Черногория - Которский залив

Черногория - Которский залив

Продолжаем путешествовать по Черногории (см первый пост ). Сегодня взяли машину и поехали в сторону Которского залива. Были в Которе (поднимались вверх по горе до замка — очень круто, верхнее фото как раз оттуда), Перасте, и вот сейчас остановились в Герцег Нови.

После выезда из Будвы с унылыми «отдыхающими» и толпами русских, Черногория заиграла новыми красками. Однозначно, чтобы прочувствовать эту страну, надо брать машину и ездить. Причины две — все очень близко и очень красиво. Сложно передать, насколько красиво, но, — верьте мне — свое неповторимое очарование у этих мест однозначно есть.

Читать дальше →

Стратегия с классификацией ордеров по времени жизни. Часть 1

bats


Неплохую идею для высокочастотного трейдинга подсказал Kipp Rogers в своем блоге. Идея несложная, но требующая подробного объяснения, поэтому попробую изложить ее в двух статьях.


Автор предположил, что лучшее исполнение ордеров, отправленных на биржу, скорее возможно получить, торгуя с трейдерами — людьми, вручную отправляющими приказы, чем с компьютерами, то есть контрагентами с автоматическим выставлением. Высокочастотные роботы отправляют приказы на биржу только в том случае, если они видят возможность быстрого снятия прибыли или ищут наилучшую цену исполнения для больших объемов, что делает соревнование с ними очень тяжелой задачей. С другой стороны, трейдеры, торгующие вручную ( под ними могут подразумеваться и автоматические программы с медленными алгоритмами ), выставляют приказы с большим временем жизни (до отмены или исполнения), меньше внимания уделяют мгновенной цене и, как правило, имеют идею о направлении движения цены при входе в рынок, что также дает


Читать дальше →

Черногория

будва

Последнее время я в Черногории. А именно, в Будве. Это небольшой курортный город у моря. 
Из впечатлений могу отметить несколько вещей.

Горы очень красивые, потрясающе чистый и свежий воздух. Честно говоря, редко где такой встречал. Из последнего — наверное только в Грузии, в Гудаури. 

Очень много русских. Это было удивительно, не ожидал. Даже не так — просто огромное число русских, чуть ли не 80% процентов всех, кто ходит вокруг. Почти все вывески и реклама на русском, почти все черногорцы в сфере обслуживания говорят на русском.

Пляж так себе. Камни, много людей. Вместе с предыдущим пунктом создается ощущение, что находишься где-нибудь в Крыму. Помните советские фильмы про черное море, где людей называют «товарищи отдыхающие»? Вот какая-то такая атмосфера.

Еды много, она дешевая и вкусная, хотя не сказать, чтобы очень разнообразная. Поесть на двоих до отвала — 13-17 евро. 

Но самое главное конечно горы и воздух. Чувствую здесь себя спокойно и хорошо. 


Читать дальше →

Инвесторы получили сигнал бежать

 

Статья «Инвесторы получили сигнал бежать www.novayagazeta.ru/columns/68892.html

Инвесторы получили сигнал бежать

Знаковая статья, чем  чаще подобная информация будет появляться, тем ближе дно кризиса.


Кому надо тот давно уже бежал или принял выжидательную позицию и  ждет дно кризиса, чтобы зайти и сорвать сливки. Соглашусь с Кудриным, что сейчас возможно его середина. Но не соглашусь, что нужны досрочные выборы, хотя реформы необходимы.


Не стоит играть на волне невозвратов по кредитам, банкротств предприятий, высокой безработицы.


Сдерживать недовольства россиян будет всё сложнее. Но это не значит, что Путин должен говорить открыто, что мы в полной «ж». Его задача успокоить и найти решение  проблемы, создав команду действительно профессионалов экономики. Хотя нет, — Нужно создать  команду профессионалов развития и роста экономики. Но как показывает практика  это сложнее.  


 


Нам нужны кредиты, без них нельзя. Они способствуют


Читать дальше →

Форум безопасного интернета-2015.

Манипулирование общественным сознанием в интернете.


Выступление Игоря Ашманова – генерального директора компании «Ашманов и партнеры»
Речь идет о  практике применения, современных инструментов информационных войн. 




CHF/JPY. Вторая попытка оседлать нисходящий тренд.

Доброго дня товарищи-трейдеры. Ранее я открыл первую сделку на продажу по валютной паре CHF/JPY, предполагая, что после нисходящего импульса в рамках волны i была сформирована коррекционная волна ii и мы отправились в третью волну.
CHF/JPY. Вторая попытка оседлать нисходящий тренд.
На отскоке от уровня сопротивления и как казалось, на окончании волновой плоскости вошел в продажи и в дальнейшем перевел стоп на безубыток. Но формирование коррекции продолжилось и в итоге сработал мой безубыточный стоп-лосс. Вчера вечером вновь открыл сделку на покупку, аргументируя это тем, что уровень коррекции уже составил 88,6% от предыдущего движения и от данного уровня цена оттолкнулась вниз. На более мелком таймфрейме была сформирована модель, похожая на клин.
CHF/JPY. Вторая попытка оседлать нисходящий тренд.
Если смотреть на движение в рамках волны ii, то по форме она похожа на растянутую волновую плоскость, то есть модель 3-3-5, в которой волна of ii выходит за волну of ii. Так же немаловажно то, заключительный импульс в волне of ii равен 161,8% от волны of ii. Ожидаю снижения цены и
Читать дальше →

