avatar
Ты к зеркалу подойди и посмотри на себя ВНИМАТЕЛЬНО, прежде чем обсуждать чужие причмокивания или чужие деньги)))
 
Нда, да какой только хрени не домотаются лузеры, чтоб успокоить свои комплексы по поводу чужих успехов ))
 
avatar
Да, но в этом случае теряется смысл хеджа.Вы по сути оказываетесь в рублях.
Если вы купили доллары и продали фьюч на рубль/доллар, то вы оказались в рубле и попадаете на всю величину его ослабления (если оно будет).Таким образом от ослабления рубля вы не хеджируетесь.
 
Контанго в этом случае вы получите, но вы недополучите разницу между рублевым и долларовым депозитом (так как по рублям ставка всегда выше).
В итоге — почти то на то и выйдет.
avatar
«Мне кажется, что гораздо эффективнее — купить доллары на ETC и продать на ФОРТС, тогда контанго будет работать на вас, и курс доллара действительно будет захеждирован.»
 
Но в этом случае, купленные доллары вы сможете положить на депозит под меньшую ставку, чем купленные рубли)
 
Собственно, контанго во многом и отражает дифференциал ставок между рублем и долларом.
 
Последний раз редактировалось
avatar
Разница в том, что переплата за контанго обусловлена не самим фактом переложения из контракта в контракт, а процентной природой ценообразования во фьюче.
Можно купить сразу фьючерс с экпирацией через год, тогда перекладываться вообще не надо будет, но контанго всеравно останется ( просто она изначально будет в цене фьюча в бОльшем размере, чем в более ближних контрактах).
 
Вобщем -сама по себе перекладка практически ничего не стоит ( тут Георгий абсолютно прав). 
Вы переплачиваете только 6-7% годовых и больше ничего.Независимо от того — будете вы перекладываться или нет, держите позу месяц или год и т.д..
avatar
Это и есть контанго, о которой я писал выше.Процентная ставка в 6-7% годовых, которая изначально заложена в стоимость фьючерса.
Март дороже спота, июнь дороже марта, сентябрь дороже июня и т.д.
Последний раз редактировалось
avatar
Наконец выбрал время посмотреть.
Резюмирую по озвученным параметрам стратегии:
 
1.Стоп-лоссов нет.
2.Направленных позиций нет.
3.Сделки закрываются только в плюс.
2.Если цена сильно сместилась -либо берется прибыль, либо поза добирается частями.
 
И т.д.
 
В итоге наглядно имеем еще один частный случай использования принципов «Торговли Временем»
Я в одноименой статье писал, что ВСЕ стабильно зарабатывающие на рынке стратегии используют так ли иначе эти принципы.Я показал в статье 8 примеров (от арбитражеров до опционов, включая персональные стратегии).Можно дописать 9-ый — стратегию Гринькина)
Последний раз редактировалось
avatar
Ну контанго по фьючу на рублевые акции и самому рублю впринципе почти всегда на 6-7% годовых держат, сколько я помню. Это как раз примерно ставка долларового депозита, то есть тут все математически логично и арбитража с депозом тут фактически не бывает.
 
А вот по Рихе как раз контанго и бэквордация определяется не математикой, а диспозицией ожиданий и разными играми под экспир) 
Последний раз редактировалось
avatar
Несколько моментов:
 
1. (И самый главный) В статье недооценен фактор контанго. Фьючи изначально стоят дороже, чем спот, так как в цене фьючей УЖЕ заложена процентная ставка  ( порядка 6-7% годовых, если взять текущий мартовский фьюч за основу).В итоге, если мы советуем эту историю не как спекуляцию, а как хотя бы среднесрок ( от месяца и дальше) — то при ослаблении рубля, выхлоп по такому хеджу будет намного меньше, чем потери от изменения курса, а в случае его укрепления -будет реальный убыток даже по сравнению с просто держанием денег в баксе.
 
2.Проблем с ГО будет больше, а реальности. Брокер потребует довносить деньги намного  раньше, чем будет слито все обеспечение (так как нужно держать ГО на поддержание контрактов и при малейшем снижении вариационки,  ГО в 18 750 р.уже не будет хватать). Поэтому либо в рассчете нужно принимать ГО с запасом ( минимум в 3 раза больше, чем в статье), либо написать, что вам придется два раза в сутки постоянно смотреть за состоянием маржи (на клирингах) и чуть-что -нестись к брокеру и довносить деньги, иначе он вас зарубит.
 
3. (Есть и хорошая новость) Хедж на рубль/баксе через ФОРТС в принципе возможен, но не  фьючами, а через опционы! ) Но это тема отдельной статьи))
Последний раз редактировалось
avatar
Боюсь, увидев заранее эти вопросы, клиент может и не прийти))
Прецеденты уже были)
avatar
А вдруг откровенно ответит? ) У нас же закрытый клуб, все свои… А мы никому не скажем)
avatar
Считаете ли Вы верным утверждение, что невозможно стабильно и долгосрочно зарабатывать с 10-м плечом и все кто так работает — рано или поздно теряют все свои деньги.

