avatar

ОК 
вопрос по другому поставлю


Георгий я так понял вы не были на платных курсах Герчика и слышали как он только говорит про уровни — цена которых много раз коснулась — а сего вы взяли что это сильный уровень?
то есть в вашем посте изначально был заложен был посыл именно про Герчика и именно про уровни
так потрудитесь бы хотя бы сходить на платный его курс — я не рекламирую и не агитирую — ваше дело — но блин вы абсолютно не с той стороны подошли — я не ходил на курс — но плотно общаюсь с 2-мя его учениками 


они ксати оставили трейдинг ради работы — но основные постулаты его ТС очень верны — я их в свою ТС взял
как можно обсуждать то, что вы лично не вникали — фигли уровни — они есть у всех нанчиая от мастерфорекса и волфикса, проходя через майтрейда, живаса, баженова и кончая… — собственно говоря — это экстремумы и границы ВА — может еще какие промежуточные найдете на клатсерных графиках
и еще — фразы тип а о том что я знаю кто торгует его систему и они сливают, не о чем не говорит!!! расшифровать данный предпосыл думаю сами сможете
кроме того:


  1. важен вход
  2. важен выход
  3. оба важны одинаково
  4. каждый инструмент живет на своем ТФ — и как вы только найдете на каком ТФ он живет — вы сразу там много чего интересного увидите
avatar
приветствую
2_Григорий
можете здесь тезисно написать что использовали из Герчика и что не работает?
потому что использовать только уровни — это по моему не совсем правильно
кроме того никто из колорыночнико вне сказал что рынок прогнозируем!!! — приведите примеры кто на первой лекции в вбеинаре каком-нить говорит — мой подход прогнозирует дивжение цены с такой то вероятностью
более того они все на первой лекции — говорят следующие стандратные фразы
1) это не грааль
2) скорее всего вы все это знаете
Последний раз редактировалось
avatar
приветствую
по моему вы уже давали подобное объявление — кто-нибудь на ваше объявление откликнулся?
1) сумма маленькая
2) не указано какая сумма? и не указано какие шаги повышения каиптала?
3) чем вы отличаетесь от ЮТ?
4) зачем вам знание и соблюдение риск-менеджмента — вот ведь инвесторы все хотят на трейдера переложить — а вы зачем? — в РФ все меньше людей которые вообще могут в какой-либо отрасли могут добавлять добавленную стоимость? уж можно айти систему для этого обеспечить — у вас нет автоматизированной системы РФ как у Герчка например в герчикко или топстептрейдерс?
5) какой договор согласно ГК РФ заключается — трудовой или какой? кто платит НДФЛ с трейдера и взсносы в ПФР и ФСС или вообще договор брокерского счета?
6) давайте я вам рисковую часть обеспечу 35000 руб на 1000000 руб на ММВБ? возможно? распределение прибыли при этом какое предлагаете?
7) комисс брокера и биржи за чей счет?

Последний раз редактировалось
avatar
Алексей с каким риском можно выйти на доходность 10% в мес?
avatar
И потом — меня всегда удвиляют что приводят довод что:
Дирекционная стратегия опасна, а опционы — нет, базируясь на желании людей иметь 100% в мес — да тут потери могут быть от 30 до 50% от депо и вроде как на этом фоне опц стратегии выглядят прилично с риском в 2% и потенциальной прибылью в 6%
Ребят так РР все равно имеет место быть вообще!!! как понятие
Проблема больших рисков = мало депо:
Если например у Вас есть 100 млн руб то доходность в год 8 % на ОФЗ очень даже не плохо = прмерно 500 тр в мес
Скажите инфляция — так инфляция в 50% в год она коснется только малой части ежемесячных доходов-расходов, например касательно продуктов питания, но не всех же расходов в мес. То есть в разных ценовых диапазонах, она инфляция разная, например недвижимость при наличии живого кэша, и например вот некая Татьяна Корянова утверждает, что в наше время при наличии живых денег недвижимость и авто правда бу можно  очень дешево купить ( это не реклама) — то есть инфляция может быть и отрицательная по многим категориям или вообще не значительная
ну напрмер при 500 тр руб в мес
у меня бензин 5000 руб в мес был станет допустим 7500 руб — почувствую? нет?
у меня детский сад был 1900 руб в мес (ходили в коммерческий в Уфе за 17500 руб в мес, теперь стали в муницпиальный 2100 руб в мес — разницы не какой ), стало 2100 — тоже более чем терпимо
если есть например какие то долгосроыне кредиты — так многи мечатют взять по тем ставкам!

