Рэнкинг управляющих от МосБиржи

Новость такая — биржа наконец-то запустила анонсированный давным-давно рэнкинг управляющих! Это безусловно сделает наш трейдерский мир более интересным, тут двух мнений быть не может. 

Давайте изучать условия. Анонс новости тут - http://moex.com/n13150
Сам сайт (пока еще пустой) - http://ranking.moex.com/


Выбор прибыльной торговой системы. Часть 3 Критерии отбора.

     В этой статье разберемся, на какие результаты, полученные в результате тестирования торговых систем, стоит обратить внимание, чтобы выбрать систему(ы), которые будут приносить прибыль в будущем.  Проведем очередное небольшое исследование.

Объект исследования.

     Тесты торговых систем более 120 000 шт., полученных в конструкторе торговых систем 3CBot в режиме перебора индикаторов.
Увеличение количества тестов, по сравнению с прошлыми статьями, произошло из-за того, что разработчики добавили новые индикаторы и реализовали совет Александра Горчакова по иному способу расчета индикаторов дневного таймфрейма.
Системы состоят из 1 или 2х индикаторов. В двухиндикаторных системах индикаторы могут быть как одинакового, так и разных таймфреймов.
Количество тестируемых тикеров 32 (акции, фьючерсы, валюта).
Периоды: годы 10-12, 13-15, 16 (6 неполных месяцев).
Таймфреймы: 15 минут, 60 минут, 1 день.
Параметры индикаторов классические.


Читать дальше →

Биржевые брокеры Гонконга возмущены новыми сборами, ограничивающими их прибыль

Биржевые брокеры Гонконга возмущены новыми сборами, ограничивающими их прибыль


Предлагаю вашему вниманию перевод статьи с сайта http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-29/hong-kong-stock-brokers-cry-foul-at-fees-crimping-their-profits


Биржевые брокеры Гонконга возмущены новыми сборами, ограничивающими их прибыль


 


Брокеры в Гонконге шокированы недавним решением властей ввести для них сборы, значительно превышающие аналогичные в других странах региона, они жалуются, что правила Национальной Фондовой Биржи не просто устаревшие и запутанные, но они просто лишают их прибыли.


Крупный финансовый холдинг Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd., образованный в 2000 году путём объединения компаний Гонконгской фондовой биржи, Гонконгской фьючерсной биржи (Hong Kong Futures Exchange) и Hong Kong Securities Clearing Company (финансовые услуги), как и другие фондовые биржи в других уголках мира, взимает комиссию за заключение сделок. На первый взгляд, это мизерная сумма: 0,002 процента от цены транзакции. Но она в принципе не может


Читать дальше →

Торгуем Чикаго (CME). Палладиевые ощущения и как я облажался.

Всем привет!

Впервые в жизни торганул палладием (РА). Долго примерялся к контракту, все смотрел, считал, прикидывал и снова смотрел...
Основания входа для меня стандартные — анализ тренда, объемов и

Торгуем Чикаго (CME). Палладиевые ощущения и как я облажался.

дивер на индексе силы, Стохастик, приход цены в обл. поддержки после преобразования дивера в двойной, уровни, разворотная конфигурация на младших ТФ, нижняя граница канала и т. д. и т. п., в общем рутина.

Закрывался на 550,00, потом на отбое от 62-ой Фибы, совпавшим с ретестом пробитой линии тренда, еще лонганул...

Определение целей тоже стандартно — пробитая ЛП, ставшая ЛС, ее пересечение с обл. сопротивления и 38-ой Фибой, совпавшей с верхней границей расширения канала, опять же объемы… т. е. все как всегда.
Единственное что — более тщательно чем обычно отслеживал Сантимент.

Что хочу отметить… какое то двоякое чувство сложилось. Вроде контракт как контракт, ничего особенного, но какой то он… ну не знаю… нервный что ли… дерганный какой то.
Даже не пойму — понравилось или
Читать дальше →

Куда ушли крупные принты с фьючерса SBRF-9.16?

