avatar

Позвольте, Тарас, но ваше мнение про «развод» со стороны именно Георгия несколько, мягко говоря ), притянуто «за уши». Согласитесь, развод — это совершенно иная категория. Прежде всего яркий пример таких разводил — организаторы-зазывали ДЦ всяких форекс конторок, где однозначно принесенные деньги клиента канут, растворятся, уйдут в пыль… Самое главное в определении разводилы: его прямая немалая денежная выгода.
Георгия же, я понимаю, вы можете именовать, например, «инфоменом» и т.д.
Вам может не нравится его сотрудничество с Коровиным, потому что не нравится сам Коровин, как одиозная фигура в ДУ, потерявшая деньги(часть денег) клиентов-ДУ-шников. Не нравится приглашение Смирновой, потому как… и т.д. Последней каплей, я так понима, явилась крипта)) Но это ведь, такое же частное мнение Вербицкого о том, что в крипте есть будущее. Ну и что? Имеет право увлечься новеньким, он же не загоняет, не дает именно платных финконсультантских рекомендаций: «все туда!, да еще с большими деньгами, вливайтесь». Он высказал свое мнение и то, что сам хочет какими-то копейками поучаствовать, пощупать, так сказать)) Кого-то платно он туда не загоняет. На всем «диком западе» финуслуг в России, Вы в «разводилы» записали не ту фигуру. Кстати, как раз, " засветится везде и всюду: на эхо мацы, бизнес фм, дождь, деловое утро" — это больше для «разводил» и нужно)) заявить о себе типа громко. Может, поэтому, там нет Георгия?) Ему это не нужно)) Да, вот, у него своя ниша, заявлять о себе, ведя свой сайт. Приглашать, сотрудничать с другими...  несовсем кристальными? но хто «без греха»? но явно интересными фигурами со своими шишками на весь лоб) так может это как раз и неплохо… для «инфомена»?)))

avatar
Григорий, напишите для меня, я с удовольствием почитаю
ПС… вообще жаль, если разношертность мнений предается в угоду одной линии партии)

Последний раз редактировалось
avatar

Отлично! все так и есть, главное — разумность в подходах) и старичок супер))

avatar
Другое дело позиция по нефти марки Brent....Она конечно же в прибыли (куда уж без неё?!)...
Смешно))) закроешь сейчас конструкцию = убыточек (минус еще комисс брокера и биржи)=маленький черный лебедь, дождешься нулей по путам=то же самое в итоге: 0 минус комисс...
Почему сейчас убыточек? так разница-с недогоревших путов, сэр,  не в Вашу пользу...
34 на закрытие сейчас не по 0), а 0.01 *300=3, а 46 на закрытие 0.03 * 10= 0.3...
отсюда вывод правильный «но закрывать её не собираюсь»)) да, дабы минимизировать убыток до комиса… вот только не держите народ за шутов своим «Она конечно же в прибыли»… и откуда взялось 312 у 34 путов? исходящим условием был пропорционал 1:30 (10:300)… другого по управлению в постах я не видела
avatar
)) так 59-ые пока копеечные, вопрос прикрытия дешев, а нефть все рвется вперед, соответствнно и рупь крепится)
avatar

Если не разбирать, то один край 59-путами я б прикрыла) купить этак штук 12-14))

avatar

Волосы сальные,
Ноги в поту
И катастрофа -
Твой зад на ходу.
Я привлекателен,
Ум — не вопрос,
И персик Чернобыля
Тянет взасос...
Схожу-ка за хэджем
И стоп ки возьму,
Тебе дорогая
Я водки налью)

Последний раз редактировалось
avatar

Вот просто однозначно) ГО отрицательным не бывает! Отрицательно сальдо клиента на обеспечение необходимого (брокер может до определеного предела одолжить, прокредитовать нехватку под %).
Сами вдумайтесь в термин даже просто)) ГО — ваше гарантийное обеспечение перед биржей по взятым позициям. Если Вы говорите, что ГО отрицательно — это все равно, что сказать «биржа мне еще должна денег за то, что я открыл какие-либо позиции»....

