Торгуем Чикаго (CME). ES. Что дальше?

Всем привет!

Воскресенье. Теплынь. Хорошо.
Сегодня выбрались компанией на р. Лабе, больше известную как Эльба. Так что загораем, купаемся, шашлык-машлык и "… я валяюсь на пляжу, дую пиво, не жужжу...".

В этой идилии нет-нет, да стрельнет в голову мыслишка — завтра понедельник, конец безделья. И сразу за ней — а что с ES, чего с ним то делать на следующей неделе и делать ли вообще?

В крайнем топике «пожаловался» на E-mini, точнее на то, что долгожданные цели он сделал без меня. А дальше что? Вот этим то как раз хочу поделиться...

Итак… Все видят, что на известных событиях индекс рухнул в область 1-ой глобальной поддержки 2008-2006. На закрытии пятницы его график выглядел (рис. 1):

Торгуем Чикаго (CME). ES. Что дальше?

Взгляд чисто технический, что в общем для меня характерно.

Налицо отбой от обл. сопротивления и глубокий, уверенный пробой ЛС. Я перекрасил в красный цвет некогда черные уровни расширений, выступающие целями. Глобально — 161,8% сделали, казалось бы… чего еще? Все вверх? А как далеко и
Читать дальше →

Результат Brexit и ES на покупку. И вопрос про обучение в provalue club

Добрый день, коллеги

Как обычно в выходные дни я уделяю определленое время для разбора своих позиций и в целом что происходило за прошедшую неделю. 
Этот пост хотел бы разделить на 2 части:
1. Мое мнение по S&P 500 и моментум для покупки;
2. Развитие как трейдера в сторону фин. аналитики и поиск людей тех кто развивается в данном направлении.

Часть 1: ES на покупку.

Лишнею хрень писать про Brexit не буду и так всем все понятно. 
В пятницу я впринципе даже за ним не слидил до открытия американской сессии так как в азиатскую его уронили и было интересно посмотреть как на данные события отреагирует американский рынок. В целом как думал что Великабритания хоть и развитая страна но с США имеет не так много экономических связей как например с Китаем. И что бы обвалить американский рынок силенок у этого Brexit`a явно не достаточно. 

Так как я торгую в настоящий момент экстрадей (3-5 дней) то я в своих стратегиях и разборах ищу так сказать моментумы когда
Читать дальше →
  • хорошо
    +1
    плохо

Торгуем Чикаго (CME). ES - рынок прогнозированию не поддается или давние цели отработаны Brexit.

Здравствуйте!

Кто открывался в пятницу? Наверное очень смелые. Те, чья смелость граничит с отчаянностью или отчаянием.
Кому то наверное удалось заработать, кого то вынесли вперед ногами. Но были и те, кто заранее ликвидировали свои позиции и наблюдали реакцию рынка на Brexit со стороны.

О Brexit, Brexit, как ты все подпортил! Или нет?

Быть может помнит читатель, что ваш покорный слуга с конца апреля талдычил как заведенный — ES в продажу. Тогда же цели были определены как 2006,00, картиночка была такая:

Торгуем Чикаго (CME). ES - рынок прогнозированию не поддается?

Потом нарисовались цели еще ниже, но первая, глобальная попрежнему стояла 2008-2006.

С течением времени, особенно когда чего то ждешь, случается так, что ожидание само по себе становится тягостным и сомнительным. А после, еще недавняя вера в собственный расчет, тихонько перерождается в сомнение. Чем дольше ничего не происходит, тем сомнение крепнет.

Вот и у меня после того как на протяжении 2-х месяцев на D цена не пробивала ни соппротивление, ни min на скрине


Читать дальше →

Brexit

Приветствую!
Поздравляю всех, кто смог заработать на выходе Британии из евросоюза.
Кстати, благодаря утреннему обвалу котировок, закупился нашими голубыми фишками по дешевке )
  • хорошо
    плохо

Что Brexit нам несет?

Как минимум волатильную пятницу. Думаю РТС откроется от 88000 и ниже.

