avatar
«я не против продажи волы — каждый волен рисковать как хочет, я против нелогичного подхода — нельзя одновременно быть против П, С и У и при этом продавать волу, так как это то же самое только на опционах»©

Посмотрите вебинар «Торговля Временем» и посмотрите преамбулу у курсу «Продажа волатильности» и вы поймете, что никакого противеречия нет и никогда не было))

В остальном Алексей прав — терминология притянута за уши. Теории много, практические нюансы не учтены, выводы поверхностны.
Последний раз редактировалось
avatar
Как диагностика прошлого — индикаторы работают. Как предсказатели будущего — конечно нет.
avatar
Обезьянки — это как раз те, кто верит в прогнозы и ТА) Доверчивые и наивные мечтатели, с годами постепенно превращающиеся в лудоманов....
Чтоб быть успешным на рынке, нужно как минимум избавиться от иллюзий по отношению к нему.
Последний раз редактировалось
avatar
Я могу предполагать все что угодно, это не имеет никакого отношения к прогнозу. Я просто делаю ставку, прекрасно понимая, что это гадание. А потом в зависимости от поведения рынка, эта ставка либо срабатывает, либо нет. Если она срабатывает — я беру прибыль, если не срабатывает (например при продаже волы идем за край) — я начинаю применять способы управления риском, выбирая тот или иной из них опять же на основе гадания — какой из них будет более или менее эффективным. Это все гадания, это не прогнозы.

Я сто раз приводил простейший пример: Когда вы в рулетке ставите на красное — это прогноз или ставка?

Прогнозом это быть не может, так как любой школьник  знает, что выпадение цвета в рулетке 50/50 и прогнозировать это бесполезно. Вот и в рынке точно также. Применяя ТА для прогнозирования рынка, вы ничем не отличаетесь от того, кто применяет ТА для определения — выпадет красный или черный цвет в рулетку. Вы сами себя обманываете возможностью прогноза. И пока вы это делаете, ваши рыночные результаты будут находиться в хаотической неопределенности в игре с отрицательной суммой.

С Трампом пример неудачный, я не делал прогноз, я сказал по факту — что произошло с рынком, который УЖЕ ЗНАЛ, что победил Трамп.
Высчитать наше открытие не составляло труда, глядя на реакцию западных рынков и нашего валютного рынка ночью.Это была просто констатация, а не прогноз.И заработать на этой констатиции было нельзя, так как на закрытии нашего рынка еще НЕ БЫЛО  известно результатов выборов, а на открытии рынка — от открылся сразу уже С УЧЕТОМ выборов.

Что касается бакса — вот именно, что я сделал ставку в июне, а рост пошел только сейчас.Я просто дождался, пока рынок пойдет в мою сторону, какой же это прогноз?
Поставил на красное и просто ждал, когда в мою сторону качнется вероятность 50/50.

Если уж топик про Грааль, то он не в прогнозах, а в умении дожидаться нужного вам исхода ставки и управлять рисками при не нужном исходе. Вот и все. А прогнозы всегда будут лишь гаданием.
Последний раз редактировалось
avatar
«Как ни крути, это и есть  прогнозирование направления, скорости движения и каких-то целей…»
Не путайте прогноз и ставку. Прогноз исходит из предположения, что можно вычислить будущее поведение рынка.Это миф.
Ставка исходит из утверждения, что будущее поведение рынка просчитать нельзя, но можно угадать.Это принципиальная разница, так как используется иной инструментарий и с иной мотивацией.
avatar
Спасибо, очень понравились ролики))
avatar
Понятно, спасибо за ответ.
avatar
А что сейчас произошло с крупным ДУ?
avatar
Половину обычки закрыл по 3 340.
Прибыль +15,2% от точки входа.
avatar
Какой приятный стал Форум)) Георгий, поздравляю тебя и с этим тоже)))

avatar
Зачем столько теоретического текста, не имеющего никакого отношения к практике вопроса?)
Я же привел доскональные практические цифры, чуть выше Илья привел еще более доскональное описание процесса реализации плеча во фьюче на ПРАКТИКЕ.
Из которых следует, что на практике обязательства по фьючерсу (а именно обязательство компенсировать вариационную маржу) возникает с момента ПОКУПКИ(или продажи) фьючерса и автоматически обеспечивается расчетным клирингом биржи.

«Стороны несут обязательства перед биржей вплоть до исполнения фьючерса.»© Где тут отложенность и диспозитивность?

Вы можете сколько угодно трактовать законы и в чем-то сомневаться, но практика реализации плеча на фьючерсе от этого не изменится ни на миллиметр)
В чем вопрос, Владимир?))
Последний раз редактировалось
avatar
Гарантированно -нельзя конечно. Ни в опционах, ни где-либо еще на рынке. Более того, 3-4% это не небольшая, а хорошая доходность.

