голосование за банер

все кто за меня не голосует (profitaccount.ru), знайте — мобильные котировки на i.h2t.ru работают на моем сервере, и созданы моими руками!


Так и знайте, уйду в отпуск! :)


 


Ну ка быстро подключились к голосованию!!!


Котировки онлайн - обновление

Добрый день друзья!


8 октября с обеда и 9 октября до 17 часов, многие пользователи совершенно разных моих ресурсов, объединённых трансляцией биржевых данных в реальном времени, замечали “глюки”, такие как: сильные задержки в обновлении данных, и просто ошибки соединения с базой.


И так, этот день настал! День, когда мой хостер добрался до моих внутренних органов, отвечающих за терпение. Я точно не знаю что это, но наверное печень. 




Читать дальше →

Бэканго - рабочий режим

Вот не знал что автоматический!!! подсчет бэканго (этой мой новый термин — бэквордация и контанго, так я назвал переменную, которая их считает) может быть такой… сложный!

Вроде бы все правильно считаем, ан нет, бывают дни когда акция еще не вышла на новый период (например она стоит 0,0954) а фьючерс уже ушел дальше — например 10 123), и вот тут начинает колбасить мой вчерашний расчет… но я парень то со спинным мозгом, а не как все, и решение нашел, буквально в одну строку.

И так на http://profitaccount.ru/?razdel=stock работает все норм! Пользуемся!

Так же бэканго пишется в базу для истории, как истории будет много, будет ее график вместе с графиком базового актива.

Ну и конечно пишется в историю ОИ — сомнительный показатель, как буквально быстро и правильно его понимать я пока не знаю. 

Т.е. где-то внутри я понимаю, но быстро объяснить не могу, однако решения могу на его основе принимать. Наверное это клиника…

Читать дальше →

Биржевая сводка (котировки)

И так раздел с одноименным названием топика начал работать.
ссылка на биржевую сводку



Я еще не до конца реализовал все идеи:


  1. буду вести статистику “backango” – данное слово родилось из расчета бэквордации и контанго,
  2. буду вести статистику открытого интереса.

Всю эту стату планирую наложить на график цены базового актива, и статистику по этим параметрам буду вести только в основную сессию так же базового актива, думаю что вечёрка тут не интересна.


И главное, этот модуль ляжет в основу виджетов для Яндекс

Многие просили акции добавить, я говорил что есть идеи как это реализовать красиво, так вот, реализация получается.



Следите за обновлениями, и обязательно пишите ваши пожелания!
Это сервис сделанный нами для нас же!

Скриншот под катом:


Читать дальше →

у тебя 72 часа - Действуй!

Как только вы наметили свою цель, решили, как будете ее достигать, вы тот час же должны приступить к ее исполнению. Особенность российского менталитета заключается в том, что люди любят лишь мечтать о своей цели, но ничего не делать для ее достижения. Как часто можно увидеть «великие вершины», которые «покоряются» лишь в головах у людей. Поэтому если вы в течение 72 часов не приступите к реализации только что намеченной цели, тогда вы можете смело ее отбрасывать в корзину для мусора.

Почему 72 часа?

Дело в том, что мозг человека так запрограммирован, что если некая идея не стала мотивом для действий его хозяина, тогда он понимает: «Ага, хозяин лишь видит какую-то картинку, но действий-то не предпринимает. Значит, она не имеет для него значения!».

Таким образом, человек начинает не верить в реализацию собственной цели. Поэтому, если вы верите в реальность вашей мечты, тогда начните действовать в течение 72 часов. Это не значит, что вы должны реализовать ее в течение этого срока. Вам всего лишь нужно начать свои первые шаги на пути к цели в пределах отмеченного времени, иначе ваша мечта так и останется мечтой. И вы войдете в те самые 93% людей, у которых есть мечта, исполнимая до конца недели. А они делают из нее мечту всей жизни.

опасность умозаключений

«За ум в других людях мы принимаем их склонность к привычным нам мнениям.»

конфирмационное предубеждение это тенденция воспринимать и накапливать всю ту информацию, которая согласуется с вашей позицией и игнорировать все то, что идет с ней вразрез.

