Косяк в отображении данных аналитика по Гамме

Пользователь моего журнала (Опционного аналитика в Excel)  нашел косяк в отображении данных по гамме. Начали разбираться — косяк в данных option.ru. Данные моего аналитика и данные по грекам квика сходятся. Косяк option.ru: в 10 раз отличаются данные по гамме на 1 опцион.

Так что имейте ввиду, кому это принципиально важно

p.s. Разобрались. Гамма берется за шаг цены. На РТС шаг 10 пп, отсюда разница

Статистика Трейдера. Усовершенствование в части американских бирж

Мы добавили три новых вида аналитики.


1. Зависимость результатов от волатильности в акции.
http://webmarketstat.ru/help/357#q_397


Рассчитывается ATR 65 (средняя волатильность за последние 65 дней) сравнивается с
текущей волатильностью. Сделаны градации каждые 25% и результаты в каждой сделке
относятся к той или иной градации. Сразу были обнаружены интересные закономерности.


2. Зависимость результатов от тренда в акции.
http://webmarketstat.ru/help/357#q_398


Рассчитаны МА200 и МА50. Если цена акции выше обоих — тренд вверх, если между
ними — боковик, если ниже обоих — тренд вниз. Все результаты в сделках относятся к
какому либо из этих состояний рынка. Анализируем, в каком рынке получается лучше работать.


3. Зависимость результатов от объема.
http://webmarketstat.ru/help/357#q_399


Рассчитывается средний объем в акции, сравнивается с текущим.


Все показатели высчитываются автоматически при загрузке отчета.


Успеха Вам в поиске закономерностей в


Читать дальше →

Это напоминалка - сегодня у нас в 19.00 клуб H2T на Левшинском

Гость — Виталий Калугин. Вот тут о нем подробно расписано. 

Кстати, опционная конструкция с круглого стола экспирировалась и принесла 25 т.р. (+2,5%) за один день.
Это напоминалка - сегодня у нас в 19.00 клуб H2T на Левшинском

Вот профиль на экспирацию.
Читать дальше →

H2T.online - составление программы

Друзья, у нас с некоторых пор запущена возможность онлайн-собраний H2T.online. Оттуда же можно вести запись для того, чтобы потом ее выкладывать на сайте. Пока в программе только Алексей Анохин. Я же хочу составить интересное расписание с разными ведущими. Предлагаю всем, кто чувствует в себе желание регулярно:

1) делать обзоры рынка
2) показывать свою торговлю в онлайне или разбирать сделки
3) рассказывать о чем-либо и отвечать на вопросы
4) вести любую другую полезную деятельность в эфире

Написать мне на info@h2t.ru, указав тематику, желаемую частоту и длительность выпусков.
Мы поставим вас в
Читать дальше →

Торговля временем.

Друзья. Часто можно услышать такую мысль, мол надо покупать опционы… это более безопасно, риски ограничены. А продавать очень опасно и почти безумно.
Но давайте немножко порассуждаем. Что такое опцион? Это по сути страховка.
Как часто вам приходилось слышать, что страховая компания разорилась?… это редкость.
Наоборот, продавцы страховки получают значительную прибыль. Да почуть-чуть, по зернешку… но набегает много.
Утверждается, что продавцы опционов «клюют по зернушку, как курочка, а наваливают, как слон»… мол случается 11 сентября и ты(продавец) должен брокеру больше, чем у тебя было на счете. Т.е основной риск это большое и резкое движение цены.
Вот хочу спросить продавцов, как вы боретесь с этим основным риском?
Какие существую способы защиты… расскажите, поделитесь, если такие тут есть.

p.s.  Я вот тут подумал, а ведь торговля опционами это и есть торговля временем, что скажите?



Читать дальше →

Ищется форекс-трейдер, желающий попасть в телевизор

Друзья! Позвонили только что с телевидения, срочно нужен человек, который успешно торгует на Форекс (именно через дилинговые центры), и живет в Москве. Хотят приехать к нему домой и снять его для программы «Фанимани» на Москва24, насколько я понял. 

Есть желающие попасть в телевизор?) Пишите в комментах контакты.

Моя позиция с круглого стола 14/10

С прошлого круглого стола у нас была такая позиция, где снизу ниже 85 по РТС у нас начинает расти прибыль, а сверху прибыль, но всего +1%. 
Выглядело это так: 
Моя позиция с круглого стола 14/10

От +1% нам ни тепло, ни холодно, а завтра уже экспирация. Мы жертвуем этот +1% на покупку 30 путов 85х по 250 пп. (сейчас они стоят еще дешевле). Мы купили 30 путов, но при падении ниже 85 к экспирации у нас будет очень резко нарастать прибыль, при том что сверху у нас тоже прибыль, но правда всего +0,0008%. Что мы получаем:
Моя позиция с круглого стола 14/10

Моя позиция с круглого стола 14/10

Мы видим, что при даже небольшом падении прибыль будет наростать колоссально, ведь в данной позиции у нас риска нет совсем, а вот аналогия с фьючерсным плечем у нас как бы 5я. Представляете?! Риска нет (даже прибыль +0,0008%), а мы стоим в шорт с 5м плечем)
Читать дальше →

Время начала онлайн-встречи сдвинуто на тридцать минут

Обратите внимание: "Круглый стол трейдеров H2T " сегодня стартует не в 19.30, а в 19.00 (на полчаса раньше). Ильи Коровина сегодня не будет, в программе я и Алексей Анохин.