Что меня удивляет в столь резкой реакции рынков с утра (SP500 -5%, Нефть -6%):
— это по сути не сам выход, как преподносится, а возможность выхода. Вполне могут все отыграть назад и не выходить. Но рынки, видать, либо реально поверили, что выйдет. Либо предполагают, что такой референдум несет в себе тектонические сдвиги в расстановке сил.
Либо скидываются «слабые» лонгисты.

Несет ли это смену среднесрочного тренда? Посмотрим в понедельник.
  • хорошо
    +3
    плохо

Какая дивная штука этот КА - Комплексный анализ рынка.

Доброе утро, коллеги!

Спозаранку говорил с приятелем об акциях, упоминали ТЕСЛА (TSLA). Порадовался за него — шортил он эту бумагу и шортил давно. Заработал не плохо.
Здает между делом вопрос, мол как думаешь, стоит продолжать? Гянули график — конечно нет, хватит. Взято 3/4 предполагаемого движения. Тем более такой ГЭП образовался.

И тут вспомнилось мне, что когда то здесь, в переписке, ТЕСЛу я упоминал, писал про шорт.
Не поленился, прочесал свою страничку, нашел.
Оказывается было это 16 апреля. А 24 мая писал - ".… Есть тема поинтересней сахара — TESLA. Знаю, что многие мои знакомые влезли в лонги от последнего минимума, точнее от консолидации. Полагаю зря. Думаю, что акции будут снижаться, при том значительно:

Какая дивная штука этот КА - Комплексный анализ рынка.

...".
Что в первый, что во второй раз использовал КА. Другого метода просто не знаю.
И вот как ТЕСЛА выглядит сейчас

Какая дивная штука этот КА - Комплексный анализ рынка.

Понятно, что до дна далеко. Еще посмотрим, отработается ли до конца стрелка.
Но откуда ему, КА, было знать,
Читать дальше →

По сайту www.h2t.ru

Друзья, на этом сайте я человек новый, возможно не знаю каких-то особенностей ресурса,
но на мой взгляд не логично, что я не могу писать комментарии в своем же топике, но могу создавать новые топики. Это мотивирует к тому, что любой ответ я могу давать только в виде отдельного топика. На мой взгляд, это не совсем правильно, т.к. топики получаются оторванными от общей нити беседы.
Регистрировать новые ники, чтобы ответить заблуждающемуся тоже желания большого нет.

Мои топики
www.h2t.ru/blog/8150.html
www.h2t.ru/blog/8164.html
www.h2t.ru/blog/8209.html
хоть и носили содержали в себе некоторую рекламу робота 3CBot, но имели практическое значение для людей, торгующих индикаторами технического анализа, т.к. выводы могут быть использованы любым трейдером, торгующим системно в любом программном продукте.

Однако после публикации статей, я подвергся троллингу со стороны одного старожила этого сайта с большим рейтингом (остается только догадываться где я ему перешел
Читать дальше →

Торгуем Чикаго (CME). Еще раз Внимание!

И снова плохие новости для торгующих на биржах США и CME Group в частности.

Из-за проведения английского референдума временно введены ограничения по лимитам волатильности   и ценовым колебаниям на индексы, такие как ES, NQ, YM, EMD...

Будьте предельно внимательны при торговле! 



Ответ Вадиму

Этот пост — ответ на комментарий Вадима www.h2t.ru/blog/8209.html

Не смог ответить в своем посту, т.к. один обидчивый тролль в этот раз поумнел и решил не позориться с аргументацией «одна бабка сказала», а просто лишил меня возможности комментировать в моем же посте. Бох с ним. Кстати, прошу отметиться, что прочитал)))

Конструктивную критику Вадима поддерживаю, отвечу по пунктам:

1. Согласен.

2-3. Действительно, средняя прибыльность систем изложенных в исследовании результатов, невысока. Но и цели исследования — создать грааль не было. Если вы внимательно прочитаете исследование, то увидите, что системы были сгенерированы «с потолка». Т.е. если бы вы взяли любую случайную систему, то с большой вероятностью получили бы похожий результат. Но ведь никто не торгует случайной системой. Ее строят и оптимизируют исходя из каких-то соображений. Конструктор торговых систем это всего лишь инструмент в умелых или неумелых руках.

