Взгляд назад: Клуб H2T с Сергеем Хестановым (видео)

Предлагаю пересмотреть мероприятие клуба с Сергеем Хестановым, которое состоялось прошлой осенью. На мой взгляд, оно того стоит.


Круглого стола сегодня не будет

Круглого стола сегодня не будет. Свои вопросы по моей позиции можете задать к этому топику.
В данный момент рынок откатил и действий предпринимать пока никаких не нужно, но если рынок вернется, то буду делать кое-какие шаги, о которых обязательно напишу пост.

Дрявый Сбер!!!

Помимо того что со счетов клиентов деньги воруют притом не малые суммы они еще предлагают застраховать счета! За то что у них  со счетов воруют мы еще и должны им платить это не слишком!!! Это дополнительный заработок банка? Полиция в этом вопросе абсолютно нечего не делает!


Вопрос: цена сделки вне лимита

  • написал: erich
  • 1997
Добрый вечер.
У меня вопрос к знатокам по опционам.
Недавно открыл демо счет в БКС пытаюсь изучать материал.
Купил колы 9000 страйка пару недель назад, сегодня решил продать.
Теоретическая цена — 1688, в стакане спрос — 610, предложение — 1950. Объемы в стакане — 6 на покупку, 5 на продажу. А мне надо продать 20 штук колов. Но я помню, Илья Коровин говорил — ликвидность в на опционах есть, даже если в стакате пусто.
Ставлю заявку сильно ниже теории — выскакивает ошибка цена сделки вне лимита. Методом тыка удалось выяснить 1485 — не проходит, 1486 и выше проходит. И как в такой ситуации быть есть надо продать колы? И что это за лимиты такие, где их смотреть? На сайте биржи я ничего похожего не
Читать дальше →

Анализ торговой системы "Прикрытый интрадей".

Привет, всем!


Разберемся, что представляет собой торговая система «Прикрытый интрадей». Торговля по этой системе предполагает покупку стрэдла и торговлю базовым активом (фьючерсами) внутри дня для улучшения результата стрэдла к экспирации. Расчетный период – месяц. Месячная прибыль 5-10%, убыток 20%. Интересно, сколько будет прибыльных и убыточных месяцев в году?


Статистики нет. Это не проблема. Есть отработанные и проверенные методы теории вероятности. При небольшом числе торговых месяцев частота события (убыточного месяца) носит в значительной мере случайный характер и может заметно изменяться. Например, при каких-то десяти месяцах торговли возможно, что убыточных может быть только два месяца (частота будет равна 0,2); в других десяти месяцах вы вполне можете получить 8 убыточных (частота 0,8). Однако при увеличении числа торговых месяцев частота все более теряет случайный характер; случайные обстоятельства, свойственные каждому отдельному месяцу, в массе


Читать дальше →

Открытие брокерского счета через H2T

Привет, друзья!

Как вы наверняка помните, команда H2T предоставляет субброкерские услуги через АО «Открытие Брокер». Ниже опишу по пунктам, почему:

1. АО «Открытие Брокер» —  один из крупнейший участников на рынке, находится в ТОП 3 по рейтингу участников рынка по торговой активности на всех секциях Московской биржи.

2. Входит в крупнейшую системообразующую финансовую группу России с большой долей государственного участия, поэтому вероятность банкротства очень мала.

3. При среднемесячной стоимости активов более 5 000 000 рублей на срочном рынке комиссия за заключение сделки составляет 0,1 руб./контракт.

4. Очень удобный личный онлайн кабинет, где можно совершать любые операции, связанные с брокерским счетом, активация ключей, анализ портфеля, заказ отчетов онлайн, вывод/перевод денежных средств, подключение/отключение дополнительных услуг, аналитика, налоговый калькулятор.

Вот как он выглядит:
Открытие брокерского счета через H2T

5. Для торговли на срочном рынке брокер предоставляет возможность держать


Читать дальше →

"Торгуем на Америке" - программа Евгения H2T 20/11 (видео)



Пару слов от Евгения: 
Друзья, напишите, пожалуйста, свои пожелания, замечания и предложения по программе, чтобы в дальнейшем сделать ее наиболее интересной для всех.


Обсуждаем этот выпуск программы в комментариях к этому топику.

Тета выходных дней.

Как распадаются опционы в выходные дни?

 


Исходя из анализа писем, поступающих на мой сайт, можно сделать вывод, что большинство людей, интересующихся опционами, полагает, что тета распадается линейно. Конечно, на длительном временном отрезке, тета распадается со скоростью, которую показывает опционный калькулятор. Например, если калькулятор показывает, что тета опциона равна 25 рублей, то большинство опционщиков будут уверены, что они получат эти 25 рублей к началу следующей торговой сессии. А в случае выходных?


Тета выходных дней исчезает из опционов к концу торговой сессии в пятницу!


Маркет-мейкеры — не дураки (в основном). От них бесплатных денег не дождешься. Если бы «выходная» тета оставалась в опционах к окончанию пятничной торговой сессии, то другие трейдеры начали бы продавать такие опционы. И в понедельник утром, на открытии торговой сессии, закрыли бы свои позиции, получив всю «выходную» тету.
Что делают маркет-мейкеры? Простую


Читать дальше →