В данной статье проведем небольшое исследование с целью понять, как зависят результаты тестирования от количества протестированных сделок, и какое число сделок должно быть в тестах. Для исследования используем базу данных, в которой собраны результаты тестов более 50000 торговых систем, сгенерированных с помощью конструктора торговых роботов 3CBot, состоящих из 1-2 индикаторов технического анализа
Для исследования отбираем все результаты тестов торговых систем за 2013-2015 г. Все эти системы делим на 9 групп по числу совершенных сделок: 0-10, 11-30, 31-60, 61-100, 101-200, 201-400, 401-700, 701-1000 и больше 1000. В периоде 2013-2015 г. отберем только системы, где показатель «Годовая прибыль / Макс.просадка» > 1 и проверим, какой процент систем отработает в плюс в 2016 г. (с 1 января по 30 мая). Итоги по таймфреймам 15 минут, 60 минут и 1 день будем подводить отдельно.

В таймфрейме 15 минут в 2016 году получаем следующее количество прибыльных систем:

Таким

Читать дальше →

Приветствую, коллеги!

Вчера поздним вечером зашел на сайт в надежде увидеть что нибудь новенькое.
И увидел,… и обалдел. Рекламная статья по Бинарным опционам...



От неожиданности чуть не скатился с дивана. Бинарщики совсем обнаглели!

Хорошо, что вовремя админ отреагировал, удалил пост.



Собственно мое отношение к Бинарке известно большинству читателей Н2Т, но самое интересное, что в развитых странах в стороне от этого вопроса не стоят и активно борятся с бинарными «брокерами».
Сегодня случайно увидел вот такую статью на Financial One (репост, текст привожу целиком):

В последние месяцы площадки, предлагающие торговлю бинарными опционами, попали под особенно мощный огонь финансовых регуляторов по всему миру. Судя по складывающейся тенденции, финансовые власти в разных странах, наконец, приняли решение считать бинарных брокеров не трейдерскими или инвестиционными компаниями, а организаторами азартных игр. Соответственно, их деятельность не подпадает под обычное

Читать дальше →

Приветствую, коллеги!

Главное конечно для меня и тех, кто тоже работал по Евро в рост. Собственно в предыдущих постах и комментах все было разложено по полкам, оставалось лишь дождаться результата.

Долго ждать не пришлось и теперь можно отсмотреть события минувшего дня.
Началось все с публикации безработицы в США, которая уменьшилась в соответствии прогнозам и даже лучше. Несмотря на это рынок на релиз никак не отреагировал. Ну а дальше вышел Non Farm Payrolls… провал аналитиков всех мастей:



Хотите верьте, хотите нет, но в отстутсвии реакции на безработицу я уже не просто ждал, а знал каким то внутренним знанием, что с занятостью в несельхозке будет ж… елезно все плохо.

Так оно и случилось:



Вот собственно и все. В очередной раз оказался прав… нет, не я… прав оказался Комплексный анализ, который, напомню, базируется на ТА.

Ну а дальше...«легонький» драйверок роста от ISM:



Такой вот дивный PMI, а спустя минуту индекс занятости в тех же секторах, не менее
Читать дальше →

Не просто на самом деле на длительном горизонте показывать стабильную доходность. И выкладывать позитивные результаты торговли конечно гораздо приятнее. Но по итогам мая могу похвалиться только убытками в размере 7% от капитала. Продолжается беспрецедентный по длительности период низкой волатильности на российском рынке, сравнимый лишь с 2013 годом. Затяжной боковик распиливает по-тихоньку трендовых роботов. От максимума счета до минимума реальная просадка в этом году составила около 14% при максимально допустимом уровне 25%, это значит что риск находится на приемлемом контролируемом уровне. Без просадок торговли не бывает, обычное дело, сезонность присутствует в любом бизнесе. Работаем дальше, стратегии от этого не сломались. Несмотря на все это портфель торговых роботов за 30 месяцев публичной торговли заработал 160% и накопленная доходность за последние 12 месяцев держится на уровне 40% годовых. Волатильность на рынке циклична, за длительным боковиком всегда следуют
Читать дальше →

