Моя позиция с круглого стола 21/10

Прошлая экспирация была с нулевым результатом для модельного публичного портфеля. Движение вниз пошло, но немного с других уровней. Сегодня (21/10) я сделал хитрую опционную позицию, направленную вниз. Я взял не просто ближайший 85й пут по РТС, а решил при том же риске увеличить плечевую составляющую направленной вниз позиции. Я размазал риск по трем страйкам: 85, 82,5 и 80. Причем чем ближе страйк, тем большую долю риска я на него закладывал. Снизу я продал в чуть-чуть большем размере 75е путы, чем куплено путов в совокупности. «Это ведь непокрытая поза!» — скажете вы. Да, но увидев профиль вы все поймете сами). В общем итоговый риск сверху пока -8,3%, а снизу профиль уходит в минус только после… внимание… 4500 по фьючу на РТС. Не 45 000, а 4500(!).
В общем, получили следующее. Посмотрим как поведет себя рынок.
Моя позиция с круглого стола 21/10
Моя позиция с круглого стола 21/10
Читать дальше →

Торговля временем работает везде, даже в GTA V

Я иногда люблю поиграть во что-нибудь захватывающее. Недавно я всетаки решился и приобрел лицензицю на GTA V. Кто не знает что это, объясню в двух словах. Это компьютерная игра, где вы играете за персонажа, который может делать практически все что угодно помимо сюжетной кинематографической линии. Под «все что угодно» я подразумеваю езда по огромному городу, прототипом которого стал Лос-Анжелес, ограбления, охота, покупка недвижимости, дайвинг, парашутный спорт, бары, стриптизерши и многое другое, что есть в реальной жизни) И не без биржи конечно! Правда работать там можно только в лонг и только акции ограниченного списка компаний. Там есть две биржи LCN (обычная биржа) и BAWSAQ (биржа, приближенная к реальности). На послежней бирже торгуют как я понял реальные игроки со всего мира и цены там формируются по тем же принципам что и в реальной бирже.
Вот как она выглядит в игре:
Торговля временем работает везде, даже в GTA V

Выбираем нужную акцию, смотрим график и покупаем). Так вот, применяя принципы Торговли временем можно
Читать дальше →

Ура! Теперь можно открыть брокерский счет удаленно!

Суть новости в том, что теперь взамен «живой» идентификации по паспорту теперь можно использовать идентификацию через gosuslugi.ru (кстати, крайне рекомендую вам там зарегистрироваться чем скорее, тем лучше — очень удобный сервис). Вот текст релиза биржи:

Профессиональные участники рынка ценных бумаг и управляющие компании получили возможность проводить упрощенную идентификацию физических лиц при заключении договоров на обслуживание удаленно, без личной явки клиента в офис. Это потенциально позволит значительно увеличить число частных лиц, инвестирующих в инструменты российского фондового рынка.


14 октября 2015 года решением подкомиссии по использованию информационных технологий Министерства связи и массовых коммуникаций было одобрено подключение участников рынка ценных бумаг к единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) для выполнения упрощенной идентификации клиентов — физических лиц. Этому предшествовали совместные консультации Минкомсвязи, НАУФОР и Московской биржи по вопросу проведения удаленной идентификации клиентов.



Читать дальше →

Косяк в отображении данных аналитика по Гамме

Пользователь моего журнала (Опционного аналитика в Excel)  нашел косяк в отображении данных по гамме. Начали разбираться — косяк в данных option.ru. Данные моего аналитика и данные по грекам квика сходятся. Косяк option.ru: в 10 раз отличаются данные по гамме на 1 опцион.

Так что имейте ввиду, кому это принципиально важно

p.s. Разобрались. Гамма берется за шаг цены. На РТС шаг 10 пп, отсюда разница

Статистика Трейдера. Усовершенствование в части американских бирж

Мы добавили три новых вида аналитики.


1. Зависимость результатов от волатильности в акции.
http://webmarketstat.ru/help/357#q_397


Рассчитывается ATR 65 (средняя волатильность за последние 65 дней) сравнивается с
текущей волатильностью. Сделаны градации каждые 25% и результаты в каждой сделке
относятся к той или иной градации. Сразу были обнаружены интересные закономерности.


2. Зависимость результатов от тренда в акции.
http://webmarketstat.ru/help/357#q_398


Рассчитаны МА200 и МА50. Если цена акции выше обоих — тренд вверх, если между
ними — боковик, если ниже обоих — тренд вниз. Все результаты в сделках относятся к
какому либо из этих состояний рынка. Анализируем, в каком рынке получается лучше работать.


3. Зависимость результатов от объема.
http://webmarketstat.ru/help/357#q_399


Рассчитывается средний объем в акции, сравнивается с текущим.


Все показатели высчитываются автоматически при загрузке отчета.


Успеха Вам в поиске закономерностей в


Читать дальше →

Это напоминалка - сегодня у нас в 19.00 клуб H2T на Левшинском

Гость — Виталий Калугин. Вот тут о нем подробно расписано. 

Кстати, опционная конструкция с круглого стола экспирировалась и принесла 25 т.р. (+2,5%) за один день.
Это напоминалка - сегодня у нас в 19.00 клуб H2T на Левшинском

Вот профиль на экспирацию.
Читать дальше →

H2T.online - составление программы

Друзья, у нас с некоторых пор запущена возможность онлайн-собраний H2T.online. Оттуда же можно вести запись для того, чтобы потом ее выкладывать на сайте. Пока в программе только Алексей Анохин. Я же хочу составить интересное расписание с разными ведущими. Предлагаю всем, кто чувствует в себе желание регулярно:

1) делать обзоры рынка
2) показывать свою торговлю в онлайне или разбирать сделки
3) рассказывать о чем-либо и отвечать на вопросы
4) вести любую другую полезную деятельность в эфире

Написать мне на info@h2t.ru, указав тематику, желаемую частоту и длительность выпусков.
Мы поставим вас в
Читать дальше →