avatar
не… ну я как трейдер дамской наружности, конечно, могу скинуться… но только на натуральный стриптиз, а не на «технологический, коммуникативный и интеллектуальный»))… боюсь только парни будут против))))))))
ПС… нам то это зачем? Мы ничего не хотим продемонстрировать
avatar
соточка не такие большие деньги для большого дяди) так может ну его… демо...
тряяяхнуть стариной на реале?)) все вопросы сразу отпадут, народ прильнет к экранам)))
avatar

Давайте уточним)
1. Фарттуна — женский ник и в профиле это указано в поле  «пол». Если напрягал выделенный корень Фарт)) специально для Вас — упростила ник.
2. Я понимаю о чем Вы, говоря, что сразу мы должны иметь виды на премию большую чем ход до ближайшего страйка на каждый стрэдл, так как ход в 2500 до страйка отражается на каждом стрэдле) У Вас в правилах сразу 1:1 ( но не у ТС с основой хитрого пирамидинга)...  поэтому и вспомнилось про «расширенную»))… это уже другая (ваша)стратегия, которая не получается сразу так как «не бывает таких премий на недельных...»
3. Я не знаю какие еще в исследованиях козыри у ТС, например, «по статистике возвратов рынка к первым проданным стредлам..» и т.п. и т. д.… нам сразу не представляют всего))) Согласитесь, при использовании усреднения по «горизонтали» и «вертикали», мы вообщем то имеем право на «расширение» вашего правила)
4. Я не утверждаю, что это все приведет к прибыли...

avatar
да вы, юноша, не обижайтесь… не я виновата в вашем узконаправленном мышлении… что мне врать что ли, чтоб пощадить очередную лужу?
разберитесь лучше в 3-х деревьях: ГО непокрытых позиций, ГО покрытых позиций и ГО синтетических позиций…
avatar

 ГО увеличивается взависимости от позиций, а кровно накопленная вар.маржа никуда не снимается)
а реально торгующий на опционах трейдер, я смотрю Вы один у нас такой))
гвардеец наполеон)))
ПС… скоро на Ваши преподавательские курсы можно будет записаться?

Последний раз редактировалось
avatar
ну хорошо) начнем с азов… что такое синтетика… все синт.построения вытекают из основной формулы: базовый актив = опцион callопцион put

а проданый стрэдл на одном страйке — это не синтетика и ГО ему на экспиру нужно в виде 1 к 1 БА… в посте идет речь об оценке ГО только по основным продажам стрэдлов, а не по «локированым» для защиты с использованием уже БА.
Пс… ну не совсем, конечно, только стрэдлы, ГО «защитных» нам тоже нужно))
Последний раз редактировалось
avatar
Да, согласна, опции — институт страховки) И нет, не согласна, что опции не для спекуляций))… Вообще, вопрос «можно ли спекулировать опциями» требует отдельного поста… как нибудь, разрожусь))))
И не забываем,  что первый в мире опцион был как раз спекулятивным, а не страховочным… ну я про отжатие оливок))) и не было тогда еще ни компов, ни графиков, ни тэт на тэт с омегами, да и бирж не было, а опцион уже был) и были бабки на нем заработанные…
avatar

Дружище, Хуго. Про правило… вспомнились сразу девчонки-квнщицы)… «зачем вам суженная — возмите расширенную»))
Никто не вводил же правило количество проданных стрэдлов=кол-ву страйков, если премия, допустим 600, а до страйка у нас 2500, продайте 5 стрэдлов, превысите))

avatar
да, верно) синтетика разваливается для обеспечения экспиры, но один стредл, проданный на одном страйке на экспиру нуждается в одном БА...
там же ясно мысль отдана «Так как цена БА имеет свойство смешаться только в одну сторону, в один момент времени»
avatar

