Публичная торговля. Итоги 18 месяцев

Выбираемся потихоньку из просадки. За май месяц было заработано 5,2%, а за весь период 82,6%. Во 2-м полугодии 2014 и до марта текущего года, как оказалось, торговля шла с завышенным риском в связи с заниженной оценкой взаимной корреляции систем в портфеле, поэтому волатильность эквити значительно возросла. В марте были пересмотрены параметры рисков и коэффициента корреляции алгоритмов, уволены некоторые не устойчивые контртрендовые стратегии. Как показывает статистика, большинство флетовых алгоритмов убыточны в долгосрочном периоде, хотя дают прибыль в моменте. В общем, убрал всё лишнее, сейчас торгуется 9 различных алгоритмов. Настройки рисков восстановлены как это было в 1-м полугодии 2014 года, поэтому сейчас пойдем более стабильно. Пора бы уже пробивать затяжной боковик наверх и уходить в стратосферу по доходности:)

Публичная торговля. Итоги 18 месяцев
Читать дальше →

Риск / доходность по РТС и доллар / рублю (торговля вместе)

Риск / доходность по РТС и доллар / рублю (торговля вместе)

Приветствую.

Решил провести небольшое исследование — «почему торговать 2 актива лучше, чем 1».
Выводы меня очень порадовали))) 
Попробую это показать))) на примере моей прошлой торговли.
На работе у меня есть ежемесячные отчеты брокера за последние 20 мес. (с сентября 2013 по апрель 2015). 
С помощью них и буду осуществлять анализ.

 
Вот табличка:
Риск / доходность по РТС и доллар / рублю (торговля вместе)  
Теперь исходя из этой таблицы посчитаем доход в % вместе по 2 инструментам и отдельно по каждому активу.
Но по каждому инструменту доход в % будем умножать на 2, как будто я торгую эти активы по отдельным брокерским счетам, и они не пересекаются. 

Риск / доходность по РТС и доллар / рублю (торговля вместе)  
  
Исходя уже из этой таблицы имеем:
Риск / доходность по РТС и доллар / рублю (торговля вместе)


Фактически…
вся эта херня делалась только ради одного — чтобы разделить просадку на месячную доходность. 
Получаются коэффициенты:
2 актива -1,89
РТС - 8,28
Доллар - 2,84     


Читать дальше →

Онлайн-встреча "Круглый стол трейдеров"

Всем добрый день!

Напоминаем, что сегодня (27 мая) в 19:30 (МСК) у нас будет проходить встреча «Круглый стол трейдеров»! 

Ведущие - Георгий Вербицкий   и Коровин Илья  

Записаться на вебинар вы можете здесь  

Мы будем рады видеть вас в числе наших участников! 

Онлайн-встреча Круглый стол трейдеров

Алгоритмы маркетмейкера. Часть 2

Алгоритмы маркетмейкера. Часть 2


В прошлой части мы рассмотрели оптимальное управление inventory risk в маркетмейкерском алгоритме. Напомню, что формулы для нейтральной цены и оптимального спреда между лимитными ордерами были получены при допущении, что цена следует геометрическому броуновскому движению. Управление inventory risk для моделей цены, более приближенными к реальности, рассматривается, например, в статье Pietro Fodra & Mauricio Labadie «High-frequency market-making with inventory constraints and directional bets» . Однако, применить напрямую на практике алгоритмы из этих статей вряд ли получится, так как в них  не учитывается действие adverse selection risk. Поэтому в данной части рассмотрим работу JIANGMIN XU «Optimal Strategies of High Frequency Traders», в которой автор делает попытку учесть этот вид риска, конечно, наряду с inventory risk.



 Для этого необходимо получить предсказание направления


Читать дальше →

Феномен Макса Базермана

Феномен Макса Базермана: как продать 20 долларов за 204?

Каждый год профессор Макс Базерман продает студентам MBA из Harvard Business School двадцатидолларовую купюру намного выше номинала. Его рекорд – продажа $20 за $204. А делает он это следующим образом.