Американская компания NVIDIA занимается разработкой графических процессоров (в основном для компьютеров). Помимо этого, компания активно ведет разработки в сфере построения системной логики. На сегодняшний день в компании нет как таковых конкурентов на рынке, ведь Intel ведет разработки в создании процессоров, а NVIDIA выбрала более узкий профиль. Это позволило предприятию более чем за 20 лет на рынке сделать имя, нарастить клиентскую базу и капитал предприятия. Средний рост компании составляет 10% в год (в периоды роста рынка), что является одним из наиболее больших показателей среди «компаний со стажем».

Текущая ситуация

12 мая компания обнародовала финансовые показатели, которые вызвали фурор на фондовом рынке. Возрастание спроса на качественный продукт от разработчиков игровых консолей позволило компании превысить прогнозы аналитиков и достичь выручки 1.3 млрд. долларов (что на 13% больше годом ранее). Показатель доходности на акцию вырос на 38%, что

Читать дальше →

АЛГОТРЕЙДИНГ:  НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ

Высокочастотная торговля —  технически насыщенная дисциплина; она привлекает самых лучших кандидатов из различных областей науки и техники — математики, физики, информатики и электронной техники.

 

Для кого это?

Высокочастотная торговля — это, в основном, игра на выдержку и ожидание (Tick-To-Trade), что означает, быстроту реагирования вашей стратегии на поступающую рыночную информацию. Ультрасовременные компании, на самом деле, уже имеют дело с единицами микросекунд или даже суб-микросекундной задержкой (ультра-высокочастотная торговля) с новейшим сложным и настраиваемым оборудованием.

Высокочастотная торговля -  очень конкурентоспособная отрасль в том смысле, что вы должны непрерывно развивать вашу систему. И не смотря на то, что большую часть времени она приносит прибыль, бывает досадно, когда многие месяцы напряженной работы и исследований идут насмарку, если биржа

Читать дальше →

В предыдущем посте http://www.h2t.ru/blog/8115.html я пытался применять метод автокорреляции т.е. анализа смещенного временного ряда, пытаясь использовать его для вычисления смещения вероятности продолжения тренда от среднего значения. Наиболее продвинутые могли заметить, что выборка, которую мы там анализировали, содержала все формально соответствующие условию отрезки, что скорее всего, далеко от того, что себе представляло большинство читателей. Дело в том, что по критерию «изменения за период» программа отбирала примерно следующее:

















т.е. результаты коротких периодов были многократно усилены за счет длинных, в которые они входили. Иными словами, была допущена систематическая ошибка исследования. Попробуем исправить её, добавив дополнительную «ногу» в паттерн, перейдя от \/ к /\/ паттерну. Два периода будут описывать условия вхождения(разворот тренда), один — результирующий. Порог прежний — минимальное изменение 2% в каждом
Читать дальше →

Привет, коллеги!

Снова евро — 6Е и пару слов о ES.

Итак евро. Я пока остаюсь в лонг-позе, наблюдаю за развитием событий. На часах почти полностю отработано 2-е дно, сформированнное с 30.05 — 01.06. Цена пришла к ближайшей и на мой взгляд весьма обширной области сопротивления. Ее хорошо видно на Н3 (отмечена прямоугольником):



Еврик уже 7-й час тестит 1.12 и 23% от последнего нисходящего тренда. Эти Фибы на скрине розового цвета. На D-графике евро уперся в «слипшиеся быстрый и среднескоростной мувинги, лежащие сейчас на 1.1210. Пробита линия сопротивления, но что с объемами до сих пор не пойму. Может кто подскажет...?
Если раньше писал, что при закреплении цены выше 1.12 можно будет говорить о продолжении роста, то теперь уточню — 6Е должен быть выше 1.1240-50. Случится такое? Не знаю, но расчитываю на это. Предпосылки есть, вероятность же (к сожалению) 50/50. Между тем лонг держу, трейлинг пока перекинут на 1.1145. В случае преодоления ценой уточненных уровней, следующая
Читать дальше →

