avatar
Вооот )) Поэтому вполне логично, чтоб появился малоплечевой форекс ))
Это глобальный тренд )
А в бизнесе кто раньше встанет на тренд — тот и заработает больше ) Так что Дмитрий на правильном пути))
avatar
А вот тут Вы не правы, Дмитрий) Я часто слышу этот аргумент, но как человек, 20 лет отдавший финансовым рынкам, из них 7 лет Форексу — могу разбить его досконально)
Вот давайте сравним самый ликвидный инструмент Форекса -евробакс и самый ликвидный инструмент ФР РФ — фьючерс на РТС ( или сам индекс РТС).Берем диапазон последних ДВУХ ЛЕТ:
 
1. Евро-бакс ходит в диапазоне 1,21-1,43
2.РТС ходит в диапазоне 1,20-1,65
 
20% и 40% диапазон волатильностии. Правильно?
 
Разница всего в ДВА раза.Причем за два года.
 
Да, вы мне можете сказать, что ОТДЕЛЬНЫЕ акции ходят больше. Но ведь  и отдельные пары на форексе ходят гораздо больше ) Возьмите доллар-иену? А фунт-иену? ))
 Я помню случай, когда фунт-иена прошла за сутки ВОСЕМНАДЦАТЬ ФИГУР)
А при плече 1 к 100 достаточно ОДНОЙ фигуры чтоб счет был убит в НОЛЬ.
 
Конечно, если брать ОТДЕЛЬНЫЕ КРИЗИСЫ ( которые бывают раз в 10 лет), то акции более волатильны. Но ключевой вопрс — НА СКОЛЬКО волатильней и на каком отрезке времени. 
 
Ну ладно, давайте скажем что акции волатильней в ТРИ раза. Но уж точно не в ДВАДЦАТЬ раз, как вы пытаетесь сказать).
 
А плечи на ФР и Форексе отличаются на ПОРЯДКИ.
 
А уж когда речь идет о плечах 1 к 100, то говорить о какой то волатильности вообще смешно. 1 фигура — это допустимый ДНЕВНОЙ диапазон.О чем мы говорим?)
Последний раз редактировалось
avatar
Ну есть же уже электронные сигареты, безалкагольное пиво, бездрожжевой хлеб и т.д… Аналогия нормальная.
avatar
А почему ты считаешь что на Комоне у меня счет маленький?
То что он летает? Так летает в плюсовой зоне)
 И потом, психология у всех разная и карман тоже. Я могу за день просесть лямов на 5-7 и даже глазом не моргну. А есло кто-то это увидит из новичков -вой начнется на всю деревню)) 
Зачем провоцировать народ?
Я вот на ЛЧИ шутя слил 180 К, так тут тролли все успокоиться не могут )
 
На Комоне у меня реальный счет, реальные деньги и реальные стратегии ( просто разные). Счету уже 6 месяцев, не вижу смысла начинать еще один и опять его с нуля показывать.
Ну и потом. все это ПОКА баловство по одной причине. Там не видно самих операций, потому что ни Комон ни ИЗИМАНИ ( которых я жду с лета) так и не сделали пока адекватное отображение опционов.Поэтому и вопросы возникают по стратегиям.Так вы их просто должны были ВИДЕТЬи было бы очень наглядно — что происходит, какие действия, какой результат и почему.
 
Когда это сделают — я буду показывать стратегии более предметно.Более того — включу автоследование. А пока просто накапливаю историю по счету) 
avatar
www.comon.ru/user/%d0%90%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b343068662/strategy/detail/?id=2520
Стратегии там разные тестирую.Основной принцип — могу себе позволить мксимальные риски на размер прибыли.
Поэтому счет так и летает)
 
Я давно не связываю себя рамками одной стратегии.Это скучно лично для меня ) Это всеравно что инструктор по фитнессу с 20-летним стажем сам выполнял бы ту программу, которую дает новичкам. Глупо, правда? )
 