Он показывает купюру всему классу и сообщает, что отдаст $20 человеку, который даст за нее больше всего денег. Правда, есть небольшое условие. Человек, который был сразу за победителем, должен будет отдать профессору ту сумму, которую он был готов отдать за $20.


Чтобы было понятно – допустим два самых высоких бида были $15 и $16. Победитель получает $20 в обмен на $16, а второй человек должен будет отдать профессору $15. Таковы условия.


Торги начинаются с одного доллара и быстро достигают $12-$16. В этот момент большинство студентов выпадают из аукциона, и остаются только два человека с самыми высокими предложениями. Медленно, но уверенно аукцион подходит к цифре $20.


Понятно, что выиграть уже


Читать дальше →

Киев: минус два с половиной миллиарда ЗВР

  • написал: Asss
  • 516
Киев: минус два с половиной миллиарда ЗВР

Иногда при разговоре по мобильному телефону можно уйти в минус, даже если это и не предусмотрено тарифом. Когда роботы спохватятся и всё же же заблокируют ваш номер, на вашем счету будет небольшая задолженность. Или большая задолженность – как случилось с теми бедолагами, которые вышли вышли в роуминг за рубежом, а по возвращению в Россию обнаружили, что просидели в интернете несколько десятков тысяч долларов.

Меня часто спрашивают, почему Украина ещё не объявила дефолт, и почему курс гривны сумел стабилизироваться на уровне в 22 гривны за доллар, хотя эксперты дружно предсказывали, что экономический коллапс накроет Украину уже в начале весны.

Отвечу на это так. Деньги на балансе у Украины и в самом деле закончились ещё в феврале-марте. Однако «мобильные операторы» пока что ещё не «отключили» её, и она продолжает вгонять себя в долги. Предсказать дальнейшее несложно. Или Украина найдёт где-то несколько миллиардов долларов, чтобы пополнить себе счёт,
Читать дальше →

Офис Exante на Мальте

Недавно провел пять дней на Мальте и заехал по приглашению Антона, маркетингового директора Exante, в их мальтийский офис. Интересно, что он расположен в самом высоком здании острова — называется Portomaso Business Tower. Сделал небольшой отчетик (фотки с айфона).

Выглядит башня примерно так:

exante

Мальта вошла в Евросоюз в 2004 году, но в зону евро сравнительно недавно — в 2008-м. У меня создалось впечатление, что с тех пор взят курс на то, чтобы составить конкуренцию Кипру по части «оффшоров». Детально законодательство не изучал, но косвенные свидетельства говорят о растущей популярности Мальты. К примеру, башня Portomaso была построена сравнительно недавно. Вот кто сейчас базируется в ней:
Читать дальше →

Размышления о ведении бизнеса в России. Часть V.

  • написал: Asss
  • 1098

Размышления о ведении бизнеса в России. Часть V.


Не стоило мне писать про «шило в заднице», которое нужно открывающим бизнес с нуля. Многие и так уверены, будто бизнес – это такая романтика, как в кино. С погонями, перестрелками, рискованной игрой на бирже и первым инфарктом в 40 лет.


На самом же деле бизнес – это довольно будничный труд, и риска в ней не больше, чем в работе электрика или дальнобойщика. Конечно, если ковыряться в высоковольтных проводах без резинового коврика и гонять многотонную фуру на лысой резине по мокрым загородным трассам, романтики будет масса. Однако склонность к безбашенному риску бизнесу скорее мешает, чем помогает.


«Шило в заднице», которое упоминаю я и прочие бизнесмены, нужно вовсе не для того, чтобы добиться успеха в бизнесе. Это шило нужно для того, чтобы свернуть с накатанной колеи и резко сменить вид деятельности. Если вам по наследству от родителей достался свечной заводик, точно такое же шило в заднице нужно будет вам для того, чтобы продать


Читать дальше →

Так подумать)))

Давно ищу успешных трейдеров, которые показывают хорошую доходность или хорошее соотношение «доходность / просадка» на долгосрочном периоде (больше 3-х лет).
Ищу для целей анализа их торговли и сопоставления со своей торговлей..
Ну так… к чему надо стремиться)))

Та-Та-Дам!!!
И вот нашел!!

