avatar
Конструкция интересная получилась. Было бы еще меньше времени, вероятность была бы больше. А так можно до сентября просидеть в нуле, если направление в лонг не подтвердиться, с другой стороны возможность заработать или ноль, всё лучше отрицательного результата.
Мне всегда при продажи опциона вспоминается слова Каленковича А. «клюет как курочка, по зернышку, а гадит временами как слон». Риск все же есть.
avatar
Ок, спасибо
avatar
Разные даты эскпирации, получается сейчас дорого стоит опцион майский и дешево опцион апрельский т.е. положительная дельта.
avatar
Ок спасибо
avatar
Отлично себя отработал SI в канале даже 32150 дошел.
avatar
Тайм фрейм Н1. SI. Если провести по хаю 32950 и 32800 трендовый равноудаленный канал с упором на лоу 32400, то получим нисходящий коридор, цена по которому бьется у верхней границы. Тренд нисходящий медвежий, орентир 32300. Хотя конечно пугает неопреденность у вверхней границы,SI ведет себя как то подозрительно, а на фоне США. Возможно автор Всемирнов прав что это ловушка, время покажет.
Последний раз редактировалось
avatar
Супер очень понравилось видео, спасибо Григорию за важные интерсные мысли, а также благодарю Георгия за организацию встречи. 
avatar
Где же вторая часть…
avatar

Добрый день.


У меня к Григорию следующие вопросы:


1. Какие торговые системы (это арбитражные, опционные, дивидендные, направленные фьючерсные позиции и другие) вы используете чаше всего в своей торговле и какие логичны с точки зрения управления большими деньгами? 


2. Какой процент алгоритмизированной торговли у вас занимает от всей торговли, имеется ввиду доля от механической (ручной) торговли?


3. Что бы Вы порекомендовали бы изучить, почитать по арбитражу и вообще управления большим капиталом?


3. Коварный вопрос для маркетмейкера (часто бытует мнение в интернете): Действительно ли маркетмейкеры сносят стопы частных трейдеров специально, т.е. намерено что бы собрать позиции?

avatar
ААА точно красным продажа, зеленым покупка, да выкинул рынок и пошел дальше, бывает.
avatar
Я так думаю вход был на мелком таймфрейме, а то прям как то слишком круто на лоу купил, на хае продал) Или тут не понял это стоп лосс поймался?
Последний раз редактировалось
avatar
Отличный вход, по следующим причинам: восходящий тренд, пробой одной свечей сопротивление на уровне 142,000, затем консолидация, ретест уровня 142,000 и уход вверх по тренду. Картинка загляденье)
Последний раз редактировалось
avatar
Хорошая теоритическая статистика, ждем от тебя практическую, что бы сравнить Граааль)
avatar

Ну вот всё и ясно. Илья – это обыкновенный опционный трейдер. Ни а каком структурном продукте здесь и речи нет, да упоминания были, но ничего существенного, конкретного не сказано. Зато сделан акцент на опционы. Доходность в опционах конечно фантастическая, но соответственно риски такие же. Контролировать риски опциона очень сложно, а без специального программного обеспечения и математических знаний при построении опционной стратегии риски такие, что депозит по «Торговле временем» либо удвоиться моментально, либо исчезнет моментально, если вы ошиблись. Опцион — сладкая иллюзию, потому там практически и нет специалистов. Вернее их очень мало. Они вот как раз те «избранные», 2-3% и среди них Илья. Большинство, если попробует опционы сольют даже не поняв, что произошло.


Хеджирование опционной стратегии фьючерсом или другим активом это обыкновенная опционная стратегия, так пытаются контролировать риски. Там конечно стопы не нужны, потому что опцион в априори не предполагает стопа.  Т.е. альтернативой стопа здесь выступает либо другой опцион, либо базовый актив. Хотя сравнение грубое. В этом смысле можно условно сказать, что это структурный продукт, но он настолько сложен, что не в двух словах, ни одним семинаром не будет гарантирован Вам доход. Здесь все индивидуально. Люди зарабатывающие на опционах это профессионалы.


И все бы было хорошо, если бы Илья не раздраконил многих трейдеров своей философией о «торговле временем» якобы единой для всего. Илья говорит Георгию, что при стопировании вы покупаете время, а платите депозитом, утверждение правильно на 100%. Но не досказано до конца, при стопировании я покупаю не только время, но и вероятность последующего правильного входа, а так как провисший депозит, что бы выйти в плюс должен пройти этот минус в котором залип, то получается по «Торговле времени» у Вас нет части депозита, которая в минусе, и времени нет. А залипание может быть и на годы и десятки лет. Комиссия за это время сожрет депозит, а ещё есть скрытые риски, что у брокера, что то пойдет не так и т.д.


