Исландия- страна красивых гор, вулканов и тихих революций.

Репост.


Исландский прецедент. Молчание мировых СМИ

Слышали ли вы о том, что произошло 23 октября в Исландии? Наверное, нет. Знаете, почему вы ничего не слышали? Потому что 23 октября в Исландии произошла революция – абсолютно мирная, но от этого не менее «революционная», чем другие. Которая одновременно показала, как «опасно», когда «демократические процедуры», о которых так любят говорить либералы, контролируются большинством, а не меньшинством, как обычно.

Именно поэтому показательный пример Исландии замалчивается мировыми СМИ, буквально скрывается – потому что последнее, чего власть имущие всего мира хотели бы, – это чтобы пример Исландии стал действительно примером для других стран. Но – всё по порядку.

23 октября этого года в Исландии прошел референдум, на котором была принята новая Конституция. Этот референдум – завершающий аккорд в борьбе, которую вел народ Исландии с 2008 г., когда исландцы неожиданно узнали, что в


Читать дальше →

Календарные эффекты,Лунатизм и рынки.

Репост



 


Статистический подход позволяет выявить календарные закономерности в движении индексов, однако вопросы их объяснения и возможности использовать в торговле остаются открытыми
Людям свойственны тяга к определенности и стремление отыскивать в явлениях окружающего мира регулярно повторяющиеся события. Возможно, это отголосок приспособления наших предков к естественным суточному, месячному и годовому циклам.
 Аналитикам фондового рынка тоже свойственно отыскивать повторяемость и цикличность в поведении цен, и, конечно же, зависимость рынка от различных календарных дат не обделена вниманием. Наиболее известны на американском рынке «эффект января» (рост цен акций в январе, существенно превышающий средний рост за другие месяцы) и «эффект понедельника» (доходности понедельников в среднем существенно ниже средних доходностей в остальные рабочие дни недели), но есть и другие, менее известные. Иногда о них вспоминают с весомой долей иронии, иногда с


Читать дальше →

Курсы обучения по созданию механических торговых систем

Добрый день!


Как Вам известно, продукты LiveTrade обладают широким функционалом, который подойдет, как для позиционной торговли и скальпинга, так и для алгоритмической. Последнее все больше и больше набирает обороты в наше время, и не с проста, ведь автоматизация – ключ к успеху.


К сожалению, не смотря на это, начать освоение “с нуля” в области создания торговых роботов остается  достаточно сложной задачей. В связи с чем, мы рады сообщить Вам, что запускаем цикл курсов, направленных на обучение созданию механических торговых систем.


Подробное описание каждого из курсов Вы можете найти на нашем сайте http://cofite.ru/obuchenie/


Как построить прибыльную торговую систему с MATLAB® и LiveTrade® Toolbox


MATLAB,Данный практический курс разработан для углубленного, но доступного изучения полного цикла построения торговой системы с помощью инженерной системы MATLAB® и программного решения LiveTrade® Toolbox.

Подробнее.



Написание


Читать дальше →

Обзор Eur/Usd на 29.04


Европейская валюта продолжает использовать все фундаментальныевозможности для сохранения восходящих амбиций и недопущения еще большихпотерь. По итогам пятничной сессии, пара EURUSD преодолела около 25 пунктови, не найдя весомых поводом для тестирования уровня 1,3050, закрыла сессиюна уровне 1,3026. Поддержку европейской валюте оказали решениеЕвропейского союза одобрить планы Испании отсрочить реализацию программпо мерам жесткой экономии на два года, а также слабые данные поокончательному индексу потребительских настроений в Штатах, упавшего до76,4 в апреле с 78,6 в марте. Текущая неделя имеет все фундаментальныепредпосылки оказаться определяющей для валютного риска – все зависит отрешимости европейских монетарных властей относительно вероятного сниженияпроцентной ставки, о чем мы узнаем уже 2 мая. До этих пор, европейская валютавполне может отражать опасения инвесторов через локальную слабость. Такимобразом: Наиболее вероятный сценарий: тестирование парой EURUSD поддержки


Читать дальше →

Функции и цели биржи, брокера и частного трейдера


Биржа площадка, где сходятся покупатели и продавцы.


