avatar
Нет, продажа фьючей не спасет, а спасет грамотный риск-менеджмент у брокера) Мои не обращают внимания на развал синтетики в последний день, так как понимают, что это технический косяк биржи и он всего на одни сутки. Ну и потом — не надо никогда вязать эти конструкции на предельное ГО, всегда нужно оставлять запас, в том числе и на эти случаи, я тоже об этом говорю постоянно)
avatar
Отличный фильм, смотрел его в 91 или в 92-ом году с друзьями-студентами)) Тогда еще даже не думал, что через пару лет сам попаду на биржу ))
Спасибо, что напомнили))
avatar
Здравые мысли.
Большинству Управляющих не повредит сторонний риск-менеджмент.
Это как в спорте.Как бы не был велик спортсмен — у него всегда есть тренер.Кто страхует, помогает и направляет и не дает заиграться в эмоции.Взгляд со стороны.
avatar
'Кто может подробно и внятно объяснить — чем автоматическое закрытие позиций по фьючам и опционам применительно к задачам п.1 отличается от автоматического закрытия позиций по акциям"

По фьючам — ничем не отличается
По опционам отличается кардинально, поскольку опционы не работаются маркет-ордерами.Только лимитками.Там иное ценообразование и стакан часто разряжен.

Вообще катеогорически не советую работать маркет-ордерами ни по каким инструментам и никогда.И автоматическое закрытие позиций тоже считаю неправильным и опасным.Лучше при достижении порогового значения — автоматически отключать возможность управлять счетом, сделать оповещение владельца счета и потом уже он сам (если захочет) может спокойно закрыть руками все или часть позиций. Иначе в момент авто-закрытия на проскальзывании можете привести себе убыток намного больше планового. 
avatar
Богат тот, кому хватает.

У меня были периоды, когда мне хватало 100 долларов, и были когда 2 млн. евро. не хватало и нужно было еще.
Последний раз редактировалось
avatar
Из чего я заключаю, что на рынке Вы не более лет 5-7, а все ученые (включая нобелевских лауреатов)  и/или практики, кто напротяжении более ста лет до Вас доказывал что рынок — это хаос, просто не понимают что «рынок на деле довольно простая штука в описании» ))
Ну, ничего нового вобщем)))
avatar
Всё  уже отвечено несколько лет назад)

www.h2t.ru/blog/6320.html

В этой статье даны ответы на все подобные аргументы…
avatar
Линочка, удачи тебе) Не забывай нас, Скайп-ФБ-мыло знаешь, если что)
avatar
Карина, договорились) И откормим и съедим))
avatar
Карина, а какая Вы на вкус?))
avatar
Да, и Георгий чем-то очень похож… Не пойму только — чем))
avatar
Самокритичная картинка )) Люблю скромных людей, сам такой ))
avatar
А это есть в рамках вебинара) В дополнениях, первое и особенно второе правило -  очень хорошо помогает при работе на ПИ с повышенной волой)
Последний раз редактировалось
avatar
Андрей доброе утро)
Вопрос в тему, вчера  я как раз неплохо заработал на этом обвале волы в СИ )) 
Смотрите, в чем дело.Волатильность опциона — это Имплаети ( ожидаемая) волатильность базового актива. То есть она отражает не текущую волу СИ, а то, что рынок ожидает по ее поводу. Повышенная вола последних двух месяцев отражала ожидания рынка, что БА (рубль доллар) будет продолжать колебаться также сильно, как это было в декабре ( когда диапазон колебаний составил более 50% в месяц) и даже еще сильнее ( помните эти прогнозы отфонарных аналитиков про 100 и даже 200 р за доллар).По факту же мы видим, что колебания в январе хоть и были большими, но значительно меньше, чем декабрьские и уж точно меньше чем ожидаемые.Рынок постепенно успокаивается и Иплаети Вола это тоже стала отражать — она стала падать с опережением, отражая ожидания рынка по поводу того, что колебания рубль/доллар не будут такими большими, как их ждали раньше.
А физически это снижение было реализовано тем, что вчера появились очень крупые продавцы в мартовских колах на СИ в 685-687,5-690 страйках.Они волу своими продажами и придавили)
Последний раз редактировалось
avatar
Да какие там проколы.Там и в 90 цена ходила )) Тоже прокол? На этом «проколе» твоих «грамотных» пацанов вперед ногами унесли… которые подтверждение «формации» смотрели)
Любые проколы видны на графике только задним числом.Как и не проколы… Предсказывать их бесполезно…
Последний раз редактировалось
avatar
«Как же быть, ведь опционы (их покупка) практически всегда невыгодны по сравнению с теми же акциями на длительной дистанции. Мало того, что цена опциона всегда падает со временем (без учета якобы непрогнозируемой цены), так еще и нужно постоянно перекладывать контракты по мере их истечения, а это дополнительные комиссии и большой спред. „

