Ждем вердикт ФРС

Ждем вердикт ФРС

Цены на нефть потеряли на прошлой неделе больше 8%. Марка Брент опустилась в цене с 57$  ниже 52$ за баррель. Причиной такого снижения стали данные от Минэнерго США, которые показали рост запасов 8-ую неделю подряд. Кроме того масло в огонь добавил в пятницу министр нефти Саудовской Аравии, который сказал, что они недовольны исполнения Венского договора по сокращению добычи и не планирует продлевать ее на отавшиюся часть года. На этой недели котировки нефти марки брент могут упасть к 50$ если в среду отчет минэнерго покажет очередной рост запасов в США.


На этой неделе весь финансовый мир ждет заседание ФРС США, которое начнется во вторник 14 марта и закончится в среду 15 марта, после чего в 21:00 федрезерв объявит свое решение рынку. На данный момент рынок закладывает почти 90% повышение ставки федрезервом 15 марта до 1%. Я в  этом не сомневаюсь и буду ждать на этой неделе рост доллара США к таким валютам, как евро, фунт, канадский доллар, а также падения золота ниже


Читать дальше →

нефть

Загадка на нефтяном рынке разгадана… как и предполагалось быки оказались баранами!


  


     Скорость и глубина снижения оказалась выше всех ожиданий, кто смог высидеть поздравляю. Но что же дальше?


 


      Немного о фоне.


  … совсем немного остается к встрече участников «бычьего заговора» в Вене, 25 марта будет решаться вопрос о продлении\не продлении пакта. Тем временем в США обнаружено крупнейшее месторождение, а именно на Аляске. А отчет EIA и уверенный рост буровых говорит об устойчивом тренде роста добычи за океаном. Ответной реакцией  участникам пакта, пока ничего не остается, кроме дисконта на свой товар. Увидим приближенную к реальности картину уже 14 марта, после ежемесячного отчета ОПЕК. Ну а пока статистика по США:  запасы нефти бьют рекорды, при том, что добыча растет уже 6 неделю подряд и сейчас составляет 9088 млн.бар\сутки. Потребление топчется возле минимумом трех лет, уже


Читать дальше →

Результаты управления в феврале 2017 года

Февраль был самым коротким торговым месяцем, к тому же наложились и праздники. Валютная пара рубль/доллар по большей части укреплялась, показывая неплохие внутридневные колебания, индекс РТС закрыл месяц в умеренно негативном ключе. С начала года мы разделили управление на 3 направления: “Фьючерсы” (преимущественно направленная торговля на RI, SI, SR), “Опционы” (стратегии продажи дальних краев и календарные спрэды) и “Акции” (алготрейдинг + отыгрывание идей во 2-3 эшелонах). Подробная информация по стратегиям и результаты выложены у нас на сайте. Результаты у всех стратегий оказались в рамках ожиданий. Портфель «Фьючерсы» показал прирост на +3.98%. С начала работы в 2013 году доходность составила +227.01%. Рынок начал выходить из «спячки», вполне возможно сейчас мы видим очередную смену рыночной фазы на более «живую».

Результаты управления в феврале 2017 года


Портфель «Опционы» по итогам февраля показал результат +2.86%, с момента старта доходность
Читать дальше →

Еще одно эссе-размышление о том, где лучше жить (трейдеру и не только)

Когда-то, в 2014 году я написал эссе о недвижимости. Там перечислил основные тезисы: жилье будет дешеветь, жилье это плохая инвестиция сейчас и будет еще более плохой в будущем, московское жилье переоценено. Прошло три года, и эти тезисы верны и сейчас. 

Что изменилось? Я начал больше ощущать влияние экологии на качество жизни, и сделал для себя главный вывод — идеальное место для проживания не должно быть в мегаполисе .

В мегаполис нужно приезжать, например, каждый месяц и проводить в нем неделю-полторы или около того. И этого будет вполне достаточно, чтобы установить/поддержать личный контакт со всеми, с кем хочешь этого сделать. Я сейчас живу в центре Москвы, но мое время на встречи с кем-то измеряется десятками часов в месяц, это совсем немного. В основном время проводится либо дома, либо за компьютером в офисе.
Подозреваю, что из-за московской экологии моя продуктивность намного меньше, чем могла бы быть. И это очень важный фактор!

Критерии

Итак, если не в мегаполисе — то где? Хорошее место должно обладать рядом характеристик:


Читать дальше →

Модельный портфель Smart Value в феврале

У меня для вас отличные новости. Наш скрипт превосходно работает в 2017 году. Бычий рынок продолжается практически повсюду. 


Прибыль по нашей последней позиции — Global X Uranium Fund (NYSE: URA) составляет 14% за один месяц.


Но уран не единственный показал такую высокую доходность. First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (Nasdaq: FEMS) вырос на 11% с нашего предыдущего выпуска. Одиннадцать из наших четырнадцати позиций выросли за последний месяц.


Как говорится, если оно работает, не трогай. Все наши позиции модельного портфеля остаются рекомендациями на покупку.


Я надеюсь, что мы находимся в начале так называемой «оттепели». После периода проблем и неуверенности многие активы растут. В такие моменты мы хотим быть в рынке, хотим, чтобы наши деньги работали.


Поэтому в этом месяце мы добавляем в портфель две новые идеи:


  • TWO — доходную инвестицию, которая платит дивиденды в размере 11%, и
  • KBA — спекулятивное вложение, которое может принести

Читать дальше →

Газпром, хорошее время для покупки. Доходность 18,5%.

