avatar
Да, звук подвел, но зато прогноз опять исполнился) Это важнее)
avatar
Задолженность перед ФСПП на данный момент в РФ имеют 8 членов Совета Федерации, 36 депутатов Государственной Думы и 3 Губернатора.
Только недалекие обыватели могут думать, что это обстоятельство является чем-то негативным или осложняющим жизнь…
avatar
Жара была везде. Мы с детьми купались и в Дубровнике и на Санторини и на Капри. Можно было искупаться еще и в Олимпии и в Венеции, но мы эти дни потратили на экскурсии.В Венеции (самая северная точка круиза) вообще много народу купалось, погода была отличная и на пути туда и обратно (мы там снимали апартаменты и задерживались по 2 дня оба раза).
avatar
Я в отпуске хожу примерно раз в неделю, при условии что постоянно идут аэробные нагрузки — ходьба по экскурсиям, бассейн каждый день, ну и купание в морях) 
Обычно 4-5 человек на корабле в зале постоянно.
В свое время я занимался довольно серьезно, жал 170+ при своем живом весе 120, грудной клетке 137 и бицухе 52 ))
Но в последние лет 15 занимаюсь просто оздоровительной физкультурой, турник, брусья во дворе, ну и гири/гантели дома) А в на корабле свободных весов нет, только тренажеры… Ну там обычно ставлю на максимум)))
Хотя, вот думаю опять в зал начать ходить, 40 лет — бес в ребро и все такое)) Вот заодно и проверю сколько сейчас жму))
avatar
Эти корабли сверх-современные ( время постройки от 2012 года и позже), огромные на 16 палуб (бОльшую часть волн они просто не ощущают) и с кучей прибабахов против качки. В этот раз за 8 дней не было качки ни разу.
В прошлый круиз, которых длился 12 дней (с выходом из Средиземки на Канары и Мадейру), качка была только один раз (половину суток), причем как ни странно -не в открытой Антлантике, а на подходе к Риму )) Тоже вроде 6 баллов ставили.
Сначала было тяжеловато, но мы выпили таблетки от укачивания ( бесплатно выдают на рецепции) и всю головную боль как рукой сняло. Я даже в тот день пошел в качалку, было очень прикольно) Особенно когда жмешь вес и тут корабль уходит в яму — вес становится сразу тяжелее процентов на 30 ))) Больше правда в тот день идиотов в качалке не было, но от этого было еще прикольней.Качалка находится на носу корабля, почти на самом верху,15-ая палуба — панорамное остекление… Ночь, огромные волны, полная луна и ты весь на аденалине смотришь в эту темень… и рядом никого… красота)))
Единственно два неудобства во время качки :
1.Не работают все лифты, ходить приходится по лестницам.
2.Было отменено вечернее представление в театре в тот день, так как там танцы и акробаты -им в качку тяжеловато))
Последний раз редактировалось
avatar
У меня нормально торговалось и на корабле, единственно между 22 и 23 часами хуже траффик шел. 
Цены дейсвительно большие, но если сразу брать много часов, получается не так дорого. Если берешь 1 час то 16 евро стоит, а если 8 часов сразу, то почти в 2 раза дешевле (65 евро вроде). И их можно расходовать частично.
Мне 8 часов хватило на 8 дней, с учетом экономного расходования (ставил заявки 2 раза в сутки в районе клирингов, минут по 30 тратил за заход)
avatar
Он самый,MSC FANTASIA )
Мы раньше еще плавали на MSC DIVINA из той же серии.
avatar
В продолжение отпускной темы ): www.h2t.ru/blog/5903.html
avatar
Там далеко не только про опционы) Но кто был на бесплатнике Торговля Временем -на самом деле может не смотреть)
avatar
Вроде канал YouTrade.TV будет записывать.Соответственно, выложат у себя)
avatar
Да, там в ссылочке всё должно быть написано)
вот прямая moex.com/e8099
Последний раз редактировалось
avatar
Не вижу никаких предпосылок для сильных движений куда бы то ни было.Как не видел их все последние месяцы и неоднократно об этом говорил)
Ходим в диапазоне по РТС 1100 на 1300 с небольшими вылетами, так и будем продолжать ходить, имхо.
avatar
Боюсь, наш оппонент не знает, что такое гамма и дельта...

