Торгуем Чикаго (CME). И снова ES.

Привет, сообщество!

Наверное надоело про S&P, но понять меня можно — в позе стою, а потому хотелось бы знать ваше мнение на сей дивный актив, поскольку одна голова хорошо, но чем больше их, тем лучше.

Прошли выходные и перед открытием недели, по давней привычке смотрю вечерком на графики. И вот что вижу:

Торгуем Чикаго (CME). И снова ES.

Напрягают дивера, точнее время их формирования. По конфигурации свечек и уровням, а тут еще MACD «в помощь», несложно понять, что объемы не расторгованы. И линии трендовые… не я один рисую,… а в их области лимитники, т. е. снова уровни, объемы. А раз так, высока вероятность возврата к отмеченным тр-кам, обозначающим обл. сопротивления. Это как будто не плохо — есть повод долить, но… так же высока вероятность краткосрочного флэт на сопротивлении и с заносом цены вверх, либо без такового, продолжение падения.

Вот такие сомнения посетили на ночь глядя. Теперь встает вопрос — увеличивать позу или нет? Признаюсь, что прошлая неделя в ES уж слишком много времени и сил отняла.
Читать дальше →

Доверительное управление - промежуточные результаты проекта

Последнее время у нас на сайте много обсуждается доверительное управление. Хотел и я сказать пару слов по поводу промежуточных результатов нашего проекта по доверительному управлению, который, как вы помните, мы начали с начала сентября прошлого года. 

Итог такой — промежуточные результаты мною сейчас оцениваются как неудовлетворительные, и сейчас мы находимся в поиске новой концепции.

Основные причины:

Первая и самая главная — понимание, что устойчивый бизнес с текущей конфигурацией пока не выходит: слишком много рисков по отношению к потенциальной прибыли. Риски организационно-правовые, о которых здесь много писали, риски рыночные, инфраструктурные, человеческие. При этом, чтобы получать более-менее достойный доход, который был бы адекватен затраченному времени, нужно привлечь в управление гораздо более существенные суммы, чем те, которыми мы оперируем в рамках проекта. Попытки сделать больший доход на меньших деньгах ведут к увеличению рисков, что нормально работает на
Читать дальше →
  • хорошо
    +7
    плохо

Использование профиля объема на TradingView

Для тех, кому интересно. В принципе обычно и без индикаторов видно, где основные объемы, но возможно кому-то индикаторы помогут, с ними более наглядно и формализовано.


Golia-R и Your Trade Choice попадают в Черный список КРОУФР

Уважаемые коллеги!



Мы получили достаточное количество обращений от клиентов компании Golia-R на нашем форуме для внесения компании в Черный список. «Доверительное управление на финансовом рынке» было лишь прикрытием корыстных целей мошеннической организации. Люди вносили средства и обратно получить уже не могли, особенно после размещения на сайте информации о гибели директора.


Вторая компания Your Trade Choice действует менее агрессивно на новичков мало знакомых с финансовыми рынками. Основа обогащения – торговля на счетах клиентов сотрудниками компании, строгие торговые рекомендации и введение счета в глубокую просадку. Далее следовало либо пополнение от клиента, либо зачисление кредита для поддержания маржинального обеспечения с последующим погашением. При этом в случае успеха торгов все заявки на вывод средств игнорировались, а последующая торговля «сливала» счет.


Внутреннее рассмотрение претензий к не участникам КРОУФР продолжается! Мы


Читать дальше →

Как Банк Траст кинул 2000 клиентов через кредитные ноты на 20 млрд. руб.

Вот тут подробнее:
money.rbc.ru/news/57167fef9a7947f8b416eb34?from=typeindex%2Fopinion


Купил кредитные ноты — тогда мы идем к Вам ((

Говорила мне мама — носи ноты, а то будешь носить рояли...


Торгуем Чикаго (CME). ES.

Народ, приветствую!

