Публикуем на GitHub конвертер ордерлога (qsh) в Level I! Бесплатные исторические данные.

Выложили на GitHub код конвертера исторических данных формата qsh в Level I (объем и цена тика, направление сделки, объем  и цена лучшего спроса и предложения).


QSH это формат хранения исторических данных (ордерлог, сделки, котировки) разработанный Николаем Морошкиным. Спецификацию формата и сами исторические данные можно найти на сайте QScalp. Спасибо парням за публикацию данных, вы делаете благородное дело!


Как работать с данными:


  1. Скачиваете исторические данные в формате QSH
  2. Указываете в конверторе директории к историческим и сконвертированным данным
  3. Выбираете исходный формат данных – ордерлог или сделки. В первом случае будут собираться полные данные Level I, во втором просто тики с направлением сделки
  4. Запускаете конвертацию. В зависимости от объема данных и мощности ПК многопоточная конвертация может идти от нескольких часов до нескольких дней.


Данные можно отрисовать и проверить, используя индикатор Level1MarketDataIndicator:


Читать дальше →

Книжный клуб. Первые чтения. Назаретян А.П. "Антропология насилия и культура самоорганизации"

Официальная аннотация:


В настоящей книге исследованы предыстория и эволюция социального насилия, а также последовательно совершенствовавшиеся механизмы культурно-психологического контроля над агрессивными импульсами. Подробно обсуждена гипотеза техно-гуманитарного баланса, ее эмпирические основания, следствия и выводы. Для верификации гипотезы приведены сравнительно-исторические расчеты, демонстрирующие, что в долгосрочной ретроспективе с ростом технологической мощи и демографической плотности коэффициент кровопролитности общества (отношение среднего числа убийств и единицу времени к численности населения) не возрастал, а наоборот, неустойчиво снижался. Показано, что всякая технология несет с собой угрозу для общества, но лишь до тех пор, пока она психологически не освоена; после этого технология тем менее опасна, чем потенциально более разрушительна. Крупным планом выделены переломные фазы общечеловеческой истории, ставшие творческим ответом культуры на антропогенные кризисы.


Читать дальше →

Программа передач на сегодня!

Мероприятия H2T.TV возобновляются: сегодня в 18.00 стартует программа «Все о личных финансах с Наталья Смирнова (Natalia Smirnova) », а в 19.30 «Ответы на вопросы» с Илья Коровин (Ilya Korovin)
Подписывайтесь на странице http://www.h2t.ru/academy/online  и присоединяйтесь!

Подайте мне точку роста волы и я переверну счет...

Письмо моряка
Си, милая Си, вот уже третью неделю как на море не штормит… В глазах скука, на сердце туман… Я вспоминаю твои руки, как волны, шаловливые глаза и резкие движения. Что с тобой, Си? Ты не заболела ли часом? Откуда такая размеренность и неповоротливость твоего стана, откуда штиль во всей твоей фигуре. Очнись Си, порадуй взор, распахни объятья, пробежись по песочной косе…
  • хорошо
    плохо

Инвестирую в Канаду

Сегодня хочу рассказать о новой инвестиции, которую я 22 мая открыл в своем личном портфеле.


Канада — одна из ведущих развитых стран, ближайший сосед Соединенных Штатов. 


Две страны тесно связаны друг с другом, и их фондовые рынки часто двигаются синхронно. 


Однако, пять лет назад ситуация начала меняться.


Грфаик1


На графике можно увидеть, что до конца 2011 года графики практически накладываются друг на друга, но потом американский рынок начал уверенный рост, а Канада так и осталась на тех же уровнях и по сей день.


Это говорит нам о том, что данный рынок более дешёвый, соответственно имеет неплохой потенциал для роста. Это первая составляющая успешной инвестиции Smart Value.


 


Канадский доллар никто не любит


Покупая акции разных стран через американские ETF фонды, мы невольно покупаем и валюту этих стран, ведь акции торгуются на местной бирже именно в местной валюте. 