5% в мес. это 79% годовых
10% в мес. с выводом половины прибыли ежемесячно, это 5% от депо в мес. и ПЛЮСОМ все равно 79% годовых плюсом в конце года!!!

Последний раз редактировалось
avatar

Алексей приветствую
Разъясните пжл селдующую ситуацию!
По идее есть следующие типы ТС:
1) дирекционная ( это против которой вы выступаете ),
2) опционная ( скажем так в зависимости от применяемых опцстратегий — она либо рыночно-нейтральная либо в какой-то степени также дирекционная, включая например продажу непокр. опицонов на товарные фьючи  );
3) арбитражные стратегии,
4) наверное можно добавить сюда некие стратегии ММ
5) и стратегии на облигации и дивидендные — связанные с получение процентных доходов


Но 3-5 я не разбираюсь вообще, в оцпионах на начальном уровне

Чем ТС опицонные менее рискованные чем ТС дирекционные

Рассмотрим стандартно риски при дирекционной торговле https://www.topsteptrader.com/learnmore#learnmore-get-funded
например возьмем их жесткие условия и предположим что они привязаны к сроку на 1 месяц
Депозит:150000 ед
Дневной лосс: 3000 ед что соотв. 2%
Недельный лосс: 3000 ед. что соотв. 2% 
Максимальная просадка: 4500 ед. что соотв. 3%
Цель по прибыли: 9000 ед. что соотв. 6%

Предлагаю посмотреть на эти условия с точки зрения например фьюча на Сбер, SR
что такое 6% в мес.? это 9000 руб, 
стоп на этом инстументе у меня 20 п.
если работать на 50% от депо то в работе 75000 руб, ГО = 1130 руб, следовотельно Кол-во фьючей = 75000 / 1130 = 65 контрактов
учитывая дневной АТР с коррекцией на длину импульса после выхода из флета/набора позиции =около 50 пунктов — а он ходит больше!!!
9000 руб прибыли / 65 контрактов = 140 руб на контракт или 140 пунктов
то есть достаточно 3 прибыльных дней по 50 пунктов ну ли серии прибыльных/убыточных 
но при дсотижении убытка в 4500 руб мы останавливаем торговлю на этот месяц!!!

Теперь про риск:
То есть в серии убыточных месяцев = 12 мес. мы потеряем 36% от депо
В практике кто как но я приступил к разработке и корректировке своей ТС после серии убытков в три месяца = 3 х 3% = 9% от депо
Это Вступление — чтбы если Вам требуется, Вы могли опираться на мои выкладки
Теперь по существу:
Довод 1: Следует заметить что наступление события — прибыль или события — убыток равновероятно — то есть какая бы ни была у нас ТС — это в каждой конкретной сделке остается 50 на 50% и какие бы мы элементы не использовали — хоть гиперсуперкластерную дельту и невременные, а например некие ценовые (рейнджовые ) бары (блюмберг+волфикс+рейтер+валютный лондонский деск+СОТ и так далее) и некий инсайд — все равно 50 на 50%
Довод 2: В серии сделок — подчеркиваю в серии, не могу сказать от скольки шт, но предположим от 10, некие элементы ТС предположу, позволят сместить вероятности для серии с 50 на 50, хоть немного в сторону трейдера -и в серии как говорит Герчик — нам достаточно быть 3 раза правым из 10!!! — вот тут как раз требуется соотношение RR хотя бы 1 к 3, желающие могут промоделировать 
Довод 3: Все равно нет гарантии что соотношение прибыльных к убытку 1 к 3, как суть соотношение стопа к тейку
Довод 4: если предположить что доводы с 1 по 3 верны то следует, что главное это РМ и Управление капиталом, и на втором месте собственно говоря ТС ( но не на десятом )

