avatar
Стоп приказ на бирже срабатывает следующим образом, возьмем для примера стоп при покупке:
1. Когда цена проходит уровень стопа сверху вниз, он преобразуется в лимитный на продажу, причем либо по цене стоп приказа, либо первой ниже, если не было цены стопа.
2. При возврате цены срабатывает лимитник.

У Вас не было возврата к уровню стопа, т.е. цена пролетела вниз, поэтому он не сработал. Это стандартная ситуация, она пропиана в правилах исполнения приказов биржей.
avatar
Если есть система с положительным профит-фактором, добавление второго инструмента снижает просадку по системе в целом, так как серии прибылей и убытков перекрывают друг друга. Проблема в том, что на практике можно налететь на серию лосей в обоих инструментах и тогда будет плохо.
avatar
Да, поэтому надо первые года три еще докладывать тысяч по 20 в месяц в депозит, а для этого необходимо где-то работать, а биржей заниматься в стиле end-of-day,  для 10% в месяц этого вполне достаточно. И тогда через 3 года будет уже 5.3М денег и 500К в месяц, что уже совсем неплохо… всего 3 года.
Последний раз редактировалось
avatar
Думаю, что рынок полетел вниз, потому что большинство игроков встало вверх.
Сантимент наверх у игроков мог сформироваться на фоне ослабления доллара (сейчас все говорят об окончании отката по евро и другим валютам против доллара, и продолжении тренда), если посмотреть последние 3 недели (рост РТС и рубля), это происходило на фоне роста доллара… В общем, как обычно,  лето. Технически для роботов 122 по РТС и 36900 по фьючу на рубль это стопы трендовых систем, и уровни эти примерно те же, что и точки входа для них же.
Последний раз редактировалось
avatar
Стесняюсь спросить, под словом «накапить» подразумевалось «накапать» или «накопить»?
avatar
Продать путов на ожидании движения вниз? )))))
avatar
И хорошо, что рынок не хлопнулся на следующий день еще на 20%, как говорится — повезло. Впрочем, к тем, кто работает без плечей, это не относится.
Последний раз редактировалось
avatar
Согласен полностью
avatar
Профессионалы закрыли бы сделки согласно регламенту, на то они и профессионалы. Потому что на следующий день могло быть хуже, я еще раз повторюсь — хорошо, что произошло так как произошло, а не началась война и рынок ушел в землю.
Последний раз редактировалось
avatar
Нет, Илья, ответа нет. Это хорошо, что произошло так, как произошло. И я больше чем уверен, что тех, кого не вынесли в первый день, вынесли на следующем падении до 101, если их не закрыли брокеры. Но есть один нюанс, брокер должен крыть клиента по маржин-колу, но не обязан. А клиент обязан погасить задолженность по брокерскому счету, если таковая образовалась, в любом случае.
avatar
Хорошо, другой вариант развития ситуации: война всё же началась третьего марта. Российский рынок обвалился, падение индекса РТС не остановилось на 110 000, а ушло к примеру на 90 000. Путы проданы, клиент позицию не закрыл, риск-менеджер в банке тоже. Кто будет платить? По хорошему, крыть должны были на планках, опционы торговались в это время, сделки проходили по расчетной теоретической цене, несмотря на пустой стакан (их просто отметали до того, как  стакан обновится на терминале)
Последний раз редактировалось
avatar
Здесь надо бы посмотреть всю конференцию, чтобы понять контекст сказанного Грефом.
avatar
А какая разница рынку от этого, два больших дядьки договорились за углом и закрыли позы друг об друга где-то на даркпуле, рынку от этого ни холодно, ни жарко, денег с этого никто, кроме дядек и даркпула (в виде комиссии) не поимеет. Ну и даркпул сообщит на биржу постфактум, что у него слоники порезвились. А еще часто бывает, что кто-то окрылся а кто-то закрылся на большой сайз, там наоборот, объем большой прошел, а ОИ стоит… а на графиках вообще тишина.
Последний раз редактировалось
avatar
Биржа дает два вида данных касаемо объема:
1. Тиковые данные — время, цена, объем. Из них далее собираются данные по таймфреймам, минута, 5 мин и т.д. это биржевые сделки.

2. Котировочные данные, в них среди прочих(бид, аск, объем последней сделки и т.д.) есть ОИ и проторгованный с клиринга объем нарастающим итогом,  эти данные идут раз в секунду.

Как раз этот проторгованныйм объем учитывают ВСЕ сделки, в том числе внебиржевые, которые не прошли в тиках, и соответственно не показаны в таймфреймах.
Последний раз редактировалось
avatar
посмотрел и вспомнил… www.h2t.ru/blog/2144.html
avatar
Если посмотреть на сводную статистику за полгода:
/> />
Группы клиентовМарт 2013Апрель 2013Май 2013Июнь 2013Июль 2013Август 2013
Физические лица830 471835 085837 828841 785843 108832 353
Юридические лица17 82017 91917 93318 06018 17918 255
Нерезиденты6 0296 1116 1736 2196 4026 494
Клиенты, передавшие свои средства в ДУ5 0995 0425 0165 0435 0415 057
Всего859 419864 157866 950871 107872 730862 159


видно, что количество физиков уменьшилось только в августе, а по остальным участникам идет рост.

а если посмотреть по годам:
/> />
Группы клиентовДекабрь 2009Декабрь 2010Декабрь 2011Декабрь 2012
Физические лица671 475714 295772 175805 549
Юридические лица16 36417 17016 85017 821
Нерезиденты3 8514 2955 0585 876
Клиенты, передавшие свои средства в ДУ4 7175 3485 2425 261
Всего696 407741 108799 325834 507

 


то здесь вообще снижения не видно.

Последний раз редактировалось
avatar
А на мой взгляд, всё логично, просто надо рассмотреть ситуацию  немного с другого ракурса, примерно так www.youtube.com/watch?v=zWAqcr2Ij1o
avatar
Не так давно на свет появилась книга Влада Горячева: Производные Нуля: Дневник Структуратора, там очень хорошо рассказано про структурные продукты, как они работают.
avatar
Так это же старый баян… 2009 год ;)