Последний раз редактировалось
avatar
Дело не в данных, дело в том, что эта фраза не имеет никакого смысла с профессиональной точки зрения. 
Какие именно опционы сгорают? Путы? Колы? В каких страйках? Опционы, которые были куплены на деньгах? Вне денег? В деньгах?
Сгорают полностью? Частично? В каких случаях? Если сгорают в 80% случаев, то на сколько % вырастают, когда не сгорают?)) и т.д.

Если говорить о ВСЕЙ совокупности опционов на рынке на всех страйках, и путов и колов, то правда в том, что на экспирацию число опционов в деньгах и число опционов вне денег всегда ОДИНАКОВО))) А это значит, что ровно половина опционов на экспир сгорает, а ровно половина закрывается в деньгах. А где именно проходит водораздел — зависит от того, где именно экспирируется БА. А поскольку БА не прогнозируется, то это фраза не имеет вообще никакого практического смысла))
Поэтому мне и интересно — где вы ее услышали и в каком контексте? ))
Последний раз редактировалось
avatar
«эффект плеча присутствует, но это не кредитное плечо в чистом виде»

Фьючи — это кредитное плечо в чистом виде.Например на фьюче РТС  Вы имеете ГО= 12%.То есть имея 14 тыс, вы покупаете фьючерс стоимостью 120 тысяч. 106 тысяч — это выданное вам кредитное плечо 1 к 8.Если вы минусуете, вы обязаны за счет доп.средств восполнить минус, который получаете на сумме выданного вам плеча, либо закрыть позицию.
В акциях тоже самое — вам дают плечо в три раза больше вашего счета — по сути это ГО равное 25%. При критическом уровне маржи, получаемой при минусе ( что есть полный аналог отрицательной вариационной маржи на фьючах), вы должны либо восполнить недостачу, либо закрыть часть позиций.
Разница лишь в том, что на фьючерсе РТС плечо 1 к 8, а  стандартное плечо на акциях 1 к 3.


«То что касается ГО, то оно так же влияет и на опционы и в этом смысле, не покрытые опционы ни чем не отличаются от фьючей.»©

Непокрытые ПРОДАННЫЕ опционы  являются плечевым инструментом, совершенно верно. Но не купленные. В купленных плеча нет, об этом сегодня уже раз 20 написали.
Более того — в непокрытых опционах ГО реализуется  иначе чем во фьючах, там тоже нет одинакового влияния.


Последний раз редактировалось
avatar
Купленные опционы  сгорают вне денег на 80-90%  и только 10-20% опционов эксперируются в деньгах©
Это кто сказал такую… эээ… оригинальную вещь?)))
avatar
Ок, вернемся к этому разговору лет через 10)

А пока нарабатывайте опыт, только он имеет значение.Голая вера и теория на рынке практически ничего не значат. Как бы красиво и заманчиво они не выглядели)
 
avatar
Сначала вы говорите, что рассудит время, а потом говорите, что 23 года на рынке ничего не значит)) Вы не логичны))
Если мои 23 года ничего не значат, то и вам время не поможет))

Если серьезно, я был полон точно такими же иллюзиями как и вы, примерно с 1996-го по 2002-ой год. Потом начал постепенно понимать, что к чему. Так что у вас впереди еще лет 15-20.

И это замечательно, что вы мой антипод… если бы мы думали одинаково, это бы как раз и означало, что 23 года на рынке  я провел впустую)))

Ну а то, что вы ПОКА не слились — в этом нет никакой доблести. Я знаю людей, кто на рынке 15 лет торгуют и тоже не слились… болтаются возле нуля. И так и не научились зарабатывать. Таких довольно много. И они тоже любят стопы и плечи.

А я с рынка в свое время купил несколько квартир и домов. Причем торгуя на свои.20 лет с лишним живу с рынка сам и на иждивении имею 5 человек. И никакой стабильной зарплаты, как у вас, у меня нет.  Из 23-х лет на рынке, зарплату я получал всего 4 года — с 1998-по 2002-ой. И составляла она не больше 10-15% от моих доходов. Как и сейчас доход с обучения, кстати… Остальное все с  рынка, начиная с 1993-го… Почувствуйте разницу, как говорится)
Последний раз редактировалось
avatar
Я ни во что не верю. Я говорю только то, что проверено временем и практикой.
Вы говорите то, во что верите, но на практике еще не проверили.

В этом принципальная разница между нами)

Вам нужно время, чтоб убедиться в вашей вере или разочароваться в ней, а  мне время не нужно, потому что в своих выводах я убедился на протяжении 23-х лет своего присутствия на рынке)