avatar
Сделки можно сделать не только по терминалу, но и по телефону. У разных брокеров разная система идентификации по телефону, но часто бывает достаточно назвать ФИО и номер соглашения. Пусть кто-то позвонит мужским голосом (например вы), представится ее мужем, назовет номер соглашения и закроет позиции. После этого деньги можно вывести на счет, принадлежащий ее мужу.После вступления в права наследства — она сможет эти деньги снять.
avatar
Ну на рынке вообще адекватного взгляда очень мало)) Очень много романтиков разного толка) Но в своей среде ( своих учеников) я постоянно говорю о том, что любые МЕХАНИЧЕСКИЕ способы управляния ЛЮБОЙ конструкцией имеют по ЗБЧ матожидание = НОЛЬ минус издержки) Ибо любой рехедж имеет минусовое матожидание, если не попадает в будущий рынок и положительное, если попадает. И чем дольше вы используете в рынке ОДИН И ТОТ ЖЕ способ рехеджа, тем сильнее варианты попадания/не попадания в реализованную валатильность приближаются к вероятности 50%. Поэтому математикой и ФОРМАЛИЗОВАННЫМИ на 100% правилами рынок обыграть на долгосроке невозможно.  Это всегда искусство и работа с непредсказуемым риском.
Последний раз редактировалось
avatar
Леш, ты бьешься с ветряными мельницами. Проблема всех математических рехеджеров в том… что они математические)) Нет, никогда не было и никогда не будет никакого успешного  МЕХАНИЧЕСКОГО способа управления никакой опционной( и линейной в том числе) конструкцией. Рыночное управление рисками -это всегда ИСКУССТВО и всегда КОГНИТИВНАЯ реакция КОНКРЕТНОГО индивидуума на постоянно меняющийся рынок.Заранее предсказать будущее поведение рынка невозможно, поэтому заранее сказать какой именно способ рехеджа будет прибыльным, а какой убыточным -невозможно также.
Поэтому твоя битва имеет смысл исключительно в математическом ( то есть — теоретическом) предположении, что кто-то заявляет о механическом способе рехеджа на все случаи рынка и на все времена.Такое предположение может сделать только математик, считающий, что будущее рынка можно описать моделью, а значит можно смоделировать и оптимальный рехедж)) Это утопия, которую часто можно встретить на опционных конференциях из уст около-рыночных математиков-теоретиков). Поскольку рыночный практик такого иллюзорного предположения никогда не сделает, поэтому с твоими тезами никакой практик и не спорит, как ты сам видишь)) 
avatar
Спасибо за отзыв, приятно)
avatar
Говорить о пузыре с точки зрения ПРАКТИКИ — максимально полезно в его последней фазе, а не в первой или срединной.
Теоретически пузырь в биткоине диагностировал тот же Мовчан еще в 14-ом году на конференции, которую устраивало H2T на Мосбирже.
Только вот проблема в том, что с того момента биткоин ВЫРОС В ТРИДЦАТЬ РАЗ))  
А с момента как я написал о пузыре в биткоине — он УПАЛ НА 30%))
Вот и вся разница))
avatar
Есть старое железное правило: ЛЕГКИХ ДЕНЕГ НЕ БЫВАЕТ… так всегда было, есть и будет, везде и во все времена, пока существуют люди и пока существуют деньги в каком-бы то ни было виде… жесткая конкуренция за деньги — это суть денег как таковых и основа  их существования в принципе… и никакая новая экономика это правило изменить не может)
Все остальное — разговоры в пользу бедных… или — временно считающих себя богатыми)
avatar
Полозков, кстати — ученик Андрея Кузнецова)
Последний раз редактировалось
avatar
Если бы математика работала — то график бы рос постоянно. А так видим простую угадайку в тренд.Попали в тренд — есть плюс, не попали — просаживаемся.
Не стоит путать угадывание тренда с работой математики))