По старым фильмам Вы могли видеть, как в зале биржи трейдеры кричали «Покупаю!» или «Продаю!» Эти времена уже давно ушли в прошлое – сейчас вся торговля идёт через Интернет, через Интернет-каналы связи с биржей. На самой бирже установлено соответствующее техническое оснащение и программное обеспечение.


Основная функция биржи: обеспечивать сделки между покупателями и продавцами.


Я


Читать дальше →

Ri и Si. Стратегический анализ на 29.04.2013 (Осознанный трейдинг)

Всем привет!


Мой страг/ анализ на 29.04 будет базироваться на предыдущем моем посте www.h2t.ru/blog/1599.html, так как ситуация стратегически для меня сильно не изменилась.


Ri: торгую только в шорт, отскок от верхней границы канала Т+2, в точке «Б» на Т+1.



Si: торгую только в лонг, отскок от нижней границы канала Т+2, в точке «Б» на Т+1.


Всем удачного дня!


P.S. Никто не может и не должен заниматься торгами все время, бывают моменты, когда трейдеру нужно находиться вне рынка, при деньгах и в ожидании. («Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта» Ричард Смиттен)

Оценка алгоритма. LONG ONLY

Здравствуйте!


 


                Каждую неделю оцениваю результаты отдельно каждого алгоритма и совокупную работу в целом композита алгоритмических стратегий.


                Т.е есть анализ заявленных параметров отдельных алгоритмов и всего портфеля в еденицу. Составляющая работы трейдера так же сводится к оценке текущей динамики и сопоставления к заявленным ожиданиям и правильная балансировка (расчет удельных весов систем) в общей системе. Но работа достаточно тонкая, поскольку достаточно сложно спрогнозировать будущую волатильность, если даже весь композит стратегий представляет собой инвариантную систему (нейтральную к направлению рынка).


                3 квартал 2012г был достаточно сложный для всего портфеля. Были пересмотрены уровень максимальных


Читать дальше →

Отчет по выставке internet trading expo 2013

Удалось побывать на выставке internet trading expo 2013, которая проходит в отеле Radisson Славянская. Выставка проходит в 16-й(шестнадцатый!!!) раз. Неудивительно почему на форексе столько трейдеров.


Что же до самой выставки, то она представляет собой сборище форекс контор (стендов было штук 15). “Получите финансовую независимость, приходите на наши курсы, откройте у нас счет, всего от 1 доллара”, – менеджеры распинались как могли. Раздавали красочные буклеты. Узнал, что есть такой форекс-журнал fxfactor. Особенно странно выглядел стенд московской биржи (зачем он там я не понял). Людей было не очень много. Возраст большинства примерно за 40.


По поводу мастер-классов побывал только на семинаре Георгия. Семинар получился для новичков, особенно забавно было в конце, когда георгий продавал на аукционе 500 рублей.


Вывод: выставка для привлечения масс на форекс. Пользы для игроков фондового рынка – 0


Читать дальше →

Меняю цели в стратегии.

    Апрель оказался сильно волатильным месяцем, в результате получил лося -22,5% максимальный лось по стратегии. Причин несколько, правда мощные проскальзывания помогли, когда долго не мог подойти к компьютеру, наверное надо вебквик ставить на андройд.


    Решил снизить апетиты, но брать чаще. Вероятность взять меньше да чаще больше, чем много и один раз :-)). За последние два мощных движения, был потенциал взять оба направления, причем при меньшей цели реализация первого пробойного дня на сбере 100%. Как смотрел большинство сделок где не дотянув до цели цена разворачивалась и в результате был выход в б/у или стоп, могли быть реализованы с меньшим потенциалом цели. Я уже не буду говорить о safe-цели которую можно брать практически каждый день, но вопрос в стопе и сколько раз за день прежде, чем отдать вам деньги, рынок вас выбивает. Правда по моей статистики я могу совершить три выхода по стопу, а потом взять safe и остаться в б/у. Максимально совершал 6 убыточных


Читать дальше →

Обзор EUR/USD от 26.04


Евро в четверг показало умеренно позитивную динамику относительно доллара. Котировки пары EURUSD продолжают тестировать психологическую отметку 1.3000 и движутся возле этого уровня. И похоже, что тренд по евровалюте окончательно определится только после заседаний ЕЦБ в следующий четверг. При этом сегодня многое будет решать также и выход американской статистики.


