avatar
Вы берете Газпром на исторических хаях рынка на ВЕСЬ счет единой сделкой?
А зачем вы так торгуете?

Я же говорю- есть масса правил и нюансов действий трейдера, помимо  не использования стопов. Не брать стопы — это лишь ЧАСТЬ правил.
 Но обязательная часть.

Последний раз редактировалось
avatar
Взять убыток и закрыть позу, либо ограничить риски ОСТАВАЯСЬ в позиции- это СОВЕРШЕННО разные вещи. 

Взять направленную позу или дать прогноз по направлению цены -это СОВЕРШЕННО разные вещи.

Именно не понимание этих нюансов и приводит к сливам 95% счетов.
avatar
Так считают все, кто на рынке начинает.
Это нормально.
avatar
Есть единицы-исключения, я о них пишу и рассказываю на лекциях. Я их называю -временные чемпионы ( потому что чемпионство всегда временно)
Но это не путь большинства. Большинство на пути со стопами сольет свои деньги.Это статистика 95 процентов на рынке… Плечевиков-стоповиков...

При оценке явления -не смотрите на исключения, смотрите на правило.
Последний раз редактировалось
avatar
Без стопов можно и нужно торговать, но при этом нужно использовать в комплексе много дополнительных принципов торговли.В частности — торговать без плечей, шортов и прочее.
 Василий слил не потому, что не ставил стопы, а потому что делал другие неправильные вещи. На непонимании этих нюансов  выстроена вся мифология о стопах.

На опционах все иначе.Там нет стопов.Там есть реальное ограничение риска без одновременной потери позиции. Это совершенно другая вещь, по сравнению со стоп-лоссом.
Подробнее объяснял вот тут - 
www.h2t.ru/blog/6291.html#comment21941
Последний раз редактировалось
avatar
  1. 1.Рынок – хаос и прогнозу не поддается.
  2. 2.Трейдеры безусловно в своей торговле предполагают будущее движение рынка, но это является не прогнозом, а гаданием в вероятностном поле 50/50. Поэтому, если в своей торговле трейдер делает прогноз основой результата – он чаще всего проигрывает.
  3. 3.Корень успешной торговли заключен не в умении правильно прогнозировать рынок, а в последовательности правильных действий трейдера как при сбывшемся прогнозе, так и при несбывшемся.
  4. 4.Таким образом, прогноз (как гадание) сама по себе штука безобидная и для биржи – обычная, но: проблема в том, что вся инфраструктура заточена на миф о том, что прогноз – это основа биржевого результата. А это автоматически делает прогноз вредной вещью, заставляющей трейдера вместо работы над собой – заниматься бессмысленным изучением хаоса.



Подробней вот тут: www.h2t.ru/blog/6320.html
Последний раз редактировалось
avatar
Си тоже, в последнее время.Уж больно интересный инструмент стал)
avatar
Говорил уже Василию. Что шортить надо было не фьючем, а путами. 
И Алексей, если б путами вчера шортил — остался бы в позиции, а не зафиксировал бы лося в невынужденной ситуации.
avatar
Опционы НИКОГДА не работаются по рынку.Только лимитками.По этой причине и автоследование по опционам никто до сих пор не запустил. Это из-за особенности их ценообразования — по теоретической цене.Ставьте лимитки вблизи теории и вам всегда принесут.

Честно говоря, я вообще никогда не понимал зачем работать рыночными заявками даже на линейных инструментах. В 99% случаев я всегда работаю лимитками. И по акциям, и  по фьючам, и естественно — по опционам.
Последний раз редактировалось
avatar
Отличное интервью, очень насыщенное правильной и полезной информацией.Ничего лишнего, все по делу.
5 баллов и журналистам и Юрию

Последний раз редактировалось
avatar
Вот гад нерусский))
avatar
Бабочка — неплохая пассивная конструкция для осторожных людей, с закрытыми рисками. Но я ее не торгую, не под мой психотип) Я люблю либо что-то более активное, либо потенциально более доходное.
avatar
«Есть хорошая новость и плохая… Плохая новость — рынок предсказать невозможно! Хорошая новость — чтобы зарабатывать на рынке, это делать и не нужно!»

Странно, всегда думал, что это моя цитата))
Неужели Бэбкок опять опередил? )) 
avatar
Если Вы считаете фин.рынки экономикой, значит Вы торгуете не больше 2-3 лет) Правильно? )
avatar
Нельзя сравнивать по риск-доходности опционы и фьючерсы.

В опционах риск-доходность реальная.Там на самом деле убыток ограничен размером уплаченных премий и ты имеешь направленную позицию все время до экспирации НЕЗАВИСИМО от движений рынка.
Во фьючах риски как-бы прикрыты стоп-лоссом.Но стоп-лосс не дает возможности постоянно находиться в позиции.Взял убыток — и позиции уже нет. Вошел опять — есть позиция, но нет ограничения убытка.Таким образом при стоп-лоссах нет никакого ограничения риска, есть только его фиксация.Поэтому во фьючах нет никакого соотношения риск/доходность по определению.

По поводу риска в 8% на сделку.На самом деле это не так.В моем примере накоплена уже приличная статистика.Я веду этот спред с конца сентября.За это время рынок упал на 30%, а мой счет снизился на 12%. И при этом я все время находился в лонге на плече, без пауз и нахожусь в лонге на плече до сих пор.
Попробуйте повторить это на фьюче.Это нереально.
Вот это и есть наглядный практический ответ, что лучше — фьючи или опционы)
Последний раз редактировалось
avatar
Ну, это как раз нормально.
По сути это обычное ДУ, где берется процент от прибыли.
+ идет фиксированная плата «за вход» (это берут не всегда, но иногда бывает, особенно у институционалов).
Это может быть разовый платеж, может быть каждый год.Обычно около 1-3%. Если человек собирался инвестировать в будущем в эту стратегию ( работа) скажем миллионов 20, то 500 тыс это как раз 2,5%. Не много.
Последний раз редактировалось
avatar
Робот -это просто стратегия.
Исполнение просадки (фиксировать минус или просто поставить в известность инвестора, несет или нет материальную ответственность управляющий за неисполнение, в каких случаях) — это вопрос договоренностей с клиентом.
Разные вещи.
Последний раз редактировалось
avatar
Сейчас может и не продает, а раньше продавал точно.И многие продают.
А за 500 тыс или за 30 тыс — какая разница?

То что не исполнили просадку — это к роботу отношения не имеет.

80 тыс не вернули — плохо.С этим согласен.Потому, что изначально пообещали. Хотя в общем случае — это зависит от предварительного договора с Клиентом. Должны возвращать или нет — это там прописывается обычно.
Последний раз редактировалось
avatar
По-моему, основная шумиха не в том, что продали робота, в в том, что продали его «аж за 500 тыс.» Хотя на самом деле это не такая уж большая сумма, учитывая, что клиент собирался использовать его на довольно крупных счетах (что следовало из комментов), а 2 млн. заслал пробно.
А вообще роботов продают многие и это в 99% случаев профанация, так как вместо банальной автоматизации ЧАСТИ функций трейдера ( чем  и является робот по сути), роботов часто презентуют как некий грааль, способный самостоятельно зарабатывать деньги на рынке, без участия трейдера.Что в 99% случае -бред.И 99% роботов рано или поздно сливаются. В этом смысле я не вижу никакой  особой разницы между роботом Хелиуса или роботами условного «Муханчикова».