avatar
я что в интра дей, что скальпинг полный 0, но тоже интерестно, почему ушел со скальпинга, это ведь самый доходный «стиль» торговли в % соотношении, или я ошибаюсь?
avatar
график показывает прибыльную сделки или на нём еще и убыточная?
avatar

а какая это платформа? просто, на моей я только фьючерс рубль-доллар могу смотреть, а всю картину к примеру за10 лет целиком нельзя, буду очень благодарен.


по теме я солидарен, то что ты сейчас выложил график рубль доллар месячного тайм фрема, огромное спасибо, придеться наверно закрыть сделку по сбербанку чтобы добраться по рубль-доллар, если будет потдверждение, того что я вижу. Мне щаз не нравится золото, может начать рост… Открывал в лонг по рубль доллар 20.02.13, всё еще в позиции. 

avatar

Возможно Игорь употребил, «нисходящий боковик» немного в другой формулировке, и не понятной для общих масс, я это понимаю как коррекционное движение против основного тренда.  Уважаемый 1184, Грехи чужих судить вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберётесь © Шекспир.


avatar
Просто надо ставить такие стопы, где не будет сомнений, что тебя выбило рыночным шумом и все будет ОК. лучше зайти 2 контрактами, с хорошим стопом, чем 20 и с таким стопом где тебя выбьют, да еще и по самой худшей цене.
avatar
да я хотел там добавить, «Иногда перенос позиции на следущий день», но это уже нюансы.
avatar
Я согласен с автором, из своих наблюдейни я выяснил, что % соотношения прибыль-убытки, полностью зависят от техники-действий, по ТС если закрывать 1 к 1 то % прибыльных сделок 72%-83%, (Отбор и анализ был проведен не за 1-2 года, а взят диапозон в 20 лет на разлиных инструментов включая валютные пары, фьючерсы, акции, залото, пшеница) но % годовой доходность ниже чем, если следовать тренду (все или ничего), и усреднять прибыльную позицию, то % прибыльных сделок 55-62%, но годовая доходность выше, чем если брать 1 к 1. И суть самая логичная на мой взгляд, усреднение прибыльной позиции, где каждый добор-допокупка выше предыдущей покупки, даёт колосальное соотношение. 
avatar

не понимаю, судя, то что вы написали, то вы заработали на этом я правельно понимаю?  А если посмотреть на график сделок, красное это шорт, зеленой лонг, то получается что вы усредняли свою убыточную позицию, а последний шорт 31.14 -после  цена доходила выше пика, вы просто передержали позицию пока она не пойдет в вашу сторону или вы знали что он обновит свой максимум, тогда почему не зашли там? Я так далёк от внутри дневной торговли… обьясните хотябы логику таких действий, не говоря про ТС, буду очень признателен.

avatar
на вашем графике даже намека на ГЭП нет с открытия, а есть некторые людие которые сразу после гэпа играют на его закрытие…
avatar
Извеняюсь, но и на фьюче все равно не совсем такая картина как у вас. у вас что за платформа, я ща позваню брокеру, то блин как на мт4, рисуют че хотят.ВТБ Фьючерс
avatar
Странно, у меня через «Х тик» платформа тех анализа, немного другая картина, перед падение хороший гэп в низ. С открытия рынков.
avatar

Если не понравился мой ответ в первой части, делаю копи пасть из папки «Мысли умных людей», сам я это не использую но это последнее что у меня осталось в «арсенале», да и по правде сказать, мне и так хватает «своего», но у каждый выбирает сам, что для него полезно, а что убивает. Картинка не отображается в коментарии.


Д.Юра (Нео).


Как строится NH-NL

Индекс новых верхних — новых нижних цен (NH-NL) отслеживает число лидеров рынка. Он рассчитывается по числу акций, достигших новых верхних и нижних значений за период, равный году или другой заданный период. Список акций, достигших новых максимальных значений цен, — это список сильнейших акций на рынке, а упавших до новых минимальных значений, — список наиболее слабых. Индекс новых верхних — новых нижних (NH-NL) подтверждает наличие тренда. Его дивергенция с ценами определяет пики и впадины цен фондового рынка.
Индекс новых верхних — новых нижних цен (NH-NL) рассчитывается как разность между количеством акций с новыми верхними и новыми нижними ценами. Индекс новых верхних — новых нижних цен (NH-NL) легко просчитывается вручную по информации, полученной из газет.

