avatar
Усреднение это зло, но только на плечах.Поскольку сами плечи — это зло, то они делают злом и все к чему прикасаются))
avatar
Стоп-лосс это не просто отрицательная сделка, самое главное — что это фиксация убытка и отказ от борьбы в конкретном трейде с переходом на новую торговую идею в будущем.Недаром его апологеты считают стоп-лосс способом ограничить риски, остановить убыток (это и есть буквальный первод термина stop-loss).Избавление от риска/остановка убытка происходит путем избавления от позиции.Таким образом вы начинаете все заново, от старой идеи отказались, а счет уже меньше.
Большинство описанных в статье «аналогов» этим качеством не обладают, более того — представляют собой продолжение битвы за прибыль в первоначальной торговой идее, а значит — не являются стоп-лоссом по  основной сути.
.
Иными словами, стоп-лосс это не столько техническое, сколько психологическое действие, именно отказ от борьбы в конкретной торговой идее (трейде) является его сутью, а не факт фиксации убытка. Многие этого не понимают и воспринимают любую отрицательную сделку как стоп-лосс, например  на семинарах мне часто приходится объяснять что экспирация фьючерса или опциона не является стоп-лоссом (даже если происходит в отрицательной зоне и вы по техническим причинам формально как бы  временно фиксируете минус по сделке), при условии, что вы тут же роллируете ту же самую сделку на следующий по времени срок с целью закрыть ее в итоге с плюсом.
Последний раз редактировалось
avatar
«Так вот, никто из них не берет денег в ДУ, потому что для этого нет ни одной разумной причины. Все эти сказки про — заработать больше, просто сказки. Хорошая система очень быстро разовьется сама без клиентских денег. И делиться с незнакомыми людьми своей прибылью мало, кто захочет.»©

Вот эта точка зрения мне всегда казалась ОЧЕНЬ странной)) Как раз развиться в ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО управляющего без клиентских денег с нормальной рыночной доходностью (20-30% годовых) — практически нереально, для небольшого капитала это на уровне проедания. Либо человек должен изначально иметь очень большой капитал ( а гденго взять если не брать в ДУ? ), либо вынужден рисковать ради бОльшей доходности, чтоб расти над уровнем затрат, но больший риск предполагает практически  автоматический слив.
Как раз я бы сказал иначе — если ты дейсвително умеешь зарабатывать на рынке  на своих деньгах и хочешь расти, то нет ни одной причины НЕ БРАТЬ в ДУ. Если не берешь — это очень подозрительно. Вероятно — либо зарабатывать не умеешь, либо твои заработки строятся на поиске неэффективностей с очень небольшой емкостью капитала, а это — не трейдинг, по определению.
avatar
По менталитету соглашусь. Далеко не все клиенты с мелкими деньгами доставляют проблемы, большинство из них очень достойные адекватные люди.НО! Абсолютно точно могу сделать вывод по своему опыту — если есть шанс встретить неадекватное отношение, то этот шанс на 100% реализуется именно среди мелких клиентов. И наоборот — абсолютно все клиенты от суммы 10 млн и выше — адекватны, профессиональны и точно знают — для чего приходят на биржу, как относиться к рискам и т.д.
avatar
Слушайте, что такое по вашему — хедж? Хедж — это страховка.
Почему вы продажу актива через фьючерс называете хеджем-то?))
По вашему получается, что любая продажа любого актива — это хедж?) А чем тогда он отличается от продажи?))
avatar
зарабатывать ты можешь сколько угодно, но ты ничего не хеджируешь
avatar
мне в 15-ом году один банкир рассказывал случай… его глава валютного деска  считал, что форварда и свопы — это хедж… и использовал их на прыжках 14 и 15 годов на валюте… типа хеджировался от изменения в одну сторону… не понимая, что принимает риски в другую… в итоге банк влетел на 12 млрд.р… потом он привел этого главу деска ко мне учиться опционам и тому, что такое — настоящий хедж))  
avatar
Последний раз редактировалось
avatar
фьючерс-это просто биржевой стандартизированный форвард
банки чаще используют свопы, но не суть

принципиальной разницы между валютным и товарным рынком нет… везде операция с фьючерсом означает просто смену стороны сделки (смену риска)… с денег на товар, с товара на деньги, с одной валюты на другую и т.д.

была нефть, продал фьюч — получил фиксацию нефти в деньги… откупил фьюч — опять вернулся в нефть… простые спекуляции, везде берешь риск… хедж в чем?)
Последний раз редактировалось
avatar
Неа, не авторитет. В классике они могут называть хеджем все что угодно.Но на практике на  этом мифе влетают все, кто считает хеджем фьючерсы, форварда и свопы. Хедж — это страховка.А страховка — это  опционы.Больше ничего.
avatar
Ну и что, что отложено, ты взял на себя обязательство и с момента покупки фьюча на твоем счете будут отражаться все изменения НОВОГО актива.
Последний раз редактировалось
avatar
Коммерческие производители нефти не хеджируют его цену, продавая фьючи — а просто заранее фиксируют цену продажи нефти по определенной цене.
avatar
Какое же это ограничение риска, если ты просто перешел в иной актив?) Риск поменял сторону вот и все. Были рубли, купил СИ  - через фьюч перешел в доллары. Был риск по рублю, стал риск по доллару. Где хедж?))
Последний раз редактировалось
avatar
речь шла про страховку… если вы купили фьюч — вы ничего не страхуете, вы просто перестали куда либо ехать, вместо автомобилиста стали пешеходом.
а плата — потому что во фьюче есть контанго…
Последний раз редактировалось
avatar
Аналогия с автомобилем.
Опцион — это когда вы застраховали автомобиль от аварий и поехали на нем по своим делам.
Фьючерс — это когда вы оставили машину на платной стоянке.Да, риск аварий свели на ноль, но и на автомобиле никуда не едете, просто превратили его в памятник своей осторожности))
Последний раз редактировалось