avatar
Георгий, мне крайне неприятно что вы вносите эмоционнальную составляющую в дисскусию. Для меня это не приемлимо. Вы меня понимаете.
Всегда считал вас рассудительным и уравновешенным человеком.
Если чем-то задел или обидел, то не по злому умыслу.

Математику знаю только из школы. До остального стараюсь доходить сам. Главное работать и не терять цели.
avatar
Спасибо за предоставленную выкладку. Теперь я могу оценить её рабочие характеристики. Для меня важна приемлимость, чтобы подходила к моему стилю(психотипу) торговли. Субъективно для меня — она не комфортна. Но есть люди которым она понравится и подойдет. Тогда главное — обязательно изучить и осознать теоретическую часть, т.е. пройти обучение у Ильи. Только тогда можно с уверенностью в собственных действиях и осмысленно торговать.
avatar
Алексей, в моем понимании риск это то, что может произойти. И не важно, не умен трейдер или семи пядей. Не помню как это точно называется. Мани менеджемент или управление капиталом.
Сколько на рынке и торговать из принципа «абы кабы» и «авось» не получается.
С самого начала всегда руководствуюсь чистой математикой, без допущений.
Поэтому и задал вопрос, на годовом периоде какая статистика у Прикрытого Интрадея(ПИ).

С риском на конструкцию определились — 20%. А какая у нее статистика? Раз уж вы не закрываете её на весь минус.
Например: 1й мес +16%, 2й мес -10%, 3й -5%, 4й +40% и т.д. Надо увидеть эту статистику на периоде хотя бы год.

Если не затруднит — поделитесь такой информацией.
avatar
Просто 40% в озвученной сделке сразу бросается в глаза.
Но при риске в 20%, это все мы видим — что соотношение риск/прибыль у стратегии «1 к 2».

Если подходить к торговле не как к игре, а как к работе — то приходится просчитывать всё. На сколько профитов — сколько убытков.
Выходит что эта стратегия торговли будет в нуле — если на 2 убытка будет 1 профит. Но это грубо. Ведь на опционах значительные комиссии и спрэды в стакане. Значит для того чтобы стратегия не несла убыток — нужно хотя бы 2 профита на 3 убытка.
Или другими словами в нее стоит влезать, если половина сделок будет прибыльными(каждая вторая).

Хотя с другой стороны. После убытка в 20%, остается 80% капитала.
И следующюю сделку будеешь начинать с 16% риском(от первоначального капитала)..

Не затрагиваю уже психологический аспект. Дискомфорт от такой просадки думаю каждый понимает — будет очень не комфортным.
avatar
Может последнее сообщение не было замечено. Поэтому повторюсь.
Текст ниже:
Последний раз редактировалось
avatar
Георгий, а какой примерно расклад прибыльных сделок по отношению к убыточным, на длительном периоде(год и больше)?
Извините, что адресую эти вопросы вам, просто вы как автор топика выложили информацию по достигнотому профиту — значит сможете дать хоть какую-то общую информацию по используемой стратегии.
Или может автор сделки ответит на общие вопросы, если нет — то рстается надежда на Илью.
avatar
Георгий, если не трудно. Загляните в этот пост(http://www.h2t.ru/blog/7760.html#comment28602) оставил там вопрос?
avatar
Можно уточнить, доходность 40% была достигнута при каком риске(в %)?
avatar
Полезная инфа. За арктику — отдельно!!! :)
avatar
Понятно. Будем пробовать. Спасибо за подсказку!
avatar
В принципе так и думал сделать, решил что есть какой-то общепринятый метод) Выходит пока не запустишь конструкцию и она не выйдет в профит — никак не узнать как это можно сделать…
avatar
Картинка с опцион.ру
avatar
Как можно роллироваться и понизить риск с 6000 до 3800?
avatar
Планкой прибыльности так назвал горизонтальную линию на синем профиле, которая начинается после точки В.
Роллировать — это полностью закрыть эти два опциона и уже с текущих взять новую пару? Получится что прирост по временной стоимости будет зафиксирован. Но выходит что новый профиль окажется в точке А. И нужно будет заново проходить рост базиса..
А нет ли каких-то вариантов с неполным закрытием спрэда? Как-то роллировать только проданный конец или наоборот — купленный?
avatar
Добрый день, Алексей! В прошлом видео было упоминание, что если позиция сохраняет свою идею, то нужно перекладываться в следующие по дате опционы не дожидаясь наступления экспирации. Так как при её приблежении происходит сильный распад. За сколько дней это лучше делать?
avatar
Теперь коррекцию какую-то делать будем)
avatar
Спасибо!
avatar
Георгий подскажите — во сколько выходят данные по ставке ФРС?
avatar
Тогда понятно. Спасибо.
avatar
Точно не знаю как называется. Идея была связана с выходом опциона в деньгах на экспирацию. Когда до экспирации самого фьючерса еще далеко, то понятно — будет его поставка. Вопрос заключался в том, что будет поставляться у опциона в деньгах при одновременной экспирацией с фьючерсом(истечением его контракта) — разница в деньгах, образующаяся между ценой страйка опциона и котировкой фьючерса или будет поставлен следующий по дате фьючерс? Или еще какой вариант.
На момент этой экспирации колы фьюча РТС в деньгах были дешевле, чем разница по фьючу и страйку в случае поставки и можно было бы на этом теоретически заработать. Всю кухню связанную с опционами не знаю — отсюда и этот вопрос к аудитории.