avatar
Спасибо Евгений! Тоже примерно так думал, вижу только два варианта: либо крыть по стакану, либо если никак то пусть до экспирации остается)
avatar
Алексей, спасибо за информацию!
avatar
Со стаканом понятно. Синтетикой, в случае с коллами «вне денег» надо продать фьючерсы. Как подобрать соотношение, по дельте?
avatar
Как можно закрыть позицию, когда купленно большое количество опционов и они находятся глубоко «вне денег»? В стакане низкая ликвидность. С остальными опционами более-менее понятно: «около денег» — нормальный спред и есть ликвидность, а если «в деньгах»можно экспирировать по заявке брокеру.
avatar
Спасибо Алексей за подробный ответ! Интересная тема, нужно посмотреть-приглядеться:)
avatar
Можете объяснить. 2й пункт, почему кроем опционную позицию фьючами по достижении плановой прибыли открывая их навстречу, а не продаем эти коллы? И немного опишите в чем разница между 30-100% покрытием фьючами?
Предположительно из 3го пункта, что все это связывается с моментом вывода купленных опционов на экспирацию. Так выгодней, чем просто продать эти опционы, меньше потеря на спредах в опционах?

Читал как-то про схему с купленными опционами(в направлении движения) и тут же продажей или покупкой фьючерсов для уравновешивании позиции. Там на 1фьючерс набирают опционы по дельте. Например покупая 4колла вне денег с дельтой 0,25 и продажей 1фьючерса, на страховку. И какие опционы больше подходят для такой схемы, вне денег, около денег или в деньгах? Читал, что у опционов вне денег и около денег премия состоит в основном только из временной стоимости, то они мало чувствительны к изменению базового актива. Как считаете с каким сроком опционы для этого больше подходят?
avatar
Подстава? Не знаю даже что из заголовка страшнее «Разгон депозита» или «Торговля на все плечи»??
avatar
В основном мысли рабочие. Одним словом все действия и бездействия на рынке — влияют на статистику счета. Простым языком на рост или убывание средств на нем. Со многими пунктами согласен, но вот первый и четвертый особенно хочу затронуть. В 1 касательно неудачной сделки, да сразу очертя голову тильтом в следующую лезть не стоит — однозначно. И временной лимит тому хорошая порука. Но если на подходе 2й сигнал и критерии ТС  выполняются, то можно и попробовать. Правда присутствует вероятность угодить под пилу. 50/50. Нужно считывать статистику успехов в таких входах. И автор возможно прав. Но вот в 4м пункте однозначное нет. Если конечно трейд сам не недельной или месячной протяженностью(удержанием позиции). Попробую объяснить. Если на рынке удерживается тенденция, то её нужно работать и временные рамки ни к чему или номинальные(по объему планового профита). Это при условии, что сделки краткосрочного характера — грубо до недели. Мое мнение субъективно, поэтому рассматривайте лишь как еще одну точку зрения. Все равно у каждого свой подход, своя стратегия и своя философия)
avatar
Если не забивать голову нулями из профита) То когда смотришь часовой скрин, то в голову лезет мысль: «Как?»(выбирается движение). Но 5ти,3х,1на-минутки немного приоткрывают «завесу тайны»:) А вот это золотые слова «нет ничего главнее терпения и дисциплины».
Предложение к администрации. Вынести эту цитату в шапку сайта, как девиз и главное напоминание всем торгующим. Так сказать кредо h2t.
Последний раз редактировалось
Fatal error: Call to a member function getBlog() on a non-object in /var/www/new.h2t.ru/public_html/templates/compiled/simple/76874acd5fd02577c6d86c53695348c0a8b3f38b.file.comment_list.tpl.php on line 42