avatar

Извиняйте меня тогда, но я пас, на это смотреть))) Зачем были все эти большие тексты, из которых так и не вытекло более-менее стройной логической фигуры опционной стратегии( а теперь вот… песочница(  а не боевое крещение все еще непонятной стратегии...
Вот насколько я тогда за «гвардейца»!!! Не… уважаю) выстрелил в реал, да еще за собой позвал… не поздняк метнуться))  правда не поверил, что поза сейчас «дрянь, а не 70штук на горизонте»… сидит, ждет экспиры, ну есть шанс (шанс он всегда есть)… нефть на 44 и он получит свои прибыля, хоть и на порядок меньше))… или шиш ку… нормально, реальные шишки — полезны

avatar
способ прост, выкладывать, например сюда, сделкив реальном времени)) (ну с лагом там 5-30 мин)… Вы же не собираетесь там генерить скальперских по сотни штук в день на фьючах, а опционную конструкцию и изменения по ней, вполне…
avatar

а смысл ждать ЛЧИ? там Вам реально придется внести 100 тыр на депозит и рисковать ими, а не на демо… какая разница тогда?

avatar
не… ну я как трейдер дамской наружности, конечно, могу скинуться… но только на натуральный стриптиз, а не на «технологический, коммуникативный и интеллектуальный»))… боюсь только парни будут против))))))))
ПС… нам то это зачем? Мы ничего не хотим продемонстрировать
avatar
соточка не такие большие деньги для большого дяди) так может ну его… демо...
тряяяхнуть стариной на реале?)) все вопросы сразу отпадут, народ прильнет к экранам)))
avatar

Давайте уточним)
1. Фарттуна — женский ник и в профиле это указано в поле  «пол». Если напрягал выделенный корень Фарт)) специально для Вас — упростила ник.
2. Я понимаю о чем Вы, говоря, что сразу мы должны иметь виды на премию большую чем ход до ближайшего страйка на каждый стрэдл, так как ход в 2500 до страйка отражается на каждом стрэдле) У Вас в правилах сразу 1:1 ( но не у ТС с основой хитрого пирамидинга)...  поэтому и вспомнилось про «расширенную»))… это уже другая (ваша)стратегия, которая не получается сразу так как «не бывает таких премий на недельных...»
3. Я не знаю какие еще в исследованиях козыри у ТС, например, «по статистике возвратов рынка к первым проданным стредлам..» и т.п. и т. д.… нам сразу не представляют всего))) Согласитесь, при использовании усреднения по «горизонтали» и «вертикали», мы вообщем то имеем право на «расширение» вашего правила)
4. Я не утверждаю, что это все приведет к прибыли...

avatar
да вы, юноша, не обижайтесь… не я виновата в вашем узконаправленном мышлении… что мне врать что ли, чтоб пощадить очередную лужу?
разберитесь лучше в 3-х деревьях: ГО непокрытых позиций, ГО покрытых позиций и ГО синтетических позиций…
avatar

 ГО увеличивается взависимости от позиций, а кровно накопленная вар.маржа никуда не снимается)
а реально торгующий на опционах трейдер, я смотрю Вы один у нас такой))
гвардеец наполеон)))
ПС… скоро на Ваши преподавательские курсы можно будет записаться?

Последний раз редактировалось
avatar
ну хорошо) начнем с азов… что такое синтетика… все синт.построения вытекают из основной формулы: базовый актив = опцион callопцион put

а проданый стрэдл на одном страйке — это не синтетика и ГО ему на экспиру нужно в виде 1 к 1 БА… в посте идет речь об оценке ГО только по основным продажам стрэдлов, а не по «локированым» для защиты с использованием уже БА.
Пс… ну не совсем, конечно, только стрэдлы, ГО «защитных» нам тоже нужно))
Последний раз редактировалось
avatar
Да, согласна, опции — институт страховки) И нет, не согласна, что опции не для спекуляций))… Вообще, вопрос «можно ли спекулировать опциями» требует отдельного поста… как нибудь, разрожусь))))
И не забываем,  что первый в мире опцион был как раз спекулятивным, а не страховочным… ну я про отжатие оливок))) и не было тогда еще ни компов, ни графиков, ни тэт на тэт с омегами, да и бирж не было, а опцион уже был) и были бабки на нем заработанные…
avatar

Дружище, Хуго. Про правило… вспомнились сразу девчонки-квнщицы)… «зачем вам суженная — возмите расширенную»))
Никто не вводил же правило количество проданных стрэдлов=кол-ву страйков, если премия, допустим 600, а до страйка у нас 2500, продайте 5 стрэдлов, превысите))

avatar
да, верно) синтетика разваливается для обеспечения экспиры, но один стредл, проданный на одном страйке на экспиру нуждается в одном БА...
там же ясно мысль отдана «Так как цена БА имеет свойство смешаться только в одну сторону, в один момент времени»