avatar
Продолжение «везения»:
Последний раз редактировалось
avatar
Игорь, это тоже сделаю, со временем) Я очень инертный в плане всяких технических промочек, Георгий вкурсе )) 
Для меня настроить видео на свой рабочий стол -целая проблема))
 

Ну и потом -чистый он-лайн это уже сердцевина стратегии.Это я делаю на вебинарах… за деньги))
Там реально идет он-лайн трейдинг три для подряд (из 5-и дней вебинара). Не подкопаешься)
Сегодня первый день вебинара, кстати)
Последний раз редактировалось
avatar
Ну то есть как обычно — вы показывать ничего не будете, поскольку не умеете?
А будете только критиковать, используя свои предположения о том, что было бы, если бы и т.д.
Понял, вопросов больше не имею. Балабольте дальше, а я буду ДЕЛАТЬ)
 
Георгий, на всякий случай — это он опять залез в мой топ, я его не трогал))
Последний раз редактировалось
avatar
Повторить сможете? Или боковик был только у меня?)
avatar

Мой результат увидеть может каждый именно там, где я и показываю свою стратегию :


http://www.comon.ru/managers/?pst=2


 


А где Ваш результат сегодняшних великолепных сделок? ))


Или все что вы умеете — эти считать результаты в ЧУЖИХ карманах и голословно рассказывать о своих успехах? ))

Последний раз редактировалось
avatar

Врать — это Ваша стратегия? ))


И сильно помогает в жизни? ))

avatar

Да-да-да )) Всегда так и отмазывайтесь))


Полковник, вы просто КЛАССИКА.


Самничегонемогунодругихвсегдакритикую)))


Зря я на вас бочку гнал, от вас масса позитивных эмоций))

avatar

)))))))))


Детский сад, штаны на лямках))


Я тоже такими фразами общался… с глубокомысленым видом изрыгая банальности… лет 15 назад ))


И рассказывал о своих крутых сделках ЗАДНИМ числом ))

Последний раз редактировалось
avatar

А в обычном рынке вы разве торгуете не на удачу?


Какая разница — по 10-15% рынки летают в день или по 1-1,5%?


Если вы пытаетсеь УГАДАТЬ направление рынка — вы ВСЕГДА торгуете на удачу.Размер колебаний здесь не важен. Рынок вообще — не важен. Важен лишь ВАШ стереотип ДЕЙСТВИЙ на рынке.

avatar

Да, именно сегодня как раз тоже показательный день с точки зрения стопов)) С утра выбили стопы у быков, потом сразу — у шортистов. В итоге рынок остался на месте, а стоп-торговцы обливаются кровью на РОВНОМ  месте.


Вот так они САМИ  своими руками убивают свои счета при НЕИЗМЕННОМ рынке.

avatar

Мое, чье же еще))


 Октябрь и ноябрь торговли практически не было, у Комона были большие проблемы с отображением опционных позиций. Фактически весь этот период перевран, там не было таких больших колебаний счета. Все это время пытался спорить с их техподдержкой ( к вопросу об уровне профессионализма индустрии, несмотря на то что показывал скрины Квика, выписки со счетов и т.д.) пока не добрался до руководства- ничего не двигалось.


Сейчас по крайней мере начали отображать правильно текущую историю, поэтому я возобновил активный трейдинг с этой недели.

avatar

Там по разному было)) Бывало и с утра сразу сквиз, а потом долгое восстановление весь день.Такие дни я особо люблю всегда в кризисы и специально их жду)


Иногда получалось за один день ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО выкупить несколько паник, потому что одна из прелестей кризисов — акции ведут себя крайне неоднородно. Одну рушат по стопам на 15%, другая в это время всего минус 5%, потом первую уже выдирают вверх, а вторую только начинают по стопам  бить… Вобщем, как говорит один мой хороший друг, тоже ветеран — в такие дни трейдинг напоминает игру на пианино… надо только правильно нажимать последовательность клавиш))


А вообще, скучаю по кризисам… это лучшее время дли игры против толпы, любящей стопы))


Там особо отчетливо понимаешь всю пагубность стоповой и плечевой мифологии… когда людей последовательно носит по стопам то в лонгах то в шортах в течении ДНЯ… сплошные сквизы… Кровища просто хлещет с монитора… не будь стопов и плечей - и сквизов бы не было, как класса. 

Последний раз редактировалось
avatar

Вы не понимаете формулу синтетики.


Синтетический фьючерс НИЧЕМ не отличается от обычного.


Если вы купили фьючерс, а потом продали фьючерс ( синтетический или нет — не важно) — это ЗАКРЫТАЯ позиция.По стоп-лоссу.


Учите букварь.Или постройте конструкцию в программе, хотя бы.


 


И еще, просьба — не используйтие, плз, терминологию Торговля Временем©  особенно при иллюстрации подобных «граалей» ))

Последний раз редактировалось
avatar

К сожалению, это не Грааль)


Если вы купили фьючерс, а при падении продали синтетику ( то есть по сути — продали фьючерс), то вы просто ЗАФИКСИРОВАЛИ убыток по фьючерсу. И больше ничего.


Увы )

avatar

Немного доработал и видоизменил подачу материала. Не люблю застывших форм)


Кроме того, в сети уже появилось несколько записей этого вебинара, так что внесем разнообразие))

Последний раз редактировалось
avatar

Ну вот видите, как оно  в жизни бывает)) Вы дилетант в опционах, а у вас АЖ три квартиры))


А я вот 20 лет на рынке и в таком грандиозном конкурсе как ЛЧИ ( в котором вы боитесь даже поучаствовать) за 2 месяца слил АЖ 44% депозита и плевать хотел на мнения дилетантов))


Жизнь — парадоксальная штука))


А вы очень смешной персонаж, Юрий) Пишите больше, особенно про ваши достижения в трейдинге, этому сайту явно не хватает юмора )))


 


 

avatar
Именно.Многие вещи предстают совсем не такими, как на первый взгляд, когда столкнешься с ними вплотную…
avatar

Индифферентность к результату, боюсь, ни в одном деле не может быть хорошим показателем для чего либо))


Кстати, стоп-лоссы это как раз показатель индифферентности к результату, размытой мотивации и желания избежать неприятной ситуации максимально простым способом)


К вопросу о психологии в трейдинге)

avatar

Действительно. С вашими безапеляционными суждениями об опционах, Вам лучше разговаривать с телевизором. Вреда меньше будет....


И для вас и для телевизора ))

Последний раз редактировалось
avatar

Ну если не думаете, что кому-то что-то нужно доказывать, то чем вы тогда занимаетесь?)


Людям мало объяснить — как НЕ НАДО… людям нужно дать альтернативу — показать как НАДО.


Ладно, прошу меня извинить, я пошел дальше работать — готовить новый вебинар)


Делу-время, потехе-час.


С уважением.

Последний раз редактировалось