Сбербанк - торговая система (продолжение)

И так продолжение описания торговой системы. (ищите по тегу «система лудоман»)

Да — систему я назвал «Лудоман» и связано это с тем что сделки совершаются часто, и бывает пилит — как в обычной жизни :)

Тут мы на примере из жизни пройдем все стадии торговой системы (одной из множества). Так вам всем будет легче понять как вообще все это строиться. И конечно я не претендую на гениальность.

Напомню, у нас с вами два индикатора MACD и ADX
Первый показывает тренд, второй помогает его фильтровать (пока только фильтровать тренд, а потом еще и отвечать за объем).

Сигнал для входа в позицию у нас это пересечение на MACD (фильтрацию по ADX отключили за ненадобностью), причем решено не ждать закрытие свечи а прям на первом пересечении входить, а если откатили, то переворачиваться и снова повторяться. Как показывает практика на формировании сигналов в боковике пилит страшенно! Но даже в такой ситуации система показала доходность за период тестирования 14% к депозиту (за 10 дней), ну или 504% годовых кажется? :D

тут главное адекватно настроить индикатор. Я люблю чОкую логику. Если, к примеру, взять ТФ м5 но на всех индикаторах я пытаюсь как-то обрисовать торговлю и ставить привязку например к часу — это 12 свечей, или к 15 минутам — это 3 свечи. Попробуйте, вам понравится. Можно смотреть малый ТФ но период ставить час, два, три.

В общем итог какой:
да на формировании пилит, но не всегда, и тут главное сейчас понять сразу заходим на все или все таки частями, и если частями то как? Вопрос открыт пока что, но есть идеи. Тут есть плюсы, это быстрое принятие решение еще на начале свечи при выносе, а это бывает и до 0,5% достигает. Ну и минус понятен — если подпилит, то же 0,5% мы потеряем

Что я думаю сделать, заходим всегда на минимум от общей позиции, и если и будет пилить то по минимуму, а при росте например на 0,1% от сделки и более (тут надо статистику по индикатору посмотреть) заходим всей разрешенной по ММ котлетой и дальше сидим (ММ тут важен).
Это конечно лучше чем пилить сразу на всю котлету.

Когда выходить?
Сейчас у меня есть два стопа. Первый стоп это стоп в БУ, второй это Trail
Почем нет первого стопа на случай убытка? Так же смотрим на статистику и понимаем что нам проще перевернуться, ибо часто идут сильные тени, и мы просто будет крыть в убыток стопы и сидеть смотреть на движение.

Думаю выходить по ADX — он хорошо показывает окончание тренда, но не разворот.

И еще, с сегодняшненго дня решено сделать вход не на формировании свечи а на закрытии, пока работает так, но есть супер идея и такой подход сделать динамическим и привязать или ко времени, или к индикаторам, ADX или ATR — таким образом на определенных стадиях рынка можно менять правила входа и получить максимальную эффективность и лишний раз не попасть под пилу.

PS
Я понимаю что написал наверное все очень сумбурно, так что спрашивайте я структурирую.

PPS
думаю сделать несколько версий этой системы:
  • лудо Man (вход на все, на формировании свечи
  • лудо woMan (вход на все но на закрытии свечи — более осторожно, и меньше пилит)
  • лудо Man + (вход на все, на формировании свечи со стопами: БУ, Trail)
  • лудо woMan + (вход на все, на закрытии свечи со стопами: БУ, Trail)
  • лудо Man S+ (вход на все, на формировании свечи со стопами: убыток, БУ, Trail)
  • лудо woMan S+ (вход на все, на закрытии свечи со стопами: убыток, БУ, Trail)

как-то так :)

как показывает практика в очередной раз, тут главное найти где ты будет иметь превосходство перед остальными, пусть и небольшое.

Сбербанк - торговая система

когда вчера вечером торговая система все таки вошла в лонг, я конечно был озадачен (я вообще всегда озадачен, когда торговая система встает в позицию, ибо я в это время занят другими делами).



Результат в % не к депо — а к сделке.
Система сейчас проходит тест на малом Депозите, для выявления ошибок.