С понедельника борюсь с ES, постик накнопал по этому поводу, апдейтил его прилежно… кому интересно, он тут. Поиздевались мы друг над другом вволю. Я в шорт, он вниз, я тралю, он вверх. Лося мне, гад, прицепил даже. Но в целом… счет 7:1 в мою пользу… :-)
И вот сегодня… исполнилась мечта идиота, ES припал… и думается, что это лишь начало. Первая цель видится 2075,00 ..., а дальше...

Торгуем Чикаго (CME). ES.

Зигзаг на картинке… думаю… так он падать станет,… либо что то похожее изобразит.
А вы что думаете, товарищи фьчерсоторговцы?

Динамика сахара в 2016 году

Восстановление товарно-сырьевого рынка продолжается и пока на глобальном рынке ситуация вовсе неопределенная и вызывает повышенную волатильность, а ряд активов из сырьевой корзины продолжают демонстрировать максимальные значения.  


К числу лидеров относится и сахар. С начала 2016 года мы видим рост более чем 13%. Стремительное увеличение сопровождается снижением стоимости актива, но это явление можно рассматривать как коррекцию от максимального уровня. В целом ситуация на рынке сырья играет на руку стоимости сахарной культуры. Предлагаю рассмотреть почему:


  • Основным фактором роста стоимости сахара является количество сбора урожая. С данным показателем у сахара наблюдаются явные проблемы. Согласно обнародованному отчету WASDE, производство сахара на территории США в текущем году сократится примерено на 32 тыс. тон (35.5 коротких тон = 35.5*0.9). Причиной этого негатива стал длительный Эль-Ниньо, который значительно сократил урожай сахара в Таиланде, Индии и Китае. Еще

Читать дальше →

МОК2016. Алексей Каленкович и его сервис Liquid.pro

Почему-то любопытнейшая работа обходится без внимания:



Лично попробовал- действительно торгуются опционы с нулевой ликвидностью

Торгуем Чикаго (CME). ES.

Приветствую, коллеги!

Привиделось мне, что можно «ничоссе» торгануть Е-мини.
Такая вот картиночка нарисовалась на D:

Торгуем Чикаго (CME). ES.

Отмеченная область = сопротивление. Можно смотреть объемы, ленту, еще всяку-разну ботву, но вполне достаточно увидеть дивера и пораскинуть мозгами. И вот что я получил, пораскинув ими:

шорт 4 лота от 2071,00, 1-й таргет ( — 2 лота) = 2068,50.
Второй ( — 1 лот) = 1029,75
Close = 2006,75 (сиреневый пунктир).
Стоп пока на 2074,50. Если цена двинет выше, добор позы в указанной области, стоп соответственно двигается выше нее.
Ну вот, как то так,… посмотрим что выйдет… и тралить, тралить...

P. S.… пока писаниной занимался, 1-й таргет исполнен, что радует (… это первый результат ракидывания мозгом  :-)...).
Осталось 2 лотика прикрыть, но это позже,… гораздо позже… стоп пока на месте, переносить рановато,… будем подождать...

P. P. S.… если цена уйдет веврх и предется тащить стоп выше и его, перенесннный, выбьет, кину сюда ап-дату с величиной убытка и
Читать дальше →

Продажа волатильности: с какими контрактами лучше работать, ближними или дальними?.

               Когда я был  молодым и зеленым и только начинал баловаться продажей опционов, я естественно, интенсивно изучал весь имеющийся материал  по теме и очень верил всяким теоретическим выкладкам и абстрактным расчетам.


              Однажды мне на глаза попался интересный график изменения стоимости дальних опционов вне денег в зависимости от времени до экспирации. Вы, наверняка, тоже встречали этот график – где, в отличии от опционов АТМ, временная стоимость сначала быстро падает, а ближе к экспирации, наоборот,  резко замедляет скорость падения. Так это же Грааль,  воскликнул я  — продавай себе 2-3 — месячные опционы подальше от денег, через пару недель -месяц забирай прибыль, да открывайся в следующем трехмесячном контракте. Почти никакого риска – ведь продаешь очень далеко от центра, стоимость быстро падает – красота!


Читать дальше →