avatar
Не совсем понятно. Вы скальпируете и роллируете в 2дня. Роллировать вроде это перенос истекающей опционной позиции через экспирацию. Или какое-то другое значение в это слово вкладывается?
avatar
Интересные мнения. +
avatar
Приличная так лекция) Но логичная, согласен со многими мыслями. У меня все гораздо проще. Трейдер не может прогнозировать рыночные движения цены. Он лишь подбирает на графике какие-то точки, моменты в которых появляется небольшой перевес в сторону возможного движения и торгует их. Разумно управляя риском на 1 сделку и с целью наиболее достижимой.
avatar
Что есть то есть) Как ломанет-ломанет десятеро не удержат)))
avatar
Высшее этим и полезно. Всё про всё не узнаешь, но думать научат)
avatar
Понятно;) Торгуете только опционами Ri или еще Si захватываете?
avatar
По риску позиции чуствуется благородное дело) Просчитанный в принципе всегда разумно. А как поступаете с  широкими спредами в стаканах при формировании позиции? Вот в текущей паре 115 продавали по рынку, а ликвидные 100 на тот момент возле денег входили лимитником? Или обе стороны брали по рынку?
avatar
Согласен. О разнице я писал «Какие плюсы-минусы. У опционного трейда явное преимущество сидеть со стопом или спать с лосем как говаривает Резвяков))) И ждать возможного разворота на направление трейда и все остальное вплоть до экспирации. На фьюче так не сделаешь. Получил стоп зафиксиовал убыток».
Илья, не пробовали продажу бабочки или там статистика как в моем примитивном примере выше)
avatar
Что-то не могу понять. В варианте у Георгия 2,5:1,3 выходит почти вдвое, а в моем 4:3 только 1,3? Речь идет о фактическом выхлопе или я в цифрах где-то напутал?
avatar
Алексей подправь стоп не смущай народ)
avatar
Спасибо тоже так посчитал. Правда по крестьянски)) Первый случай 1профит взял 5 единиц потом 1 убыток минус 1единица. На остатке 4ед. По второму взял 2 профита по 2 единицы равно 4ед. и 1 убыток в минус 1 единицу. Итого 3ед.  Сравнил  4>3  ))
avatar
Народ, кто-нибудь подскажите. Что лучше по теории вероятностей. Сделка с соотношением 1:5 и исходом 1/2 или второй вариант соотношение 1:2 и вероятность успеха 2/3?
avatar
Правильно ли обсуждать не свой трейд… Надеюсь Илья не обидется, раз публикует инфу о ходе сделки. Посчитал математику сделки там соотношение 1:5, хороший трейд. Дальше перевел эту сделку на срочку, если все это просто мутить с фьючерсом. По классической схеме если стоп не подвешивать в воздух то выходит грубо стоп: цель = 1:4. Какие плюсы-минусы. У опционного трейда явное преимущество сидеть со стопом или спать с лосем как говаривает Резвяков))) И ждать возможного разворота на направление трейда и все остальное вплоть до экспирации. На фьюче так не сделаешь. Получил стоп зафиксиовал убыток. Какая мысля имхуется. Колл спред или пут спред это четко направленная стратегия поэтому надо входить в рынок только при сигнале на движняк. Для себя сделал вывод что в обсуждаемой позиции лично для меня перебор с риском. Речь о 8% на сделку. Но это может и ошибочно так как я накладываю статистику с фьючей. Например у меня там вынос 1/2 или 2/3. А для стратегии Ильи может наоборот только 1/3 выносов ну убытки стопы по сделке. Тогда возможно такие риски оправданы. Короче пока не будет истории по таким сделкам затруднительно рассчитывать риски в одном трейде. Если привести к фьючерсному стандарту 1%-2% на сделку и с выхлопом 5%-10% то может получатся вполне реалистичная картина. И как уже как-то писал что есть вариант с продажей бабочки на сигнале, но это из области мыслей и пока воздух не положишь на реал представления не будет. Пару слов за сделку. То что она вышла на плановый убыток это нормальная тема. Профита не бывает без некоторых расходов) А кто утверждает обратное тот лукавит)))
avatar
Биржа — наркотик, базирующийся на природной жадности каждого индивидума… Польза: дает хорошие навыки по анализированию, умение проводить причинно-следственные связи, делать вероятностные расчеты в первом приближении. Короче овладение навыками простейшей статистики)
avatar
Вопрос в том, что нарисуют в диапазоне 53-56? Консолидацию или фигуру на разворот. Как и брент. Плохо что евро и индекс доллара не то рисуют.
avatar
Алексей, как мантру)) Это случайность, это случайность, это не успех! Пока бумажную не вывел в реал — только так)) Успешных трейдов!
avatar
Что ж, значит будем дальше посмотреть) Все равно ни по новостям, ни по фундаменталу не торгую. Закоренелый чартист))
avatar
Таким то макаром могут и под нового Сороса угодить) Типа как он банк Англии поимел.
avatar
Бывает) У меня когда Si вниз пошел перед этим ростом, счет на 47% отрос когда в лимиты уперся. Посчитал что цель дальше может быть. Ошибся) А так когда рынок дает хороший профит, начинаю думать: это случайность. Помогает от звездатости))
avatar
Не знаю как со словесной интервенцией будет… Под фоном брент имел, индекс доллара и т.д.