Доходность портфеля за 3-й квартал 2020

Доходность алгоритмического портфеля на фьючерсах:


Рубилово продолжается! Волатильность на рынках снизилась относительно прошлого квартала, но все равно позволила хорошо заработать. Доходность алгоритмического портфеля на фьючерсах за 3-й квартал составила +12% преимущественно за счет движений на валюте. С начала 2020 года торговые роботы заработали 140% благодаря ковидокризису:) А за все 7 лет публичной торговли на comon.ru доходность вышла +746% с учетом реинвестирования.


Доходность портфеля за 3-й квартал 2020

Доходность инвестиционного портфеля на акциях:


Инвестиционный портфель на ММВБ тоже показал отличные результаты. За 3-й квартал +21% в первую очередь благодаря росту золота, доллара и Китая. А за 2 года с небольшим доходность по фондовому рынку составила +62%.


Доходность портфеля за 3-й квартал 2020

Риски 2-й волны ковида, выборы в США, а также нарастающие геополитические риски вокруг России и рубля дают надежды на сохранения волатильность в 4-м квартале и на продолжение рубилова!:)

Telegram: t.me/alfa_quant


Читать дальше →

Куда вложить миллион долларов в 2020-2021 году? - Евгений Ворончихин и Антон Кудасов, ч.3 (Видео)

3-я часть интервью Евгения Ворончихина и Антона Кудасова о проекте Alfa-Quant и на тему: Куда вложить миллион долларов в 2020-2021 году?



1-я часть интервью: Вся правда о торговой войне США и Китая! Перспективы Китая
2-я часть интервью: Когда лопнет пузырь на фондовом рынке? Шорт Tesla





Когда лопнет пузырь на фондовом рынке? Шорт Tesla - Евгений Ворончихин и Антон Кудасов (Видео)

Продолжение интервью с Антоном Кудасовым о пузырях на фондовом рынке:



Когда лопнет пузырь на фондовом рынке?
Дефляция и смена поведенческой модели
Уроки Великой депрессии
Перепроизводство долга в мире
Когда начнут расти процентные ставки и инфляция?
Шорт Tesla
Выборы в США


Вся правда о торговой войне США и Китая! Перспективы Китая - Антон Кудасов и Евгений Ворончихин (Видео)

Запилили интервью с Антоном Кудасовым о торговой войне между США и Китаем и о перспективах Китайской экономики:



Торговая война между США и Китаем.
В чем суть соглашения? Кто победит?
Перспективы Китайской экономики
Уроки Великой Депрессии
Долги Китая
Стоит ли инвестировать в Китай?


Доходность портфеля за 2-й квартал 2020

2-й квартал также выдался урожайным, как и 1-й. В марте торговые роботы хорошо заработали на коронакризисе, а в апреле-мае славно рубанули на сильном отскоке фондового рынка и на укреплении рубля, в июне же наблюдалась боковая динамика рынков и профита. За 2-й квартал доходность алгоритмического портфеля на фьючерсах составила +27%, а с начала сего года доходность +117,6%. В итоге за 7 лет публичной торговли по статистике comon.ru доходность данной стратегии составила +655%.

Доходность алгоритмического портфеля на фьючерсах:

Доходность портфеля за 2-й квартал 2020
 

Доходность инвестиционного портфеля на акциях:

Доходность инвестиционного портфеля на ММВБ за 2-й квартал составила +9%, что вполне предсказуемо на фоне оптимизма на глобальных фондовых рынках и на колоссальных вливаниях ликвидности со стороны всех Центробанков мира. Таким образом, мы имеем доходность инвестпортфеля за 2 года в размере +34%.

Доходность портфеля за 2-й квартал 2020

Как говорится, кому корона, а кому мать родна! Думаю, высокая волатильность на рынках
Читать дальше →

Доходность портфеля за 1-й квартал 2020

Благодаря высокой волатильности на рынках торговые роботы на фьючерсах заработали за 1-й квартал +71%, причем основной профит был сделан в марте на росте валюты и обвалах акций. Таким образом, за 6,5 лет публичной торговли на комоне доходность составила +514%. Наконец-то волатильность вернулась на рынок и продлится еще как минимум 2 года, на мой взгляд, с точки зрения анализа циклов волатильности.

Доходность алгоритмического портфеля на фьючерсах:

Доходность портфеля за 1-й квартал 2020

2019 год был сложным для моих алгоритмов, валюта и акции Сбербанка весь год стояли в боковике, что негативно отразилось на доходности. Я еще с прошлого года ожидал этих кризисных обвалов как сейчас, и увеличил риски, чтобы нормально рубануть в кризис, но боковик затянулся и обновилась максимальная просадка по эквити. При этом у инвесторов не было такой просадки как у меня, т.к. риски у них небыли завышены. Слава Богу, вола сейчас вернулась и удалось вернуть награбленное рынком и выйти на новые максимумы по
Читать дальше →

Мое выступление на Форуме трейдеров у Герчика (Видео)

Мое выступление на Форуме трейдеров у Герчика, где я рассказываю о том, как пришел на фондовый рынок и про торговых роботов ☺


Дивидендная доходность S&P500 превысила доходность по Трежерис-30

В июле месяце доходность 10-летних казначейских облигаций США упала ниже дивидендной доходности по S&P500. А сегодня и доходность по 30-летним трежерис ушла ниже  доходности S&P500. Доходность по 30-леткам и доходность по акциям находятся ниже 2% впервые с марта 2009 года, когда было дно последнего кризиса. Инверсия между доходностью S&P500 и 30-летками вопрос лишь времени. Низкие процентные ставки дают бычий сигнал для фондового рынка, т.к. сидеть в облигациях становится всё менее выгодно и капитал со временем будет перетекать на рынок акций. С другой стороны, безрисковая и рискованная ставки доходности не должны быть одинаковыми, это не нормально, с учетом премии за риск дивидендная доходность S&P500 должна быть выше, а это значит, что рынок должен падать при текущих доходностях по гособлигациям США.