NH-NL= Число акций с новыми верхними ценами — Число акций с новыми нижними ценами

Обычно базовый временной интервал равен 52 неделям.


Правила для трейдеров

Необходимо отслеживать три характеристики NH-NL. В порядке убывания их значимости, это — дивергенция NH-NL с ценами, тренд NH-NL, уровень NH-NL по отношению к средней линии.


1.     Если NH-NL проходит через пик меньший, чем предыдущий, в то время как рынок выходит на новый верхний уровень цен, наблюдается медвежья дивергенция, что предвещает возможный конец растущему тренду. Если при этом пик NH-NL не превышает +100, вероятно окончание главного тренда — необходимо выходить на короткие позиции. Если NH-NL сильно превышает +100, тенденции к подъему еще достаточно сильны, чтобы предотвратить коллапс рынка.


2.     Если NH-NL проходит впадину более высокого уровня, чем предыдущая, тогда как цены достигают нового нижнего значения — это бычья дивергенция. Лидерство медведей ослаблено. Если при этом последний нижний уровень NH-NL находится около значения — 100, это предвещает близкий конец главного тренда и разворот рынка. Если же последний нижний уровень гораздо ниже -100, медведи еще достаточно сильны — тренд может затормозиться, но не закончится. Бычья дивергенция на фондовом рынке развивается быстрее медвежьей: покупайте быстро, продавайте медленно. Наклон индекса NH-NL определяется по линии тренда блоков за предыдущие несколько дней. Когда NH-NL растет при подъеме рынка — это является подтверждением растущего тренда, падает при снижении цен — подтверждается убывающий тренд.


3.     Рост NH-NL показывает надежность открытых длинных позиций, и что их можно увеличить. Если же NH-NL уменьшается, тогда как рынок не меняется или на подъеме, следует закрыть открытые длинные краткосрочные позиции. Падение NH-NL (вместе с ценами) говорит о надежности открытых коротких позиций, их можно увеличить. Если же при падении рынка NH-NL растет, продолжение убывающиго тренда под вопросом — следует закрываться.


4.     Если NH-NL растет, а рынок не меняется — это признак бычьего рынка — следует покупать. Если NH-NL падает, при отсутствии изменений на рынке — это признак медвежьего рынка — следует открываться коротко. Положение NH-NL по отношению к средней линии показывает, кто контролирует рынок — медведи или быки. Если NH-NL находится над средней линией, значит, рынок скорее бычий, чем медвежий, и наоборот.


5.     Если индекс NH-NL продолжает на протяжении нескольких месяцев оставаться отрицательным, а потом поднимается над средней линией — это сигнал вероятного бычьего подъема. Следует рассматривать возможность установить длинную позицию, используя для уточнения момента различные осцилляторы. При противоположном поведении NH-NL действия симметричны.


 




Рис. 87. Индекс NH-NL для РТС (базовый интервал — 3 мес)


 


Дополнение

Старые аналитики используют обычно сглаженный индекс NH-NL, применяя для сглаживания 10- и 30- суточные простые СС. Пересечение 10- дневной СС снизу вверх с 30- дневной представляет собой сигнал к покупке, пересечение сверху вниз — сигнал к продаже. Обычный индекс NH-NL дает более ясные сигналы, однако, если вы все-таки хотите сглаживать NH-NL, лучше для этого использовать экспоненциальные скользящие средние (ЭСС).


NH-NL не работает на рынках, на которых имеются единичные акции доминирующие на всем рынке. Например, в листинге Миланской фондовой биржи сотни акций, но две из них FIAT и Generale составляют около 70% от капитализации всего рынка. Эти два гиганта перевешивают весь остальной рынок.


