Торгуем Чикаго (CME). 6Е и кое что еще.

Всем привет!

Сегодня можно более предметно поговорить о евро — 6Е. Как и ожидалось ранее уровень 1.1111 оправдал себя как долгосрочная поддержка. На самом деле там была целая область, отмеченная в предыдущем постике Фибо-уровнями на Н3. Что мы имеем сегодня? Пока не очень уверенный отбой от указанной области:

Торгуем Чикаго (CME). 6Е и кое что еще.

Стрелками показана как раз она, поддержка. Было бы крайне удивительно, если бы цена упала ниже неё. Тем не менее пока ликовать рановато. Может статься так, что после ретеста нижней границы канала, цена снова устремится вниз.

Отмечу, что предстоящая неделя насыщена новостями, способными сильно повлиять на евро. Так во вторник публикуется европейский CPI и его братья меньшие (по ключевым странам Евросоюза), в среду релиз по американскому индексу деловой активности от ISM, в четверг — %%-ные ставки ЕЦБ и традиционная пресс-конференция.
Ну и конечно 1-я пятница месяца — Нон-Фарм США, который по прогнозам аналитиков может стать резко позитивным. Говорят о приросте аж 100К


Читать дальше →

Скальпинг

Приветствую, друзья!

Честно говоря, я ожидал такого количества просмотров, поскольку много трейдеров и инвесторов есть на этом сайте. Но, к сожалению, отзываются немногие, как будто не верят глазам своим. Даже есть комментарии вроде «не робот ли торговал?».
Хочу сразу внести ясность: торговля идёт только вручную по 2-3 часа в день. Опытные трейдеры это могут увидеть. 

Я понимаю, мало кто торгует сам. Торговля вручную это довольно сложно, как людям кажется. Но весьма эффективно. От депозита в $20000 поднять такую сумму в месяц — мало кто в это поверит, но это возможно. Конечно месяц на месяц не приходится, но главное, чтобы месяц был плюсовым. Обидно было бы целый месяц торговать да в минус.

Я буду ежемесячно выкладывать отчёты. Сейчас у меня будет несколько месяцев подряд. Июль по окончании месяца выложу. Естественно, можно выложить и прошлогодние отчёты, но материала будет много. Конечно же всем важно, что происходит именно сейчас. И такая торговля не зависит от рыночных
Читать дальше →

Алгоритмизированный участник торгов превзошел банки в рейтинге лучших валютных трейдеров

Алгоритмизированный участник торгов превзошел банки в рейтинге лучших валютных трейдеров


Предлагаю вашему вниманию перевод статьи с сайта www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-25/computerized-trader-leapfrogs-deutsche-bank-in-currency-rankings


 


Компания XTX Markets Ltd., специализирующаяся на автоматизированной торговле, как будто, пришла из ниоткуда, чтобы потеснить крупные банки, включая Deutsche Bank AG, в рейтингах крупнейших в мире валютных спотовых трейдеров.


 


Базирующаяся в Лондоне компания, занимающаяся торговлей ценными бумагами за счёт собственных средств, теперь стала четвертым по величине трейдером в мире, на нее приходится 7,6 % спотовой валютной торговли — приличная часть общего валютного рынка. Впервые электронный участник торгов сместил банк в ежегодном обзоре Euromoney Institutional Investor PLC.


 


Deutsche Bank занимал 7,1-процентную долю в мировой спотовой торговле, согласно опросу Euromoney 2016 года. В


Читать дальше →

Архитектура системы алгоритмической торговли

Архитектура системы алгоритмической торговли

Здесь приведен перевод статьи www.quantinsti.com/blog/algorithmic-trading-system-architecture/


Алгоритмическая автоматизированная торговля или алгоритмическая торговля в течение нескольких последних лет находится в центре внимания торгового мира. Доля объемов, относящихся к этой форме торговли, растет все это время. В результате, она стала высоко конкурентным рынком, в значительной степени зависящим от технологий. Далее, базовая архитектура претерпела значительные изменения за последнее десятилетие и этот процесс продолжается. Сегодня необходимо внедрять технологические новшества для того, чтобы конкурировать в мире алгоритмической торговли, что делает его местом большой концентрации достижений в области компьютерных и сетевых технологий.


Традиционная архитектура


Любая торговая система — концептуально — это не более, чем вычислительный блок, который взаимодействует с биржей по двум разным потокам.


1.


