Пятница 11.12 с 17-00 до 18-00 "Торгуем на Америке" с Евгением H2t.

Пятница 11.12 с 17-00 до 18-00 Торгуем на Америке с Евгением H2t.

Всем привет!
Всех интересующихся и торгующих на американском фондовом рынке приглашаю в Онлайнчат H2t  в пятницу 11.12 с 17 до 18  по ссылке www.h2t.ru/academy/online/  

О чём поговорим в этот раз:

Читать дальше →

Возможно ли управление профилем в Бычьем колл спрэде?

Возможно ли управление профилем в Бычьем колл спрэде?

Можно ли поднять планку прибыльности в спрэде при достижении ценой точки В внесением каких-то изменений в торгуемых опционах? Для увеличения горизонта прибыльности при сохраняющейся тенденции в базовом активе.

Путем введения каких-то дополнительных опционов или сменой страйка у одного из инструментов. Или просто фиксить текущий, так как плановая цель достигнута и открывать новый?
Желательно чтобы профиль стратегии сохранялся.

Предсказуем ли рынок.

Детально расписывать не буду. Кому интересно читаем книгу Э. Петерс  "Фрактальный анализ финансовых рынков". В ней описывается показатель Херста на основании которого можно сделать вывод о предсказуемости рынка. Есть аналогичный показатель Индекс вариации. Интерпретируются оба показателя одинаково. Если значение около 0.5, рынок случаен. Если значение больше 0.5, рынок предсказуем. Если меньше, закономерность есть, но она слишком часто меняется. Давайте посмотрим на график Газпрома 1 час.
Предсказуем ли рынок.


Как видем значение индекса близко к 1, что говорит о предсказуемости рынка. Но остается вопрос как его предсказать. Пологаю можно попробовать нейронный сети с глубоким обучением. Но у меня пока руки до этого не дошли.
Индикатор для Метатрэйдер 5 https://www.mql5.com/ru/code/463

Читать дальше →

Круглый стол трейдеров H2T сегодня в 19.30

Открыта регистрация (немного запоздало, но лучше поздно, чем никогда). Регистрируемся по ссылке http://www.h2t.ru/academy/event/15

Моей программы «Риск-менеджмент для трейдера» сегодня не будет, к сожалению, нет времени.



Оптимизация отображения Option.ru

Оптимизация отображения Option.ruМеня с самого начала напрягало то что в опционном аналитике поля позиции малюсенькие по высоте и ограничены по количеству видимых позиций. Приходилось прокручивать строки чтобы найти нужную. Считаю это просчет дизайнера. Если позиция не из 3-4 строк, это не удобно. И я эту проблему решил для себя просто и элегантно. Делюсь и с вами. 
Нам понадобится: 
  • Плагин Stylish для Google Chrome, который скачивается в магазине расширений
  • Новый стиль для таблички. Нажимаем на иконке плагина, выбираем «Добавить стиль для...», когда находимся в окошке аналитика, вводим название стиля и вводим сам код в текстовое поле стиля, сохраняем, обновляем страничку:

.patable tr td div {
height: auto !important;
}



UPD. В комментариях более простое, но не очевидное решение.

Кстати, желтые строчки выделяют страйки ATM. Если бы я был разработчиком, то выделял бы те позиции, которые не равны нулю на текущий момент по сумме в таблице. Жаль что разработчики на мои
Читать дальше →

Перенести ли "Опционы для чайников" на 19:30 по мск на вторник?

Последнее время очень много вопросов и пожеланий на тему переноса моей передачи на вечернее время (на 19:30) по мск. Голосуем ;)

Вопросы дилетанта

Это — копия темы, созданной на форуме ммвб. Ответов не последовало, поэтому я обращаюсь к вам.
Боюсь, что мои вопросы довольно простые и поверхностные, но мне сейчас крайне важно получить на них ответ.
Их много, поэтому я не могу написать всё сразу, поэтому я буду задавать новые вопросы далее по теме, если правила форума, конечно, такое позволяют.
Но первый вопрос таков:
Что делать, если встал в тупик? Купив несколько самых популярных книг и почитав еще столько же в электронном формате, я понял, что в них везде разжёвывают одно и то же. Одни и те же тезисы, разжёванные на 300-400 страниц и разными авторами. Эта информация мало пригодна на практике, кому нужны формулы скользящих средних и осцилляторов? Это полезно для общего развития, я считаю, но во время реальной торговли о таких вещах не задумываешься. А вот найдя один небольшой сайт, где каждая статья состояла не более, чем из 1000 знаков, я за пару дней довольно глубоко копнул в направлении понимания срочного рынка. Но там
Читать дальше →

Доверительное управление. Результаты в ноябре 2015 года

         
          Здравствуйте!