 


Фундаментальная картина для евро продолжает оставаться противоречивой. Европейская статистика все еще не радует инвесторов, в то время как данные по обращениям за пособиями по безработице в США за минувшую неделю вышли лучше ожиданий. Тем не менее, котировки пары EURUSD показали умеренный рост, что несколько противоречит правилам фундаментального анализа, который говорит, что при выходе хорошей американской и плохой европейской статистики необходимо покупать доллар против евро. Сегодня очень многое будут решать данные по американскому ВВП за 1 квартал в 12:30 <span lang=«en-US» xml:lang=«en-US»>GMT

. Однако вряд ли инвесторы решатся на активную
Читать дальше →

Ri и Si. Стратегический анализ на 26.04.2013 (Осознанный трейдинг)

Всем привет!


Согласно своему вчерашнему анализу, я не торговал ни Ri, ни Si.


www.h2t.ru/blog/1592.html


Стратегических ситуаций для входа не было, в сомнительные сделки я не входил, сохранив тем самым капитал.


На сегодня, 26.04.2013, мой страг/анализ выглядит так:





Ri: Т+2 низходящий в канале, предполагаю отскок от верхней границы канала.


Читать дальше →

Ri и Si. Стратегический анализ на 25.04.2013 (Осознанный трейдинг)

Всем привет!


Вчера (24.04) случился ударный день (УД) в лонг, и ни о каких шортах, ессно речи и быть не могло.


Рабочий интервал «Т» (М5):



На сегодня, 25.04.2013 мой страг/ анализ выглядит так:



Ri: Т+2 низходящий в канале, Т+1 вверх — разнонаправленные движения. Стратегической ситуации для входа нет.


Вывод: не торгую сегодня по этому инструменту. В крайнем случае, отскок в шорт от верхней границы Т+2, если позиция будет укладываться в лимит торгового времени по стратегии.



Si: Т+2 вверх в канале, Т+1 боковичок, Стратегической ситуации для входа нет.


Вывод: не торгую сегодня по этому инструменту.


Всем удачного дня!
</span


Читать дальше →

Ri и Si. Стратегический анализ на 24.04.2013 (Осознанный трейдинг)

Всем привет!


Вчерашним страг/ анализом я определял для себя что по Ri работаю в шорт, по Si — не торгую.


www.h2t.ru/blog/1578.html


Но в позицию я так и не вошел, так как на рабочем интервале «Т» (М5) точек входа, соответствующих моей стратегии не было.



На сегодня, 24.04.2013 мой страг/ анализ выглядит так:



Ri: Т+2 низходящий пробит вниз, точка «Б», Т+1 вниз, Стратегическая ситуация №4.


Вывод: торгую только в шорт, на рабочем инервале «Т» (М5) буду искать точку входа


Si: Т+2 вверх в канале, Т+1 вниз, Стратегической ситуации для входа нет.


Вывод: не торгую сегодня по этому инструменту .


Господа, кто торгует по материалам курса «Осознанный трейдинг», прошу — комментируйте.


Спасибо!</span


Читать дальше →

Говорить про рост пока рано. Ловить отскок не рекомендуем.

Мировые рынки &amp;amp;amp;raquo; Секс, ложь и лампа

Уже в эту субботу в
MIAMI Restaurant & Bar (бывший ресторан «Горки») состоится закрытое  мероприятие — «Финансовый раунд». ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ и узнать подробности  вы можете здесь www.itinvest.ru/fin-round/  
 
     Существенный рост во вторник показали практически все европейские площадки, однако российскому фондовому рынку это вновь не помогло, сил не хватило даже на технический отскок после почти 20% снижения.  Продолжает давить на Россию негативная динамика в сырьевых активах и отсутствие притока капитала.
  Стоит отметить один интересный нюанс  по итогам вторника – европейские и американские площадки полностью проигнорировали очень слабые цифры по деловой активности практически по всему миру.  Утром огорчили данные по деловой активности в Китае, где предварительный индекс от банка HSBCв апреле упал до отметки 50.5, днём не смотря на позитивные данные по Франции всех
Читать дальше →