сезонные фактор в курcообразовании USD/RUB

Господа трейдеры, есть мнение, что из года в год доллар к рублю растет где-то с cередины лета до середины зимы, потом достигнув максимума падает и доходит до дна в мае-июне, cтоит ли сейчас входить в доллар или теперь уж лучше дождаться мая-июня 17-го и войти по более низкому курсу USD/RUB?

Отбор акций в портфель. Обзор компании Colambia Sportswear Со. - COLM.

Здравствуйте!

Мой крайний пост «Таждикские коврики» был так или иначе посвящен акциям. Читатель верно помнит, что в основе моих изысканий лежит Комплексный Анализ рынка, который в свою очередь базируется на ТА.


Может сложиться неверное впечатление о том, что кроме элементов ТА там больше ничего нет. И это будет грубейшей ошибкой.


На самом деле формализованный подход к анализу, если такое выражение можно применить, всегда начинается с фундамента. И не важно какой рынок находится в рассмотрении.


Акции не исключение, а скорее правило. Здесь все и всегда начинается именно с него, с фундамента...


Для начала хочу пояснить свой взгляд на торговлю бумагой. Во главе угла стоит цена и ценность. И если с первым все понятно — есть котировки, то со вторым...


И вот для определения ценности актива приходится исследовать компанию и частенько исследовать глубоко. Сама ценность для меня многогранна. Необходимо выяснять массу данных и параметров для ее


Читать дальше →

как хеджировать валютный риск при торговле fRTS?

Коллеги, узнал, что для хеджирования валютных рисков возникающих при торговле фьючерсом на индекс РТС нужно вместе с его покупкой купить и фьючерс на доллар/рубль на определенную сумму (при шорте, видимо, наоборот), переведя тем самым счет в доллары, так в какой пропорции или по какой формуле это нужно делать? Заранее спасибо!

о брокере Exante

Уважаемые трейдеры, брокер Exante утверждает, что «активы клиентов находятся на сегрегированных счетах в крупнейших банках контрагентов (более 25), и Exante Ltd. не имеет к ним доступа. В случае банкротства компании, инвестору возвращаются все его активы. В итоге средства даже более сохранны, чем на обычном банковском счёте.» Возникает вопрос, а какова судьба средств на счете трейдера в случае банкротства банка (банков) в которых находятся его активы? Далее Exante пишет «Клиринг на разных рынках делается разными прайм-брокерами и Tier One банками. При этом мы не являемся clearing member и работаем через наших партнеров. Мы сотрудничаем с несколькими контрагентами для каждого типа инструментов и биржи.» Встает вопрос, а насколько такая схема более рискована для трейдера, чем торговля непосредственно через клирингового брокера (clearing member) в случае банкротства Exante и/или их клирингового брокера? И наконец Exante пишет «сделки по облигациям и
Читать дальше →

Гуру предсказал: ...

Помнится, прошлой осенью, выступая в Москве, авторитетный трейдер с мировым именем Ларри Вильямс предрекал «ралли» на росийском рынке:
www.h2t.ru/blog/7615.html
Ну-ну!

Опционы. Как оставаться в позиции с учетом экспирации?

Используя правила «торговли временем», как правильно оставаться в долгосрочной позиции при покупке опционов колл с учетом перехода через экспирацию? Т.е. если купленные коллы к экспирации ушли в минус, нужно купить столько же коллов, того же страйка? В какой момент?

Фактор сезонности на РТС помесячно

Говорят, что на фондовом рынке присутствует сезонный фактор. Действительно ли август месяц бывает жарким, в котором часто происходят кризисы? Рождественское ралли — это миф? Существует ли пред дивидендное ралли на рынке? Ответы на все эти вопросы можно увидеть на графике, построенном в результате исследования фактора сезонности.


Автор проанализировал помесячную динамику доходности Индекса РТС за 21 год (т.е. с 1995 года, с момента его основания) по настоящий день. Общая выборка 251 месяц. Итак, статистика говорит о следующем. 

Фактор сезонности на РТС помесячно



1. Начало года очень часто бывает позитивным для российского фондового рынка. В феврале, марте и апреле РТС в среднем растет на 6% в месяц. Это подтверждает дивидендный фактор, когда инвесторы начинают скупать акции под выплату дивидендов.


2. Август месяц действительно обычно негативный месяц для нашего рынка, но помимо этого также наблюдается начало снижения в июле месяце. Кроме того, самые сильные обвалы замечены в сентябре, в котором рынок


Читать дальше →

Торгуем на Америке. Отмена.

Всем привет. 
К сожалению ближайшие 3 недели программу провести не смогу. Жду всех 22-го августа с 18:00.
Удачи и профитов. 

Публичная торговля. Итоги 32 месяцев

В июле портфель торговых роботов принес небольшую доходность +1,6%. На Brexit удалось много не потерять. В этом месяце фондовый рынок продолжал оставаться в фазе низкой волатильности, однако к концу июля наметилась некоторая тенденция к оживлению рынка. По статистике август бывает жарким, когда происходят сильные обвалы, что благоприятно для наших трендовых стратегий.

В целом за 32 месяца роботы наторговали +176%. согласно статистике на сайте comon.ru. В среднем в году 9 месяцев с положительной доходностью. Несмотря на это львиная доля прибыли в году делается всего лишь за 2-3 месяца, остальное время, как говорится, происходит борьба с нулем.

Итак, период летней стагнации подходит к концу, ждем новый цикл высокой волатильности на рынке.

Публичная торговля. Итоги 32 месяцев

P.S. Положительный результат в прошлом не гарантирует аналогичный результат в
Читать дальше →

Начинаем неделю! 01/08

О чем завтра в 12.00 поговорим на «Начинаем неделю!»
-   сезон отчетности в США, AMZN p/e ratio
— Арсагера против Тимофея Мартынова, выводы
— e-Toro — кухня или нет?

Арсагера vs Тимофей Мартынов

Почти уже забыли об этом эпизоде. А ведь Арсагера-то выиграла, в итоге. Победа чисто моральная, так как деньги, кроме судебных расходов, взыскать не удалось. Вот решение суда:

Обязать Мартынова Тимофея Валерьевича удалить с сайта www.smart-lab.ru все
сообщения, содержащие оскорбительные высказывания об Открытом акционерном
обществе «Управляющая компания «Арсагера» и акциях ОАО «УК «Арсагера»,
содержащие термины, указанные в пункте 1 просительной части иска.
Взыскать с Мартынова Тимофея Валерьевича в пользу ОАО «УК «Арсагера» 8160
руб. расходов на осмотр нотариальных доказательств, 6000 руб. расходов по оплате
госпошлины.
В остальной части в удовлетворении требований отказать.


http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/fcebc950-c9cc-4795-906c-80f029508cd7/A56-33549-2016_20160729_Reshenie.pdf

Интересно с точки зрения практики правоприменения почитать логику принятия решения:


Читать дальше →

каков лучший способ покупки фьючерса USD/RUB в долгосрок?

Коллеги, что выгодней: купить сразу мартовский фьючерс USD/RUB (теряем на контанго к споту 5,5%) или покупать ближайшие фьючерсы и каждый раз перекладываться, подозреваю, что второе лучше, но на сколько? Благодарю за ваше мнение!