avatar
3 часа длилось это видео, точнее 3:06. Долго, как высидел не знаю — первый раз такое)) Но хочу сказать одно — было интересно. Илья хороший рассказчик и где-то расширил мой взгляд на рынок. Спасибо ему за это! Очень понравилась центральная мысль об опционах, что торгуя ими — технически не принимаешь убыток и вплоть до экспирации всегда присутствует маленький шанс, что даже обнулившиеся опционы — как минимум могут выйти в безубыток.
В конце выступления Илья сказал о каких-то 4х видео «Коровин. Опционы», если не сложно выложите прямую ссылку. Интересно про лотерею услышать)
avatar
Т.е. если колл в деньгах, то 15го в 18.44мск я шорчу фьючерс, а в 21.00 при поставке лонга с ценой страйка прибыль зафиксится, я правильно понимаю?
avatar
В какой момент появляется фьючерсная позиция на экспирации у опциона «в деньгах»? С открытия вечерки 19.00мск? Тогда чтобы сразу зафиксить прибыль открыть контр-сделку по базовому активу в 18.44?
Если экспирации совпадают у фьчерса и опционов, то идет поставка следующего фьючерсного контракта?
Последний раз редактировалось
avatar
Спасибо Евгений! Тоже примерно так думал, вижу только два варианта: либо крыть по стакану, либо если никак то пусть до экспирации остается)
avatar
Алексей, спасибо за информацию!
avatar
Со стаканом понятно. Синтетикой, в случае с коллами «вне денег» надо продать фьючерсы. Как подобрать соотношение, по дельте?
avatar
Как можно закрыть позицию, когда купленно большое количество опционов и они находятся глубоко «вне денег»? В стакане низкая ликвидность. С остальными опционами более-менее понятно: «около денег» — нормальный спред и есть ликвидность, а если «в деньгах»можно экспирировать по заявке брокеру.
avatar
Спасибо Алексей за подробный ответ! Интересная тема, нужно посмотреть-приглядеться:)
avatar
Можете объяснить. 2й пункт, почему кроем опционную позицию фьючами по достижении плановой прибыли открывая их навстречу, а не продаем эти коллы? И немного опишите в чем разница между 30-100% покрытием фьючами?
Предположительно из 3го пункта, что все это связывается с моментом вывода купленных опционов на экспирацию. Так выгодней, чем просто продать эти опционы, меньше потеря на спредах в опционах?

Читал как-то про схему с купленными опционами(в направлении движения) и тут же продажей или покупкой фьючерсов для уравновешивании позиции. Там на 1фьючерс набирают опционы по дельте. Например покупая 4колла вне денег с дельтой 0,25 и продажей 1фьючерса, на страховку. И какие опционы больше подходят для такой схемы, вне денег, около денег или в деньгах? Читал, что у опционов вне денег и около денег премия состоит в основном только из временной стоимости, то они мало чувствительны к изменению базового актива. Как считаете с каким сроком опционы для этого больше подходят?
avatar
Подстава? Не знаю даже что из заголовка страшнее «Разгон депозита» или «Торговля на все плечи»??
avatar
В основном мысли рабочие. Одним словом все действия и бездействия на рынке — влияют на статистику счета. Простым языком на рост или убывание средств на нем. Со многими пунктами согласен, но вот первый и четвертый особенно хочу затронуть. В 1 касательно неудачной сделки, да сразу очертя голову тильтом в следующую лезть не стоит — однозначно. И временной лимит тому хорошая порука. Но если на подходе 2й сигнал и критерии ТС  выполняются, то можно и попробовать. Правда присутствует вероятность угодить под пилу. 50/50. Нужно считывать статистику успехов в таких входах. И автор возможно прав. Но вот в 4м пункте однозначное нет. Если конечно трейд сам не недельной или месячной протяженностью(удержанием позиции). Попробую объяснить. Если на рынке удерживается тенденция, то её нужно работать и временные рамки ни к чему или номинальные(по объему планового профита). Это при условии, что сделки краткосрочного характера — грубо до недели. Мое мнение субъективно, поэтому рассматривайте лишь как еще одну точку зрения. Все равно у каждого свой подход, своя стратегия и своя философия)
avatar
Если не забивать голову нулями из профита) То когда смотришь часовой скрин, то в голову лезет мысль: «Как?»(выбирается движение). Но 5ти,3х,1на-минутки немного приоткрывают «завесу тайны»:) А вот это золотые слова «нет ничего главнее терпения и дисциплины».
