Высокочастотные трейдеры не наживаются на британских инвесторах

Высокочастотные трейдеры не наживаются на британских инвесторах, как показывает исследование, проведенное Управлением по Финансовому Регулированию и Надзору Великобритании


 


Предлагаю вашему вниманию перевод статьи с сайта http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-15/-flash-boys-don-t-prey-on-u-k-investors-fca-study-shows


 Высокочастотные трейдеры не наживаются на британских инвесторах


Высокочастотные трейдеры получили вотум доверия от британских правительственных исследователей, которые не смогли найти доказательств того, что высокочастотные трейдеры используют свою высокую скорость для получения преимуществ над более медленными инвесторами.


Экономисты из Управления по Финансовому Регулированию и Надзору Великобритании (УФРН) заявили, что они не нашли никаких доказательств того, что высокочастотные трейдеры используют свои технологии, чтобы выиграть миллисекунды у конкурентов, что отражено в работе, опубликованной в пятницу. В документе делается вывод, что на рынке акций Великобритании не было замечено


Читать дальше →

Торгуем Чикаго (CME). Мы так вам верили, товарищ ЕS-мини.

Всем привет!

Пятница, конец недели и неделя до 17.06. —  экспирации текущего контракта E-mini S&P500.

На некоторое время я вроде как забросил ES в торговле, в описании… На самом деле нет.

Как говорил еще неделю назад "...о покупках СИПИ даже не думаю...", так и делал.

Шорты на протяжении последних 4-х дней, три из которых заканчивались выносом трала, приводили меня в крайнюю степень раздражения. Что самое интересное не на себя. На тех невидимых «врагов», которые «никак не могли взять в толк», что индекс покупать не надо, что пора его продавать, при чем уже давно. :-)
Вчерашний выбитый TS почти вывел из себя. С немым воплем «Ну сколько можно?» и воображаемым ударом кулака по столу, закрыл комп с унылыми мыслями о том как все надоело, ведь «я так ждал, надеялся и верил, что зазвонят опять колокола...».

Сегодня они зазвонили.

.Торгуем Чикаго (CME). Мы так вам верили, товарищ ЕS-мини.

Дивер MACD, долбежка индекса силы в ближайшую поддержку на протяжении 3-х дней, что и обусловило вкупе с другими сигналами не
Читать дальше →

Торгуем Чикаго (СМЕ). Анализ фьючерсных рынков. Дмитрий Северов. (видео)

— комплексный анализ рынка (ин-т на выбор и краткое описание его особенностей), построение торгового плана
— основания для принятия торгового решения
— расчет точки входа, уровней стопа и таргета(тов)
— реализация построенного торг. плана в платформе


Мероприятия сегодня и завтра!

Сегодня у нас в 19.30 состоится «Круглый стол трейдеров». Давно не встречались, ждем всех!
Для участия нужно записаться вот тут - http://www.h2t.ru/academy/event/15

Хорошая новость — мероприятие Дмитрия Северова, которое мы так долго ждали, состоится в этот четверг, 9-го июня, в 19.00 в рамках h2t.tv, сразу же после программы Алексея Анохина!

«Торгуем Чикаго (СМЕ). Анализ фьючерсных рынков»


Программа такая:


— комплексный анализ рынка (ин-т на выбор и краткое описание его особенностей), построение торгового плана
— основания для принятия торгового решения
— расчет точки входа, уровней стопа и таргета(тов)
— реализация построенного торг. плана в платформе


Прим. Дмитрия: постараюсь максимально приблизить реализацию к реалиям основной массы счетов россиян, скажем ДЕПО = $20K. Отсюда объемы сделки, риск и пр.


 Записываться не нужно, просто переходите в заданное время по ссылке на h2t.tv. Хотя, рекомендую поставить


Читать дальше →

Какое количество сделок должно быть при тестировании торговой системы

В данной статье проведем небольшое исследование с целью понять, как зависят результаты тестирования от количества протестированных сделок, и какое число сделок должно быть в тестах. Для исследования используем базу данных, в которой собраны результаты тестов более 50000 торговых систем, сгенерированных с помощью конструктора торговых роботов 3CBot, состоящих из 1-2 индикаторов технического анализа
Для исследования отбираем все результаты тестов торговых систем за 2013-2015 г. Все эти системы делим на 9 групп по числу совершенных сделок: 0-10, 11-30, 31-60, 61-100, 101-200, 201-400, 401-700, 701-1000 и больше 1000. В периоде 2013-2015 г. отберем только системы, где показатель «Годовая прибыль / Макс.просадка» > 1 и проверим, какой процент систем отработает в плюс в 2016 г. (с 1 января по 30 мая). Итоги по таймфреймам 15 минут, 60 минут и 1 день будем подводить отдельно.


В таймфрейме 15 минут в 2016 году получаем следующее количество прибыльных систем:
Какое количество сделок должно быть при тестировании торговой системы
Таким


Читать дальше →

Бинарная агрессия в мировом масштабе.