Всем привет. Суть в следующем. На прошлом фьюче за день пролетало очень много принтов, именно крупных «стопок». На 9.16 дай небушко 3 стопки да пролетит особо крупных. Под круными я имею в виду от 1600 фьючей. С чем связанно? Практический опыт небольшой, возможно о того что фьюч «свежий»? Разгонится ещё… Или же это от того что фьюч стал тонким? Благодарю!

Торгуем Чикаго (CME). Внимание!

Уважаемые коллеги, торгующие на СМЕ!

В связи с референдумом в Англии 23.06.2016 г. маржинальные требования могут вырасти до 200% по каждому контракту, поскольку высока вероятность аномальной волатильности, расширение спрэда до нескольких процентных пунктов, образования внутридневных аномальных ГЭП или отсутствием ликвидности как таковой.

Повышенные маржинальные требования сохранятся до 7:00 CST пятницы 24.06.2016.

Будьте внимательны к открытым позициям и достаточности залоговых средств на ДЕПО.

Повышенные маржинальные требования могут сохраниться на выходные 25-26 июня, в зависимости от реакции рынка на итоги голосования.

Маржинальные ставки могут подвергаться пересмотру в сторону увеличения в зависимости от текущих рыночных условий.

Следите за уведомлениями биржи и своих брокеров!
Читать дальше →

Транзак коннектор

Скажите кто пишет используя транзак коннектор. 
По АТФ было описание.Хоть что то можно было понять и сделать самому.С транзак  коннектором ну совсем ничего не понятно.
www.finam.ru/howtotrade/tconnector/

Индийский регулятор планирует усложнить жизнь компаниям, занимающимся высокочастотной торговлей

Индийский регулятор планирует усложнить жизнь компаниям, занимающимся высокочастотной торговлей


Предлагаю вашему вниманию перевод статьи с сайта http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-25/india-plans-rules-to-hobble-high-speed-trading-firms-advantage
Индийский регулятор планирует усложнить жизнь компаниям, занимающимся высокочастотной торговлей


 


В рамках мер, направленных на усиление контроля над автоматизированной торговлей, орган регулирования торговли Индии планирует увеличить штрафы для высокоскоростных трейдеров, буквально заполонивших биржу своими заявками, которые  не приводят к заключению реальных сделок.


Индийский Совет по ценным бумагам и биржам, или SEBI, также рассматривает возможность введения ограничения скорости транзакций на доли секунды для сверхбыстрых стратегий и минимального времени ожидания для задержки появления заявок в системе, чтобы все участники видели изменения рынка с одинаковой скоростью, заявил глава компании U. K. Sinha в Мумбаи в среду.


Эти предложения появились на фоне растущего хора голосов,


Читать дальше →

Торгуем Чикаго (CME). Торговля без индикаторов - небольшой, но практический совет.

И снова здравствуйте!

Воскресенье, вечер, скука. Решил поделиться одной торговой методой.
Освоил ее очень давно и даже построил на ее основе торговую систему. Метода проста как сатиновые трусы, но требует такого же внимания как и указанный предмет гардероба — не надеть бы задом на перед, а то и вовсе наизнанку.

Метода заключается в безиндикаторной торговле. Т. е. чистый график и все. Иногда можно добавить верикальные объемы, но в большинстве случаев и они лишние.

Все начинается со свечек или баров — кто как привык. Поскольку каждая свеча это объемы. Владеющим свечным анализом и/или приверженцам VSA эта метода может служить одним из фильтров от ошибочного входа или раннего/позднего выхода.

Для остальных — торговая метода, позволяющая оценить рынок и заработать.

Итак приступим… рассматриваю пример крайнего трейда по GC на одном из счетов.

Поскольку я стараюсь страховаться от всего чего только можно, то как обычно начинаю с графика D, хотя и знаю, что тренд, точнее тенденция,
Читать дальше →

Торгуем Чикаго (CME). Обо всем понемногу.

Привет, инвесторы и спекулянты!

Закончилась очередная неделя. Из череды таких же, она стала необычайно хлебной как в прямом, так и в переносном смысле. Итак...

