avatar
Стоп приказ на бирже срабатывает следующим образом, возьмем для примера стоп при покупке:
1. Когда цена проходит уровень стопа сверху вниз, он преобразуется в лимитный на продажу, причем либо по цене стоп приказа, либо первой ниже, если не было цены стопа.
2. При возврате цены срабатывает лимитник.

У Вас не было возврата к уровню стопа, т.е. цена пролетела вниз, поэтому он не сработал. Это стандартная ситуация, она пропиана в правилах исполнения приказов биржей.
avatar
Если есть система с положительным профит-фактором, добавление второго инструмента снижает просадку по системе в целом, так как серии прибылей и убытков перекрывают друг друга. Проблема в том, что на практике можно налететь на серию лосей в обоих инструментах и тогда будет плохо.
avatar
Да, поэтому надо первые года три еще докладывать тысяч по 20 в месяц в депозит, а для этого необходимо где-то работать, а биржей заниматься в стиле end-of-day,  для 10% в месяц этого вполне достаточно. И тогда через 3 года будет уже 5.3М денег и 500К в месяц, что уже совсем неплохо… всего 3 года.
Последний раз редактировалось
avatar
Думаю, что рынок полетел вниз, потому что большинство игроков встало вверх.
Сантимент наверх у игроков мог сформироваться на фоне ослабления доллара (сейчас все говорят об окончании отката по евро и другим валютам против доллара, и продолжении тренда), если посмотреть последние 3 недели (рост РТС и рубля), это происходило на фоне роста доллара… В общем, как обычно,  лето. Технически для роботов 122 по РТС и 36900 по фьючу на рубль это стопы трендовых систем, и уровни эти примерно те же, что и точки входа для них же.
Последний раз редактировалось
avatar
Стесняюсь спросить, под словом «накапить» подразумевалось «накапать» или «накопить»?
avatar
И хорошо, что рынок не хлопнулся на следующий день еще на 20%, как говорится — повезло. Впрочем, к тем, кто работает без плечей, это не относится.
Последний раз редактировалось
avatar
Согласен полностью
avatar
Профессионалы закрыли бы сделки согласно регламенту, на то они и профессионалы. Потому что на следующий день могло быть хуже, я еще раз повторюсь — хорошо, что произошло так как произошло, а не началась война и рынок ушел в землю.
Последний раз редактировалось
avatar
Нет, Илья, ответа нет. Это хорошо, что произошло так, как произошло. И я больше чем уверен, что тех, кого не вынесли в первый день, вынесли на следующем падении до 101, если их не закрыли брокеры. Но есть один нюанс, брокер должен крыть клиента по маржин-колу, но не обязан. А клиент обязан погасить задолженность по брокерскому счету, если таковая образовалась, в любом случае.
avatar
Хорошо, другой вариант развития ситуации: война всё же началась третьего марта. Российский рынок обвалился, падение индекса РТС не остановилось на 110 000, а ушло к примеру на 90 000. Путы проданы, клиент позицию не закрыл, риск-менеджер в банке тоже. Кто будет платить? По хорошему, крыть должны были на планках, опционы торговались в это время, сделки проходили по расчетной теоретической цене, несмотря на пустой стакан (их просто отметали до того, как  стакан обновится на терминале)
Последний раз редактировалось
avatar
Здесь надо бы посмотреть всю конференцию, чтобы понять контекст сказанного Грефом.
avatar
посмотрел и вспомнил… www.h2t.ru/blog/2144.html
avatar