Алгоритмизация торговли SI

Здравствуйте!


            В очередной раз публикую одну  из своих статей в области алгоритмического трейдинга, с целью показать получение оптимальных параметров стратегии и оценки  работоспособности идеи.


Итак, цель  — получить алгоритм (100% формализован и автоматизирован) который имеет приемлемый для трейдера параметры, а именно Доходность, Макс Просадка, % прибыльных месяцев, соотношение Дох/Макс просадка.


            Инструмент выберем Si (фьючерс на доллар/рубль), т.к он имеет техничный характер поведения. Алгоритм направленного типа, т.е зарабатывает за счет движения из т А в т В.


Инструмент до октября 2012г имел трендовый характер, с октября характер


Читать дальше →

Мысли о РИ.

 Ситуация с РИ, Думается что в данное время мы наблюдаем, класический случай «битва титанов» При переходе на новый контракт, был построен «умный развод» на который попался крупный игрок, который поверил в большой спрэд( как в защиту ЛОНГА) между новым контрактом и индексом РТС,  и в районе 1490-1500 закупился и встал в лонг, сейчас он все еще держит убыточную позицию, и бросает все силы и средства, чтобы удержать Цену и привлечь на свою сторону т.е. к покупкам других участников, а его


Читать дальше →