Читать дальше →

Конструктор торгового робота

Сегодня я решил изложить свои основные принципы к подходу создания торговой системы. Но подход таким образом, что бы можно сразу переложить его в код, а не так: «вот тут похоже надо бы купить, а закрыться…. ну вот процента 3% получу от сделки а раньше даже и не ждите». Это пахнет несознательностью. Сразу разделим торговую систему на две части:

  • Risk менеджмент (РМ)
  • Money менеджмент (ММ)

Читать дальше →

Parabolic SAR

совсем недавно я разместил торгового робота Parabolic SAR для Quik. В настройках можно менять параметры торгов: long, shor, и конечно же revers.

Индикатор всем хорошо знаком. Что я хочу посоветовать, и на что обратить внимание в этом посте.
  1. это прежде всего трендовый индикатор.
  2. ему просто, как воздух, необходим фильтр сделок, что бы не выставлять все это руками.
  3. думаю, лучше еще привязать индикатор, который будет еще и торгуемый объем изменять.

Это все уже есть у меня! Но это не для всех :)

И так, у вас есть идеи как отфильтровать Parabolic SAR что бы он стал универсальным?
Предлагайте. Это все я реализую на базе существующего бездушного чудовища.
Пора уже кончать с тильтом и не хваткой дисциплины.

PS
Свои методы я конечно раскрывать не буду, но они мне уж очень нравятся.
Что реализовал — привязал к индикатору торгуемый объем. Если после открытия позиции ситуация на рынке поменялась, робот или наращивает позицию, или сокращает. Это безумно удобно.

Ну конечно отфильтровал ему основной режим торгов. Или long или short. Отфильтровал простым трендовым индикатором.

Есть еще мысль прикрутить trail stop (для фиксирования профита). Но пока я не понял, нужен ли он.
Если trail stop будет, то буду дописывать расчет средней цены (так как баланс получается динамический), а пока просто берется цена последней сделки, точность гуляет максимум на 10 пунктов.

Начало

Как я понимаю насущную проблему в освоении автоматических торговых систем.

Все просто. Проблема тут одна. Она основательно засела в головах, и давайте решим ее!

И немного вступления: совсем (т.е. вообще абсолютно) не важно на чем будет работать ваша торговая система. Transaq (ATF), Quik (Qpile), или сторонние библиотеки. Если процесс полностью решает поставленную задачу, и это вам удобно — действуйте.

И так проблема:

Читать дальше →

iКотировки - индекс ММВБ

Ресурс «котировки для мобильного» снова немного обновился.

Вы пишите мне много писем с просьбой добавить новых эмитентов. И если для торговой площадки FORTS все более менее сносно (там не много популярных бумаг), то для ММВБ получилась большая портянка.

Мне лично на ММВБ нужно всего-то три/четыре бумаги, и смотреть на портянку (да еще и загружать ее) совсем не было никакого желания. Трафик конечно у нас и так малый, но зачем загружать лишнее?

И так обновление:
Мы взяли бумаги из индекса ММВБ, вес которых превышает 3%.
Если для них есть фьючерсы — они выводятся на вкладке FORTS (включая сами индексы).

10 эмитентов — думаю по умолчанию вполне достаточно.

Куда делись остальные бумаги? Они все доступны из личного кабинета. Необходимо просто залогиниться на сайте, и добавить их в свой личный список котировок.

iКотировки

Многие из Вас пользуются моим сервисом i.how2trade.ru, он же на i.h2t.ru (добавляйте быстрее в избранное).

Это очень простой сервис, который предоставляет в режиме реального времени биржевые данные. Но главное его отличие — он сделан для смартфона!

Сделан он был для себя лично. Мне было полезно знать котировки нескольких бумаг, за которыми я следил, и ничего лучше я не мог придумать.

А потом как-то вышло, что стал он публичным. И эмитентов там стало много. И решил я сделать его на базе трейдерского портала How2Trade, за что отдельно благодарю его создателя Herald.

Давно я обещал разные обновления в этом сервисе.

Привязка аккаунта с портала How2Trade, была основной, я бы сказал, приоритетной задачей.

И так, встречайте!
Личный кабинет мобильных котировок!

под cut скриншоты и описание.


Читать дальше →