Индекс волатильности VIX на низах и как на этом заработать.

Всем привет!
Вчерашняя программа навела на раздумья относительно индекса волатильности, который сейчас находится на достаточно низких уровнях.
Индекс волатильности VIX на низах и как на этом заработать.
Как можно заработать если вы прогнозируете рост?
Было предложение купить VXX (ETF  ежедневно возвращающий стоимость фьючей VX на индекс волатильности VIX), но решил его проверить в сравнении с индексом VIX как он себя ведет:
Индекс волатильности VIX на низах и как на этом заработать.
На сравнительном графике видно что на продолжительном промежутке времени  VXX теряет относительно VIX, это происходит потому что фонд вынужден поддерживая экспозицию ежедневно пересчитывать стоимость и закладывать потери по контанго. Т.е. в моменте фьючи на VIX торгуются июль 14,40 август 16,40, а индекс при этом 13,5. 
Так что не рекомендую торговать VXX  от лонга в среднесрочно-долгосрочной перспективе, он будет всегда терять больше на месте. 


Читать дальше →

ГО на проданные опционы

  • написал: AzEsm
  • 734
Помогите разобраться с ГО на проданные опционы. Чего-то туплю, никак въехать не могу. Как оно изменяется?
Строил пропорциональный обратный колл спрэд — вначале всё было нормально. Но с приближением к эксперации, находясь в прибыльной позиции, ГО просто зашкаливало (как я понял из-за проданных опционов), план чистой позиции ушёл в глубочайший минус. Презентацию Ильи по продаже опционов читал, видео его смотрел, рекомендации не обращать внимания на ГО знаю, но всё же хочется не допускать ситуаций, когда маржин-колл зависит от решения брокера и он может закрыть позицию по формальным основаниям.
Можно как-то изначально, хотя бы грубо прикинуть ГО (не то, которое требуется при открытие, а то, которое может стать) на позицию, в которой есть проданные опционы? Ну хотя бы в пропорции, в процентах приблизительных
Читать дальше →

Опционы. Июль. "Не пора ли стрэддл открывать?"

Всем привет!
Уже становится традицией в июле открывать стрэдл. Что это дежавю или календарная цикличность рынка? О прошлом стредле открытом в июле прошлого года и чем это закончилось можно почитать здесь.

Собственно предпосылки, РТС, SI, нефть не суть картинка примерно одинаковая: диапазон уже практически 3 месяца.
Опционы. Июль. Не пора ли стрэддл открывать?
Выход из диапазона уже заждались трендовики, куда будет выход угадать невозможно, не верьте ни техникам ни фундаменталистам, реакцию рынка на то или иное событие предсказать очень сложно (последнюю реакцию на запасы по нефти думаю все видели). У опционщиков всё проще, в таких случаях есть старая добрая стратегия STRADLE или стрэдл, когда  можно купить направление рынка в две стороны, то есть поставить и на рост и на падение. Возможно неведующие в опционнах удивятся, но не стоит удивляться, может это будет вам поводом начать изучать опционную торговлю)))
Итак, я предлагаю стрэддл на RIU6 в этот раз:
Опционы. Июль. Не пора ли стрэддл открывать?


Вопросы для обсуждения:

1.Какие способы управления будем
Читать дальше →

Вопрос: ГО фьючерса на индекс РТС

Коллеги, вопрос: что-то ГО по РТС никак не вернется к доБрекситовскому, там было 13-14 т.р., а сейчас > 16 т.р.  После Брексита уже больше 2 недель прошло, а он все никак не вернется...

Может, поменяли спецификацию или правила? Кто знает?

Смеется тот , кто смеется последний ...

 


 


 (Смотри также  статью на Инвестор ру


 " Фьючерсы на индекс РТС- идеальный инструмент стабильного наращивания  начального капитала  "  www.investor.ru/user_content/publication/46411 ) )


 


Попытаюсь еще вас  «рассмешить «  , ибо первая статейка на вашем сайте  господа профессионалы вызвала смех и  рекомендации  ( отдельных лиц ), что у меня нет дружбы с мозгами, мягко говоря…


Кто помнит  рынок ГКО…, его крах…, дефолт…? 


Как известно  этот рынок – была хорошо организованная пирамида ( не без участия ГОСУДАРСТВА! )


В 2005 году закрутилась новая пирамида с выпуском 4х контрактов на индекс РТС …


Только в отличие от ГКО – эта пирамида  «вечная»,  если  «вечен « Российский фондовый рынок ( многие лета ему )...


 


 


Так вот я пришел к выводу


Читать дальше →
  • хорошо
    -3
    плохо

Торгуем Чикаго (CME). Не пора ли SB, НЕ...?

Всем привет!