Илья без обид. Это взгляд со стороны. Мой взгляд. Я понимаю вы профессионал. Но к сожалению, даже Ваш опыт и «Торговля временем» не даст 90% зарабатывать на рынке. Это иллюзия. Потому что доходы  трейдера, это убытки другого трейдера.   

avatar
Я по-этому и пишу, что же он имеет ввиду, для меня два варианта, только преподноситься все как единая вещь — стопы это зло. Сразу надо говорить речь идет о «Структурном продукте» это для тех кто хочет научиться работать без стопов выбирая альтернативу в виде хеджирования либо разъяснить не понятные для себя моменты кто так уже работает. Я еще раз говорю если у него получется и он стабильно зарабатывает — то он реально молодец. Я прекрасно представляю, что построить граммотно свой портфель по такой стратегии нужно действительно коласальный опыт работы на рынке. Может быть к этому надо прийти, может и я к этому приду.  
avatar

Видео конечно познавательное об интересных фактах из истории форекса в России, как становления кухонного бизнеса, и многом другом, однако я так и не дождался какого-то простого объяснения торговли временем. Может во второй части найду ответ, а пока несколько мылей.


У меня двояко чувство. С одной стороны – Илья это человек с колоссальным опытом, который понял системность подхода удерживания позиции до желаемого результата, при минимизации рисков потерь до такой степени, что стопы просто не нужны. Скорее всего, речь идет о хеджированных стратегиях. Т.е. комбинациях (портфелях) где акции, фьючерсы, опционы, облигации. Если это так, то он реально крут, если может такой портфель составить.


С другой стороны – Илья, рассказывает вещи, которые простым трейдерам, торгующим, например: одним инструментом просто не будут понятны математически. Например, Илья говорит, что вероятность, куда пойдет цена 50% на 50%, я лично не согласен, рынок не монетка, но даже и монетку можно подкинуть десять раз и десять раз выпадет «Орел» и не разу «Решка». Такое тоже бывает.


Раз так бывает, следовательно, возникает вопрос: «Когда нужно свалить с рынка пока нас не вынесли ногами вперед?» Должен быть сценарий выхода. Почему? Мы не ясновидящие и можем по принципу большего дурака купить на локальном хае, после чего, цена может больше не вернутся к нему не когда. То есть важно знать, где свалить. Кроме того, я понимаю, если речь идет о крупных суммах, то ясно, что крупные хейджфонды не могут выставлять стоп заявки, потому что так они могут сдвинуть рынок, но посмотрите в конце концов как «черепахи» выходили из позиций. Все это есть уже давным давно. И не секрет. Частями входят, частями выходят. Но точно знают где.


Теперь смотрим дальше: не фиксировать убыток это самообман, тающая надежда. Например: мы вошли в лонг, цена начала падать, минус 2% от депо говорим себе: «Мы мужики мы держим», минус 4% «Мы мужики мы держим», минус 10% «Мы мужики мы держим», минус 50% «Мы мужики мы держим» и начался бокавичек, который не понятно когда закончиться, как-то у мужичка уже глаз должен задергаться после это тренда. Это значит, что мы явно стояли против тренда, против рынка. Вместо того, что бы зафиксировать убыток 2% и перевернуться заработать на падении 48%. Мы заработали убыток 50% депо. И получили крутое название Инвестор.  Еще большая глупость это пытаться усредняться, доказывать, что рынок не прав. Это все равно, что танцевать у костра, обливаясь бензином. Депозит сгорит еще быстрые, но красиво.


Илья пишет нужно пересидеть, а каким объемом безопасно входить, что бы пересидеть? Потому что, кто-то входит под максимум или даже на 50% депо, а там неподалеку дожидается дядя по имени Маржин Коля.    


Еще что я заметил, Илья практикует лонги, если я правильно понял. Если не так тогда какое соотношение лонговых и шортовых позиций у него? К чему я веду, к тому что Илья – бычий трейдер. То есть на медвежьем или продолжительном боковом рынке, скорее сольет или будет сидеть очень долго в убытках.


Без обид Илья, с уважением отношусь к людям, которые долгое время на рынке, и долгое время стабильно зарабатываю и живут с рынка, развейте мои сомнения, объясните, пожалуйста как вы торгуете «без воды» на конкретном примере, особенно когда вы просадке.

avatar
Ждем второй части и развяски, со стопами как-то все еще не понятно, много инетересного, но много и воды.
avatar
Правильно, если у человека не поделен его план на составные части, то можно быстро выдохнуться и на определенном этапе даже сломаться. Брайан Трейси советует: «Качество времени на работе и количество времени дома». 
avatar
Я и сам таким был когда-то, горько признавать, но наверно нужно пройти этот путь, что бы понять.