Наряду с обычным индексом NH-NL всречаются также следующие его разновидности и модификации:

Отношение Новые верхние/Новые нижние цены (New High/New Low Ratio)


Отношение числа акций, достигших на момент расчета своих новых верхних цен за определенный срок, к числу акций, достигших своих низших цен за этот же срок. Базовый срок обычно равен году.


High Low logic index

Автор Norman Fosback. Рассчитывается, как меньшее из числа новых верхних, новых нижних, деленное на общее число акций участвовавших в операциях.


Иногда отдельно используют сглаженные кривые Новых верхних (NH) и Новых нижних (NL) цен


Коэффициент пут/колл (Put/Call Ratio) — отношение объема торгов опционами пут к объему по опционам колл. Интерпретация этого индикатора основана на принципе противоположного мнения. Если число покупок опционов пут значительно превышает число покупок опционов колл (высокое значение коэффициента пут/колл), то рынок перепродан. Низкие значения коэффициента пут/колл соответствуют перекупленному рынку.
avatar

Ой ну просто п… все такие таинственные, загадками говорят, будто миллиардами воротят и по 1000 процентов годовых делают стабильно… никто не мог дать внятного ответа парню, просто сказать ему, а дальше пусть он сам решает полезное это для него или нет. Стыдно должно быть «коллеги». Это единственный коментарий и пост который я напишу, такое чувство, что тут сидят люди, которые хотят только покормить своё честлавие.


Вот как я определяю, когда тренд теряет свою силу, смотрите на волонтильность, если она выросла и направленность становится слабой, движения стали порывистыми скорее всего тренд скоро развернется, смотрите на свечную модель при устонавлении нового локального максимума (дневной-недельный тайм фрейм «додж-молот») к примеру (цена достигла 40, откатило до 38, цена проколола 40 дойдя грубо говоря до 41 и резко вернулось за уровень 40 оставив большую тень, я называю это «выбросом» для МЕНЯ и только для МЕНЯ это сигнал опастности, разворота или же тренд уйдет в коррекцию) посмотрите график сбербанка дневной, хорошо илюстрирует данную ситуацию (14.02.13). Фьючерс на Газпром (14.01.13). Также можете использовать Осцилятор, для определения дивергенции (скорость изменения цены по отношении к предыдущего максимума). Далее уже следует техника и последовательное действие в данной ситуации, которое вы должны написать сами для себя, так чтобы сохранить ястность ума и психологический контроль в первую очередь.


Сейчас идет второй год моей торговли на реальном счете, занимаюсь только среднесрочной торговлей, (доказать свои результаты могу, конечно депозит всего 50 тысяч, но среднесрочка это торговля на перспективу), если рынок решает идти в том или ином направлении, то никакие резкие колебания его не остановят пока не достигнет своих целей, не дай страху выбить тебя из прибыльной позиции, ты попал в тренд так возьми его до конца. Пара рубль доллар открыл в лонг в среду почти перед закрытием по 30 331(докозать могу, скрины и т п), после резкого движения в четверг я знал, что будет откат, но не закрыл позицию, почему? 1-Позиция уже перенесена в без убыток, я был прав во мнении о рынке т.к. я нахожусь в бумажной прибыли, это деньги рынка не мои, свои я уже обезопасил от убытков. 2- Я верю в свои убеждения и ТС которую разработал, т.к. имею статестическое преимущество, что если буду выполнять последовательно каждый раз при определнных ситуациях я закрою год в прибыли. За свой скормный опыт среднесрочной торговли, я понял что по существу, это сохранение своего депозита и психологического баланса, до того момента, когда ты по настоящему поподаешь в сильный тренд, купил продал, где то убыток 2%, где-то прибыль в 2-4%, где-то без убыток, и 1 — 2 сделки которые приносят тебе прибыль в 50-200%. чтобы взять такое движение ты не имеешь право ориентироваться на интуиции, как говорят эти «джедаи рынка», чтобы позволять интуиции влиять на твои действия в открытой позиции, ты должен был открыть эту позицию исходя из интуиции, возможно да интуиция возникает, но только со временем и только после долгово времени  СТАБИЛЬНОЙ прибыльной торговли. 


Надеюсь это тебе поможет, удачи в среднесрочной торговле.