Здесь и далее, у вас проблема в том, что вы не очень хорошо представляете себе, что такое опционная торговля на ПРАКТИКЕ.
Перекладывание не несет в себе никакой проблемы.Комиссии на ФОРТСЕ мироскопические.Спред большой только по меркам  линейного рынка и лишь по опционам сильно вдали от страйка. Спреды по ближним контрактам всегда минимальны, более того -сделки на опционах делаются не по спреду, а по теоретической цене — это вообще особая вещь, которую люди с опытом только линейного рынка не понимают.По итогу, спред в опционах вообще ничего не значит, ни по ближним, ни по дальним.

Самое главное — что в опцоонах вы имеете постоянно направленные позциии при ОДНОВРЕМЕННОМ ограничении риска.На линейном рынке это невозможно.Там либо вы взяли стоп и позций уже нет, либо — вы в позиции, но тогда ваши риски ничем не ограничены. Я это много раз объяснял и учу этому подробно на вебинарах и семинарах по опционам.

Это — ОГРОМНОЕ преимущество опционов и на практике это работает очень четко.Пока не попробуете — не поймете.
К слову, на канале YouTrade.TV  я каждый вторник демонстрирую это на практике. C конца сентября я там непрерывно тащу ПЛЕЧЕВУЮ лонговую позицию вверх колл-спредами. За это время рынок упал на 45%, а я снизился на 7%. Как это возможно при том, что я лонгуюсь на ПЛЕЧАХ? Вот именно за счет этой прелести опционов, о которой я сказал выше.
Постоянное сохрание направленной позиции при одновременном органичении риска — это колоссальное преимущество опционов на практике по сравнению с той же покупкой акций.

Далее у вас тоже постоянно идут логические  ошибки.Да, конечно дешевые опционы за два дня экпира не покупают на весь счет.Идиотов нет. Но даже вы показываете пример когда рискуешь 5% счета и зарабатываешь 50% к счету за ДВА дня.Это что — плохо? )) Нет. На акциях это возможно? Нет.Это очередное преимущество опционов )

По прогнозам — та же проблема.Прогноз направления движения рынка и прогноз сохранения диапазона — это совершенно РАЗНЫЕ виды прогноза)
Одно дело — дать прогноз, что Газпром вырастет со  150 до 160 за месяц, совсем другое — сказать, что за эти это время Газпром останется в диапазоне 100-200 рублей.Или вы не видите разницы в этих прогнозах? ))
Предсказать завтра дождь и предсказать восход Солнца на востоке — одно и тоже? ))  
 
Вобщем, Ваши выводы поверхностны.Вам нужно просто глубже изучить вопрос. С ПРАКТИЧЕСКОЙ точки зрения. И не пару лет, а поторговать хотя бы лет 5. Плотно.Разные стратегии.И постоянно думать и делать выводы.

Поверьте, со мной часто спорят те, кто знает об опционах не очень глубоко.Потом признают свои ошибки )
Последний раз редактировалось
avatar
С этим согласен.С одной поправкой -рабочий до того времени пока работает) Многие рабочие методы становятся не рабочими, когда меняется рынок. А значит- они условно рабочие.
avatar
Даже на этом графике видно, что цена до этого 5 раз уходила ниже 100 (причем уходила на разные величины) и все разы возвращалась.
И только на 6-ой раз — упала и не вернулась)

То есть Теханализ 5 раз не работал, а на 6-ой сработал? ) 
avatar
Последний раз редактировалось