А на вебинарах я даю разные стратегии : 
-В Торговле временем на акциях -даю принципы именно под мотивацию широкого инвестора для спота.
-На опционах показываю очень разные опционные стратегии.
-Прикрый интрадей полностью посвящен ОДНОЙ одноименной стратегии и там я даю трехдневный практикум он-лайн. Вот на последнем цикле было совершено 62 положительные сделки, все слушатели это видели, проблем никаких)
 
В статьях я могу давать экспертные оценки как практик ДЕСЯТКАМ других стратегий, потому что я ВСЕ их проходил на практике. Более того — у меня есть опыт и инсайдерской торговли и маркет-мейкерской и полного контроля над фрифлоатом в отдельных эмитентах и т.д и т.п. То есть те вещи о которых 99% форумных персонажей только слышали краем уха или читали в беллетристике ))
 
И поверь, я давно вышел из того фондового возраста, когда нужно что-то доказывать. Я рассказываю о рынке и даю информацию. Кому надо — тот услышит.
 
А кому надо троллить -тот будет троллить) И я оставляю за собой право сказат троллю все что я о нем думаю)) Я свободный человек и не буду прогибаться ни под чей формат восприятия. То что я даю — ценно с профессиональнйо точки зрения, априорно от того как я общаюсь с троллями.
И это понимаю и я и мои слушатели.
avatar
Ну что ж, даже полумеры-это лучше чем ничего.
Любая дорога начинается с первого шага)
Желаю вам пройти по этой дороге как можно дальше) 
avatar
А начали мы сравнение с чего?)

С пассивного нахождения в депозите:
Сидишь в рублевом депозите  - имеешь 10%
Сидишь в баксовом депозите — имеешь 4%
 
Итог +6%
 
Если начинаем дополнять позу фьючами, получили :


1. Сидишь в баксе и имеешь 4%.
2.Сидишь в рубле и имеешь 11%.


Итог +7%


Разница: 7-6=1%


А почему? Потому что контанго — это как раз и есть отражение дифференциала ставок.Я об этом писал выше)
Последний раз редактировалось
avatar
Александр, если ваша задача — как можно больше заработатать от ослабления рубля, то вариантов можно писать массу. Можно и покупать дальние, причем на двойном объеме, можно даже продавать путы, чтоб заработать на тете и т.д. Во всех этих вариантах есть куча нюансов, плюсов и минусов.
Их можно обсуждать бесконечно)
 
У меня была другая задача — показать максимально оптимальный хедж именно от ТЕКУЩЕЙ ситауции.А в этом смысле хеджем может быть лишь покупка ближайшего страйка колами, причем именно в сумме текущего депозита.Все остальное начинает проигрывать именно по критерию хеджирования.
 
И еще вы делаете стандартную ошибку — воспринимая затраты на покупку колов СРАЗУ по всей сумме премии.Это психологическая проблема (я об этом рассказывал в интервью Георгию), воспринимать нужно как тету в разрезе каждого месяца и именно с учетом страйка.Тогда мы получаем 39 копеек на каждый доллар и с покрытием всего ослаблния с самой точки покупки, как я писал в статье и вот такой позой уже гораздо проще управлять и понятийно и технически.
 
Это обманка, что пониженная цена 140-х колов выглядит привлекательно.Это не так, по двум ключевым причинам :
1.Они будут оставаться вне денег на протяжении роста аж в 5 рублей.
2.По ним сильно рушится тета.
 
Можете построить в опционном аналитике свой и мой вариант в разрезе времного распада, посмотреть как будет сочетаться тета и дельта через месяц, два, три, четыре и т.д.И все поймете)
Последний раз редактировалось
avatar
Дмитрий, спасибо за развернутый ответ.
Мы высказали свои точки зрения, я понял что Вас сдерживает, но хочу еще раз обратить ваше внимание лишь на один аспект.Вы пишете:




«Не думайте, что Вам тут медом намазано, компании лопаются даже не успев хотябы немного засветиться. С огромными рекламными бюджетами у многих не получается и горстку клиентов к себе затащить. Нужна очень серьезная особенность, чтобы суметь хоть как-то выйти на рынок» 


Вот именно потому, что я прекрасно понимаю уровень конкуренции в этом бизнесе, и необходимость для нового игрока предоставить действительно НОВУЮ модель бизнеса (иначе он не удержится)  - я и предложил вам сделать этой моделью пониженное плечо (дополнительно ко всему остальному, что вы делаете).