В этой статье изложено исследование на фондовом, срочном и валютных рынках Московской биржи. Цель – показать те закономерности, которые сохраняют свои свойства продолжительное время. Исследования основаны на результатах тестов большого количества торговых систем (более 50000 шт.). Системы были сгенерированы в режиме перебора индикаторов конструктором торговых роботов 3CBot. Каждая система состоит из 1-2 индикаторов технического анализа, параметры индикатора классические, оптимизации значений параметров не проводилось. Всего обработано 35 тикеров, 3 таймфрейма (15m, 60m, 1D), 2 периода (2013-2015 г., 2016 г.). На каждую комбинацию (тикер+ТФ+период) приходится по 370 тестов различных систем. Данный подход, в отличие от оптимизации параметров индикаторов, позволяет шире взглянуть на рынок, т.к. исключает заточенность отдельного индикатора или параметра индикатора под конкретный период рынка. Кроме того такой подход позволяет выявить  тикеры и таймфреймы, где работает или не
Читать дальше →

Коллеги добрый день!

необходим анализ сделок трейдера на рынке ФОРТС за один год.
кол-во сделок — несколько тысяч. 

 Возможно не стоит смотреть прямо все операции, нужен анализ общих трендов:
— ручная торговля и/или алгоритмическая
— походы к стратегии
— разобрать как основные ошибки, так и правильные «ходы» торговли
— какие общие выводы можно сделать
— рассказать о пунктах выше в форме, доступной не трейдеру  

цель анализа — понять подходы трейдера к  торговле.

требования к трейдеру — опыт работы аналитиком, опыт работы с рынком ФОРТС

в случае интереса прошу писать на akurbacheva@gmail.com

с уважением,
Анастасия

Читать дальше →

Откровенный разговор с алгоритмическим трейдером

Предлагаю вашему вниманию перевод статьи с сайта (http://www.quantinsti.com/blog/candid-discussion-algorithmic-trader/)

 

Роль алгоритма в жизни человека слишком существенна, чтобы ее игнорировать. От простой процедуры использования кофе-машины до музыкальной системы в вашем автомобиле, от лифтов до поисковых систем, таких, как Google — все это управляется набором логических инструкций — Алгоритмов, которые позволяют нам удовлетворять наши конкретные потребности.

С появлением Интернета, потенциал алгоритмов показал себя в своей истинной мощи. Определение трендов, выявление предпочтений с помощью соцсетей и ориентирование соответствующих групп на специализированные услуги — все это стало возможным с помощью современных сложнейших алгоритмов.

Конечно, на фоне всего этого технического прогресса, фондовые рынки оказались на переднем крае адаптации к захватывающему миру алгоритмов. Алгоритмическая торговля

Читать дальше →

Всем привет!

Сегодня можно более предметно поговорить о евро — 6Е. Как и ожидалось ранее уровень 1.1111 оправдал себя как долгосрочная поддержка. На самом деле там была целая область, отмеченная в предыдущем постике Фибо-уровнями на Н3. Что мы имеем сегодня? Пока не очень уверенный отбой от указанной области:



Стрелками показана как раз она, поддержка. Было бы крайне удивительно, если бы цена упала ниже неё. Тем не менее пока ликовать рановато. Может статься так, что после ретеста нижней границы канала, цена снова устремится вниз.

Отмечу, что предстоящая неделя насыщена новостями, способными сильно повлиять на евро. Так во вторник публикуется европейский CPI и его братья меньшие (по ключевым странам Евросоюза), в среду релиз по американскому индексу деловой активности от ISM, в четверг — %%-ные ставки ЕЦБ и традиционная пресс-конференция.
Ну и конечно 1-я пятница месяца — Нон-Фарм США, который по прогнозам аналитиков может стать резко позитивным. Говорят о приросте аж 100К

Читать дальше →

Вижу такую картинку и не понимаю, в чем тут подвох. Цена ровно на страйке. Путы дороже колов на четверть. 
(на картинке время московское)