Динамика сахара в 2016 году

Восстановление товарно-сырьевого рынка продолжается и пока на глобальном рынке ситуация вовсе неопределенная и вызывает повышенную волатильность, а ряд активов из сырьевой корзины продолжают демонстрировать максимальные значения.  


К числу лидеров относится и сахар. С начала 2016 года мы видим рост более чем 13%. Стремительное увеличение сопровождается снижением стоимости актива, но это явление можно рассматривать как коррекцию от максимального уровня. В целом ситуация на рынке сырья играет на руку стоимости сахарной культуры. Предлагаю рассмотреть почему:


  • Основным фактором роста стоимости сахара является количество сбора урожая. С данным показателем у сахара наблюдаются явные проблемы. Согласно обнародованному отчету WASDE, производство сахара на территории США в текущем году сократится примерено на 32 тыс. тон (35.5 коротких тон = 35.5*0.9). Причиной этого негатива стал длительный Эль-Ниньо, который значительно сократил урожай сахара в Таиланде, Индии и Китае. Еще

Читать дальше →

Несколько анонсов

Привет всем!

Несколько моментов, которые я хочу анонсировать. Ну, во-первых, у нас сегодня круглый стол онлайн в 19.30 мск, регистрация тут .

Во-вторых, совсем скоро — а именно в пятницу вечером, — пройдет вводный курс Леши Анохина по опционам. Это самый простой и логичный шаг, который можно сделать к опционам: рассматриваются на практике базовые стратегии, предоставляется чат и поддержка. В общем все, что нужно тем, кто хочет начать торговать опционами. Потом уже можно совершенстоваться далее на курсах Ильи Коровина. Запись на курс Алексея Анохина «Опционы как альтернатива фьючерсной торговле» здесь .

В-третьих — мы добавили на сайт красивую ленту торговых идей с сайта наших партнеров и друзей —  ru.tradingview.com. Лента находится в правой колонке. Если кто-то еще не пользуется их сайтом и платформой, то советую начать — очень удобная штука. При клике на идею, вы переходите на сайт ru.tradingview.com

Читать дальше →

МОК2016. Алексей Каленкович и его сервис Liquid.pro

Почему-то любопытнейшая работа обходится без внимания:



Лично попробовал- действительно торгуются опционы с нулевой ликвидностью

Торгуем Чикаго (CME). ES.

Приветствую, коллеги!

Привиделось мне, что можно «ничоссе» торгануть Е-мини.
Такая вот картиночка нарисовалась на D:

Торгуем Чикаго (CME). ES.

Отмеченная область = сопротивление. Можно смотреть объемы, ленту, еще всяку-разну ботву, но вполне достаточно увидеть дивера и пораскинуть мозгами. И вот что я получил, пораскинув ими:

шорт 4 лота от 2071,00, 1-й таргет ( — 2 лота) = 2068,50.
Второй ( — 1 лот) = 1029,75
Close = 2006,75 (сиреневый пунктир).
Стоп пока на 2074,50. Если цена двинет выше, добор позы в указанной области, стоп соответственно двигается выше нее.
Ну вот, как то так,… посмотрим что выйдет… и тралить, тралить...

P. S.… пока писаниной занимался, 1-й таргет исполнен, что радует (… это первый результат ракидывания мозгом  :-)...).
Осталось 2 лотика прикрыть, но это позже,… гораздо позже… стоп пока на месте, переносить рановато,… будем подождать...

P. P. S.… если цена уйдет веврх и предется тащить стоп выше и его, перенесннный, выбьет, кину сюда ап-дату с величиной убытка и
Читать дальше →

Продажа волатильности: с какими контрактами лучше работать, ближними или дальними?.

               Когда я был  молодым и зеленым и только начинал баловаться продажей опционов, я естественно, интенсивно изучал весь имеющийся материал  по теме и очень верил всяким теоретическим выкладкам и абстрактным расчетам.


              Однажды мне на глаза попался интересный график изменения стоимости дальних опционов вне денег в зависимости от времени до экспирации. Вы, наверняка, тоже встречали этот график – где, в отличии от опционов АТМ, временная стоимость сначала быстро падает, а ближе к экспирации, наоборот,  резко замедляет скорость падения. Так это же Грааль,  воскликнул я  — продавай себе 2-3 — месячные опционы подальше от денег, через пару недель -месяц забирай прибыль, да открывайся в следующем трехмесячном контракте. Почти никакого риска – ведь продаешь очень далеко от центра, стоимость быстро падает – красота!


Читать дальше →

По мотивам "Д/У, Консультационные услуги: отделяем мух от котлет."

Здравствуйте, коллеги!

Как наверное многих здесь, меня тронул крик души Михаила о разорившем его управляющем. Как многие из вас, я тоже читал комментарии. Жаль человека? Конечно! Но самое главное в безисходке. Всем понятно, что даже выиграв суды, вы ничего не добьетесь, если у ответчика, который при возбуждении исполнительного производства превращается в должника, нечего взять. Денег нет, имущества тоже, квартира (а еще хуже доля в квартире) — единственное жилье. И тут надо понимать, что с учетом последних решений ВС РФ, на единственное жилье можно максимум — наложить арест. И что? Должник не сможет продать свою кв. или долю в ней, не сможет ее завещать, не сможет сдать ее в наем и т. д. и т. п.
Но что с того взыскателю? Денег то своих он не увидит.
Уголовная статья «Мошенничество», применение которой обсуждалось в комментах, трудно доказуема. По действующему закону необходимо именно доказать мотив подозреваемого и его злой умысел, что крайне проблематично в большей части
Читать дальше →

Прогноз по предстоящей встрече ОПЕК + РФ

Друзья!
 
Скоро, скоро уже они встретятся в Дохе. Комментариев о предстоящей встрече хватает, они просто заливают информационное пространство, как нефть — рынок. Для тех, кто уже открыл позиции на CL, BR, Si, а также для тех, кто еще собирается, предлагаю небольшой анализ вариантов развития событий.   
 
Прежде всего, смысл соглашения по ограничению добычи в том, чтобы ускорить ребалансировку международного рынка нефти, поскольку достижение равновесия «естественным» путем и так ожидается к началу 2017 года. Все уже понимают, что некое соглашение в Дохе так или иначе будет подписано, и цена на нефть до момента встречи должна прийти к сопротивлению на уровне $45 (на момент размещения статьи цена Brent была $43,78). Поэтому сейчас пора подумать, куда пойдет цена непосредственно после оглашения результатов встречи, в течение ближайших 1-2 недель.
 
Себестоимость и равновесная цена
 
Устойчивый диапазон равновесной цены
Читать дальше →