Продолжая давать плечи 1 к 100 и выше вы продолжаете заниматься КАЗИНО.Со всеми вытекающими — толпой лудоманов, оставляющих у вас деньги, краткосрочностью их жизни, постоянным негативом от слитых счетов и вашим «обливающимся кровью сердцем»))
Лишь пониженное плечо может действительно показать потенциальным клиентам, что это контора НОВОГО типа, а не теже яйца — вид сбоку.
Нет ничего хуже для бизнеса, чем постоянно теряющие деньги клиенты и нет ничего лучше, чем постоянные клиенты, довольные результатом сотрулничества.Эту диспропорцию на форексе можно регулировать ТОЛЬКО плечом, все остальное — вторично.


У вас есть мнение, что в этой нише нет денег (то есть нет клиентуры, которая пошла бы на такого брокера).Я считаю, что такая клиентура мало того что есть, но вы могли бы оттянуть часть таких клиентов от старых игроков рынка.
Кто из нас прав — может показать лишь практика) Поэтому спорить тут бессмысленно.


Еще раз спасибо за конструктивный обмен мнениями.
Последний раз редактировалось
avatar
Что-то я не понял пафоса твоего выступления))
Твой счет болтается из минуса в плюс 15%.
Мой счет на Комоне ни разу не был в минусе, текущая доходность в два раза больше твоей, максимальная доходность — больше в 15 раз, срок счета — больше в три раза)
Какие претензии могут быть к моей торговле У ТЕБЯ?))
 
А насчет тролля — ну покормил я его разок на выходных, в остальные дни недели игрнорирую, за исключением случаев, когда он пишет пургу про ПРОФЕССИЮ.
Я много лет борюсь с дилетантами от рынка, пишушими хрень о профессии в интернете.Борюсь и буду бороться, потому что мне не всеравно на уровень информации о трейдинге в сети.Это МОЯ профессия. И я слишком много лет в ней, чтоб позволить дилетантам засорять голову новичкам. 
 
И еще — я не обязан всем нравиться, я не Герчик)) 
avatar
Ну если вы хотите играть в казино ( по сути ничем иным подобные стратегии не являются) то неужели вам не хватает на рынке МАССЫ форекс-контор предоставляющих подобные услуги? Их тьма, зачем вам еще одна такая же?
 
Нормальное исполнение и плечи вам дадут многие. А вывод — есть ли он или нет, какая разница?
Во-первых вы точно это никогда не узнаете, а САМОЕ ГЛАВНОЕ -вам это знать и не нужно.Если ваши заявки четко выполняеются, если нет проскальзывания и прочих косяков, то какая вам разница — второй стороной ваших сделок сделки является материнская контора или она вас по ТОЙ ЖЕ КОТИРОВКЕ вывела на какое то звено в цепочке кухонь?
Тем более, если вам «по барабану мораль и нравственность» ))
Последний раз редактировалось
avatar
А если рост будет не быстрый и дойдет только до 37 рублей например?
Тогда и колы сгорят за ноль и на удешевлении рубля вы потеряете 2 р. с доллара (35-37).В итоге будут двойные потери. Нет, для хеджа ( а не для спекуляций) имеет смысл брать именно ближайший страйк.
avatar
Написал свой отзыв, развернуто. Получилось много, поэтому сделал отдельный топик:
 
www.h2t.ru/blog/3918.html
avatar
«Ждем от тебя статью по опционам.»


Готово, сэр ) :
 
www.h2t.ru/blog/3916.html
avatar
«Как говорится, жаль что все, кто умеет управлять государством, уже работают таксистами и парикмахерами.»
 
