Продолжается набор в Алгочат

Всем привет! Продолжается набор в скайп-чат. Нас уже около 50 чел. Ждем всех алготрейдеров, как продвинутых, так и начинающих, да и просто всех кому интересна эта тема:)
Цель: обмен опытом для повышения качества торговли каждого из нас, обсудим насущные проблемы системного трейдинга, ну и конечно иногда можно пофлудить, а также спалить у кого-нибудь грааль)))
Стучитесь мне в скайп «eugeny1985», я вас добавлю в чат.

Бог околорынка (А не спеть ли мне песню про грааль)



Друзья, прошу поддержать лайками!;)

Публичная торговля. Итоги 27 месяцев

Бурный январь сменился тухлым месяцем. В феврале по портфелю торговых роботов задалась просадка -3,9%. А по итогам 27 месяцев алгоритмы заработали +174% на публичном счете на comon. Тут даже придраться не к чему, все по системе, каких то косяков замечено не было. Многих трендовиков по пилило в этом месяце, радует, что просадка не большая. Всё в рабочем режиме, продолжаем диверсифицироваться и добавлять по потихоньку новые системы в портфель. Количество клиентов по доверительному управлению постепенно растет, физических компьютерных мощностей стало не хватать, поэтому все новые клиенты будут открываться на облачном сервере (виртуальной машине) в компании UltraVDS для большей безопасности и для снижения технологических рисков.

Публичная торговля. Итоги 27 месяцев
Источник: 
http://www.comon.ru/user/Eugeny2010/strategy/detail/?id=2599

Читать дальше →

Бакс необратимо идет на 100! - USD/RUR - Волновой прогноз

Все по плану! Доллар идет на 100 рублей! Предыдущий прогноз по паре Доллар/Рубль, опубликованный 05.08.2015, все еще в силе и сбывается с поразительной точностью!
 
Сейчас мы локально можем копнуть чуть глубже вниз на 70-72 и затем пойдет финальная V волна в (V) на 95-100. На этом уровне будет сильное сопротивление, Центральный Банк РФ будет всеми силами стараться не допустить ухода доллара выше этой отметки, усилятся валютные интервенции, т.к. там реально может начаться социальный взрыв по стороны недовольного населения. Все это будет сопровождаться уходом цен на нефть на 20 дол. уже в этом году. Трудно заранее сказать, какую политику выберет ЦБ, но если он не будет сдерживать валютные колебания, в моменте не исключено, что цену на панике задернут на 120. Однако, считаю в любом случае на долго курс доллара там не закрепится. И начнется коррекционная фаза обратно к уровням 70, а далее и на 50 рублей за доллар в 2017-2018 годах.
 
Бакс необратимо идет на 100! - USD/RUR - Волновой прогноз

Картинка, к
Читать дальше →

Публичная торговля. Итоги 26 месяцев

2016 год начался хорошо. Благодаря сильным движениям на долларе и индексе РТС, в январе портфель торговых роботов заработал +9,5%. В моменте доходность достигала 16%, но из-за резкого разворота часть прибыли растаяла. По итогам 26 месяцев доходность портфеля составила 185%. График эквити уперся в сильный уровень сопротивления в 200% и откатился от него:)  По статистике имеем 19 положительных месяцев из 26 (73%) или в среднем 9 месяцев в году закрываются в плюс. Емкость капитала для данного портфеля стратегий до 100 млн. руб. 

Публичная торговля. Итоги 26 месяцев

Подробнее об алгоритмическом доверительном управлении.

Источник: http://www.comon.ru/user/Eugeny2010/strategy/detail/?id=2599
Читать дальше →

Публичная торговля. Итоги 2015 года

В плане торговли 2015 год был не простой. Рынок был вялым и низковолатильным, в отличие от 2014 года. В феврале-марте просадка счета достигала 21% при расчетном риске 25%, т.е. лимит по просадке превышен не был, все в рамках ожиданий. Несмотря на это за год удалось заработать 44%. Доходность за декабрь составила +7,7%. Таким образом, за 25 месяцев публичной торговли торговые роботы заработали 160,5%. В течение года, было добавлено несколько новых стратегий, также были уволены некоторые сомнительные стратегии, в том числе опционные. Как показала практика, продажа опционов (с целью хеджирования от периодов боковика на рынке) только ухудшает итоговую доходность, поэтому от них пока было принято решение отказаться до лучших времен, к тому же такие стратегии качественно протестировать сложно. На сегодняший день в портфеле торгуется 22 робота и 11 различных алгоритмов. В дальнейшем планирую увеличить число стратегий до 50, поэтому со временем стабильность всей системы будет только
Читать дальше →

Мой ЛЧИ-2015: Итоги

Наконец то закончился конкурс «Лучший частный инвестор 2015». Пора подводить итоги.

