Анализ торговой системы "Прикрытый интрадей".

Привет, всем!


Разберемся, что представляет собой торговая система «Прикрытый интрадей». Торговля по этой системе предполагает покупку стрэдла и торговлю базовым активом (фьючерсами) внутри дня для улучшения результата стрэдла к экспирации. Расчетный период – месяц. Месячная прибыль 5-10%, убыток 20%. Интересно, сколько будет прибыльных и убыточных месяцев в году?


Статистики нет. Это не проблема. Есть отработанные и проверенные методы теории вероятности. При небольшом числе торговых месяцев частота события (убыточного месяца) носит в значительной мере случайный характер и может заметно изменяться. Например, при каких-то десяти месяцах торговли возможно, что убыточных может быть только два месяца (частота будет равна 0,2); в других десяти месяцах вы вполне можете получить 8 убыточных (частота 0,8). Однако при увеличении числа торговых месяцев частота все более теряет случайный характер; случайные обстоятельства, свойственные каждому отдельному месяцу, в массе


Читать дальше →