Приветствую, коллеги!

Вчера поздним вечером зашел на сайт в надежде увидеть что нибудь новенькое.
И увидел,… и обалдел. Рекламная статья по Бинарным опционам...

Бинарная агрессия в мировом масштабе.

От неожиданности чуть не скатился с дивана. Бинарщики совсем обнаглели!

Хорошо, что вовремя админ отреагировал, удалил пост.

Бинарная агрессия в мировом масштабе.

Собственно мое отношение к Бинарке известно большинству читателей Н2Т, но самое интересное, что в развитых странах в стороне от этого вопроса не стоят и активно борятся с бинарными «брокерами».
Сегодня случайно увидел вот такую статью на Financial One (репост, текст привожу целиком):

В последние месяцы площадки, предлагающие торговлю бинарными опционами, попали под особенно мощный огонь финансовых регуляторов по всему миру. Судя по складывающейся тенденции, финансовые власти в разных странах, наконец, приняли решение считать бинарных брокеров не трейдерскими или инвестиционными компаниями, а организаторами азартных игр. Соответственно, их деятельность не подпадает под обычное


Читать дальше →

Начинаем неделю! 06/06 (видео)


— вебинар по облигациям от Игоря Лаухина, Septem Capital
— предстоящий вебинар Алексея Анохина
— круглый стол, среда
— ищем спикеров для пятничных встреч
— партнерка по курсам
— рынок
 

Торгуем Чикаго (CME). 6Е - коротко о главном или вот и все.

Приветствую, коллеги!

Главное конечно для меня и тех, кто тоже работал по Евро в рост. Собственно в предыдущих постах и комментах все было разложено по полкам, оставалось лишь дождаться результата.

Долго ждать не пришлось и теперь можно отсмотреть события минувшего дня.
Началось все с публикации безработицы в США, которая уменьшилась в соответствии прогнозам и даже лучше. Несмотря на это рынок на релиз никак не отреагировал. Ну а дальше вышел Non Farm Payrolls… провал аналитиков всех мастей:

Торгуем Чикаго (CME). 6Е - коротко о главном или вот и все.

Хотите верьте, хотите нет, но в отстутсвии реакции на безработицу я уже не просто ждал, а знал каким то внутренним знанием, что с занятостью в несельхозке будет ж… елезно все плохо.

Так оно и случилось:

Торгуем Чикаго (CME). 6Е - коротко о главном или вот и все.

Вот собственно и все. В очередной раз оказался прав… нет, не я… прав оказался Комплексный анализ, который, напомню, базируется на ТА.

Ну а дальше...«легонький» драйверок роста от ISM:

Торгуем Чикаго (CME). 6Е - коротко о главном или вот и все.

Такой вот дивный PMI, а спустя минуту индекс занятости в тех же секторах, не менее
Читать дальше →

Публичная торговля. Итоги 30 месяцев

Не просто на самом деле на длительном горизонте показывать стабильную доходность. И выкладывать позитивные результаты торговли конечно гораздо приятнее. Но по итогам мая могу похвалиться только убытками в размере 7% от капитала. Продолжается беспрецедентный по длительности период низкой волатильности на российском рынке, сравнимый лишь с 2013 годом. Затяжной боковик распиливает по-тихоньку трендовых роботов. От максимума счета до минимума реальная просадка в этом году составила около 14% при максимально допустимом уровне 25%, это значит что риск находится на приемлемом контролируемом уровне. Без просадок торговли не бывает, обычное дело, сезонность присутствует в любом бизнесе. Работаем дальше, стратегии от этого не сломались. Несмотря на все это портфель торговых роботов за 30 месяцев публичной торговли заработал 160% и накопленная доходность за последние 12 месяцев держится на уровне 40% годовых. Волатильность на рынке циклична, за длительным боковиком всегда следуют
Читать дальше →

NVIDIA: анализ, прогнозы, рекомендации


Американская компания NVIDIA занимается разработкой графических процессоров (в основном для компьютеров). Помимо этого, компания активно ведет разработки в сфере построения системной логики. На сегодняшний день в компании нет как таковых конкурентов на рынке, ведь Intel ведет разработки в создании процессоров, а NVIDIA выбрала более узкий профиль. Это позволило предприятию более чем за 20 лет на рынке сделать имя, нарастить клиентскую базу и капитал предприятия. Средний рост компании составляет 10% в год (в периоды роста рынка), что является одним из наиболее больших показателей среди «компаний со стажем».



Текущая ситуация


12 мая компания обнародовала финансовые показатели, которые вызвали фурор на фондовом рынке. Возрастание спроса на качественный продукт от разработчиков игровых консолей позволило компании превысить прогнозы аналитиков и достичь выручки 1.3 млрд. долларов (что на 13% больше годом ранее). Показатель доходности на акцию вырос на 38%, что


Читать дальше →