avatar
«Работающие» методы можно приложить любые ) Наложите на этот график произвольно ЛЮБОЙ информационный фон (из любого исторического наугад выбранного периода)  и пытливые умы обязательно объяснят задним числом как движения графиков  отражали и «обыгрывали» те или иные новости)) Вобщем, ФА тоже будет «работать»)) 

Я уж молчу про Эллиота, уж там любые движения можно притянуть под волновую теорию, априори)
Последний раз редактировалось
avatar
В хаосе прошлого всегда можно увидеть закономерности, но вы никогда не сможете их спрогнозировать, поскольку хаос прогнозу не поддается… на то он и хаос)
Спрогнозировать выпадение ряда в генераторе случайных чисел… вдумайтесь в это)))
avatar
Дмитрий, а каким образом вам видно, что ТА работает?))
avatar
Добавьте инфляцию (как отражение того, что акции или сырье оцениваются в постоянно дешевеющих ден.знаках) и получите трендовую составляющую на отрезках от 5 лет и выше)
Если же это будет график валют со схожим уровнем инфляции — то это и будет болтание в определенном коридоре (классический пример евро/бакс). 
avatar
Не знал, спасибо, ценная информация.Это серьезный косяк брокера.
avatar
Юрий, я отвечал на Вашу фразу: «Михаил признался выше, что участововал в мошеннических схемах Юниаструм».

Никаких признаний в мошенничестве я не увидел, Мойша написал только о пирамиде РЕПО, я прокомментировал, что это не мошенничество.

О судьбе фондов Юниаструма я конечно знаю, но чтоб говорить о мошенничестве нужен состав преступления и  предметные доказательства. Как я уже говорил выше, потеря денег на ФР — не есть мошенничество само по себе. Сколько там активов реально участвало в РЕПО, а сколько реально шло в зарубежные бумаги — я не знаю, свечку не держал. Что было прописано в декларациях — тоже не знаю, вероятно там было разрешено вкладываться в бонды, а почему бы и нет, это стандартные условия. РЕПО-ваться тоже никто не запрещает, этим постоянно  занимаются ВСЕ банки, кто работает на бондах, и Вы это знаете не хуже меня.

Вобщем, по умолчанию я считаю и знаю Михаила как порядочного человека, пока не увижу доказательств обратного.

Последний раз редактировалось
avatar
Пирамида РЕПО — это не мошенничество. Это повышенные риски, которые себя оправдывают практически всегда, за исключением форс-мажоров типа 2008-го года. Но в таких ситуациях черный лебедь прилетает практически ко всем стратегиям, что наглядно показали в конце 2008-го года результаты практически по ВСЕМ публичным ДУ (включая ПИФы) по всей стране…
avatar
«Что бы заработать банковские 13%, на бирже необходимо заработать 40 % годовых.»
Нет.
Разница между доходом с депозита и с биржевого дохода — только в налоге 13% с дохода.Чтоб компенсировать налог 13% с дохода 13% нужно дополнительно заработать всего 1,943%

Таким образом :

Что бы заработать банковские 13%, на бирже необходимо заработать 14,943 % годовых.
avatar
Это что за новый подход — отнимать из дохода инфляцию?))) От инфляции полученных денег меньше не становится)) 
В итоге от 1 млн. при 30 годовых — доход в месяц после налогов составит 21 750 р.
При этом, никто не говорит о том, что с одного миллиона на бирже нужно себя кормить всю жизнь.Задача биржи — давать доходность на вложенную сумму в несколько раз больше чем в банке.Все.Больше никаких задач у биржи нет.

Все остальное (жить только с биржи, купить ламборджини, понтоваться перед девками, что торгуешь акциями)- это все  субъективные девиации, не имеющие отношения к объективной биржевой торговле))
avatar
«Покупаем акцию 1 лот и больше до экспира фьюча акцию не трогаем, кроме случаев схлопывания спреда на размер тейка. По максимуму этого графика ставим на продажу фьюч лимиткой и ставим тейк также лимиткой на размер спреда 7-10 рублей»
Ситуация — ты купил 1 акцию, продал фьюч на 7 р дороже, потом откупил с плюсом 7 рублей, но акция стала падать и больше выше уровня покупки не возвращалась до экспирации.В итоге — фьюч закрыт, у тебя только минусующая акция и все снижение акции на момент экспира- твой чистый минус, за исключением 7 р.
Каким образом тогда — «Минуса по итогу месяца быть не может в теории, т.к. фьюч и акция по спреду схлопываются на экспирацию»

Или я что то не понял?
Последний раз редактировалось
avatar
1.Квик.
2.Люди видят, что и как я делаю: он-лайн трейдинг, статьи, обучение, выступления. Кому это близко — те доверяют управление.
avatar
Собирался написать, как появится свободное время.Но загружен так, что оно все никак не появляется)
avatar
Екатерина, спасибо, продолжение тут ) — www.h2t.ru/blog/3577.html
Надо будет их как-то объединить, на самом деле…
avatar
Специально для Вас повторяю свой коммент, который расположен чуть выше на странице и в котором есть все ответы на Ваши «возражения» ) :

 Да, конечно речь идет не о том, что корреляций не существует вообще.С математической точки зрения корреляции есть всегда, между любыми парами активов, как бы хаотично они не летали, просто сама корреляция будет тоже хаотично меняться)
 Речь в статье как раз идет о том, что нет корреляций, на которых можно стабильно зарабатывать с бОльшим преимуществом, чем на линейных активах, поскольку большинство корреляций изменяются также хаотично и непредсказуемо, как и любой график линейного актива.

Исключая некоторые пары сырьевого рынка, но в статье речь шла не о них )
Последний раз редактировалось
avatar
Сегодня получил письмо вот такого содержания : 

Илья, примите в друзья!
 Посмотрел Ваши разные выступления и поразился — до какой же степени видение биржи может совпадать у людей! Видимо сказываются стажи (я начинал торговать на американской бирже в 1994 году )
Искренне Ваш, Сергей Голубицкий

Это очередное подтверждение тому, что я часто говорю на своих семинарах — если у людей опыт биржевой торговли от 15 лет и выше и при этом опыт обширен (не просто частный трейдер, а гораздо шире), и они умеют думать — то мнения по поводу корреляций, стоп-лоссов и теханализа у них практически ничем не отличаются от моего.Спорят со мной и отстаивают биржевую мифологию в основной массе те, кто на бирже менее 10-и лет и/или ничем кроме частного трейдинга не занимался....

Если кто не знает, кто такой С.М. Голубицкий  ru.wikipedia.org/wiki/%C3%EE%EB%F3%E1%E8%F6%EA%E8%E9,_%D1%E5%F0%E3%E5%E9_%CC%E8%F5%E0%E9%EB%EE%E2%E8%F7


avatar
Да, конечно речь идет не о том, что корреляций не существует вообще.С математической точки зрения корреляции есть всегда, между любыми парами активов, как бы хаотично они не летали, просто сама корреляция будет тоже хаотично меняться)
 Речь в статье как раз идет о том, что нет корреляций, на которых можно стабильно зарабатывать с бОльшим преимуществом, чем на линейных активах, поскольку большинство корреляций изменяются также хаотично и непредсказуемо, как и любой график линейного актива.

Исключая некоторые пары сырьевого рынка, но в статье речь шла не о них )
Последний раз редактировалось
avatar
Достаточно глубоко, но со спецификой того, что весь скальпинг ведется на фоне имеющейся опционной конструкции. Поэтому нет стопов, в частности, и есть ряд иных специфических особенностей.
avatar
Скальпируем фьючерсами.
Опционы страхуют риски.