким заметным и по идее можно было прикрыть позицию с минимальной символической потерей. Знать бы в какое время списывается тэтта, в основной клиринг, вечерний или она плавно в течение всей сессии убывает. Убыток по позиции не критичный, зато теперь вижу как страдает стрэдл на вторые сутки. Возле денег выбрал страйк, не знаю, решил что на движении себя лучше покажут.