Если согласны — то каким образом Вам удается сохранять моральное спокойствие и профессиональную мотивацию, занимаясь бизнесом, в котором абсолютное большинство Ваших клиентов обречены на неудачу самой природой предоставляемых Вами услуг?)
avatar
А рост прямо отсюда — не рассматриваешь? ) 
Тоже достаточно неожиданно, особенно при условии, что всем кажется уже «решенным» будущий  тест 1200 ))
Стопы на прошлой неделе мы уже видели, плюс  ЦБ начал что-то делать по рублебаксу, ну плюс Олимпиада на носу))
avatar
Обратитесь к доктору, Полковник )))
avatar
Если б я хотел с ним спорить -я б реагировал на ВСЮ ложь, которую он распускает про меня на форуме (про ЛЧИ, клонов и т.д.))
Я реагирую только на бред на профессиональные темы. И не из-за себя, а из-за новичков, кто будет читать его ахинею и думать, что это правда про рынок)
 
Но за совет спасибо))
Последний раз редактировалось
avatar
Вам не надоело писать дилетантский бред?
Ну прочитайте Вы учебник, хватит позориться....(
 
Тут серьезный профессиональный сайт...
 
Про ЛЧИ я уже миллион раз писал что и зачем  я делал. Тупой троллинг  я буду продоложать игнорировать. Тем более, исходящий от дилетанта.
Последний раз редактировалось
avatar
Как я уже и говорил — дьявол кроется в деталях)
Для этого и существует вебинар, на котором я даю четкие, выверенные правила по всем эти нюансам.
Но чтоб дать Вам направление — подумайте о том, что можно играть контр-тренд в таком объеме, чтоб сохранять положительную дельту при продолжении тренда)
avatar

«С другой стороны, Полковник ещё делал акцент не только на покупке волатильности, но и одновременной торговле контр.тренд.



А вот в этом случае, как раз позиция контр.тренд не даст заработать по п.1 при снижающейся волатильности.


Так что именно в это части Полковник вроде бы прав.»


Нет, он ЕСТЕСТВЕННО не прав и в этой части, поскольку контртренд сам по себе никакого отношения к воле не имеет, а что касается дельты, то в моей стратегии естественно любой контр-тренд делается в рамках, которые балансируют дельту в НУЖНОМ объеме.


Но до этого момента мы даже не дошли (хотя я собирался) поскольку он уперся СРАЗУ же в ответе на простой вопрос — Что такое покупка волотильности. 
Не сумев получить ответ даже на этом этапе, дальнейшее объяснение лжи от Полковника уже не меет смысла.


Это махровый дилетант.Он критикует ради критики, ему от этого легче переносить когнитивный диссонанс)


А то что любую критику в свой адрес я стараюсь конвертировать в пользу для читателей сайта — это есть, я об этом уже неоднократно писал)
avatar
Отлично)
Надеюсь, теперь всем очевидно, что даже пойманный за язык, наш любимый критик не может признать своео очевидного провала, а вместо этого лепит очередную ложь)
Неумение признавать свои ошибки — признак закомплексованной и незрелой личности.
 
Полковник, ты два месяца пытался пускать всем пыль в глаза, какой ты великий специалист по рынкам, и тут полностью облажался на непонимании базового понятия — волатильности) Столько энергии — и все коту под хвост) Ну как так можно было опозориться?) 
 
Я всегда говорил — что комплексы нивелируют любой интеллект. Ты наглядное этому подтверждение) Прочитал такую кучу бесполезных книг, а базовых вещей не понимаешь))Отсюда и постоянные сливы на рынке и постоянное желание писать ложь про всех, кто успешней тебя.А поскольку таких очень много — вот и тратишь ты кучу энергии на «критику»… вместо того, чтоб прочитать хотя бы учебник) 
avatar
Если кто хочет поглубже разобраться в вопросе торговли волатильностью — вот цикл статей на эту тему небезызвестного  Андрея Крупенича с дружественного нам сайта Lowrisk ( надеюсь,  Георгий не будет против прямых ссылок))):
 
lowrisk.ru/option_simple/volatility_buy/
lowrisk.ru/option_simple/volatility_starting/
 
 
Андрей порой пишет довольно сложно, он более ориентирован на средний уровень понимания, чем на новичков, поэтому если что-то будет непонятно — задавайте вопросы, расскажу более простым языком)
Последний раз редактировалось
avatar
«Соответственно проще сразу заняться этим самым долгосрочным инвестированием а не изнурять себя ежедневной работой скажем 3 года, а потом на 10 лет залипнуть.»


Голословное утверждение, притянутое за уши. С тем же успехом можно сказать, что торговля без стопов может 10 лет подряд приносить по 100% годовых, а потом вы на 3 года залипнете.Ну и в чем проблема?


Про Прикрытый Интрадей еще смешнее.Вы обсуждаете то, в чем не разбираетесь. Вы не были на курсе.
При длительном росте система показывает ничем не органиченный плюс, равно как и при длительном падении.


Вы придумали себе собственную версию незнакомой вам системы и ее критикуете… Для чего?)
Последний раз редактировалось