Читать дальше →

ДУ или не ДУ - продолжение - часть 3 - изыскания

Получив ответ от ЦБ РФ
который не внес ясности 
www.h2t.ru/blog/8137.html
smart-lab.ru/blog/330082.php

подумал какая-то херня получается = если даже ЦБ РФ имеет такую неправильную позицию по такому важному вопросу

и тут на глаза попалась статья 1005 ГК РФ Агентский договор
ДУ или не ДУ - продолжение - часть 3 - изыскания
Статья 1005. Агентский договор  1. По агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, приобретает права и становится обязанным агент, хотя бы принципал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки.По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от имени и за счет принципала, права и обязанности возникают непосредственно у принципала.2. В случаях, когда в агентском договоре,
Читать дальше →

20% в USD доходность портфеля "Торгуем на Америке"

20% в USD доходность портфеля Торгуем на Америке
       Прошло практически полгода с  начала программы «Торгуем на Америке» в онлайнчате H2t.ru  Я решил подвести небольшой итог по идеям и рекомендациям данным в программе. По итогам прошедших программ счет увеличен до 110000 долларов с начальных 100000, что можно расценивать как доходность в 20% годовых в USD. Все сделки были проведены во время программ, возможные корректировки по позициям так же проводил во время «Круглого стола». Максимальная загрузка портфеля инструментами в кэше составила не более чем 15% от капитала.
      Риски для портфеля были определены как для средне-срочно долгосрочных инвестиций, что составляет не более 2% на сделку и 10% от капитала в один инструмент, просадка регламентирована не более 10% капитала.

      Возможно для кого-то такая доходность покажется смешной, но речь идет во-первых об средне-срочной и долгосрочных инвестициях, во-вторых возможность инвестировать неограниченные суммы в
Читать дальше →

ДУ или не ДУ - продолжение - ответ ЦБ РФ

Приветствую
Мною были заданы ЦБ РФ следующие вопросы:

1) Является ли доверительным управлением, сделка при которой одна сторона ( физическое лицо/организация ) передает логин и пароль от брокерского счета, открытого на свое имя/своего имени для совершения операций с ценными бумагами на данном счету другому физическому лицу/организации — трейдеру? Если да, то просьба обосновать почему — так как таковой передачи самого имущества не происходит

2) если передача логина и пароля для совершения операций на данном счету является незаконной — то почему не преследуются вами в законном порядке: площадки ПАММ счетов; площадка по копированию сделок МФД — изимани easymani.ru/; площадки по копированию так называемых торговых сигналов;

3) каким образом я могу законно заключить сделку при которой я передам логин и пароль от брокерского счета открытого на мою организацию другому: — другому физическому лицу — трейдеру — другой организации — трейдеру вопрос задан по причине


Читать дальше →

Война задержек: Почему низкая задержка так важна?

Война задержек: Почему низкая задержка так важна?


Здесь приведен перевод статьи http://www.quantinsti.com/blog/latency-war/


Это какое-то безумие с задержками! Дэвид Черитон однажды сказал, что если у вас есть сетевое соединение с низкой пропускной способностью, то легко сделать несколько параллельных устройств для того, чтобы создать комбинированную связь с более высокой пропускной способностью, но если ваше сетевое соединение обладает плохой задержкой, то никакие деньги не смогут превратить любое число элементов в единую связную структуру с хорошей задержкой.


Давайте посмотрим на конкретный пример, чтобы разобраться с техническим жаргоном по задержкам. Боинг 747 может взять на борт 500 пассажиров, в то время как Boeing 737 — 150. Можно ли сказать, что 747-ой Боинг в 3 раза быстрее, чем 737-ой? Boeing 747 в 3 раза больше, чем 737, но не быстрее, так как оба летят со скоростью 500 миль в час. Задержка играет жизненно важную роль в алгоритмической торговле, где скорость


Читать дальше →

Все что нужно трейдеру

Можно долго учиться трейдингу, прочесть массу книг, посетить бесчиленное количество курсов, слушать гуру и смотреть ему в рот, но так и не стать трейдером, так и не научиться зарабатывать на рынке.
Мне кажется в этом ролике собрано всё без исключения и даже исключения для тех, кто стал и только собирается стать трейдером...

 


Продают?

Всем привет! На этом сайте недавно. Просьба строго не судить :) Хочу поделится своими наблюдениями по фьючерсу SBRF. Суть в том, что сегодня целый день проходят очень крупные принты по оферу (на данный момент не покрыты), по мимо этого фьюч торгуется на локальных максимумах.


1) Офер 4000 по 12200


2) Офер 3300 по 12230


3) Офер 2500 по 12245


4) Офер 3000 по 12270


5) Офер 1500 по 12288


И смотрим на график, тут у нас МАКСИМУМОВ ОГО ГО ГО


Продают?   
Шорт? На данный момент ситуация такова, что после прохождения крупного принта по оферу Сбер и не думал остонавливаться сегодня лонговать. Желаю всем удачи!    


Читать дальше →