По заявлению Совета Директоров от 01.03 «Учитывая текущие условия, инвестиционные потребности компании, в том числе международные проектные обязательства, а также уровень долговой нагрузки Общества, Правлением ПАО «Газпром» планируется предложить Совету директоров при формировании рекомендации по дивидендам за 2016 год сохранить размер дивидендов за 2016 год на уже достигнутом компанией уровне, в размере 186,8 млрд руб. (7 руб. 89 коп. на акцию).» можно сделать предположение с высокой вероятностью что дивиденд ниже этой суммы за 2016 год не будет,  а это с текущего момента при стоимости акций 129,5  до момента получения дивиденда доходность около  18,5%. Так же с примитивно-фундаментальной точки зрения выручка (revenue) компании не будет за 2016 год ниже чем в 2015, т.к. уже за 9 меясяцев составила 4,3 трлн.руб, что составляет выручку за весь 2015.
Газпром, хорошее время для покупки. Доходность 18,5%.
Вялая динамика
Читать дальше →

"Монеты, недвижимость и финансовые рынки" - VIP мастер-класс в Красной Поляне с Ильей Коровиным

— Внимание! Даты мероприятия изменены на 14-16 апреля -

Всем привет, друзья!

Мы решили в виде эксперимента провести первое оффлайн мероприятие с Ильей Коровиным, с упором на неформальный формат общения. Хотим провести его в отеле Golden Tulip Rosa Khutor, 4*  в Красной Поляне. Хороший отель, спа, рядом склоны — обстановка что надо.

Временные рамки — уикенд, 14-16 апреля. Заезд в пятницу, выезд в воскресенье. Чтобы можно было отдохнуть, и вместе с тем получить знания и завести неформальные знакомства.

Монеты, недвижимость и финансовые рынки - VIP мастер-класс в Красной Поляне с Ильей Коровиным

Планируем собрать около 15-ти человек на это мероприятие. Детали и стоимость по этой ссылке — http://www.h2t.ru/academy/event/45 
Программа в процессе возможно будет расширена другими мероприятиями и другими спикерам. Но если вам интересно, записываться можно и нужно уже
Читать дальше →

Недельное отклонение цены по Ri. Статистика за 5 лет.

Возможно это кому-то будет полезно. Сделал небольшое исследование для себя.
За основу мной были взяты котировки фьючерса на индекс РТС с Финама. Почти наверняка есть погрешность, поскольку данные по фьючу склеены за 5 с небольшим лет и отклонение считалось от седьмого дня, относительно первого, а не каждый четверг, также за основы взял только цены открытия дня.
Начало выборки 3 января 2012, конец — 22 февраля 2017 года, т.е. ровно 185 недель или 1295 рабочих дней, если брать по количеству дней.
Суть исследования: понять какое максимальное недельное отклонение было у Ри за последние 5 лет (были данные только за 5 лет). Именно НЕДЕЛЬНОЕ отклонение, а не месячное, квартальное, поскольку сейчас появились недельные опционы и именно в этом разрезе и считалось отклонение.

Итак, всего 185 недель или 1295 рабочих дней, считалось отклонение седьмого дня относительно первого дня каждой расчетной недели. Расчетная неделя — 7 рабочих дней, без учета календарных дней.

Недельное отклонение цены по Ri. Статистика за 5 лет.

Недельное отклонение цены по Ri. Статистика за 5 лет.,

Недельное отклонение цены по Ri. Статистика за 5 лет.
Читать дальше →

Как же надоели эти форексники - Нет времени ждать, "покупаем" китайские акции.

Последние года 2 ловлю себя на мысли, что фсяческие «гуру» и аналитеГи, «успешные инвесторы» и «мегатрейдеры», а так же «великие портфельные управляющие» от ФОРЕКС стали мяганька говоря подбешивать.

Был тут такой мальчонка-форексник Vadimtrade, прикидывался знатоком рынка, нес всякую пургу, втирал какуюта дичь в своих видосах, внимания к себе не привлекал, поскольку по своей глупости имел неосторожность здесь же признаться, что есть обычный блогер, зажелавший разбогатеть на околорынке. Решил он без броду в воду — с голым седалищем в индустрию «ворваться» (гы-гы).
Хозяин местный бросил клич на предмет яго полезности на сайте и по тихому Вадика слил.
Плохо ли это, хорошо ли — без разницы. Решил хозяин, что бесполезный он овосч в огороде, знать так тому и быть. Но Вадик тот, вше раз повоторю, никому не мешал, вреда не причинял включая новичков.

Другое дело форексные «инвестиционные компании» с их «уникальными сервисами»!
У этих поганцев все на широкую ногу, все только в
Читать дальше →

Нет времени ждать, покупаем китайские акции

Больше нет времени ждать, пора действовать. Если будем медлить, то можем пропустить рост на сотни процентов.


Процесс пошел, цена двигается в нужную сторону. И если вы еще не в деле, то сейчас самое время. Рост действительно может быть очень стремительным.


Мы наблюдаем редкую ситуацию, когда и долгосрочная, и краткосрочная истории обе указывают на интересные возможности. И сегодня мы добавляем еще одну рекомендацию по Китаю. Она содержит именно те акции, которыми мы хотим владеть во время следующего бума.


Позвольте, я объясню подробнее. И в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе Поднебесная становится все более интересной для инвестирования. Это потенциал роста на сотни процентов, от которого невозможно отказаться. 


Вот что происходит:


  1. В краткосрочном периоде, китайские акции быстро растут. И никто в них не инвестирует (что мне очень нравится). Тем временем мы наблюдаем мощный восходящий тренд. С начала 2017 года китайский рынок опередил все прочие

Читать дальше →