Рецензия на новую книгу Алана Гринспена "Карта и территория"

Рецензия на новую книгу Алана Гринспена Карта и территория

В 2015 году впервые на русском языке вышла в свет новая книга Алана Гринспена «Карта и территория: Риск, человеческая природа и проблемы прогнозирования». По просьбе издательского агентства «Альпина Паблишер» предоставляю вашему вниманию краткую рецензию на данное произведение.
 
Алан Гринспен – это один из наиболее авторитетных экономистов современности, Председатель Совета управляющих ФРС США с 1987 по 2006 год. Это человек, одно слово которого могло существенно сдвинуть рынки в ту или иную сторону. К его мнению прислушивались, и прислушиваются по сей день.
 
Впервые мое знакомство с трудами Алана Гринспена было в 2009 году, когда прочитал его книгу «Эпоха потрясений». Новая книга Алана «Карта и территория» по своей сути является продолжением его предыдущего произведения, где подробно расписываются причины кризиса 2008 года в сравнении с другими кризисами, в особенности с великой депрессией 1930-х годов
Читать дальше →

Публичная торговля. Итоги 18 месяцев

Выбираемся потихоньку из просадки. За май месяц было заработано 5,2%, а за весь период 82,6%. Во 2-м полугодии 2014 и до марта текущего года, как оказалось, торговля шла с завышенным риском в связи с заниженной оценкой взаимной корреляции систем в портфеле, поэтому волатильность эквити значительно возросла. В марте были пересмотрены параметры рисков и коэффициента корреляции алгоритмов, уволены некоторые не устойчивые контртрендовые стратегии. Как показывает статистика, большинство флетовых алгоритмов убыточны в долгосрочном периоде, хотя дают прибыль в моменте. В общем, убрал всё лишнее, сейчас торгуется 9 различных алгоритмов. Настройки рисков восстановлены как это было в 1-м полугодии 2014 года, поэтому сейчас пойдем более стабильно. Пора бы уже пробивать затяжной боковик наверх и уходить в стратосферу по доходности:)

Публичная торговля. Итоги 18 месяцев
Читать дальше →

Размещение свободного кэша

Многие трейдеры, торгующие на срочном рынке (не на всю котлету), регулярно задают себе вопрос: что делать со свободными средствами на счете? по что они зря лежат без дела? Ведь деньги должны работать! Такая ситуация возникает в силу того, что система гарантийного обеспечения позволяет использовать не все деньги при торговле, а резервировать только их часть.


Какие существуют популярные варианты решения данной проблемы?
1. Положить свободные деньги на депозит в банке.
2. Купить облигации.
3. Ничего не делать.


Если вы приняли решение все таки каким-то образом размещать свободный остаток на счете, то с этим нужно быть аккуратным, т.к. при резком росте волатильности на рынке наша биржа порой непредсказуемо повышает ГО. В результате этого могут срочно понадобиться деньги на покрытие текущих позиций. А если вы положили деньги на депозит в банке, то быстро их «выдернуть» вряд ли сможете, да еще и с потерей процентов, как правило.


Купить облигации на ММВБ — хорошая тема! Можно
Читать дальше →

Сдается в аренду рабочее место в офисе (Екатеринбург)

Снимаем тут с трейдерами офис. Освободилось одно местечко, в связи с этим:
Сдается рабочее место трейдерам и не только. Цена — 8000 руб. в месяц.
г. Екатеринбург. Деньги в управление не даем.


По всем вопросам пишите, звоните:
Skype: eugeny1985
E-mail: eugeny888@gmail.com
Тел: +7-950-63-74-324


АЛГОЧАТ

Всем привет! Продолжается набор в скайп-чат, ждем всех алготрейдеров, как продвинутых, так и начинающих, да и просто всех кому интересна эта тема:)
Цель: обмен опытом для повышения качества торговли каждого из нас, обсудим насущные проблемы системного трейдинга, ну и конечно иногда можно пофлудить, а также спалить у кого-нибудь грааль)))
Стучитесь мне в скайп «eugeny1985», я вас добавлю в чат.