Долго ждал сигнала по сахару и похоже дождался. Уже шортил SB, но как говорят «на удачу» — понимал, что скорее всего цену вынесет наверх еще раз и будет мне выбитый трал.
Так и вышло.
Сегодня опять встал вниз и думаю, судя по индексу силы, что ткнется он повторно в свою сопротивлюху. Если это произойдет, то в ценовом диапазоне 21,05 — 21.17. В этом случае долью.

Торгуем Чикаго (CME). Не пора ли SB, НЕ...?

Если означенный рост случится, то MACD тоже выдаст дивер, что в какой то мере добавит уверенности шорт-позе. Цели — 62-я Фиба и сереневые пунктиры ниже. Вероятность достижения 2-х последних на сегодня равна 10% и 8% соответственно.

Теперь по свинине. Уровня 81,40 она не достигла, при этом двойные дивера осцилляторов и отбойные сигналы на младших ТФ дали возможность встать в лонг. Здесь очень хорошо, что дивер RSI построился на ЛП, лежащей в обл. перепроданности.

Торгуем Чикаго (CME). Не пора ли SB, НЕ...?

Цели — уровни над ценой, вплоть до нижней границы обл. сопротивления (выделена серо-голубым).
Вот в общем то и все.

Всем удачи,
Читать дальше →

Как вы анализируете стратегии?

  • написал: Gena
  • 418
Что вы используете для анализа своих стратегий? На какие показатели смотрите в первую очередь? Может быть пользуетесь какими-нибудь сторонними сервисами?

Торгуем Чикаго (CME). Не длинная заметка..

И снова здравствуйте!

С момента моей крайней публикации о рынке прошла неделя. Что интересного случилось-приключилось? Пожалуй начну с уже набившего оскомину ES.

В одном из комментов недавних подробно расписал видимую мной ситуацию после Brexit по индексу. Была там и картинка:

Торгуем Чикаго (CME). Короткая заметка..

Ждал я тогда ретеста отмеченной косынки и «крестика», надеясь на его прокол ценой. Оттуда хотел продавать. Рынко распорядился иначе, «прокол» продолжился закреплением ES выше креста и никаких намеков на разворот цена не подавала. Оставалось ждать.
Однако скорость роста заметно снизилась, что и понятно — падение выкуплено, уровни достигнуты. И вот вчера я наконец то дождался… Набор позы проходил очень сложно и внешне больше похож на банальную пипсовку. Но это только на первый взгляд. На самом деле все было расчетненько… за исключением пары доливов/отливов.
Вечером глядя на результат подумал — не очень. Не было «надежного» тыла в виде мало-мальски приличного фикс-профита. Но позу решил
Читать дальше →

По мотивам h2t.TV "Начинаем неделю" 04.07.2016.

Здравствуйте!

(постик вышел ну очень длинный, ленивым лучше не читать)


Крайне редко смотрю н2t.TV, но вчера удалось посмотреть 1-ю часть из последнего «Начинаем неделю».


Тема, затронутая в передаче Г. Вербицким, большая и неоднозначная, обсуждается в кругу моего общения уже не первый год. Думаю вы тоже об этом задумывались.


В принципе вопрос сводится к простому — «Что дальше и как дальше? Как и что делать предпринимателям и всем нам в меняющемся государстве и как оно изменится в будущем?». Нам грозит повторение белорусского сценария с царем-батькой во главе?


Не разделяю мнения Георгия о том, что у нас ждет белорусский вариант.
Думаю будет всё гораздо жестче, хладнокровней и безжалостней в разы.


Как говаривал герой А. Лыкова в известном сериале — «У нас не Чикаго, у нас покруче будет!». Какая уж там Беларусь!?! Очевидно у нас действительно будет покруче и намного.


Люди моего и старшего поколения меня наверняка поймут.


Читать дальше →

Немного статистики по BR

Друзья, доброго дня!
 
Сначала небольшая прелюдия. Есть предположение, что нефть входит в боковой тренд (см. График 1). Вроде бы и объемы добычи в США падают, но и количество буровых начало расти. Вроде саудовцы объявили, что нефтяной потоп, а с ним и ценовая война, закончились, но сами выходят на рекордный уровень добычи такой, что уже клиентам в АТР вынуждены предлагать скидки. Нигерийские партизаны то дают обещание местному правительству не взывать нефтепроводы, то напроч об этом забывают. И летний сезон с повышенным спросом на бензин в самом разгаре, но все готовятся к сезонному же падению спроса в 3-м квартале. А что нам может предьявить Китай к концу года, даже подумать страшно. 
 
График 1. 
Немного статистики по BR
 


В такое время копаться в противоречивых ожиданиях — дело неблагодарное, поэтому предлагаю свежую внутредневную статистику по нефтяному фьючерсу (BR), может кому-то пригодится.
 
Данные 1M взяты за прошедшую неделю, остальные
Читать дальше →