Предложение к администрации. Вынести эту цитату в шапку сайта, как девиз и главное напоминание всем торгующим. Так сказать кредо h2t.
Последний раз редактировалось
avatar
Когда человек психологически привязан к убыточной позиции я для себя это называю быть «замужем за позицией» — когда не можешь разумно закрыть так как сценарий входа в неё уже сломался, замужем потому что это безвольное и нелогичное нежелание закрыть убыток или принять стоп. И если даже может появится обратный сигнал на сделку, а ты все сидишь и сидишь с ней милой-любимой-родной. Проще говоря торгуешь свои желания на рынок, что убийство для трейдинга и счета имхо. Все мы знаем что обсуждать и указывать на чужие ошибки даже дурак ничего не умеющий может) Просто если расуждать холодно без эмоций то эта позиция Василия с удержанием никакой позиции воспринимается не иначе как попытка доказать всем что он стоящий трейдер профессионал, но сама торговля была не профессиональной, а эмоциональной. Василий раньше хорошо торговал, когда был частным трейдером его тактика подходит для вутридневной торговли — ловля откатов. 1000пкт и так далее. Но он кажется перенес её на больший таймфрейм, а здесь как по моему другие правила и надо перестраиваться. И чем раньше тем лучше.
Вся эта писанина не поток мыслей просто увидел что он будет давать психологию трейдинга в массы в то время как сам еще не справился со многими эмоциональными искушениями на рынке… Если Василий перенастроит подход к торговле и это принесет ему удачу — буду искренне рад за него! Желаю ему удачи в поиске нового подхода и переосмысления своей тактики торговли.
avatar
По идее с марта по июль рынок и рос. Илья на тот отрезок попал с предположением. Но к тому что кто-нибудь сказал написал спрогнозировал предположил рассчитал предугадал увидел ни один работающий трейдер — Не должен вообще никак прислушиваться и присматриваться. Это не трейдинг будет, а пророк и паства)) Только своя торговая система, только свои сигналы на сделку, только свой торгуем фрейм и никаких сторонних мнений!
avatar
Александр Загоруйко, правильные мысли согласен.
Последний раз редактировалось
avatar
Понятно. Спасибо.
avatar
Смысл примерно понятен. Контанго кажется идет в карман. Но как быть с примером когда курс идет против фьючерса, пускай даже без изменения ГО. Придется кормить убыток фьюча вынимая кэш из нала. Фьючерс стал 60 — тогда распродаешь 10% наличных долларов и на биржу, потом 70 и еще 15% из нала вытаскиваешь. И тут экспирация. Пускай наличный курс тоже становится 70. А наличка уменьшилась на 25%? Думается такая схема работает только при снижении курса типа хеджа выходит. Тогда прибыль с фьючерса покроет понижение наличного курса доллара. А при росте как-то не очень на мой взгляд. Тот же риск с определением направления курса и так далее.
avatar
Что-то не петрю совсем. Как это делать на практике? Предметно я купил доллар при курсе 50рублей и продал фьючерс допустим по 52рубля. Первое когда пошло это движение мне не слабо пришлось доливать во фьючерс для покрытия убытка ну и плюс довносить ГО. Ладно ГО вернется, а убыток как? Обналичивая наличный доллар вносить… Теперь не имею представления как быть с проданным фьючерсом на экспирации? Не разу до того не доводил, но там при проданном фьючерсе если он поставочный нужно будет всю эту валюту поставить на биржу или я в чем-то конкретно путаюсь?
avatar
Фьюч на столе, спот где глянуть? И не совсем понятен механизм извлечения прибыли. Сидеть до экспирации с проданным фьючом и…
Последний раз редактировалось
avatar
Не понятно) Рост курса наличной валюты разве не будет нивелироваться соотвествующим минусом от понижающегося фьючерса? Или речь о каком-то скрытом механизме.