В четверг закрыт шорт по пшенице, а это хлеб.

Торгуем Чикаго (CME). Обо всем понемногу.

Имеющий глазки, да увидит...
А в пятницу я 1 контракт купил. Пусть «повисит»… Думаю неплохо «отвисит»...

Кстати...


… АНОНС для начинающих трейдеров!...


Тот, кто ответит более подробно и полно на вопросы (не менее 5-ти технических причин и чонить из фундамента; лучший ответ выбираем в ближайшие пн.-пт.):

— основания открытия ZW-шорта?
— основания его закрытия?
— на каком (каких) уровнях могли быть обоснованые отливки и чем они обоснованы?
— основания для открытия покупок в пятницу?
— уровень последнего лонг-таргета или куда по-вашему может прийти цена и почему?

сможет поторговать со мной вместе в течении недели.

Выглядеть это будет так — ежедневная рассылка с точками входа/выхода, уровнем стопа и TS, уровень таргета(ов) и детальное их пояснение.
В случае
Читать дальше →

Результаты прошедшей недели (ES, CL,GC) И почему пока стоит забыть про S&P 500

Добрый день, коллега(и)! (Надеюсь тут есть еще люди кроме Дмитрия Северова)))

В прошлый вторник выкладывал свой обзор (http://www.h2t.ru/blog/8182.html) по фьючерсам и как обычно для себя в выходные провожу анализ что требуется корректировки а что стоит добавить на следующую неделю.

Общий экономический фон:
ТУХЛЯК! ))) или более культурными словами сказать застой. Неделя выдалась крайне волантильная практически по всем основным фьючерсам а четверг был исключительный день которого не было за последний год точно.
О том что ФРС не подняла ставку, убили депутата парламента Великобретании (могут вроде как референдум по выходу перенести на неопределенное время), ЕЦБ и Япония все эти события и их результаты создали у меня впечатления что они уже сами не разбираются в своих экономиках и что нужно делать чтобы повысить их эффективность и привести к какому либо росту. Другими словами стараются, но не эффективно что бы все пошло вверх и вроде как не плохо что бы все пошло вниз. 
Все
Читать дальше →
  • хорошо
    +3
    плохо

Бектестинг на истории

  • написал: MPG
  • 567
Всем привет, 

Столкнулись с проблемой бектстинга на истории, при достаточно большой частоте обновления цен (мы играем на тиках, из которых сами рисуем свечки), есть потеря данных из-за того, что мы торгуем через брокера, а не напрямую через биржу, видимо, тики теряются из-за сетевых проблем, еще чего-то. 

Вопрос, как обычно решаются такие проблемы, понятно, что в идеале взять историю, агрерированную с нескольких брокеров и отапроксимированную, но вопрос где её взять?

Как обычно решаются проблемы с историей/данными, которые дает брокер?

Торгуем CME: анализ сектора агрокультуры

Начало лета для ряда крупных инвестиционных фондов и агропромышленных компаний означает одно – конец посевов зерновых. Исходя из этого предлагаю рассмотреть ведущие активы аграрного рынка, который торгуется на Чикагской товарной бирже (CME).


Общая картина:

 За последний месяц стоимость таких активов, как пшеница (+3.68%), кукуруза (+10.08%), соевые бобы (+10.63%), кофе (+3.30%), какао бобы (+7.01%) и сахар (+16.19%) продемонстрировали глобальный рост (рис.1). Рост агрокультурного сектора вызван оптимистичными отчетами от USDA, в котором департамент отнес состояние посевов к «отличным», нежели в прошедших лет. К тому же, по метеосводкам на весь июнь в северной и южной части Америки ожидается благоприятная погода для аграрного сектора.
Торгуем CME: анализ сектора агрокультуры


Рис.1. Рост стоимости аграрных активов с мая по июнь


Разберем более подробно.


Пшеница (+3.68%)


По состоянию на 12 июня, согласно отчету USDA, состояние пшеницы с пометкой


Читать дальше →