Из хорошего: манименеджмент на достойном уровне, судя по графикам, а это главное.Именно за счет него график в итоге в плюсе, а не в минусе, но к «тестам на истории» это не имеет никакого отношения)
avatar
Позиция загружалась на 50% от первоначального ГО и в процессе управления я дополнительно снижал ГО неоднократно. Загрузка ГО при продаже волы — практически ничего не значит, т.к. оно постоянно динамически меняется и может вырастать в РАЗЫ, в отличие от покупки волы, где ГО статично.
В итоге, при продаже волы важна не первоначальная загрузка ГО, а качество управления этим процессом и позиция брокера в вопросах резкого роста ГО. Я учу этому на своем мастер-классе по продаже волы в Школе Срочного рынка Мосбиржи.
Последний раз редактировалось
avatar
Счета закрылись бы в диапазоне -2%+2% при экспирации нефти по ЛЮБОЙ цене между 43,5 и 50 долларов. Она эскпирировалась в районе 49.
avatar
Александр, ты зря взял мой текст про миф о корреляции СнП и РТС и вставил туда свой пример про золото, о котором я вообще не говорил и который во многих местах   просто оказался притянутым за  уши.В итоге с одной стороны получился на 95 процентов плагиат, а в остальном просто нелогичный текст. Когда ты пишешь авторские топики, это получается намного лучше, а в этот раз чувство юмора тебе изменило.
avatar
Да, технику надо подготовить, возможно на этой неделе запуститься не успеем.
Последний раз редактировалось
avatar
Я то как раз занимался практически ВСЕМИ описанными мной видами  биржевой деятельности (исключая только HFT) и поэтому провожу классификацию их на трейдинг и не трейдинг достаточно объективно, именно понимая изнутри все нюансы, возникающие при этих процессах)
А с Александром Гвардиевым мы обсудим все нюансы его критики в очном поединке на сайте H2T)

Кстати, прошу всех ознакомиться и проголосовать)):

www.h2t.ru/blog/9050.html
Последний раз редактировалось
avatar
Усреднение это зло, но только на плечах.Поскольку сами плечи — это зло, то они делают злом и все к чему прикасаются))
avatar
Стоп-лосс это не просто отрицательная сделка, самое главное — что это фиксация убытка и отказ от борьбы в конкретном трейде с переходом на новую торговую идею в будущем.Недаром его апологеты считают стоп-лосс способом ограничить риски, остановить убыток (это и есть буквальный первод термина stop-loss).Избавление от риска/остановка убытка происходит путем избавления от позиции.Таким образом вы начинаете все заново, от старой идеи отказались, а счет уже меньше.
Большинство описанных в статье «аналогов» этим качеством не обладают, более того — представляют собой продолжение битвы за прибыль в первоначальной торговой идее, а значит — не являются стоп-лоссом по  основной сути.
.
Иными словами, стоп-лосс это не столько техническое, сколько психологическое действие, именно отказ от борьбы в конкретной торговой идее (трейде) является его сутью, а не факт фиксации убытка. Многие этого не понимают и воспринимают любую отрицательную сделку как стоп-лосс, например  на семинарах мне часто приходится объяснять что экспирация фьючерса или опциона не является стоп-лоссом (даже если происходит в отрицательной зоне и вы по техническим причинам формально как бы  временно фиксируете минус по сделке), при условии, что вы тут же роллируете ту же самую сделку на следующий по времени срок с целью закрыть ее в итоге с плюсом.
Последний раз редактировалось
avatar
«Так вот, никто из них не берет денег в ДУ, потому что для этого нет ни одной разумной причины. Все эти сказки про — заработать больше, просто сказки. Хорошая система очень быстро разовьется сама без клиентских денег. И делиться с незнакомыми людьми своей прибылью мало, кто захочет.»©

Вот эта точка зрения мне всегда казалась ОЧЕНЬ странной)) Как раз развиться в ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО управляющего без клиентских денег с нормальной рыночной доходностью (20-30% годовых) — практически нереально, для небольшого капитала это на уровне проедания. Либо человек должен изначально иметь очень большой капитал ( а гденго взять если не брать в ДУ? ), либо вынужден рисковать ради бОльшей доходности, чтоб расти над уровнем затрат, но больший риск предполагает практически  автоматический слив.
Как раз я бы сказал иначе — если ты дейсвително умеешь зарабатывать на рынке  на своих деньгах и хочешь расти, то нет ни одной причины НЕ БРАТЬ в ДУ. Если не берешь — это очень подозрительно. Вероятно — либо зарабатывать не умеешь, либо твои заработки строятся на поиске неэффективностей с очень небольшой емкостью капитала, а это — не трейдинг, по определению.
avatar
По менталитету соглашусь. Далеко не все клиенты с мелкими деньгами доставляют проблемы, большинство из них очень достойные адекватные люди.НО! Абсолютно точно могу сделать вывод по своему опыту — если есть шанс встретить неадекватное отношение, то этот шанс на 100% реализуется именно среди мелких клиентов. И наоборот — абсолютно все клиенты от суммы 10 млн и выше — адекватны, профессиональны и точно знают — для чего приходят на биржу, как относиться к рискам и т.д.