Торгуем Чикаго (CME). Внимание!

Уважаемые коллеги, торгующие на СМЕ!

В связи с референдумом в Англии 23.06.2016 г. маржинальные требования могут вырасти до 200% по каждому контракту, поскольку высока вероятность аномальной волатильности, расширение спрэда до нескольких процентных пунктов, образования внутридневных аномальных ГЭП или отсутствием ликвидности как таковой.

Повышенные маржинальные требования сохранятся до 7:00 CST пятницы 24.06.2016.

Будьте внимательны к открытым позициям и достаточности залоговых средств на ДЕПО.

Повышенные маржинальные требования могут сохраниться на выходные 25-26 июня, в зависимости от реакции рынка на итоги голосования.

Маржинальные ставки могут подвергаться пересмотру в сторону увеличения в зависимости от текущих рыночных условий.

Следите за уведомлениями биржи и своих брокеров!
Читать дальше →

Транзак коннектор

Скажите кто пишет используя транзак коннектор. 
По АТФ было описание.Хоть что то можно было понять и сделать самому.С транзак  коннектором ну совсем ничего не понятно.
www.finam.ru/howtotrade/tconnector/

Индийский регулятор планирует усложнить жизнь компаниям, занимающимся высокочастотной торговлей

Индийский регулятор планирует усложнить жизнь компаниям, занимающимся высокочастотной торговлей


Предлагаю вашему вниманию перевод статьи с сайта http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-25/india-plans-rules-to-hobble-high-speed-trading-firms-advantage
Индийский регулятор планирует усложнить жизнь компаниям, занимающимся высокочастотной торговлей


 


В рамках мер, направленных на усиление контроля над автоматизированной торговлей, орган регулирования торговли Индии планирует увеличить штрафы для высокоскоростных трейдеров, буквально заполонивших биржу своими заявками, которые  не приводят к заключению реальных сделок.


Индийский Совет по ценным бумагам и биржам, или SEBI, также рассматривает возможность введения ограничения скорости транзакций на доли секунды для сверхбыстрых стратегий и минимального времени ожидания для задержки появления заявок в системе, чтобы все участники видели изменения рынка с одинаковой скоростью, заявил глава компании U. K. Sinha в Мумбаи в среду.


Эти предложения появились на фоне растущего хора голосов,


Читать дальше →

Торгуем Чикаго (CME). Торговля без индикаторов - небольшой, но практический совет.

И снова здравствуйте!

Воскресенье, вечер, скука. Решил поделиться одной торговой методой.
Освоил ее очень давно и даже построил на ее основе торговую систему. Метода проста как сатиновые трусы, но требует такого же внимания как и указанный предмет гардероба — не надеть бы задом на перед, а то и вовсе наизнанку.

Метода заключается в безиндикаторной торговле. Т. е. чистый график и все. Иногда можно добавить верикальные объемы, но в большинстве случаев и они лишние.

Все начинается со свечек или баров — кто как привык. Поскольку каждая свеча это объемы. Владеющим свечным анализом и/или приверженцам VSA эта метода может служить одним из фильтров от ошибочного входа или раннего/позднего выхода.

Для остальных — торговая метода, позволяющая оценить рынок и заработать.

Итак приступим… рассматриваю пример крайнего трейда по GC на одном из счетов.

Поскольку я стараюсь страховаться от всего чего только можно, то как обычно начинаю с графика D, хотя и знаю, что тренд, точнее тенденция,
Читать дальше →

Торгуем Чикаго (CME). Обо всем понемногу.

Привет, инвесторы и спекулянты!

Закончилась очередная неделя. Из череды таких же, она стала необычайно хлебной как в прямом, так и в переносном смысле. Итак...

В четверг закрыт шорт по пшенице, а это хлеб.

Торгуем Чикаго (CME). Обо всем понемногу.

Имеющий глазки, да увидит...
А в пятницу я 1 контракт купил. Пусть «повисит»… Думаю неплохо «отвисит»...

Кстати...


… АНОНС для начинающих трейдеров!...


Тот, кто ответит более подробно и полно на вопросы (не менее 5-ти технических причин и чонить из фундамента; лучший ответ выбираем в ближайшие пн.-пт.):

— основания открытия ZW-шорта?
— основания его закрытия?
— на каком (каких) уровнях могли быть обоснованые отливки и чем они обоснованы?
— основания для открытия покупок в пятницу?
— уровень последнего лонг-таргета или куда по-вашему может прийти цена и почему?

сможет поторговать со мной вместе в течении недели.

Выглядеть это будет так — ежедневная рассылка с точками входа/выхода, уровнем стопа и TS, уровень таргета(ов) и детальное их пояснение.
В случае
Читать дальше →

Результаты прошедшей недели (ES, CL,GC) И почему пока стоит забыть про S&P 500

Добрый день, коллега(и)! (Надеюсь тут есть еще люди кроме Дмитрия Северова)))

В прошлый вторник выкладывал свой обзор (http://www.h2t.ru/blog/8182.html) по фьючерсам и как обычно для себя в выходные провожу анализ что требуется корректировки а что стоит добавить на следующую неделю.