А после этого  заявления  : «Но можно ведь торговать на новостях. Известно, например, как введение санкций влияет на рубль»… думаю, комментарии излишни)
avatar
Как раз об оценке рисков мы и ведем речь.
Если с каждой пары равновероятных исходов (угадал вход+не угадал вход) участник рынка платил бы брокеру 1% — это одни риски и одно матожидание.
А когда с той же пары исходов он отдает брокеру в среднем 25% (как сейчас происходит в кухнях бинарных опционов) — это, согласитесь, совсем другая история и другие риски. 

Повторюсь — дело не в самом инструменте, а в том КАКИМ образом реализуется его предложение клиентам.

Тот же Форекс тоже бывает разным.Есть нормальный валютный рынок с умеренными плечами и выводом клиентов на контрагентов, а есть «Форекс»- кухни, где клиента всеми силами подсаживают на максимальные плечи, чтоб заведомо сделать матожидание его торговли отрицательным и при этом не выводят его на контрагентов, ИЗНАЧАЛЬНО понимая, что все свои деньги он отдаст кухне.

Вот сейчас с бинарными опционами происходит та же самая история.Забирая 25%, бинарные кухни сознательно играют против своих клиентов и шансов в этой борьбе у клиента нет.Независимо от характеристик самого инструмента.
Последний раз редактировалось
avatar
Основная проблема тут не в неторгуемости ( это просто особенность инструмента, в ней есть и плюсы и минусы), а именно в тотальном смещении вероятности против клиента в пользу кухни. Реализуется это именно чудовищно непропорциональным размером выигрыша и проигрыша, в случае реализации и не реализации ставки, о чем и писал Георгий.
Будь эта пропорция нормальной — ну хотя бы 100% размер проигрыша против 99% размера выигрыша (1% за оборот), никто бы и слова не сказал против.

P.S.Кстати, приятно видеть таких людей у нас на форуме) Я Ваши книги на своих вебинарах рекомендую слушателям ))

Последний раз редактировалось
avatar
Отлично.Давно собирался написать про этих новых лохотронщиков ( бинарные опционы в целом), да все руки не доходили.

Спасибо Георгию, что начал эту тему.

Но биться с этим явлением, я чувствую, придется всерьез и долго. Эта беда похуже Форекса.
Особенно неприятно, что в этом кидалове используется  слово «опционы». Это бросает тень на репутацию не только настоящих опционных стратегий, но и на весь срочный рынок...

Чтож, будем бороться, нам не привыкать)
avatar
Всё, я понял в чем у нас непонимание)
Я в своем примере в статье считал стоимость опциона только в виде временной стоимости (то есть вычитал из цены опциона внутреннюю стоимость, как разницу между страйком и текущей ценой конкретного фьючерса).
В вашем случае, если вы берете опцион с исполнением 09.15. и полностью считаете его стоимость под временной распад (и внутреннюю и внешнюю), тогда — Вы правы.Там УЖЕ сидит контанго фьючерса, во внутренней стоимости, и его дополнительно прибавлять к себестоимости не нужно.
avatar
Если курс спота сейчас 36, а цена фьючерса 39 500, а в сентябре 2015-го года они сравняются на цене 36, это значит что покупка фьючерса принесла вам убыток в 3,5 рубля (39 500- 36 000).Это и есть дополнительные 6% годовых)
avatar
Если для Вас рискнуть и проиграть лучше -значит Вы рискнете и проиграете.
Как мы думаем — так мы и живем)
avatar
Дело в том, что хедж считается не к цене фьючерса, а к цене спота рубль/доллар. Вы же хеджируете не фьюч, а реальную поставку, то есть спот, правильно?
А эта цена всегда меньше текущей цены фьючерса на размер контанго (примерно 6% годовых).Вернее сказать — цена фьючерса всегда на 6% годовых  больше, чем текущая спотовая цена рубль/доллар.
В вашем примере если текущая цена фьюча на март 15-го года = 35 000, то спот в этот момент стоит не 35 р, а примерно 34 р., то есть дешевле на 3%, потому что до экспирации еще примерно пол-года.
Таким образом, чтоб захеджировать опционами изменение цены рубль/доллар, вам дополнительно нужно отбить не только цену опциона, но и эти 3% (или 6% годовых).