avatar
Результат Булла на ЛЧИ говорит только о том, что он случайно попал в тред на 3 месяца.В этом вообще нет ничего особенного… Я таких случайных попаданий видел тысячи раз… и тысячи раз видел чем все заканчивалось… У Свиридова выборка намного лучше… Но я видел и куда более длительные успешные серии, которые заканчивались оглушительными крахами.Теорию больших чисел  обмануть сложно… Хотя не исключаю, что Свиридов — один из чемпионов, по моей классификации, со всеми вытекающими… Временность и уникальность, неформализуемость и неспособность к тиражированию другими его успеха..

Все разговоры с плечевиками  я закончил лет 10 назад… Потому, что к тому времени я 12 лет подряд наблюдал — чем они заканчивают… все без исключения… Зачем мне тратить время на то, чтоб убеждаться в одном и том-же еще лишние 10 лет и  10 000 раз? Это бесполезная трата времени… Раз Вам интересно то, чего вы еще не знаете… узнавайте… набивайте шишки) Я не мешаю)
Но меня то зачем пытаться переубеждать в том, что мне давно известно?)
avatar
Если вы купите фьючи выше 8850 — вы не ограничите убыток, а просто перевернете его в другую сторону — он станет неограниченным при падении рынка.
Последний раз редактировалось
avatar
Единственная правда в том, что выход намного важнее входа и по сути вход значит очень мало.Остальные постулаты ложные.
На самом деле — бОльшую часть времени любой рынок представляет собой не тренд, а флет, шорт намного опасней лонга и прочее…
avatar
Вы можете поставить ЛЮБОЕ соотношение тейк-профита к лоссу — и по закону больших чисел получите всегда НУЛЕВОЕ матожидание прибыли ( так как превышение размера прибыли над размером стопа обратно пропорционально вероятности  более ранннего срабатывания тейка по отношение к стоп-лоссу).А при учете комиссий — матожидание превращается в жестко отрицательное. Это банальная математика...
Построения Герчика можно разрушить на калькуляторе… было бы желание…
avatar
Нина, спасибо большое)) С Днем Учителя меня впервые в жизни поздравили))
avatar
Кто хочет получить скидку — стучитесь ко мне в приват, дам специальный промо-код)
avatar
С сейлзами все понятно, работа у них такая -создавать флейм, привлекать на биржу народ.Ответственности с них никто не снимает, но и сами люди тоже должны думать и брать на себя отвественность за свои действия. Если человек поверил в то, что кто -то ЗА НЕГО примет решение по правильной сделке, ПРЕДСКАЖЕТ ему куда пойдет цена и даст ему нахаляву заработать — что можно сказать о таком человеке? Наивный -самый мягкий эпитет....
Пусть учится воспринимать реальность более адекватно и пусть считает этот убыток, как плату за науку. На рынке нужно учиться не снимать с себя отвественность за СВОИ ошибки и не вешать их на юль афанасьевых… Иначе тут не выживешь.
avatar
Борис, и Вам спасибо за высокую оценку)
avatar
Николай, спасибо за положительный отзыв, тем более -публичный) Это всегда вдвойне приятно)
avatar
1.Робот не имеет никакого отношения к прибыльности торговли.Робот -это просто автоматизация исполнения алгоритма. Если алгоритм прибыльный -робот автоматизирует получение прибыли.Если алгоритм убыточен -робот автоматизирует получение убытка. Ничего более.

2.Робот полезен как экономия времени трейдера -да. Опять же, к прибыльности торговли это не имеет отношения.К рентабельнсти трудозатраты/результат — возможно, имеет.

3.В абсолютном большинстве случаев корень прибыльности системы заключен в неформализуемых параметрах человеческого фактора, который роботу «передать» невозможно. Особенно явно это прослеживается при черных лебедях, при резком изменении состояния рынка ( в том числе новостого фона), в пресловутой интуиции ( как неформализуемом опыте), вобщем везде, где  человек имеет возможность достаточно быстро сориентироваться и изменить алгоритм, а робот будет продолжать фигачить уже неадекватный рынку механизм.

4.От пункта №3 спасает постоянная «подстройка» робота под рынок и ситуацию, но тогда снимается писхологический комфорт.Если робота нужно постоянно корректировать, то под сомнение идет сразу тезис о том, что неукоснительное соблюдение алгоритма — это благо. Скажу проще, если трейдер хочет переложить на робота собственную дисциплину — этот тандем обречен на провал априори. Либо не удастся переложить и будешь постоянно вмешиваться и мешать роботу, либо — совсем не будешь вмешиваться, а значит неизбежно налетишь на пункт №3.

В итоге — роботы никогда не заменят человека в  торговле, но безусловно будут оказывать ему помощь, как в его победах, так и в его поражениях. Но в  ЗНАКЕ результата ( плюс или минус) первичен всегда будет человек.
Последний раз редактировалось
avatar
Вот как только начались конкретные вопросы, сразу защитники бинаров куда-то пропали))

avatar
Екатерина. если вы зарабатываете 8 месяцев на бинарниках.при соотношении проигрыша к выигрышу 1 к 0,8… Простой вам вопрос — сколько за это время вы сделали ставок и сколько из них были успешными?)
avatar
Хорошо ответил, Георгий)
avatar
Автора статьи (Сашу Баранова) знаю лет 15. При всей любви к нему, скажу сразу, он не очень большой специалист в опционах. Статья была написана в 2009-ом году, как раз когда биржа переходила с немаржируемых на  маржируемые опционы и скорей была эмоциональной — переход на новое всегда немного пугает.
На самом деле, могу сказать как человек. который активно торговал немаржируемые опционы и торгую маржируемые сейчас.Немажируемые опционы — это ЖУТКИЙ головняк на практике, просто жуткий. Контроль за рисками НЕИМОВЕРНО сложный.Представьте себе ситуацию, когда брокер оценивает ваши позиции по ГО, с учетом изменяемой вариационки, а в торговом терминале у вас вар по опционам НЕ ОТРАЖАЕТСЯ ВООБЩЕ. Представили?
Кто плохо представил… Пример из жизни — терминал показывает, что у в 30 млн рублей на счете ( с учетом проданных опционов), а брокер звонит Вам и говорит, что у вас де-факто осталось 5 млн. и нужно сокращать позиции. Прикольно? )
avatar
Единственное преимущество немаржируемых опционов было в том, что можно было элементарно переформатировать налогооблагаемую базу )) Так как проданные опционы де-факто отражались на счете как прибыль, а купленнные — списывались как убыток ))
Последний раз редактировалось
avatar
При хеджировании опционами, в цене кола сидят все издержки в совокупности, включая контанго.
А фьючерс — это не хеджирование, про это в статье подробно написано, включая ситуацию с контанго.
avatar
Зато, как украинцев радует, что девальвируется рубль)) По-моему их гораздо больше заботит рубль и Путин, чем гривна и Порошенко)) 
avatar
Вижу дешевые колы — покупаю, вижу панику в нужную сторону- продаю с прибылью 100%. Не идет в нужную сторону — просто жду экспира. Все просто.
А как это называть, предсказанием или нет — не важно.Рынок нужно не предсказывать, а использовать в своих целях)
Последний раз редактировалось
avatar
Колы были набраны на прошлой неделе, о чем я говорил и на Ютрейд-ТВ в четверг и на Круглом Столе H2T в среду.
В понедельник они были зафиксированы, рост составил примерно 100% с начала вечерки в пятницу, что и отражает вариационка.Что тут может быть не понятного?))
avatar
Дешев по воле.