Участвовал я под ником: Ворончихин. За 3 месяца конкурса мои торговые роботы заработали 187 500 руб. Стартовый капитал 1 067 200 руб. Доходность за время конкурса составила +17,58% (или 70% годовых) при максимальной просадке от начальной суммы всего лишь 3,2%. В номинации «Лучший активный трейдер» на срочном рынке занял 64-е место. В номинации «Лучший трейдер Comon» — 35-е место. И в номинации «Лучший трейдер миллионер» взял 171-е место. Всего в ЛЧИ участвовало около 20 000 счетов.

Целю участия в ЛЧИ было показать не огромные доходности, а стабильную торговлю без сильных просадок. Цель выполнена, реальный результат совпал с ожиданиями, портфель торговых роботов успешно отработал в рамках заданного риска и показал хорошую доходность при том, что рынок за период конкурса был вялым и низковолатильным. В портфеле торговалось около 20 стратегий и 10 различных алгоритмов на срочном рынке. Стратегия на
Читать дальше →

Как Ворончихин сливает деньги инвесторов?

Итак, с момента начала публичной торговли на сайте comon.ru прошло ровно 2 года. За этот период доходность портфеля торговых роботов составила 143,4%. Продолжительность трек-рекорда приличная, можно делать уже определенные выводы. Кто желает, можно подписаться на сигналы и бесплатно мониторить там сделки.

Однако, ноябрь этого года выдался убыточным, результат -1,4%. На счетах инвесторов похожая ситуация. Всему виной боковик и низкая волатильность на рынке. Помимо этого были некоторые технические проблемы, сломался ноутбук, на котором велась торговля в Тслабе, что также ухудшило результаты. Радует только то, что уже в первые дни декабря рынок оживился и удалось выйти из просадки.

Как Ворончихин сливает деньги инвесторов?

Подробнее...
Читать дальше →

Торговый робот "Guepard" (Гепард)

Краткосрочная трендовая стратегия. Вход в позицию осуществляется на основе определенного внутридневного паттерна. Выход из позиции — по тейку или стопу. «Гепард» зарабатывает не много, зато стабильно. Инструмент: фьючерс РТС.
Период тестирования — 7 лет (2009-2015). Комиссия и проскальзование в тестах учтены и составляют 30 п. (60 п. на круг). Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования.

Результаты тестирования стратегии «Guepard» следующие:
Доходность за 7 лет: 135%
Средняя доходность за год: 13,4%
Максимальная просадка: 5,1%
Фактор восстановления: 14
Количество сделок: 858
Выигрышных сделок: 54%

Торговый робот Guepard (Гепард)

Торговый робот Guepard (Гепард)

P.S. Положительный результат в прошлом не гарантирует аналогичный результат в
Читать дальше →

Публичная торговля. Итоги 23 месяцев

По итогам октября доходность портфеля торговых роботов составила +15,9%, несмотря на низкую волатильность на рынках, из-за чего сентябрь был закрыт с результатом -3,2%. Таким образом, за 23 месяца заработано +145,5%. По статистике имеем 9 положительных месяцев в году. Что касается нововведений, то в портфель добавлена парочка трендовых стратегий на фьючерсах на Газпром, а также низкочастотная трендовая стратегия на РТС и доллар/рубль. В общем, продолжаем диверсифицироваться и повышать стабильность всей системы.

Публичная торговля. Итоги 23 месяцев


Источник: http://www.comon.ru/user/Eugeny2010/strategy/detail/?id=2599
 
Информация об алгоритмическом доверительном управлении.
Читать дальше →