Рассмотрим небольшой пример. Мы купили российские


Читать дальше →

Эволюция страха в трейдинге

Все опытные трейдеры сходятся во мнении, что прибыльная торговля строится в первую очередь на правильном управлении капиталом и психологической устойчивости, а лишь затем на точности предсказания и корректном выборе инструмента. Одним из ярких проявлений наших эмоций на рынке, которые прямо влияют на наш результат, является страх. По-моему мнению, опытность трейдера можно определить по его отношению к страху. Поэтому расскажу об эволюции страха в общем и на своём примере в частности:

Эволюция страха в трейдинге


Этап №1: 
«Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу»


На этом этапе новичок на рынке вообще не имеет страха, так как у него нет опыта потерь. Говорят, что новичкам везёт. Это происходит именно потому, что они делают, что хотят и во что верят, не ставя это под сомнение и невзирая ни на что. Но, так как большие риски влекут за собой возможность больших потерь, то на этом этапе самое трудное выжить и сохранить капитал.



Читать дальше →

Ящерица проглотившая фермера

Добрый день, уважаемые читатели.

В течение всего мая был перерыв в статьях, я ничего не писал, открываем июнь новым материалом. Прежде всего хочется отметить два момента. Первое, я опробовал себя в роли ведущего онлайн-подкаста «Вести торговой недели» с Александром Гвардиевым. Мне все очень понравилось, в отличие от нередко суховатой вебинарной формы режим диалога привносит дополнительный интерактив в общении с участниками трансляции. Приятно было видеть живой интерес к тем темам, которые мы поднимали и я хочу выразить глубокую благодарность всем, кто участвовал и поддерживал нас. Второй пункт, к сожалению, менее радостный: в течение мая я узнал, что локальный провайдер, которым я пользуюсь по требованию Роскомнадзора заблокировал площадку Blogger, таким образом я лишился доступа к административной панели своего сайта. Из общения с провайдером я получил информацию, что остальные провайдеры также в ближайшее время заблокируют Blogger. Так или иначе блог остается работать в просмотровом режиме, а материал своих статей я по возможности продолжу копировать по ресурсам.  
Читать дальше →

Мой отпуск заканчивается, Италия, трейды

Уже вторую неделю путешествую по Италии по следующему маршруту: Фьюджи, Неаполь, Амальфийское побережье, Сорренто, Террачина, Рим.
1) От пиццы и пасты уже тошнит) Не понимаю вообще, как итальянцы могут всем этим постоянно питаться. 
2) Май и начало июня — очень удачное время для путешествий по югу Европы. Не жарко и не холодно, в самый раз.
3) Юг и север Италии очень отличаются. Места вокруг Неаполя и сам Неаполь — это тихий ужас: трущобы и скудная растительность. Уж лучше север, или сразу на Сицилию. 
Сорренто и Амальфийское побережье — хороши. Вот небольшое видео для тех, кто не подписан на меня в фейсбуке и не видел его. Это Сорренто на закате.



По бизнесу — в последнее время я большое значение уделяю комплексному стратегическому подходу к управлению финансами. Как я однажды уже рассказывал в одной из программ, я торгую разные стратегии на американском и российских рынках, и правильная аллокация очень важна. Удивительно, но как только я поработал на настройкой
Читать дальше →

Работает ли математика на бирже? Итоги публичной торговли за 3,5 года

Существует много споров о том, работает ли математика в трейдинге или нет? Можно ли, опираясь на исторические данные о рынке, стабильно зарабатывать деньги на бирже? Моя реальность и мои факты говорят о том, что это возможно, кто бы что там ни рассуждал, водя вилами по воде. Выкладываю результаты торговли своих роботов, которые являются этому доказательством. Не тесты, а именно реальные результаты, подтвержденные брокером. Решение — запускать стратегию в работу или нет, как раз принимается на основании тестов на истории. Можно ли сказать, что 42 месяца статистики — это случайный результат или все таки есть какая то закономерность на рынках с положительным математическим ожиданием? Что это, ошибка выжившего или мнение одураченного случайностью управляющего? Решать вам.
Хаос — это высшая форма порядка. И случайный характер рынка не говорит, о том, что на нем нельзя зарабатывать.
 
Итак, прошло ровно 3,5 года или 42 месяца с начала запуска публичной торговли на
Читать дальше →