Как сохранить рублевый кеш?

Как спасти рублевый кеш?

Цель купить спастись от гиперинфляции, которая не за горами, да и вообще сейчас на данном этапе времени быть в рублевом Кеше сыкотно
Вариант №1
Вложиться в бетон
Плюсы ну вроде бы бетон — это стабильность
Минусы этого варианта – бетон не продашь и пока он стоит и продается, ты теряешь по 10% в год, ибо эти проценты ты можешь отнести в банк и получить прибыль. Конечно можно и сдавать, но кому и как, предложений очень много.
Вариант №2
Вложить в доллары
Плюсы инфляция в долларах минимальна
Минусы
Вообще не понятно, как сейчас в доллары, заходить.
Ну как я это вижу, купил на 20 процентов от депозита по 68, затем следующие 20 процентов от депозита по 69 или по 67, затем оставшиеся 60 процентов от депозита, покупаешь или по 70 или по 66, вот и все, только думаю, что это бред.
Читать дальше →

Как я плачу налоги с доходов за пределами РФ

  Делюсь своим небольшим опытом расчёта и уплаты налогов. Речь идёт только об акциях в лонг и дивидендах. Ничего нет про опционы, фьючерсы и перенос убытков за неимением такого опыта. Всё написано мной и отражает моё мнение. Ничего не рекламирую.


Читать дальше →

Бог околорынка (А не спеть ли мне песню про грааль)



Друзья, прошу поддержать лайками!;)

Подскажите начинающему.

Всем привет. Только начинаю вникать в опционы и стали возникать вопросы. Может кто поможет разобраться?  При создании синтетики почему то всегда используют фьючи. А если использовать не поставочные фьючи ( сбер, газ.лука,si) а непосредственно спот.Насколько я понимаю.чем дальше экспирация. тем спот котируется дешевле фьюча.То есть фьюч сам по себе распадается по времени(если не ошибаюсь-контанго).Правильно я понимаю-если использовать акции или руб-дол то при создании синтетики закладывается положительная тэта.и при создании стеддла или стрэнгла max убыток будет меньше чем при использовании фьюча. А если спот брать только в лонг. то то позу вообще можно держать вечто, только манипулируя опционами.  Может я не прав?


Читать дальше →

Советник Путина предложил собирать с валютных спекулянтов по 1 трлн руб.

Подробнее на РБК: www.rbc.ru/economics/17/03/2016/56ea8bc69a79476eb0092929?from=main

Спекулируешь? Тогда мы идем к Вам ))

Глазьев, как он есть ((

Риск-менеджмент опционного портфеля.

Для чего нужен риск-менеджмент?
Риск менеджмент нужен для ситуаций, которые мы не ожидаем.

Определение риск-менеджмента (одно из многих):


Риск-менеджмент — это управление капиталом таким образом, когда мы получаем максимально возможную прибыль при минимально допустимом объеме инвестиций.


С чего начинается риск-менеджмент опционного портфеля?

С понимания инструмента, которым торгуем:


  • Как опцион отличается от акции (фьючерса)?


  • Как одна опционная позиция отличатся от другой?


  • Нужно достичь интуитивного понимания как работает опцион. Понимания до такого уровня, когда трейдеру не надо никаких программ, что бы понять любую опционную позицию, про которую рассказывает его собеседник.


  • Естественно, нужно знать как котируются опционы, как они погашаются.


  • Понимать синтетику.


  • Представлять себе как работают модели ценообразования опционов.


  • Нужно знать о «греках», и понимать, что они являются


Читать дальше →

Сегодня у нас онлайн-мероприятие от Ильи Коровина

Бесплатный вебинар: «Торговля Временем, или правда о бирже, которую от вас скрывают»
Записалось уже больше 250-ти человек, а комната вмещает не больше ста. Так что планируется ажиотаж — заходите пораньше, чтобы гарантированно занять место. Несмотря на это все, запись пока что открыта - http://www.h2t.ru/academy/event/4

Начать планируем в 19.30 по Москве.

Вебинар Алексея Анохина завтра в 19.30 мск

Напоминаю, завтра состоится вебинар Леши Анохина, отличный способ аккуратно войти в тему опционов для тех, кто торговал до этого фьючерсы направленно. Кроме того, у  Леши есть группа, где ученики вместе торгуют + он дает отличный журнал для опционной торговли, бесплатно всем участникам. 

Еще не поздно присоединиться.

http://www.h2t.ru/academy/event/40

Торгуем Чикаго (CME). 6А, 6С.

В прошлую пятницу «подзалетел» с автралийцем. Насилу удалось отлиться буквально за несколько минут до окончания дня. При этом первичный объем пришлось увеличивать до очень больших размеров. Начало выглядело так:

Торгуем Чикаго (CME). 6А, 6С.


Читать дальше →