Общий экономический фон:
ТУХЛЯК! ))) или более культурными словами сказать застой. Неделя выдалась крайне волантильная практически по всем основным фьючерсам а четверг был исключительный день которого не было за последний год точно.
О том что ФРС не подняла ставку, убили депутата парламента Великобретании (могут вроде как референдум по выходу перенести на неопределенное время), ЕЦБ и Япония все эти события и их результаты создали у меня впечатления что они уже сами не разбираются в своих экономиках и что нужно делать чтобы повысить их эффективность и привести к какому либо росту. Другими словами стараются, но не эффективно что бы все пошло вверх и вроде как не плохо что бы все пошло вниз. 
Все
Читать дальше →
  • хорошо
    +3
    плохо

Бектестинг на истории

  • написал: MPG
  • 270
Всем привет, 

Столкнулись с проблемой бектстинга на истории, при достаточно большой частоте обновления цен (мы играем на тиках, из которых сами рисуем свечки), есть потеря данных из-за того, что мы торгуем через брокера, а не напрямую через биржу, видимо, тики теряются из-за сетевых проблем, еще чего-то. 

Вопрос, как обычно решаются такие проблемы, понятно, что в идеале взять историю, агрерированную с нескольких брокеров и отапроксимированную, но вопрос где её взять?

Как обычно решаются проблемы с историей/данными, которые дает брокер?

Встреча клуба в пятницу в 19.30 на Левшинском!

Друзья, хочу напомнить, что завтра у нас встреча клуба H2T. Гость — Павел Корякин, подробно прочитать можно тут.

Я лично уже поставил себе Option Workshop, изучаю. Прелесть в том, что он коннектится и к  QUIK и к Interactive Brokers.

Встреча клуба в пятницу в 19.30 на Левшинском!

Регистрация тут: http://www.h2t.ru/academy/club/

Торгуем CME: анализ сектора агрокультуры

Начало лета для ряда крупных инвестиционных фондов и агропромышленных компаний означает одно – конец посевов зерновых. Исходя из этого предлагаю рассмотреть ведущие активы аграрного рынка, который торгуется на Чикагской товарной бирже (CME).


Общая картина:

 За последний месяц стоимость таких активов, как пшеница (+3.68%), кукуруза (+10.08%), соевые бобы (+10.63%), кофе (+3.30%), какао бобы (+7.01%) и сахар (+16.19%) продемонстрировали глобальный рост (рис.1). Рост агрокультурного сектора вызван оптимистичными отчетами от USDA, в котором департамент отнес состояние посевов к «отличным», нежели в прошедших лет. К тому же, по метеосводкам на весь июнь в северной и южной части Америки ожидается благоприятная погода для аграрного сектора.
Торгуем CME: анализ сектора агрокультуры


Рис.1. Рост стоимости аграрных активов с мая по июнь


Разберем более подробно.


Пшеница (+3.68%)


По состоянию на 12 июня, согласно отчету USDA, состояние пшеницы с пометкой


Читать дальше →

Покупаем нефть пока дешево?

Коллеги, доброго дня!


Предлагаю очередной анализ по нефти. Структура анализа была немного усовершенствована, и сейчас представляется в следующем виде:


      - тренд: агрегированная статистика спроса, производства, запасов, публикуемая с запаздыванием. Здесь в сильно сокращенном виде воспроизвожу Краткосрочный прогноз энергетического сектора Минэнерго США (EIA STEO), с добавление собственных акцентов на то, что представляется наиболее интересным. 


     - опережающие индикаторы: то же акценты, но уже не мои, а из реального мира (точнее, из мира новостей). Могут включать отдельные элементы статистических данных первого раздела (например, запасы в США, особенно в Кушинге, добыча в Саудовской Аравии, спрос в Китае), т.е. показатели, доступные раньше агрегированных данных, и существенно влияющие на ценовые ожидания рынка.


     - события: включают новости о незапланированных перерывах добычи и решениях властей.


     - биржевые данные: динамика и временная структура цены (Brent), открытые позиции трейдеров. В этом разделе обсуждаются основные


Читать дальше →

Инсайдеры скорее всего заработали на сделке Microsoft с LinkedIn

Помните я писал, что сделка MSFT с LNKD была идеальной ситуацией для инсайдерской торговли? Ну вот, вчера раскопали, что был зарегистрирован рекордный объем в 160 коллах LNKD прямо перед объявлением сделки. 
Инсайдеры

Совпадение? Не думаю. © 
 
На колах, если мне изменяется память, можно было с 150 тысяч долларов сделать около двух миллионов.

Хотя, там не все так просто,  судя по статье, путы тоже покупали в рамках некой опционной конструкции.

Читайте полностью на английском http://fortune.com/2016/06/14/microsoft-linkedin-insider-trading/, там приводится полный анализ, для опционщиков интересно.
Мое личное мнение — опционная конструкция здесь скорее для прикрытия была сделана, чтобы сделка выглядела не так однозначно для
Читать дальше →