avatar
Да, очень близко к тому, что я говорю  и как торгую.
Местами просто дословно.

Лишний раз доказывает, что все прибыльные стратегии -похожи в базе на 90%.
Последний раз редактировалось
avatar
Зачем мне себе льстить, если я всю жизнь живу не так как все) Машины у меня никогда не было, кредитками никогда не пользовался, свадьбы не было, доходы и расходы записываю каждый месяц с 97-го года, спортом и своим здоровьем занимаюсь регулярно всю жизнь, не ною вообще никогда, так как это неконструктивно и т.д. и т.п.Более того — я никогда в жизни не жил на зарплату и у меня нет высшего образования)

Я всю жизнь клал с прибором на все матрицы, от матрицы потребления и образования до религиозных матриц… я живу только так как логично и целесообразно, но никогда — так, как кем-то предписано))
 
Вот недосып — это да, проблема… Нужно с этим что-то делать))
Последний раз редактировалось
avatar
Хахаха)) Лучше оставить их наедине  со своими иллюзиями? )) Можно конечно, но тогда у них денег никогда не будет, одни потери… потому они и злые, вот как сейчас))
avatar
Похоже, этот топ постепенно соберет всех когда-то обиженных мной «специалистов по рынку» ))))
Уж очень они мнительные )))
avatar
Судя по некоторым моментам, «Элис» очень похож на «Полковника Айвза» )
Поверхностные суждения, стандартные рыночные иллюзии, жонглирование терминологией, неумение оппонировать по существу и большое желание критиковать, не понимая сути предмета))
Вобщем, изначальный троллинг, можно не тратить время))
avatar
Вам, но кроме последней фразы))
Я просто развернул Ваш ответ более подробно)

Кстати про «отбить всю тету».Такой задачи вообще не стоит и я постоянно обращаю на это внимание на курсе)
То, что некоторые всеравно пытаются это делать и на этом концентрироватьcя — это не более чем субъективные стремления, но не параметр торговой системы ))

Кстати, чаще всего отбить всю тету на практике получается как раз у тех, кто к этому не стремится) Парадокс рыночной психологии) Чем скромнее цель — тем комфортней торговля и как следствие выше результат, чаще — выше самой цели.Чем амбициозней цель — тем сложнее задача, больше ошибок и как сдедствие —   ухудшение результата на выходе.
Последний раз редактировалось
avatar
Получить 20% даже по одному месяцу в году, даже при ОТСУТСТВИИ Управления стреддлом  - вероятность будет не больше пары процентов на истории за последние лет 10)) 
Если мы берем фактор досрочной фиксации прибыли на 5-7% (как в примере), эта вероятность снижается еще в несколько РАЗ.
Но если мы берем чистый ПИ -ее нет практически ВООБЩЕ. Что уж говорить про 3 месяца в году. Максимальный расчетный риск по ПИ на месяц в 20% — это РАССЧЕТНАЯ величина, она не реализуется ПОЛНОСТЬЮ никогда вообще, при соблюдении правил. Чтоб это понять — нужно просто пройти курс и не заниматься обсуждением того, о чем слышал лишь краем уха)
Последний раз редактировалось
avatar
Вы неправильно восприняли информацию на сайте ( да и не могли воспринять поскольку мы не обсуждаем нюансы стратегии публично), Вы явно не были на самом курсе Прикрытый Интрадей и судя по всему, Вы вообще слабо представляете себе, что такое даже чистый стреддл..Чтоб просчитать лосс/доход по ПИ нужно как минимум попытаться высчитать матожидание по прибыли голого стреддла, что невозможно сделать не опираясь на фактор  волатильности опицона (которая вообще не прогнозируется) и сравнения ее с реальной волатильностью БА.
Поскольку вы пытаетесь применять теоретическую математику к живому рынку, я вам помогу сразу- При прочих равных по ЗБЧ матожидание голого неуправляемого стреддла равно безубытку (на отрезке лет в 10 )) Но опять же — это голая математика, которая к реальному рынку имеет такое же отношение, как детский рисунок самолетика к настоящему самолету, поскольку теория вероятности хороша лишь в теории, а частные случаи распределеняи убивают всю эту теорию начисто, примеров в истории предостаточно)) Поэтому математики на рынке и не  выживают… слишком верят в теоретические построения. 
Ну и самое главное — ПИ это не голый стреддл, а стреддл УПРАВЛЯЕМЫЙ, а значит  матожидание его прибыльности в отрыве от матожидания КАЖДОГО правила управления и сочетания всех нюансов, не имеет смысла вообще)

Последний раз редактировалось
avatar
«Итак, имеем следующие исходные данные: среднемесячный доход (10%+5%)/2=7,5%, убыток = 20%...» ©

Убыток в ПИ 20% в месяц? Да еще 3 месяца в году?))
Дальше читать не имеет смысла.
Вся статья — лишний аргумент в пользу одного из моих постулатов — математический подход к рынку обречен на провал априори. Тем более — когда люди пытаются просчитывать матметодами то, в чем попросту не разобрались)
avatar
Если хотите разобраться — то не спорьте, а слушайте) Наберите мое имя в Ютубе и там выскочит роликов на многие часы, где я все рассказываю очень подробно… и про опционы и не только про них)
Вот только что закончил вебинар на 3 часа 40 минут) Запись выложим на днях)
avatar
Тоже хорошо) Я даю разные пласты информации разными способами. Многое бесплатно.
Что касается платных курсов — в аннотации очень подробно написано-для чего они и почему. 
Каждый решает -какую информацию за какие деньги получать.
И если каждый получает то, что ему нужно  - я только рад.
Последний раз редактировалось
avatar
И на этой странице Вы видите текст:

 «Также хотим отметить, что данная поддержка НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИКБЕЗОМ в элементарных теоретических знаниях о срочном рынке (для чего существуют специальные курсы для начинающих), а также НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА  для ответов на вопросы об авторском курсе Ильи Коровина «ПРИКРЫТЫЙ ИНТРАДЕЙ» (для чего также существует отдельный обучающий вебинар).© „

Таким образом, в этой поддержке Вы не получите то, что  я даю на своих Курсах.Это разные вещи и это сделано сознательно)
avatar
Все это замечательно, но почему отзыв — анонимный?))
avatar
Что касается вменяемости риск-менеджмента (решения проблем с ГО, отстутствие косяков при форс-мажорах) то по моему опыту лучшие- БКС и Финам (проходил с ними через март и декабрь 2014-го, сработали отлично). 

Что касается возможных проблем с банкротством брокера — из вменяемых брокеров наиболее защищен Кит-Финанс (по составу учредителей).

Сбер и ВТБ-24 понятно защищены еще лучше, но  у них с  опционами полный треш. Как и у всех других брокеров, кто имеет ограничения на продажу опционов -это признак отсутствия вменяемого опционного деска, что вылазит ОГРОМНЫМИ проблемами при сложном рынке ( больше всего инфы о косяках у ВТБ-24).

Работаю также с Атоном, Церихом, Открытием и Айти-Инвестом. 
По Айти — специфика, что нет Квика, все на Опшн-Лабе, непривычный терминал, иногда косячат с лимитами.Кому нужен именно Опшн-Лаб, альтернатив нету, остальным всетаки советовал бы брокера с Квиком (универсальная ТП, не нужно переучиваться при смене брокера).

Остальные имеют примерно равный уровень сервиса.У Открытия декларируется хороший подход к нехватке ГО ( до 50% допускают просадку по умолчанию), но на практике пока не проверял, не было повода)
Последний раз редактировалось
avatar
Я намного лучше Ванги, весь современный финансовый рынок сформировался на моих глазах, поэтому лично мне будущее его развитие экстраполировать не сложно.

Спорить со мной бессмысленно, проживете несколько лет — и просто увидите, что я прав)

Про линейные рынки мало написано? Да вы что)) Только про них все и пишут.Толку — мало, да, потому что в основном пишут те, кто на рынке лет 5-10, а это начальный этап познания… Читайте классику, если вам что-то еше непонятно в линейных рынках… Причем тут Смартлаб и т.д.(я даже названий таких не знаю), это что — источники знания?) Кого вы там хотите прочитать? Сороса, Баффета, Ливермора? Драйзера? Элдера и Мерфи, наконец?))
Все что можно было сказать интересного при линейные рынки — давно уже казано… Какой смысл это пережевывать… это уже прошлое...

То что рынок оценивается по базовому активу — это тоже прошлый век… давно уже правят бал деривативы, достаточно сравнить объемы торгов на споте и на срочке по одному и тому же БА.Где деньги — там и точка приложения сил, там и формируется цена.А не наоборот, что бы вам не говорили нынешние теоретики и практики прошлого))

Про мелкие депозиты и опционы… Под моим управлением более 150 млн. р. Работаю исключительно на опционах… В качестве хеджа работаю  опционами на суммы до 1,5 млрд. р. Что-то еще пояснять нужно?))
Последний раз редактировалось
avatar
Вы слышали звон, да не знаете где он) Критиковать то, в чем не разбираетесь и даже не дали себе труда разобраться — странное поведение для мыслящего человека… при любом биржевом опыте)
avatar
Всем спасибо за мнения)

Внесу несколько ремарочек:

1.Мы с Алексеем всегда подробно рассказываем, чем опционы отличаются от акций и фьючерсов, собственно с этого и начинается ввод в тему опционов.
2.В опционах нет ничего сложного, вопрос — как их преподносить.Мы объясняем их достаточно простым языком, это подтверждают практически все, кто прошел наши курсы.
3.Я постоянно критикую бинарники на том же ЮтрейдТВ и Суздальцев не мешает мне это делать, хотя он со мной не согласен (по понятным причинам) и пытается оппонировать) Тем не менее, он сам выкладывает ролики с нашей полемикой в публичное простраство, так что критику не умалчивает.
4. Действительно, про линейные рынки сказано и говорится очень много на любых ресурсах, и действительно — будущее за опционами, так что мы просто идем в фарватере неизбежного тренда.Опционы — это просто следующий этап развития финансовых рынков и рано или поздно туда придут все.Это как с интернетом.Сначала он был у единиц, а большинтво вообще не понимало — нафиг он нужен, потом он стал постепенно распространяться, сейчас интернетом пользуется практически каждый.С опционами будет тоже самое.  
avatar
Александр, большое спасибо за отзыв)
Вдвойне приятно, что публично похвалили и втройне — что всю нашу  команду целиком))
avatar
Я как раз категорически против шортов) Вы меня внимательно слушали?)
avatar
При условии попадания в уровни — да) Но это всегда угадайка.
Уровни скорее формализуют торговлю, делают ее более логичной и понятной. В этом тоже есть свои плюсы.