         Доверительное управление в ноябре принесло доходность +2.56%.  В последнее время мы видим довольно сложный рынок: “пила” с множеством ложных импульсов практически не оставляет возможности наращивать доходность.
Доверительное управление. Результаты в ноябре 2015 года

               С начала года доходность портфеля составила +55.94%. С момента запуска в январе 2013 года доходность составила +227.25%. 
Доверительное управление. Результаты в ноябре 2015 года

                    На текущий момент в состав портфеля входит около 15 алгоритмов на 3 самых ликвидных российских фьючерсах (Ri, Si ,Sr). Состав портфеля регулярно дополняется, в зависимости от ситуации в ручном режиме происходит динамическая переаллокация лимитов на отдельные группы стратегий. Все вышеуказанные результаты подтверждены отчетами
Читать дальше →

Непонятный расчет в редакторе стратегий в QUIK

  • написал: az
  • 1134

Доброго всем.
Обнаружил несоответствие работы опционных расчетов в option.ru и QUIК (меню «создать стратегию»). Подозрение вызывает именно вариант с QUIK. Просьба помочь разобраться!


Итак, продажа январского оциона put со страйком 75000 по цене 2050. Текущая цена базового актива = 81000.

Теперь я хочу узнать сколько будет приносить позиция в конце срока действия опциона при цене базового актива = 75000. Вот на картинке все показано.


Непонятный расчет в редакторе стратегий в QUIK

Что меня смущает?
По идее, к экспирации моя прибыль составит ровно полученную премию (2050), так как внутренняя и временная стоимости опциона будут равны 0. Так? Почему же QUIk нарисовал голубую вертикальную линию на 1590. То есть куда-то делись еще 460 п. Почему так? Может это какие-то комиссии или еще что-то неучтенное. 
Спасибо.


Читать дальше →

Как Ворончихин сливает деньги инвесторов?

Итак, с момента начала публичной торговли на сайте comon.ru прошло ровно 2 года. За этот период доходность портфеля торговых роботов составила 143,4%. Продолжительность трек-рекорда приличная, можно делать уже определенные выводы. Кто желает, можно подписаться на сигналы и бесплатно мониторить там сделки.

Однако, ноябрь этого года выдался убыточным, результат -1,4%. На счетах инвесторов похожая ситуация. Всему виной боковик и низкая волатильность на рынке. Помимо этого были некоторые технические проблемы, сломался ноутбук, на котором велась торговля в Тслабе, что также ухудшило результаты. Радует только то, что уже в первые дни декабря рынок оживился и удалось выйти из просадки.

Как Ворончихин сливает деньги инвесторов?

Подробнее...
Читать дальше →

Конференция ProValue

Конференция ProValueДрузья!
В понедельник, 7 декабря, стартует глобальная двух-недельная онлайн конференция профессиональных трейдеров и инвесторов. ProValue Conference — уникальное событие, где Вы познакомитесь с современными тенденциями финансовых рынков, получите новые знания и сможете перенять опыт лучших представителей индустрии.
Я буду выступать в первый день,7-го в 20-30 со своей «Торговлей Временем», которую вы уже не раз видели и слышали. Но зато кроме меня там будет еще 19 спикеров с различными докладами об инвестициях от акций до недвижимости.Многие спикеры весьма именитые.Рекомендую)

Ниже официальный пригласильный текст :

Приглашаем Вас принять участие в масштабном финансовом событии декабря — онлайн конференции для инвесторов и финансовых трейдеров ProValue Conference!


На протяжении двух недель с Вами будут делиться знаниями и опытом лучшие представители финансовой индустрии СНГ и США. Недвижимость, Продвинутые опционные стратегии, вэлью инвестирование, финансовое планирование,


Читать дальше →