На comon.ru
Финамовский управляющий..
По двум стратегиям больше тысячи подписчиков....
http://www.comon.ru/user/BelkinAleksey/profile/


ну а теперь скриншоты для затравки))
Так подумать)))


Так подумать)))

Так подумать)))

Так подумать)))

Так подумать)))


Ну сделал небольшую табличку в эксель:
Так подумать)))


Исходя  из соотношения «доход / просадка» заинтересовали пилигрим и синергия.
Немного посмотрел на эти стратегии вблизи.

Синергия с 16 декабря 2014 по сегодня сидит в просадке:
Так подумать)))


Также синергия имеет хорошие просадки по времени:
Сидим без прибыли больше года.
Так подумать)))



Сидим в просадке около 10 мес.
Так подумать)))

Ну а теперь пилигрим:
Пилигрим с 16 декабря 2014 сидит в просадке.
Так подумать)))
опять сидим в просадке больше года.

Читать дальше →

Анонсируем курс Максима Свиридова

Всем добрый день!

Напомнинаем, что1 июня (пн)  — стартует курс нашего эксперта Свиридова Максима «Терпение и дисциплина. Система внутридневной торговли фьючерсами на срочном рынке», очень успешного трейдера практика, который неоднократно подтверждал свои результаты. Максим торгует почти каждый день 2 инструмента – 2 фьючерса (индекс РТС и доллар / рубль).


Обязательно посмотрите стейтмент (отчет брокера) Максима за последние 3 года.

На курсе Максима вы сможете


1. Узнать конкретные правила торговли внутри дня.

2. Повысить эмоциональную устойчивость во время торговли.

3. Получить возможность наблюдать реальные (прибыльные и убыточные) сделки практикующего трейдера с объемом депозита 1-2 млн. руб.

4.Задать любые вопросы настоящему трейдеру-практику, который прошел все круги ада трейдинга, а не преподавателю-теоретику или аналитику-прогнозисту, и получить максимально честные ответы, что также очень важно.

5. Понять, что для успешной торговли не


Читать дальше →

Трехмесячный эксперимент

  • написал: az
  • 903

Приближается конец мая, а это значит, что завершается трехмесячный эксперимент, в рамках которого нужно было торговать максимально качественно и аккуратно, а также вести подробный дневник того, что получается. Три месяца (март, апрель, май) должны были стать моей визитной карточкой трейдера. 
Я хотел понять и уяснить для самого себя: можно ли, в конце-концов, зарабатывать планомерно или по большей части биржевая торговля — игра, результаты которой нестабильны и случайны.

Мне нужны были конкретные результаты, а не обещания, надежды и иллюзии. Я считал, что накопил достаточно знаний и опыта для того, чтобы преуспеть, но коли я ошибаюсь, то хочу это увидеть наверняка. Я не тот трейдер, который готов годами топтаться на одном месте, удовлетворяясь лишь иллюзорным психологическим ростом, оттачивая неприменимые в жизни навыки и исправляя свои многочисленные ошибки. 

Я сейчас на том этапе, когда только положительные результаты могут убедить меня в том, что трейдинг перспективен


Читать дальше →

Каха Бендукидзе о деньгах

Решил поделиться цитатой, которую упоминал в предыдущем топике


Зачем человек, у которого есть десять миллионов, рискует, чтобы сделать сто? – размышляет Бендукидзе.– Что у тебя десять миллионов, что сто – икры ты можешь съесть одинаковое количество. И выглядишь одинаково. После десяти миллионов человек становится индифферентен к потребительским свойствам денег. На сленге Силиконовой долины это называется fuck your money, то есть «иди на фиг»,– переводит Бендукидзе.– После десяти миллионов деньги становятся просто мерилом успеха. Капитал – это уже вопрос игры. Как олимпиада: занял первое место – и очень доволен, радуешься.


http://www.sostav.ru/articles/2005/12/12/mark121205-1/


Читать дальше →