4. Насчет диверсификации не соглашусь. Да и
Читать дальше →

По мотивам обсуждения одного учебного курса.

Всем привет!

Обратил внимание на комментарии к посту Г. Вербицкого "Дмитрий Михнов — школа успешного трейдинга", который опубликован аж 2 года назад.

Подумал — раз пишут до сих пор, значит что то интересное, актуальное. Сам пост прочел, комментарии тожет и просто набил в поисковике имя главного героя.
Сразу попал на некую рецензию учебных курсов Д. Михнова. Пробежал текст по диагонали, по переходам сходил и вот что отметил. Весь текст пронизан "… Несомненно для презентации Дмитрий выбрал отличные точки входа, которые даже и приснится иногда могут, в хороших снах… Правда красиво? Задолбаешься искать их такие…прекрасные…красивые…Данная ТС работает, но вы сломаете голову, если будете использовать ее на реальном рынке! Красивых точек входа не так много, а вот часто рынок выглядит непонятно и сумбурно. Каналы строятся сложно.", далее в том же духе. 

Речь идет о методе построения канала и работы в нем.

И тут я подумал, что и сам часто публикую срины и
Читать дальше →

Рэнкинг управляющих от МосБиржи

Новость такая — биржа наконец-то запустила анонсированный давным-давно рэнкинг управляющих! Это безусловно сделает наш трейдерский мир более интересным, тут двух мнений быть не может. 

Давайте изучать условия. Анонс новости тут - http://moex.com/n13150
Сам сайт (пока еще пустой) - http://ranking.moex.com/


Выбор прибыльной торговой системы. Часть 3 Критерии отбора.

     В этой статье разберемся, на какие результаты, полученные в результате тестирования торговых систем, стоит обратить внимание, чтобы выбрать систему(ы), которые будут приносить прибыль в будущем.  Проведем очередное небольшое исследование.

Объект исследования.

     Тесты торговых систем более 120 000 шт., полученных в конструкторе торговых систем 3CBot в режиме перебора индикаторов.
Увеличение количества тестов, по сравнению с прошлыми статьями, произошло из-за того, что разработчики добавили новые индикаторы и реализовали совет Александра Горчакова по иному способу расчета индикаторов дневного таймфрейма.
Системы состоят из 1 или 2х индикаторов. В двухиндикаторных системах индикаторы могут быть как одинакового, так и разных таймфреймов.
Количество тестируемых тикеров 32 (акции, фьючерсы, валюта).
Периоды: годы 10-12, 13-15, 16 (6 неполных месяцев).
Таймфреймы: 15 минут, 60 минут, 1 день.
Параметры индикаторов классические.


Читать дальше →

Биржевые брокеры Гонконга возмущены новыми сборами, ограничивающими их прибыль

Биржевые брокеры Гонконга возмущены новыми сборами, ограничивающими их прибыль


Предлагаю вашему вниманию перевод статьи с сайта http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-29/hong-kong-stock-brokers-cry-foul-at-fees-crimping-their-profits


Биржевые брокеры Гонконга возмущены новыми сборами, ограничивающими их прибыль


 


Брокеры в Гонконге шокированы недавним решением властей ввести для них сборы, значительно превышающие аналогичные в других странах региона, они жалуются, что правила Национальной Фондовой Биржи не просто устаревшие и запутанные, но они просто лишают их прибыли.


Крупный финансовый холдинг Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd., образованный в 2000 году путём объединения компаний Гонконгской фондовой биржи, Гонконгской фьючерсной биржи (Hong Kong Futures Exchange) и Hong Kong Securities Clearing Company (финансовые услуги), как и другие фондовые биржи в других уголках мира, взимает комиссию за заключение сделок. На первый взгляд, это мизерная сумма: 0,002 процента от цены транзакции. Но она в принципе не может


Читать дальше →