не… ну зачем же так) прям под корень рубить))
торговать опционами можно и нужно, особенно хорошо в сочетании с БА, только не все так просто(

avatar

А я всегда думала, что нормальные ребята не регистрируют второй лик, чтобы откомментить свой топик)))

avatar

Ну хорошо)) от проданного кола (100-го) уже убыток 310пунктов, рынок прет вперед и мы не хотим далее нести убыток-ставим стоп, то бишь для опционов это локирование. БА при движке рынка к 100тыр дает +1330 (100 000- 98 670) пунктов, пут -1600 ;
итого: стоп нам еще обходится в убыток 270пунктов. (всего пока максимум 310+270=580)
Вечереет)… день экспиры пута..... РИ у 100тыр… стоп сгорает… БА тож надо бы закрывать на вечере… утро грозит темными тучами и провалом РИ на 1...2...3 тыре пунктов))
Ваши действия??.............
ПС... Кстате, да) согласна сразу, провал нам начнет компенсировать 580убытка за счет удешевления кола (с 810 пунктов)… аа забыла)) у нас же и колл  у 100тыр будет совсем другими деньгами)))… так что с быстрой компенсацией то ж пока плохо(
ПС2… хотя… не совсем другими деньгами… это ж недельныЕ, время прошло, рынок у 100тыр… колл от 100тыр… как бы еще и не дешевле уже, чем 810))

Последний раз редактировалось
avatar

пролез в «дыру» и выкачал из нее криптовалюты на 50 миллионов долларов....

в развитие сюжета...
а я не вижу причин, почему это должен быть какой-то стороний «злой гений», и вообще гениев не так много)) кто внутри банка и без «охраны», тот пошел и отслюнявил себе 50 лямов… все точка… а дальше — хоть потоп, хоть староверы… гори оно синим пламенем)))
ПС… а дыра… на то там и была дыра… «ну вот такая беда»...«не усмотрели»..«пропустили» «и на старуху-проруха»… и т.д и т.п. шито-крыто...150 собрали… треть отслюнявили… найти не возможно) гений))

Последний раз редактировалось
avatar
Сильны)) но даже просто на «взгляд» было понятно 90% случаев укладывается в 4-5 страйков, и только 10% — большИй диапазон. Казалось Супер-шансы) для выстраивания стратегии в рамках «невыхода» за пределы 4 — 5 страйка… Но шансы 9:1 — означают только одно: в 52 неделях года, как минимум, 5 недель — убивают наповал))) следовательно у счета есть ВСЕ шансы наступить в дерьмо за год… и умереть(
avatar

скорее всего учел)… и в том числе поэтому не все сразу на один центр ставит, а такой пирамидинг сначало еще и самих центров (если что), а потом уже допирамидинг существующего...
У меня только еще вопрос… это сколь же такой «небольшой» счет))

ПС… а черт) мне это нравится… только надо несколько «но» откорректировать… ну на типа не лезть с этой стратегией в рынок Ри, когда он уже пробыл в долгом спокойном боковике и выстрел — не минуем… и т.д и т.п.… и тут много-много мыслей о соломе пошло… какую  сразу подстелить, какую попозжее....
Вообщем стащить сладкую булочку с тарелки маркетмейкера пока он пьет кофе))))) даа… там еще ладанку на шею предложили, тоже вариант) защиты))

Последний раз редактировалось
avatar

А так, конечно)) Халява, то сладкая)))))...забрать самую крупную страховку (центр) да всего за неделю… что, как некоторые, месяцами сидеть у разбитых корыт краях … а в итоге- рыбка может не приплыть...

avatar

самый тонкий момент в идеи «управлять позицией посредством операций с БА на краях»… при всей грамотности и опытности Вашей элементарно можете не успеть ( на этом инструменте ) … Вы же знаете, Ри - дама резкая)… одно движение… и Вы — отэц)...
ну, как пример, открытие с утра в минус 3тыр пунктов — Вы  быстрее в продажу БА, не успели моргнуть… гэп выкупили и уже плюс 2тыр пункта с открытия… в итоге — носитесь «как дурень со ступой»  «как скальпер с Ри», а не размеренный опционщик)))

avatar
 недельных опционов на фьючерсный контракт RI… на исторических данных за несколько лет...
а не напомните ущербным)… когда недельные опционы появились на РИ?
avatar
специал фо ю… желать зла… и говорить, что поза — хреновая… это разные вещи… расширьте горизонт, наконец, выйдите за рамки специал себя)))

avatar

Вера в то что брент в июльскую экспиру закроется ниже 44.5 — это, конечно, можно и без дивана))… только при чем тут «такие познания»… до экспиры, парни)))