Дивидендная доходность S&P500 превысила доходность по Трежерис-30

На приведенной ниже диаграмме показан разброс (спрэд) между 30-летней и дивидендной доходностью S&P500 за период с 1977 года. За последние 40 лет
Читать дальше →

Доходность портфеля торговых роботов за июнь

Итак, отчет о проделанной работе за месяц. Доходность портфеля торговых роботов на фьючерсах за июнь составила +7,5%. Доходность инвестпортфеля на акциях за этот месяц +4,1%. Положительному результату способствовали рост российского фондового рынка, рост золота, а также короткие тренды на фьючерсе РТС и рубле.

За 6 лет публичной торговли торговые роботы на фьючерсах наколотили 362% с учетом реинвестирования по данным comon.ru, при этом максимальная просадка не превысила 24%. За последние 12 месяцев доходность по этому портфелю составила +38%. А инвестиционный портфель на акциях за год показал доходность 22,3% при максимальной просадке 6%.

График доходности портфеля торговых роботов на фьючерсах:


Доходность портфеля торговых роботов за июнь


График доходности инвестиционного портфеля на акциях:


Доходность портфеля торговых роботов за июнь
Читать дальше →

Доходность портфеля торговых роботов за май

Итак, подводим итоги публичного управления капиталом. За май инвестиционный портфель акций вырос на 4,4%, т.к. наш фондовый рынок показал за это время положительную динамику. А портфель торговых роботов слил на фьючерсах за месяц 1,5%, в связи с низкой волатильностью, в первую очередь на валюте.

Таким образом, за год инвестиционный портфель вырос на 17,4%, а портфель торговых роботов заработал 330% за 6 лет по данным comon.ru с учетом реинвестирования. В инвестиционном портфеле находятся акции Газпрома, Сбербанка, Мосбиржи, Магнита, ETF на Золото и немного ОФЗ, а также парочка алгоритмических стратегий на акциях. В активном же портфеле представлены 20 торговых роботов на фьючерсах, где преимущественно трендовые стратегии.

График доходности инвестиционного портфеля на акциях:

Доходность портфеля торговых роботов за май


График доходности портфеля торговых роботов на фьючерсах:

Доходность портфеля торговых роботов за май

Моя история и проект Alfa-Quant Capital
Читать дальше →

Моя история и Alfa-Quant Capital

История проекта Alfa-Quant Capital
 
  • 2007 год – Закончил Гуманитарный университет с 2 высшими образованиями по специальности «Финансовый менеджмент», а также «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 
  • Начало торговой деятельности на Московской бирже, первый опыт ручной торговли на российских акциях. Поиск стратегий и закономерностей на рынке, которые позволяют зарабатывать деньги. Первый опыт управления чужими деньгами.
  • 2008 год – Начало работы с облигациями. Формирование портфеля ликвидных и мусорных облигаций.
  • 2009 год – Начало работы на фьючерсах и опционах. Написан первый торговый робот на акциях на языке Qpile.
  • 2011 год – Подключение терминала TSLab и активная работа по написанию и тестированию торговых роботов на фьючерсах и опционах.
  • 2012 год – Активное тестирование торговых роботов на Forex на платформе Metatrader.
  • 2013 год – Полный переход от ручной торговли на алгоритмическую. В портфеле 10 алгоритмов,

Читать дальше →

Мои итоги апреля. Публичное управление капиталом

На этот раз публикую свои результаты с запозданием, т.к. в связи с переездами в Москву, совсем не было времени на писанину. Можете меня поздравить, теперь я полноправный житель столицы:))

Итак, поведем итоги. За апрель торговые роботы заработали 1,9% на фьючерсах и 0,9% на акциях. Результаты конечно скромные, они объясняются низкой волатильностью на российском фондовом и валютном рынке. По итогам 5,5 лет алгоритмического управления капиталом доходность портфеля составила 336% на фьючерсах с учетом реинвестирования по данным comon.ru. По акциям портфель вырос на 14% за год.

График доходности счета на фьючерсах:

Мои итоги апреля. Публичное управление капиталом

График доходности счета на акциях:

Мои итоги апреля. Публичное управление капиталом


P.S. Мой новый офис в Москва-Сити:))

Мои итоги апреля. Публичное управление капиталом
Читать дальше →

Итоги марта. Публичное управление капиталом

Итак, по традиции подводим итоги алгоритмического управления капиталом. За март месяц торговые роботы заработали 2,3% на фьючерсах и 0,2% на акциях. Месяц был не плохой, если б не последний день марта, когда США опять начали кошмарить рубль санкциями, в результате чего часть профита распилило. Акции вообще два месяца топчутся на одном месте, нет трендов и зарабатывать пока не на чем. За первый квартал сего года доходность портфеля составила +12%, а за 5 лет публичной торговли роботы наколотили +328% по статистике comon.ru при максимальной просадке 24%.



Индекс доллара уже как полгода стоит в боковике, в ближайший квартал ожидаю сильные движения по валюте. Вероятнее всего выход будет в пользу укрепления доллара ко всем мировым валютам включая и наш рубль. В любой день могут ввести внеочередные антироссийские санкции, что ускорит поход деревянного на север. Все это является благодатной почвой для моих торговых роботов, которые любят высокую волатильность.

Для тех,
Читать дальше →