Широкий 3-летний боковик - Прогноз по РТС - Эллиотт

Предыдущий декабрьский прогноз сбылся с поразительной точностью! Показали низы на уровне 600 пунктов и затем ушли на 1000 п. по индексу РТС:
eugeny8.blogspot.ru/2014/12/blog-post_14.html
 
На сей момент мы имеем завершающую фазу отскока в рамках нисходящего движения. Примерно на этих уровнях РТС должен развернуться вниз, возможно, после нового обновления максимумов. В ближайшие 3 года мы будем летать в диапазоне 300-1100 п., рынок будет бросать то в жар, то в холод. Для российской экономики и инвесторов будет сильная неопределенность, но не для тех, кто знаком с Эллиоттом. 
 
Сначала мы должны обновить низы 2014 года и сходить в район 400-500 п., там мы будем, вероятнее всего, в конце этого — начале следующего года. После чего начнется мощнейшее ралли обратно до 1000-1100 п. На этих уровнях все поверят, что кризис закончился и будут ждать новый долгосрочный цикл роста. Но на самом деле должны показать еще новое дно на уровнях 300-400 п. в 2017
Читать дальше →

Рэнкинг управляющих - презентация Московской биржы в Екатеринбурге

Сегодня в одном из ресторанов Екатеринбурга Московская биржа провела презентацию нового сервиса «Рэнкинг управляющих». Несмотря на вкусную трапезу, матёрые уральские трейдеры замучили Валерия Скотникова каверзными вопросами.
Рэнкинг управляющих – это сайт с публичным трек-рекордом стратегий Управляющих (а-ля вечный ЛЧИ). Наконец то! Биржа уже на днях запускает проект, несмотря на то, что некоторые ее нововведения приходится ждать годами (недельные опционы, к примеру).
 


Мы с Валерием Скотниковым:

Рэнкинг управляющих - презентация Московской биржы в Екатеринбурге

Рэнкинг управляющих - презентация Московской биржы в Екатеринбурге

Стул стабильного трейдера

У каждого успешного и стабильного трейдера есть свой стул..., на котором он сидит. А этот стул опирается на 4 ножки (имею ввиду конечно же классический стул). Интересно, что некоторые трейдеры умудряются сидеть на стуле всего на 2-х ножках, кто то на одной, а есть и такие, кто думает усидеть совсем без ножек:)
 
Эти ножки являются опорой в трейдинге, если их не хватает, то рано или поздно при малейшем ветерке трейдер свалится со стула. Ножки — это базовые вещи, без которых невозможно стабильно и успешно торговать на рынке длительное время. Перечислим их:

Стул стабильного трейдера
1. Диверсификация торговых систем. Торговая система — это то, с помощью чего мы непосредственно зарабатываем деньги. Почему одной не достаточно? Потому что рынок всегда меняется и нужен арсенал инструментов/алгоритмов под разные фазы рынка (условно разделим их на периоды сильных трендов, слабых трендов и боковика). В общем, диверсифицируйтесь по стратегиям, инструментам и таймфреймам. 
 
2.
Читать дальше →

Робот INTER - тесты

Среднесрочная трендовая стратегия на фьючерсе РТС. Робот входит на пробой из боковика в надежде поймать импульс. Также встроены некоторые фильтры. Удержание позиции — несколько часов. Период тестирования — 6 лет (2009-2014). Комиссия и проскальзование в тестах учтены и составляют 0,03% (0,06% на круг). Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования. Также работает на паре доллар/рубль.

Результаты тестирования стратегии INTER следующие:
Доходность за 6 лет: 626%
Средняя доходность за год: 37,6%
Максимальная просадка: 11,3%
Фактор восстановления: 23,2
Количество сделок: 548
Выигрышных сделок: 45%

Робот INTER - тесты

Робот INTER - тесты

Источник: http://eugeny8.blogspot.ru/2015/03/inter.html
Читать дальше →