Арбитраж - порочная страсть. Новая лекция Кирилла Ильинского (видео)

«Арбитраж можно сравнить с супружеской изменой: 1. Много не сделать; 2. Очень неудобно; 3. Никому не рассказать» © Кирилл Ильинский


AXPW Axion Power International

AXPW Axion Power International

Итак… В начале немного интересных цифр:
  • 83 сотрудника трудятся в компании;
  • ~ 13 млн USD рыночная капитализация на сегодня;
  • ~ 13,14 млн USD записано убытка;
  • ~ 93,4 млн акций обращается на рынке;
  • 0 – выплаченных дивидендов.
проторгованный объем составляет
— 130 млн акций за 15.06.2015,
— 113 млн акций за 16.06 2015;
0 – рекомендаций и прогнозов от ведущих аналитиков;
показатель рентабельности активов: — 59% с положительной динамикой на данный момент; 
AXPW (далее – Axion) выросла примерно на 650% с 7:30 утра 15.06.2015 до момента написания статьи…
— Чего это вдруг?
— А того, что появилась новость о подписании компанией письма о намерениях с некой LCB capital зарегистрированной в офшоре…
Важное из новостей о письме (выдержки):
… по условиям письма Axion может получить в совокупности около 10 млн USD в течении 2-х лет за использование LCB их лицензии на азиатской территории, а
Читать дальше →

График доходности портфеля торговых роботов

Просуммировав сделки всех торговых роботов, получаем такой график эквити всего портфеля. Средняя доходность за год 28% при максимальной просадке менее 3%. Коэффициент Прибыль/риск около 10. В портфеле 9 различных стратегий на российских фьючерсах. Тесты проводились с 2009 года без плечей и без реинвестирования, с учетом комиссии 0,03%. Емкость алгоритмов — до 100 млн. руб.

График доходности портфеля торговых роботов

Источник: www.alfa-quant.ru

Онлайн-встреча "Круглый стол трейдеров"

Всем добрый день!

Напомнинаем, что сегодня ждем всех на онлайн-встрече «Круглый стол трейдеров», которая состоится в 19:30 (МСК).

Видеозапись предыдущей встречи (10.06)



Регистрация тут >

Монстры трейдинга. Акил Стокс: суть трейдинга (не Кургинян!)

Монстры трейдинга. Акил Стокс: суть трейдинга (не Кургинян!)Акил Стокс – опытный трейдер, которому удалось применить к биржевой торговле японскую философию «непрерывного развития» – кайдзен. Ее суть – в совершенствовании любого производственного процесса шаг за шагом, что позволяет минимизировать потери. Своими ноу-хау Акил поделился с Марией Гончаровой, EXANTE.


– Акил, расскажите, как вы стали трейдером? Что привело вас в профессию?


– Честно говоря, я никогда не планировал заниматься трейдингом – будь то фондовый рынок, валютный или какой-либо еще. Я окончил колледж на пике рецессии в США. Тогда было не так уж много возможностей найти приличную работу. Я учился в аспирантуре и зарабатывал как мог: занимался с детьми, у которых были отклонения в умственном и физическом развитии, работал тренером по легкой атлетике, по ночам подрабатывал дворником. Однако меня влекло к биржевой торговле, и я сказал себе: «Если когда-нибудь я захочу поиграть на бирже, то лучшее время – прямо


Читать дальше →

Как психолог стал торговать на бирже

Причина, побудившая меня попробовать трейдинг достаточно банальная – желание иметь еще один источник дохода и инвестировать то, что к моим пятидесяти с лишним годам смог накопить.


Одно из образований у меня финансовое и проработал я в этой сфере более 20 лет, дослужился до руководителя департамента консалтинга и оценки. Но, тем не менее,  мало что знал о биржевой торговле, о ценных бумагах. Разве что то, что помнил из институтского курса. Правда, был еще опыт торговли векселями в «лихие» девяностые, но кто тогда ими не торговал!?


Был еще двухлетний опыт инвестирования в ПИФы. Я завел около 700 тысяч рублей в Тройку-Диалог после кризиса в 2008 году. За первый год инвестирование принесло более 40% и это меня радовало, потом было снижение, потом снова рост. И как итог в 2010 году я закрыл счет в плюсе, заработав 150 тысяч, что составило менее 10% чистыми (с учетом подоходного налога) за каждый год. Это было меньше процента по банковскому депозиту в то время,


Читать дальше →

Мои цитаты из книги "Как мы принимаем решения" Джона Лерер


«Если игра кажется простой или очевидной, значит, ты где-то ошибся, — говорит Бингер. — Игра никогда не бывает простой. Всегда нужно задавать себе вопрос: «Что я пропустил?»»



***

«Когда экономисты впервые опробовали эту игру в начале 1980-х годов, они предполагали, что такой элементарный обмен всегда будет приводить к одному и тому же результату. Предлагающий предложит отвечающему один доллар — минимальная возможная сумма, — и отвечающий его примет. В конце концов, отказ оставляет обоих игроков в менее выгодном положении, а один доллар — это лучше, чем ничего, так что подобная договоренность отчетливо продемонстрирует наш врожденный эгоизм и рациональность.»

***


«Жестокие факты, конечно, остались такими же: один мужчина должен умереть, чтобы пятеро остались в живых. Если бы этические решения были продиктованы исключительно рациональными причинами, то человек поступил бы одинаково в обеих ситуациях и с такой же готовностью


Читать дальше →