avatar
Скальпируем фьючерсами.
Опционы страхуют риски.
avatar
H2T туда хочешь переселить?)
avatar
«Мне по фигу насколько он увеличится или упадет, главное вырос депозит на 100%.»
Все правильно.Рынок не важен… Вообще.
Важен лишь прирост по счету.

Мы на биржу приходим не бороться с рынком.А зарабатывать деньги.Все остальное — профанация.
Последний раз редактировалось
avatar
Сейлзы насмотрелись фильмов про сейлзов )) Причем, парень явно с богатым опытом общения с правоохранительными органами)
avatar
Нет, продажа фьючей не спасет, а спасет грамотный риск-менеджмент у брокера) Мои не обращают внимания на развал синтетики в последний день, так как понимают, что это технический косяк биржи и он всего на одни сутки. Ну и потом — не надо никогда вязать эти конструкции на предельное ГО, всегда нужно оставлять запас, в том числе и на эти случаи, я тоже об этом говорю постоянно)
avatar
Отличный фильм, смотрел его в 91 или в 92-ом году с друзьями-студентами)) Тогда еще даже не думал, что через пару лет сам попаду на биржу ))
Спасибо, что напомнили))
avatar
Здравые мысли.
Большинству Управляющих не повредит сторонний риск-менеджмент.
Это как в спорте.Как бы не был велик спортсмен — у него всегда есть тренер.Кто страхует, помогает и направляет и не дает заиграться в эмоции.Взгляд со стороны.
avatar
'Кто может подробно и внятно объяснить — чем автоматическое закрытие позиций по фьючам и опционам применительно к задачам п.1 отличается от автоматического закрытия позиций по акциям"

По фьючам — ничем не отличается
По опционам отличается кардинально, поскольку опционы не работаются маркет-ордерами.Только лимитками.Там иное ценообразование и стакан часто разряжен.

Вообще катеогорически не советую работать маркет-ордерами ни по каким инструментам и никогда.И автоматическое закрытие позиций тоже считаю неправильным и опасным.Лучше при достижении порогового значения — автоматически отключать возможность управлять счетом, сделать оповещение владельца счета и потом уже он сам (если захочет) может спокойно закрыть руками все или часть позиций. Иначе в момент авто-закрытия на проскальзывании можете привести себе убыток намного больше планового. 
avatar
Богат тот, кому хватает.

У меня были периоды, когда мне хватало 100 долларов, и были когда 2 млн. евро. не хватало и нужно было еще.
Последний раз редактировалось
avatar
Из чего я заключаю, что на рынке Вы не более лет 5-7, а все ученые (включая нобелевских лауреатов)  и/или практики, кто напротяжении более ста лет до Вас доказывал что рынок — это хаос, просто не понимают что «рынок на деле довольно простая штука в описании» ))
Ну, ничего нового вобщем)))
avatar
Всё  уже отвечено несколько лет назад)

www.h2t.ru/blog/6320.html

В этой статье даны ответы на все подобные аргументы…
avatar
Линочка, удачи тебе) Не забывай нас, Скайп-ФБ-мыло знаешь, если что)
avatar
Карина, договорились) И откормим и съедим))
avatar
Карина, а какая Вы на вкус?))
avatar
Да, и Георгий чем-то очень похож… Не пойму только — чем))
avatar
Самокритичная картинка )) Люблю скромных людей, сам такой ))
avatar
А это есть в рамках вебинара) В дополнениях, первое и особенно второе правило -  очень хорошо помогает при работе на ПИ с повышенной волой)
Последний раз редактировалось
avatar
Андрей доброе утро)
Вопрос в тему, вчера  я как раз неплохо заработал на этом обвале волы в СИ )) 
Смотрите, в чем дело.Волатильность опциона — это Имплаети ( ожидаемая) волатильность базового актива. То есть она отражает не текущую волу СИ, а то, что рынок ожидает по ее поводу. Повышенная вола последних двух месяцев отражала ожидания рынка, что БА (рубль доллар) будет продолжать колебаться также сильно, как это было в декабре ( когда диапазон колебаний составил более 50% в месяц) и даже еще сильнее ( помните эти прогнозы отфонарных аналитиков про 100 и даже 200 р за доллар).По факту же мы видим, что колебания в январе хоть и были большими, но значительно меньше, чем декабрьские и уж точно меньше чем ожидаемые.Рынок постепенно успокаивается и Иплаети Вола это тоже стала отражать — она стала падать с опережением, отражая ожидания рынка по поводу того, что колебания рубль/доллар не будут такими большими, как их ждали раньше.
А физически это снижение было реализовано тем, что вчера появились очень крупые продавцы в мартовских колах на СИ в 685-687,5-690 страйках.Они волу своими продажами и придавили)
Последний раз редактировалось