Теперь вопрос:
1) Есть ли риски в опционной торговле
2) Есть ли риски на каждый вход
3) Если есть в вопросе 2, почему вы считаете что вероятность наступления события убыток ниже чем вероятность наступления события — прибыль, если это так то пояснитена примере из расчета того что нам нужно взять 6-10% в мес., например поясните что риск наступления события — убыток не 50% а всего15% и почему
4) У вас есть план например, что при выходе цены за какие -то страйки вы будете, каким-то образом управлять позицией, докупать или продавать или ребалансировать и т.п., как суть управлять ей — почему вы считаете что встав дирекционно в шорт или лонг, я не могу упралвять позицией. Ведь выход по стопу или по тейку это тоже управление — только у меня оно случится быстро — а у вас может затянуться на 1-2 недели, вопрос также в том — а как измерить вероятность того что при управлении опц.позицией все равно не наступит событие — убыток


Последний раз редактировалось
avatar
Приветствую
у мнея чат не запустился и если там не сделано, то просьба сделать
отдельные ветки/теги по инструментам и по авторам
несколько раз участвовал в таких чатах — кто-нибудь скопирует текст портянкой иили еще какую нить не по теме переписку и все чат заглох

вот пример из като (чат с комнатами) https://s.mail.ru/34ZMorwDLsmd/img-2015-09-15-15-28-33.png

принцип такой: созадются группы — внутри групп комнаты
Последний раз редактировалось
avatar
2_Евгений 
написал же выше чтобы не сидеть весь день преде мониторами
как правило любой сетап появляеться на небольшое время и потом если отходил по делам только с сожалением константируешь факт что да было но прошло!!!
поэтому как-то ваш вопрос про руками — что руками? входить в позицию — так текст перечитайте внимательно!!!
avatar
Виталий а ты умеешь кодить роботов?
если умеешь давай перовго попробуем написать
роботы же можно использовать в режиме входа если директивно указать ему направление и сетап
Последний раз редактировалось
avatar
2_Евгений
в smartx если я праивльно понимаю можно самому себе установить и также выключить
риск-менеджмент как сервис/услуга должа быть третьей стороной по отношению к трейдеру
если к вопросу оплаты — то за нее должен платить инвестор
avatar
Всех приветствую
уважаемые коллеги 
давайте поднимемся над ситуацией 
пока будет мир — часть людей будет жить на проценты от вложения уже имеющегося капитала, часть буедт управляющими — не важно в каком бизнесе!!!
Я думаю ( это сугубо мое мнение ) и те и другие достойны уважения

проблема мне видится в другом — риск-менеджмент это не должна быть составляющая управления деньгами под ключ. У трейдера и так дох… ра задач — только за то, что он успешен — нужно освободить его от остальной нагрузки — отчетность, риск-менеджмент, общение с клиентами ( может у него даже как у спотрсметнов — агент должне совй быть)
Те кто занимаются бизнесом понимают — дал задание — проверь! иначе х-ня получится — вы думаете в больших корпорациях над которыми все в малом бизнесе пошучивают за бюрократизм — в них функции перепроверяются — в банках так уже автоматизированное рабочее место вообще на дает выбрать «неправильный» вариант!

То есть, я к чему? — для управления деньгами на ФР нужен сервис / услуга риск-менеджмента! которая третья сторона по отношению и к трейдеру и к инвестору
пока я знаю только что в мт4 можно зайти с разных пк и один зашедший может быть трейдером, а другой — риск-менеджером

С Уважением

Может организуем краудфандинг и сделаем такую платформу где будет чисто торговый модуль/привод для торговли на множестве счетов и система риск-менджмента
 
Все вместе напишем ТЗ и превартим в проект
Последний раз редактировалось
avatar

хорошо — а какое решение по опционам может быть применительно к ограничению счета по просадке — имеется ввиду инвесторского счета


ведь должно быть какое-то противоядие против просадки счета
я так понимаю можно же лимит-ордера выставить рядом с ценой текущей или хуже чтобы гарантированно сработали

Последний раз редактировалось
avatar
Александр
сайт почему то мне не позволяет делать часто сообщение поэтому лучше перейти в скайп
мой скайп — arn55555
торгую ed@forts (аналог 6е@cme)
тестовый (не демо) счет — переходил на новую тактику ( уход от анализа кластеров)

стоимость 1 п евро на ммвб = 5-6 руб то есть с 23-10-2014 г прибыль составила 300 п ориентировочно — все сделки практически интрадей


тороговал редко раз — два в неделю — конец года был


avatar
Андрей 
сайт почему то мне не позволяет делать часто сообщение поэтому лучше перейти в скайп
мой скайп — arn55555
avatar
1000 изв если последний вопрос не вам
avatar
по mac os понятно
по exante по платформе — почему окна не отсоединятся от материнского окна