Да, ужасная несправедливость))
 
Причем, эта тенденция была всегда, но лишь в эпоху интернета рухнула «социальная  стена» между подобными всезнающими «советчиками» и реальными  профессионалами… Отсюда и возник троллинг)
avatar
Я не спорю, а объясняю )
В частности, факт, что вход в рубль/доллар меняет ситуацию нахождения в активе, что ты наконец понял ( значит я уже не зря объяснял))
 
И второе -продать фьючерс НЕ выгоднее, поскольку тот же самый дифференциал ставок (10-11 против 4-5) ты получаешь просто помещая средства в рубле против бакса на депозит.
 
Разница если и будет — то в 1 %, но и то примерно, поскольку надо всетаки учитывать неоднородность банковских ставок, где 1% — как раз допустимая погрешность.
Последний раз редактировалось
avatar
В идеальном случае — да. Но подводных камней и нюансов столько, что я вполне допускаю неоправданность этих затрат на данном этапе развития для молодой компании.
Да и не только на начальном этапе.
Многое же зависит и от позиционирования и от целевой аудитории. Например, если львиному числу потенциальных клиентов по большому счету плевать на юрисдикцию и им гораздо важнее другие вещи ( сервис например), то зачем на этом заморачиваться?
Другой вопрос, когда отсутствие необходимого лицензирования создает реальные препоны для развития именно той бизнес-модели, на которую делается ставка, но тут, имхо, не тот случай. Ибо тогда они имели бы именно ту юрисдикцию, которая им нужна.Люди опытные.
 
С точки зрения же чистоплотности бизнеса — уверен, юрисдикция не является определяющим фактором… Да и гарантией может быть лишь отчасти.
Последний раз редактировалось
avatar
Стомость лицензирования прикидывали? Поддержание инфраструктуры на соответствие юридическим требованиям и прочее?
Бывают такие затраты, которые просто бессмысленны, особенно на определенном этапе развития.
Последний раз редактировалось
avatar
Стоп-стоп.Ты не учитываешь, что долларовый депозит+продажа доллар/рубль= нахождение в РУБЛЕ.

Если тебе кажется, что я жгу -значит ты просто чего-то не понял )) На всякий случай, объясняю более подробно  :
 
 
 Если мы изначально имеем рублевый депозит ( со ставкой 10%) и ПОКУПАЕМ фьюч доллар-рубль (как предлагает Георгий), то мы в итоге оказываемся в ДОЛЛАРЕ. А это означает, что мы ПОЛНОСТЬЮ закрыты от ослабления рубля. В этом случае мы теряем контанго 6% годовых, но приобретаем ставку рублевого депозита (+10%), итого у нас +4% и мы сидим в БАКСЕ (то есть мы закрыты от ослабления рубля ПОЛНОСТЬЮ).
 
Ты же предлагаешь иметь долларовый депозит (ставка+5%) и ПРОДАТЬ рубль/доллар. В итоге ты оказываешься в РУБЛЕ ( то есть ты НЕ ЗАКРЫТ от его ослабления). И приобретаешь контанго 6%. Итого +11%.
 
В итоге имеем:
1. Сидишь в баксе и имеешь 4%.
2.Сидишь в рубле и имеешь 11%.
 
То есть разница по ставкам фактически такая же, как просто сидеть в депозитах (ну может на 1% расхождение). В этом смысле игра во фьючерс почти ничего не меняет по доходностям.
 
А разница в ставках обусловлена именно тем, что ты находишься в РАЗНЫХ валютах по итогу и конечно за нахождение в рубле тебе переплачивают (чтоб компенсировать риск его девальвации). 
 
Поэтому ты не прав в том, что "Падение же курса рубля или его рост одинаково скажутся как в первом так и во втором случае."
 

avatar
Дмитрий, не обращайте внимания на троллей. Не секрет, что рынок наводнен людьми, которые теряют деньги.Очень многие из них склонны сублимировать свои неудачи в поиске людей, организаций и явлений, которыми пытаются оправдать собственные неудачи. Спорить с ними предметно — бессмысленно, поскольку в их картине мира нет места фактам, там сплошная рефлексия, замешанная на обидах и как правило — очень низком понимании процессов. 

Отсюда частый троллинг на фигнансовых ресурсах, наш сайт — не исключение. В семье не без урода ))