Правила жизни и инвестирования от Джима Роджерса

Правила жизни и инвестирования от Джима Роджерса

Джим Роджерс вписал свое имя в историю, еще когда стал соучредителем фонда Quantum с Джорджем Соросом. В 2007 году он оставил дела и переехал в Сингапур, чем, в сущности, порвал с западной цивилизацией. За находчивостью Роджерса и его мощной харизмой стоит великий ум, подаривший миру блестящие идеи об инвестициях, которые помогли ему в свое время сделать головокружительную карьеру. Bussines Insider собрал 14 заветов американского гуру, которые и сегодня могут быть полезны каждому инвестору.



 
1.«Большинство успешных инвесторов, на самом деле, большую часть времени бьют баклуши».

После того как вы вложили деньги, оценили риски, получили прибыль и решили продавать – будьте осторожны. Вот что говорит по этому поводу Джим Роджерс:

«Сейчас очень опасное время. Оно опасно, потому что вы считаете его действительно жарким. Это время, когда вы думаете, что знаете об инвестициях все и считаете их легкой игрой. В этот момент вы должны отдернуть шторы, посмотреть в
Читать дальше →

Публичная торговля. Итоги 15 месяцев

Ликуйте недруги и други, в феврале просадочка выдалась -9,6% от максимума, хотя и в рамках нормы. По итогам 15 месяцев заработано 80%. В этом месяце сильно попилило трендовые стратегии, особенно на баксе, где была обновлена историческая тестовая просадка в связи с широкой пилой на высокой волатильности. И это надо учитывать при торговле роботами, что просадки на тестах имеют свойство рано или поздно обновляться. Т.к. зависимость моей эквити от импульсов на рынке остается высокой, решил сократить долю трендовых стратегий. Продолжается поиск хороших флетовых алгоритмов, чтобы стабильно зарабатывать на всех рыночных фазах. Есть идеи по этому поводу?

Публичная торговля. Итоги 15 месяцев</a
Читать дальше →

Распределение капитала между стратегиями

Ребята, как считаете, как лучше и эффективнее распределять капитал между различными торговыми системами? Какую долю давать трендовым, флетовым, паттерновым и прочим системам? Какие модели вы используете? А может не париться, и каждой системе одинаковую долю выделить?

АЛГОЧАТ

Всем привет! Приглашаю присоединиться в скайп-чат всех алготрейдеров, как продвинутых, так и начинающих, да и просто всех кому интересна эта тема:)
Цель: обмен опытом для повышения качества торговли каждого из нас, обсудим насущные проблемы системного трейдинга, ну и конечно иногда можно пофлудить, а также спалить у кого-нибудь грааль)))
Стучитесь мне в скайп «eugeny1985», я вас добавлю в чат.



Публичная торговля. Итоги 14 месяцев

Подводим итоги торговли за 14 месяцев. Доходность наконец то преодолела психологическую отметку в 100%, а точнее составила 101,6% на публичном счете. За январь месяц портфель торговых систем заработал 11,5%, хотя торговля началась только с середины месяца. Таким образом, мы имеем 11 из 14 прибыльных месяцев. С начала этого года в портфель было добавлено несколько новых роботов, поэтому на сегодняшний день торгуется 12 различных алгоритмов. Инструменты остаются прежними — это фьючерсы и опционы на индекс РТС, доллар/рубль и золото. 
Цель — максимизация стабильности кривой доходности.

Публичная торговля. Итоги 14 месяцев

Источник: eugeny8.blogspot.ru</a
Читать дальше →

Скупаю роботов

В целях диверсификации торговых стратегий куплю прибыльного робота под ТСлаб (написанного в конструкторе, либо на API). Принимать решения о покупке буду по результатам тестов не менее чем за 6 лет. Инструменты — российские фьючерсы и опционы. Тестовая комиссия — 0,03% с оборота (0,06% на круг). Таймфрейм любой, сделок более 200 шт., фактор восстановления более 5. Кратко опишите свой алгоритм, на чем стратегия зарабатывает?

Flash Crash

Немного истории...
Знаменитый Чёрный четверг — резкий обвал на американских фондовых рынках, произошедший 6 мая 2010 года. Индекс Dow Jones упал почти на 1000 пунктов (9%) практически мгновенно, что повлекло за собой падение всего рынка. Однако индекс восстановил свое значение в течение нескольких минут. Эти колебания стали одними из самых резких однодневных изменений индекса. Расследование SEC связывает начало обвала с действиями компаний, использующих программы высокочастотной торговли.